Giovedi 13/12/2018 ore 09:46:31 Disclaimer

Il Setup del Terzo Mercoledì del Mese

In questo articolo: Analisi di un timing "pragmatico" sui mercati finanziari derivato da decisioni delle big bank mondiali che vengono prese il terzo mercoledi di ogni mese

INDICE CORSO DI BORSA     TRADING WAYS

 

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Un Market Timing di Natura Pragmatica ad Elevata Valenza Predittiva

Come già indicato in altre sezioni del corso i timing che si possono utilizzare per un forecast sui mercati finanziari sono di 3 macro categorie:

  • metafisici
  • pragmatici, ovvero a matrice di manipolazione del mercato
  • statistici.

Fra quelli metafisici (non convenzionali) citiamo il ciclo di Marte, il ciclo 52-week, lo S9T, il noto siderografo di Bradley, i setup stagionali statici di Gann ed ancora numerosi altri. Sono tutti timing non statistici ovvero orientati ad una modellistica non convenzionale basata su metodi non razionali in termini di elemento di correlazione fra timing e mercato. Ad esempio il motivi per cui la posizione dei pianeti (Siderografo) dovrebbe inficiare l'andamento del mercato non è cosa "razionale" (almeno in prima battuta!)

Fra quelli pragmatici c'è quello del Movimento FIB che è descritto a questo link: Movimento FIB. Rappresenta un mio specifico studio sull'ambito pragmatico.

Alcuni dei timing sono in effetti dei setup, ovvero dalla loro lettura a posteriori (esempio il giorno dopo l'evento temporale) si definisce un'evoluzione (sempre teorica) del mercato in termini di trend futuro. Altri timing invece, come lo S9T, hanno la pretesa di indicare a priori un momento di change del trend fornendo contestualmente la nuova direzione del trend e degli andamenti del mercato. Si precisa che non sempre deve essere un reverse rispetto al trend attuale.

Fra i vari timing pragmatici quello del terzo mercoledì del mese è particolarmente importante, sia perchè appunto è di natura pragramatica (quindi ad alta probabilità di vittoria, alto rapporto WON/LOST) sia perchè la durata del timing non è breve come quella del Movimento FIB. Questo timing è un lavoro di analisi e modellizzazione del sottoscritto, in effetti particolarmente semplice una volta individuato l'evento.

Succede che il terzo mercoledì di ogni mese nove membri di una gruppo significativo della finanza USA (Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Deutsche Bank, Barclays, Ubs, Credit Suisse), ovvero i padroni del mondo finanziario (e probabilmente anche del resto), si riuniscono a New York. Loro compito ufficiale sarebbe quello di salvaguardare la stabilità e l´integrità del mercato finanziario, quindi fissare delle strategie sui mercati finanziari. In via teorica infatti si riuniscono per definire essenzialmente come operare per la stabilità del mercato (!) anche se i dettagli delle loro riunioni sono coperti dal segreto. Al di là della evidente strategia per difendere gli interessi delle banche che ne fanno parte e contrastare ogni azione orientata a rendere trasparenti i prezzi e le commissioni, come già denuciato da organismi di vigilanza come Commodity Futures Trading Commission, c'è obiettivo di fare profitto dal mercato finanziario, considerazione su cui è inutile dilungarsi nelle considerazione e nelle evidenze... Ci basta solo ricordare che la borsa americana è ancora il centro del mercato finanziario e che le banche su indicate hanno ruoli importantissimi sia come market maker (contrattuali o meno) sia come capacità tecnica di intervenire su alcuni parametri fondamentali (in senso analitico-economico) che si riperquotono poi sull'andamento di tutti i mercati mondiali azionari, obbligazionari e derivati. Del resto i profitti da attività di trading dichiarari dalle banche nei bilanci ufficiali sono spesso realizzati con operazioni ben concertate di short selling (a caccia di stop loss = profitto) dal momento in cui da un lato queste sono dinamiche evidenti a livello di book, scambi e andamenti dei prodotti finanziari, dall'altro tali profitti sono dichiarati anche in periodi di fase laterale del mercato ed addirittura in periodi di ribasso del mercato. Certamente non comprano titoli nella speranza che salgano.

Il terzo mecoledì del mese 9 banche si riuniscono

Non c'è dubbio, guardando anche solo sommariamente il grafico di S&P500, che questi momenti rappresentino un setup temporaledi market trend, quindi un signal di Timing di particolare valenza. Chi è amante delle verifche potrà aggiornare da solo con gli eventi degli ultimi mesi/anni. E' pertanto un altro elemento da aggiungere alle altre sorgenti di Market Timing, ovvero nella Master Timing Chart dove tutti i segnali di timing (di diversa natura) dovrebbero trovare sempre un'armonia per esser validati nella loro previsione futura. Per quanto concerne questo segnale le risultanze dei trend che si generano (al più al close del Giovedì successivo) sono quasi deterministiche, quantunue non sia detto che la strategia impostata dai 9 membri debba essere così semplice, ossia un banale trend-continuum; in via teorica la strategia potrebbe essere composta da falsi movimenti soprattutto a cavallo della scadenza dei derivati (come nei casi sopra), ma comunque si è quasi sempre instaurato un trend che non ha violato l'open del timing (escluse eccezioni di basso impatto numerico) e di durata contenuta in 5-10 sedute, quindi almeno 1-2 settimane di trend. Da osservazioni più lunghe nel tempo il trend si è spinto anche fino a 3 settimane continuate. In sintesi 2 week di durata rappresentano un buon timeframe di riferimento per la durata del trend.

Questo è il timing del III mercoledì del mese: un elemeto di timing davvero molto semplice e obiettivamente valente.


Roma, Giugno 2011
Content Update Gennaio 2013
Format Update Agosto 2013
Fabio Longo

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