February, 2012

Un 15 Febbraio a 2 facce

15 February, 2012

Parte bene la giornata borsistica che per tutta la mattina evidenzia uno stato di forza, con FTSE/MIB ben "ingarellato" al raggiungimento di target in area 16900 circa. In questa prima parte della seduta abbiamo messo in vendita i pezzi UC a 4.29 che avevamo comprato ieri a 4.08 (e non dichiarato sul sito in quanto ieri abbiamo saltato il commento) ed inoltre abbiamo cambiato 1250 pezzi long FTSE/MIB con 2000 con un certificato a strike più alto (15000) di nuova emissione. In questo modo il mostruoso sovrappeso di pezzi long totali verso la posizione short "zombi" avrebbe consegnato un deicso profitto in evento di stop dello short (è la strategia di puntare sulla mia stessa sconfitta - già accennata in precedenza).

Nel pomeriggio invece il mercato, dopo aver fatto 16700 e rotti, decide per una virata, dapprima normale ed attribuibile a normali movimenti acchiappa shortisti, poi invece più seria azzerando tutto il bel guadagno della mattinata. Non abbiamo visto eseguti i pezzi UC, quindi, ne tantomeno il sell del bombardone long complessivo e abbiamo dovuto pure comprare una migliaia di pezzi short a strike altissimo per gestire meglio questo maleddo straddle FTSE/MIB che stentiamo a risolvere: se il mercato va sotto 16300/000 punti in questa settimana  andiamo a rischio stop dei long, pertanto era giusto compensare con roba che ci darà un ritorno a medio periodo. Ma certamente è stato un passo falso, detto a posteriori, quello di non "mettersi short" in area 16600 anche se giuro che farei la stessa identica cosa se mi trovassi per 1000 volte nella stessa situazione. Trattasi quindi di rare eccezioni. Rimango quindi confidente dell'evoluzione descritta sotto.

Quanto ai daiti macro, come dati PIL, Grecia ecc... ci interessa marginalmente la cosa: pensiamo da tempo che a Marzo chiuderà "un ciclo" e che il massimo di questo ciclo è proprio in questi giorni. Ci auguriamo un close S&P500 positivo, e confermato domani sera per attuare la strategia sullo straddle FTSE/MIB, nostro unico pensiero oltre il lavoro immane e le guardie che siamo costretti a chiamare per storie familiari al limite dell'immaginabile... In bocca al lupo !