"Non toglietemi le mie certezze"

08 February, 2010

Una delle più grandi certezze di borsa, che ho spesso divulgato sul sitarello a difesa dei meno esperti , è che quando un Leverage Certificate FTSE/MIB va sotto 0.1 (meno di 1000 punti dallo strike, circa 600 dallo stop) "il mercato" forza il sottostante in poche ore di borsa per realizzare l'evento di stop. Perchè questo ? Perchè la leva è gigantesca e quindi il prodotto va eliminato, un po come fanno le dittature con i dissidenti.

Oggi il Minilong ABN 20000, anzi da oggi RBS, ha avuto un massimo di 0.099, preciso spaccato, livello dove avevo costruito la mia operatività del piano di trading aspettandomi, sulla base di varie considerazioni, un rimbazo/ripresa/tenuta fino all'importante data ciclica prevista in settimana. Qui non ho venduto il prodotto ma ho caricato LC ribassisti, in rapporto 3:1 verso la posizione long, con la migliore vendita eseguita al fair-value di 20480 di indice, ossia quota molto prossima al valore di stop di 20440, dove ho scaricato tutto il pacco short. Non si aspetta fino all'ultimo punto perchè poi potrebbe mancare il MM sugli altri prodotti...  Successivamente ho venduto il minilong incriminato, poco sopra 0.04, ovviamente in forte perdita visto che il suo prezzo di carico era 0.3. Ma non si è verificato l'evento di stop, il prodotto è continuato a salire fino a ritornare in area 0.9 con mio grande scoramento ed a dire il vero qualche imprecazione di troppo. Ciò potrebbe dipendere dal fatto che le posizioni in essere siano state liquidite, ma questa considerazione condizionale non può e non deve esistere se vogliamo avere delle certezze. Confidente ancora di queste certezze ho ricomprato meri 800 pezzi minishort al close, dopo il grande recupero dell'indice da 20460 fino ad area 20950: non toglietemi le mie certezze !

Per il resto la mattinata è stata contraddistinta da alcuni acquisti long, ossia un po di pezzi Italacementi, Gewiss (pure parzialemente eseguiti), minilong UC @ 1.72, raddoppio dei pezzi Montefibre sul suo ultimo supporto S9P importante 0.122.

posted on: 18:03  link  (0)   . . . . .  

Notevoli Ipervenduti

07 February, 2010

Senza altre considerazioni di carattere analitico, dopo ben 4 settimane in candle rossa è ragionevole aspettarsi un rimbalzo dal mercato, effimero o importante che possa essere; per gli amanti della statistica dall'inizio della crisi solo nel Giugno 2008 abbiamo avuto 6 candle negative consecutive, sebbene le 4 del Febbraio 2009 fecero perdere il 30% del valore del listino, fu l'ultima violenta strappata dopo ribassi durati per anni, un MOSTRO ammazza longhisti che uscì fuori prima dell'inversione di Marzo da cui partì poi questo "parimenti anomalo" incremento del 100% del listino.

Per gli amanti invece della metafisica, una singola candle settimanale portò il vecchio SPMIB dai 25K punti ai 19K (-25%), sempre nll'ottobre 2008, fu la peggiore mai cvista e fu proprio alla rottura della diagonale del Gann Square 2000-2017 che al tempo non avevamo ancora definito. Lo definimmo qualche mese dopo, si vedano le precedenti sezioni del sito. Nella figura qui di sotto questi 3 eventi bear.

Oggi come allora si va a caccia di ipervenduti per qualche buon trade. Come noto ci sono diverse possibilità di analisi con i vari oscillatori definiti a questo scopo. Sebbene io non ami questo tipo di analisi questa settimana non c'è sicuramente "carenza" di candidati: ecco qui una lista di alcuni dei 58 titoli che hanno chiuso sotto la Bollinger Band inferiore (20,2). Sono molti titoli a larga capitalizzazione, fra cui salta all'occhio la "grande banca", ISP, poi la FIAT, Mondadori ma anche Finmeccanica e Italcementi ormai prossimi ai minimi del 2009, ebbene sì con l'indice ancora over 20000 loro già stanno alla frutta.... Oltre le considerazioni di trading signal di questo oscillatore (cercare su qualche manuale) aggiungerei anche la presenza di Minilong che sia andati a stop in questi giorni ... ciò sarebbe un ulteriore rafforzo al segnale di buy.

posted on: 18:37  link  (0)   . . . . .  

Una giornata fantastica

05 February, 2010

E' da ricordare questo 5 Febbraio 2010, per due motivi:

• 1. dure legnate inflitte i brokeroni ABN in vista dello stop dello "zombie" ML 20500 indicato al blog sotto.  A poco è servito latitare ieri pomeriggio: oggi noi di fabiolongo.com abbiamo aperto altre posizioni ribassiste in open e poi sell dei ML incriminati sul finto rialzo acchiappa longhisti, quindi sell dei minishort al valore di stop, una parte, poi ancora sell in area 20800. Adesso c'è un secondo "potenziale zombi"  ossia il ML @ 20000, sotto gli 0.1 per un tempo over tolleranza, di conseguenza ben caricate posizioni short quando SP500 virava in positivo. Conserviamo ovviamente il ML come assicurazione nel caso ci fosse l'evento LEVIATANO.
• 2. vision di lungo termine corretta. Ricordate quando ad agosto, con i mercati in area 23000, fioccavano recensioni con i primi target price in area 25000 ? Non ve lo ricordate ? Forse questo pariziale "WIN" vi rinfrescherà la memoria.  Ebbene anche l'altro ieri su WebMagazine leggevo "dopo lo scossone di inizio anno la view sull'equity rimane positiva".... I fatti, non le chiacchiere, sono che non abbiamo fatto i 25000 promessi (figuriamoci oltre) e siamo scesi a picco in questi giorni. Bene: giustizia è fatta.

Piacevole la giornata di oggi anche per il +12% del ETF LEV GAS, venduto in open sul +8% in gain. Molto bene. Per il resto i titoletti rimasti in portafoglio hanno segnato profondo rosso, ma va bene così visto che non scadono e non vanno a stop. Rinforzavo invece le posizioni long su SP500 a mezzo ML850 sul supporto S9P in area 1060/55, acquisti a 1059 di indice. Mantengo le posizioni short in bel profitto a mezzo MS 1400.

Evidenzio che siamo sotto il valore della diagonale del Gann Square 2000-2017, signal di lungo termine che se confermato close mensile ci porterà al mio vecchio TP 11100 probabilmente nel 2011, magie numerologiche a base 11. Occhio al close mensile sotto 20876.

posted on: 18:52  link  (0)   . . . . .  

Bene così

04 February, 2010

Come al solito tutto assieme: la giornata lavorativa è stata davvero pesantissima, solo adesso chiudo le attività con start alle ore 7:10 presso uffici aziendali ... e proprio oggi i mercati finanziari cadono a piombo nella classica accelerazione bear. Per me è un buon successo vista l'esposizione short sull'indice FTSE/MIB, tuttavia avrei preferito che questa giornata fosse arrivata un po più in là, nonostante vada bene così.

Nel pomeriggio tutti i leverage certificates su FTSE/MIB non erano negoziabili, fino al close del mercato, visto che ABN avrebbe dovuto pagare. A dire il vero verrebbe voglia di andare a fargli visita con qualche vecchio amico del Tufello ... ma comunque...

Riuscivo comunque a vendere 800 dei 1200 pezzi in sovrappeso, nei pressi del Gann Level 21923 nonchè valore della fan 1x3 bear che comunque ha sorretto il mercato almeno per un po, dopo di che la sua perdita ha segnato il passo con un crollo deciso di 500 punti. O forse mi sbaglio ? Li francamente avrei voluto ri-comprare short a bomba, ma come detto, non erano negoziabili e dunque ho dovuto ripiegare su ETF XBR, che comunque ha sempre leva 2. Adesso il potenziale cadavere Minilong 20500 è difatto un zombi. Sapete tutti come regolarvi per prendere profitto dalle forzature che verranno fatte su questo prodotto finanziario. Giusto ?

Crollano Crude e Gas, mentre i miei amati titoletti complessivamente reggono botta, alcuni addirittura in positivo come AEDES, la migliori del listino MTA (levati i prodotti short), venduta in buon profitto percentuale in mattinata a 0.2215. Poi anche la new-entry Banca IFIS e l'amatissima Gewiss delle scatole di derivazione, anch'esse liquidate in positivo in quel processo di selling che avevo avviato proprio stamattina per considerazioni di timing sul mercato di cui a precedenti blog. Questi trade sono andati bene o perlomeno non ci ho perso.  Adesso mi rimangono 7 titoletti sperando di non venderli in profitto tra 3 anni... ma essendo titoli non ho fretta alcuna.

posted on: 18:41  link  (0)   . . . . .  

Mercati in pausa

03 February, 2010

Per prima cosa è doveroso fare un complimento a Geronimo Scalper per la sua attentissima analisi sull'ultimo movimento del mercato, di cui al blog di stamane. Il maestro ha azzeccato un target di 22455, livello a derivazione "pragmatica" anche noto come livello algoritmico delle maghine softuer dei 4 bari che fanno il mercato e che ormai lo pilotano sempre di più a loro piacimento. Complimenti al Maestro e saluti a consorte.

Tale numero non apparteneva al mio set di resistenze che è leggermente più alto. Mentre invece in mattinata si evidenzia la resistenza sul derivato che sappiamo essere ogni 500 punti di indice per via del passaggio "in the money" delle opzioni. Per chi non conosce il derivato ed in particolare le opzioni invito a vedere quanto cambiamento di prezzo ci sia (3 digit di performance) fra una call a 22500 (oggi fuori prezzo) ed una put a 22500 (oggi in the money). Basta dare uno sguardo qui e constatare che da 270 si passa a 600 punti da moltiplicare, se non vado errato, per 5 euro a punto... La prossima settimana sarà decisiva, essendo la penultima, per le sorti del derivato. A conferma di questa c'è il mio timing S9P, che stavolta non coincide con un "cazzo di niente altro", dunque bene così sperando che il WEB continui a pomapre consigli di acquisto come nelle migliori tradizioni...

E' proprio sull'impianto di timing e non di pricing che sto costruendo l'operatività: dopo gli acquisti di cui sotto impartivo ordine di acquisto di altri minishort, eseguiti, ora in rapporto globale 2:1 verso i minilong, e con il "potenziale cavadere" ML 20500 pesato 4:18 con il minishort più basso. Magari me vanno a stop... Non riusciva la vendita del GAS ma comunque bene i 3 ETC in portafoglio, fra cui spicca il crude che fra poco inizieremo a shortare a mezzo minishort pur mantendo i pezzi ETF in portafoglio. Venduti in gain e poi ricomprati allo stesso livello i pezzi Minilong Finmeccanica a strike 8. Titoletti fermi e francamente deludono un po.

posted on: 18:24  link  (0)   . . . . .  

Flash *** Eseguiti in open

03 February, 2010

Tutti i commenti al close (se ci riesco, oggi è giornata davvero full.... )

posted on: 09:21  link  (0)   . . . . .  

I Hawk

02 February, 2010

Penso di essere fatto da 2 "parti" animali:  una parte è quella di un cane, soprattutto per l'aspetto di fedeltà all'amiciza, l'altra è quella di un falco simbolo soprattutto di attenzione, vision, forza, energia, leadership ed intenistà, tutte caratteristiche che solitamente ben si addicono al mio modo di essere.  Oggi il destino mi ha nuovamente regalato il ruolo del falco, I HAWK, con una nuova imbeccata sui titoletti che cerco la mattina presto, Greenvision, titolo junk già tradato e bloggato su fabiolongo.com qualche giorno fa, titolo che oggi è nuovamente RE dell'intero MTA, titolo tradato con una vendita al massimo di giornata.

Obiettivamente tutto ciò rappresenta solo una soddisfazione che rallegra lo spirito, ma sappiamo tutti quanto sia importante l'aspetto psicologico nel trading.

Per quanto riguarda i mercati, fabiolongo.com non aveva alcun dubbio sull'andamento del listino e speriamo che oltre ad essere corretta la vision di breve termine sia anche corretta quella di lungo termine: penso il toro abbia i giorni contanti, dovrebbe essere in arrico un colpo al cuore, bancari e ciclici, i primi pompati a regola d'arte semplicemente con uno sguardo ai volumi.

All'uopo nonostante il forecast abbia individuato un timing bull ed anche un pricing di riferimento top-phase (cfr PT Leverage Certificates FTSE/MIB) oggi compravo altri pezzi short del 25500, dapprima in area 22300 poi ancora al close forzato a 22400, quindi il contrappeso short è ora di 1000 pezzi. Siamo in linea all'accumulo per l'upsize weekly poteniziale.

In mattinata sell in ridicolo gain dei MS FIAT, per via di un supporto S9P che funzionava, e grande rammarico per Finmeccanica, primo dei 3 titoli della list hot di oggi, che avrei tradato a mezzo minilong con stop loss 9.63, quindi nei pressi dello stop, ma con condizione di ingresso "solo se in opening positivo". Vedremo il da farsi su questo titolo che oggi spegne l'ipervenduto. Bene GAS e Crude. Fermi gli altri titoletti, qualcuno sotto di 3 punti rispetto al close di ieri ma sempre nei pressi dei minimi storici. Verra l'alba anche per loro.

posted on: 18:01  link  (0)   . . . . .  

Flash: MATADOR Greenvision

02 February, 2010

Nella lista hot di questa mattina segnalavo fra 3 candidati il titolo Greenvision Amb con la seguente condizione di ingresso "In open se positivo, stop sotto 5.3". Il forte movimento a ribasso di ieri è infatti stato indentificato come strappata del broker per riacquistare oggi a prezzi migliori, visto che deve ricoprire milioni di pezzi a short.

Ho eseguito l'ingresso con qualche difficoltà per una chiamata in corso e con tutta la (pochissima) liquidità in mio possesso. Adesso posso dire, come più noto caso di Telecom Italia, di essere il Matador del Broker Greenvision, visto che gli ho levato oltre 30 punti percentuali in qualche ora complessiva di trade, indipendentemente dalle somme di denaro in valore assoluto. Matato per sola soddisfazione di trade.

Probabile TP 7.19

posted on: 13:40  link  (0)   . . . . .  

In ripresa dai/sui supporti

01 February, 2010

Apertura europea negativa, come atteso, ma poi i mercati si portano in positivo, lentamente, timidamente ma con processo continuo. SP500 mantiene la sua fan 1x3 opening weekly a 1073 ma stenta, per adesso, a ri-conquistare la bullish 1x4 persa matematicamente in open visto l'incrocio di cui all'ultimo blog del mese scorso. FTSE/MIB riconquista l'over fan 1x3, mentre la sua 1x4 è ben lontana.

I mercati dunque sono transitati nella zona laterale degli incroci fan (sideway zone), con un timing S9T bullish in ingresso da domani e con un completamento corale nei prossimi giorni, evento raro di cui nell'anno ci saranno altre 2 occorrenze indipendentemente dal segno di polarizzazione. Gli amici del privè troveranno la TIMING CHART valorizzata con i principali input di timing: S9P, Bradley, Time-Cycle 52-weeks, ciclo lineare Marte, date speciali di varia natura. Completerò il lavoro con altri singaling di timing, anche se il grosso ritengo sia fatto. Notevoli movimenti a derivazione multipla in particolari momenti dell'anno, a iò è servita questa chart, ad avere una vista d'insieme over-all sui singoli input. In queste date faremo la nostra parte, per adesso dobbiamo attendere il prossimo timing a data 11 Febbraio.

Nonostante l'attesa richiesta teoricamente, oggi eseguivo alcuni movimenti: sell del sovrappeso short (MS 26500) in open al valore di 21700 dopo esser risaliti dal 21600 circa, acquisti minoshort Fiat, acquisto PAC Carni (solo HOGS), acquisto (sovrappeso) mishort 25500 al valore di fan 1x3 , il resto dei pezzi li compreremo sulla prossima resistenza S9P. Per questo mese desidero cogliere il movimento di medio periodo piuttosto che quello di breve, anche in ragione di incalzanti impegni di lavoro.

posted on: 18:40  link  (0)   . . . . .  

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