Screener e Prede

Trade System ed Operatività di un Trade

I metodi di analisi e predict forniscono segnali d'azione su un prodotto finanziario, anche in senso lato come gli indici e prodotti derivati. Il trading system invece è un qualcosa di più umano e/o soggettivo, è il fondamento del trade, è il processo decisionale per l'operatività sul mercato, appunto a fronte di una serie di segnali di qualsivoglia natura che suggeriscono di operare long o short o di non operare per nulla su un mercato o su un prodotto specifico.

Voglio ancora evidenziare che il trading system è quindi l'intelliegenza che opera su una serie di segnali elementari che talvolta possono offrire anche indicazioni opposte, ad esempio un oscillatore potrebbe indicare di andare long su un titolo mentre l'analisi di Gann short ed infine la candlestick pattern non offrir nessuna indicazione di merito. Nel mio libro ho discusso più o meno in profonditità delle varie tipologie di signaling e di analisi, cercando di offire un vaore aggiunto rispetto la nozione teorica. Evidentemente tutto per me è signaling, magari con valenze diverse per categorie di analisi, ma comunque tutto è signaling ed con tutti i signaling si può tentare un trade senza preclusioni di sorta. E' il proprio trading system, la decisione umana, a decidere sull'ipotesi.

Ma coloro che sono ben impostati metodologicamente potrebbero domandarsi come operare di fatto un trade ? Ossia, pur conoscendo tutta le teoria del caso, operativamente si segue sempre un titolo (od un gruppo di titoli) e si opera quando c'è un segnale attendibile ? Certamente questo concetto del seguire sempre uno stesso prodotto finanziario, e cercare il trade su questo quando è il momento, può funzionare bene con "prodotti specifici", quali gli indici e i suoi derivati vista l'importanza degli stessi indici. Ma così facendo, pur concetrando e focalizzando i propri sfrozi su un solo titolo, si possono perdere tante altre opportunità. Gli screener in questo senso aiutano a valutare tante opportunità nascoste, in modo più o meno automatico, grazie alla loro velocità di esecuzione.

Gli screener sono quindi uno strumento di aiuto alla ricerca del prodotto finanziario su cui operare. Integrano la ricerca di uno o più segnali che si ritengono attendibili su un paniere di prodotto finanziari. Ancorchè progammi dotati di intelligenza più o meno "modesta" riescono comunque a evidenziare gli stessi parametri che verrebbero ricercati manualmente. Ad esempio io ho screnner prorealtime semplicissimi, quali quelli di ricerca seduta bull dopo 11 sedute negative (11 giorni, settimane o mesi) oppure volumi superiori alla media dei 20 gg precedenti, oppure screener maggiormente complessi che mischiano candle bullish reversal pattern con pesi derivati dai volumi. Insomma lo spazio alla fantasia di uno screener è davvero illimitato. Ma a parte questo lo screener deve sempre indicare un preda, mai una decisione.

La preda va seguita, "vissuta", anche fosse solo per qualche ora prima di operare. La preda ha sempre un momento d'oro per essere colpita, un momento migliore di tutti gli altri. Anche quando questo momento è segnalato il giorno prima all'open, solo seguendo bene quello che è stata l'evoluzione storica del titolo si può validare un ingresso così alla "cieca". Significa che si è studiato il titolo, instaurato un feeling con la preda. Quindi lo screener non è tutto, ma solo uno strumento.

Roma, Maggio 2010 - Fabio Longo