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Statistiche Trading Signals 2012 - Segnali Operativi PrivŔ Fabio Longo

Sintesi Anno 2012

Nel corso del 2012 ho generato oltre 1000 segnali di trading, 1039 mediamente un centinaio al mese, di cui il 51% non sono entrati (trattandosi di segnali con ingresso condizionato, tipo "in apertura se"), l'1% Ŕ ancora in stato di pending (ma di probabile esito WON, migliorando quanto indicato qui di sotto), 140 sono andati in stop (13% di LOST) e 363 hanno scaturito un esito WON (35%).
Il rapporto WON/LOST dei segnali di trading del 2012 Ŕ quindi di 2.59:1 ossia il 72% dei segnali entrati (i 503) si Ŕ rivelato vincente.



Totale Segnali di Trading Anno 2012

Commento questo risultato come soddisfacente ma non entusiasmante come avrei voluto, quale un 4:1 o 5:1 ossia un 75-80% di WON su segnali entrati. A nostra "discolpa" ci sono alcune considerazioni di merito:



In conclusione dal punto di vista meramente statistico legato al nostro KPI WON/LOST, avere una media superiore ad 1 Ŕ comunque un buon risultato (perchŔ metodologicamente sfruttabile chiudendo i trade passati in stop loss e lasciando correre i WINNING), e il nostro KPI Ŕ decisamente migliore di 1. Ho inoltre migliorato questo rapporto rispetto al 2011, che era di 2.15 (68% WON). Quindi un passo in avanti.


Dal punto di vista concreto, ossia "Profit & Loss", ritengo inoltre di aver attuato un buon modello di rischio/benefici e relativi livelli di stop loss, che sono sempre di natura tecnica e mai di money management (es perdita assoluta o percentuale sopportabile), che sconsigliamo sempre. In conclusione il profit & loss complessivo dei segnali Ŕ veramente buono, ne sono soddisfatto, e spero di renderlo sempre migliore, soprattutto abbassando il valore dei loss ossia quello derivato dai trade che passano in stop loss (ad esempio con stop loss stretti).


Circa la natura dei segnali mi sono affidato nel 2012, per questo tipo di indicazioni, ai mei modelli migliori, a quelli che hanno un'affidabilitÓ pi¨ consolidata, quali principalmente segnali di trend reversal a matrice BB, segnali da analisi candlestick pattern pi¨ volumi, dinamiche su Gann fan, numerologie di varia natura. Stiamo inoltre sviluppando nuovi screeners dedicati all'operativitÓ sulle ricoperture da short che sono certo ci daranno ottime soddisfazioni nel 2013.


Infine, per quanto concerne le strategie di trading daily, non abbiamo applicato molto frequentemente modalitÓ di trading duale, a livello daily, su cui ci eravamo impegnati a fare. Da un lato sono mancate le condizione di mercato duale, dall'altro quando si sono presentate o non siamo stati molto presenti od abbiamo preferito operare in trading classico direzionale.



Novembre 2012
Nell'ultimo mese (riferimento sedute dal 26 ottobre al 23 Novembre 2012) abbiamo generato 75 segnali di trading, meno del solito centinaio, di cui circa il 30% non sono entrati (24 segnali NA con ingresso condizionato), ben 19 sono ancora in stato di pending (circa il 25%), 9 sono andati in stop (LOST) e 23 hanno scaturito un esito WON. Il rapporto WON/LOST dei segnali di trading dell'ultimo periodo Ŕ quindi di 2.55:1, un risultato che commentiamo soddisfacente visto che il mese in questione Ŕ stato prevalicato da vicende extra-trading che ci hanno deconcentrato da questo tipo di attivitÓ oltre che tolto tempo utile. Siamo comunque riusciti a mantenere la media annuale, dopo aver performato molto bene nel mese precedente, e questo Ŕ un ulteriore momento di soddisfazione per la bontÓ del trading system utilizzato.
Ottobre 2012
Nell'ultimo mese (riferimento sedute dal 26 settembre al 25 ottobre 2012) abbiamo generato 76 segnali, meno del solito centinaio, di cui circa la metÓ non sono entrati (36 segnali NA con ingresso condizionato), ben 18 sono ancora in stato di pending (circa il 24%, per questo abbiamo ritardato la produzione di questo report), solo 3 sono andati in stop (LOST) e ben 18 hanno scaturito un esito WON. Il rapporto WON/LOST dei segnali di trading dell'ultimo periodo Ŕ quindi di 6.33:1, un risultato che commentiamo con l'aggettivo brillante, che ci soddisfa pianamente e che ci auguriamo di mantenere nella stagione autunnale di trading. Per onestÓ dobbiamo osservare che i numerosi pending in essere potrebbero ribaltare la situazione, anche perchŔ c'Ŕ una serie di trade long in essere a rischio stop, taluni anche doppi come ad esempio UC e IMMSI. Ovviamente tale scenario negativo lo sconteremmo poi nel report del prossimo mese.
Anche per questo periodo riteniamo comunque di aver attuato un buon modello di rischio/benefici e relativi livelli di stop loss, sempre di natura tecnica e mai di money management, pur avendo allargato i livelli di stop loss in quanto la dinamica del mercato ce l'ha suggerito/imposto: per via di trading range molto ampi provenienti da lungo periodo di trend bull si sono configurati ampi livelli di ritracciamento e dunque di stop loss su posizioni long.
Comunque il profit/loss complessivo dei nostri segnali Ŕ veramente buono e ci impegnano a renderlo sempre migliore. Nel prossimo anno misureremo anche questo indicatore
Complessivamente, da inizio anno, la media WON/LOST si attesta per˛ sempre ad un 2.68 circa, per via di pending di agosto e di settembre che si sono tradotti in lost ed anche per il peso limitato di segnali WON di ottobre nella somma annuale (114 LOST, 305 WON). Commentiamo, per brevitÓ, la media annuale "al pari del report del mese di Agosto" .

Totale Segnali di Trading ad Ottobre 2012


Di seguito i segnali entrati con l'esito risultante:
Data - Prodotto Finanziario - Direzione Trading - Esito Trade
22-ott-12 lunedý ISP Short WON
22-ott-12 lunedý STM Short WON
18-ott-12 giovedý Pirelli Long WON
18-ott-12 giovedý Impregilo Short WON
17-ott-12 mercoledý FTSE/MIB Long Lost
17-ott-12 mercoledý Banca IFIS Short WON
17-ott-12 mercoledý Fondiaria SAI Long WON
15-ott-12 lunedý Milano Assicurazioni Long WON
12-ott-12 venerdý PMSG Long WON
12-ott-12 venerdý Atlantia Long WON
10-ott-12 mercoledý FTSE/MIB Short Lost
09-ott-12 martedý Exor Short WON
08-ott-12 lunedý Lottomatica Short WON
08-ott-12 lunedý ISP Short WON
04-ott-12 giovedý UC Long WON
03-ott-12 mercoledý FTSE/MIB Short WON
02-ott-12 martedý A2A Long WON
02-ott-12 martedý Class Editori Long WON
02-ott-12 martedý FIAT Industrial Long WON
01-ott-12 lunedý FTSE/MIB Short Lost
28-set-12 venerdý MovieMax (MMG) Long WON (chisura a +15%)
26-set-12 mercoledý FTSE/MIB Short WON
26-set-12 mercoledý Tenaris Long WON


Settembre 2012
Nell'ultimo mese (riferimento sedute dal 27 Agosto al 25 settembre 2012) abbiamo generato il solito centinaio di segnali (104) di cui esattemente la metÓ non sono entrati (52 segnali NA con ingresso condizionato), 14 sono ancora in stato di pending (oltre alcuni pending ancora da Agosto, quali long su Unipol e Luxottica), 11 sono andati in stop (LOST) e 27 hanno scaturito un esito WON. Il rapporto WON/LOST dei segnali di trading dell'ultimo periodo Ŕ quindi di 2.45:1, un risultato accettabile ma comunque niente affatto brillante, per le nostre aspettetive, ma con l'attenuante che in questo periodo ci siamo concentrati su cose pi¨ importanti della nostra vita. In particolare nel periodo di fine Agosto siamo andati "male" con un rate pessimo, prossimo a 1, mentre alla ripresa della vita lavorativa (3 settembre) abbiamo inanellato una serie di WON con un rapporto WON/LOST addirittura di 5:1, che ci auguriamo di mantenere nella stagione autunnale di trading.
Anche per questo mese riteniamo comunque di aver attuato un buon modello di rischio/benefici e relativi livelli di stop loss, sempre di natura tecnica e mai di money management nonostante il rapporto WON/LOST non sia in linea alle nostre aspettative. Il profit/loss complessivo dei nostri segnali Ŕ veramente buono e speriamo di renderlo sempre migliore.
Non abbiamo infine attuato tattiche di trading duale in quanto non ce ne sono state le condizioni. Proprio in questi giorni si stanno presentando e le commento sul blog di stamattina (26 settembre 2012).
Complessivamente, da inizio anno, abbiamo quindi mantenuto la media WON/LOST ad un 2.68, che commentiamo "al pari del report del mese di Agosto" per brevitÓ.

Sempre sul blog del 26 settembre riportiamo una valutazione sui segnali per l'indice FTSE/MIB da inizio anno.

Di seguito i segnali entrati con l'esito risultante:
Data - Prodotto Finanziario - Direzione Trading - Esito Trade
25-set-12 martedý Natural GAS Long WON
19-set-12 mercoledý Saras Short WON
18-set-12 martedý Saipem Short WON
18-set-12 martedý FIAT Short WON
18-set-12 martedý Mediaset Short WON
17-set-12 lunedý ENI Short WON
14-set-12 venerdý FTSE/MIB Long Lost
14-set-12 venerdý Telecom Italia Short WON
14-set-12 venerdý A2A Short WON
13-set-12 giovedý Mediolanum Short WON
13-set-12 giovedý Ansaldo STS Long WON
13-set-12 giovedý Banca Carige Short Lost
13-set-12 giovedý FTSE/MIB Short WON
11-set-12 martedý Alerion Long WON
11-set-12 martedý ISP Short WON
10-set-12 lunedý UC Long WON
07-set-12 venerdý Milano Assicurazioni Short Lost
06-set-12 giovedý FTSE/MIB Long WON
05-set-12 mercoledý CIR Short Lost
05-set-12 mercoledý Mondadori Ed. Short WON
05-set-12 mercoledý Diasorin Long WON
05-set-12 mercoledý De Longhi Short WON
04-set-12 martedý UC Long WON
04-set-12 martedý RCS Short Lost
04-set-12 martedý Impregilo Long WON
03-set-12 lunedý ERG Long WON
03-set-12 lunedý IMMSI Long Lost
31-ago-12 venerdý FTSE/MIB Long WON
31-ago-12 venerdý K.R. Energy Long Lost
31-ago-12 venerdý Brembo Long WON
31-ago-12 venerdý Maire Technimont Short Lost
30-ago-12 giovedý UBI Banca Short Lost
30-ago-12 giovedý Mediolanum Short Lost
29-ago-12 mercoledý Natural GAS Long WON
29-ago-12 mercoledý Beghelli Long WON
29-ago-12 mercoledý Safilo Short WON
27-ago-12 lunedý Credito Valtellinese Short Lost
27-ago-12 lunedý Olidata Long WON


Agosto 2012
Nell'ultimo mese (riferimento sedute dal 26 Luglio al 24 Agosto 2012) abbiamo generato il solito centinaio di segnali (106) di cui 55 non sono entrati (segnale con ingresso condizionato), 14 sono ancora in stato di pending (7 long e 7 short), 9 sono andati in stop (LOST) e 28 hanno scaturito un esito WON, alcuni con performance brillanti. Il rapporto WON/LOST dei segnali di trading dell'ultimo periodo Ŕ quindi di 3.1:1, un buon risultato considerando anche che in questo periodo obiettivamente ci siamo concentrati su altro rispetto a quanto avevamo programmato.
Fra i segnali in LOST risaltano quelli sull'indice FTSE/MIB di fine luglio ed inizio agosto, quando pensavamo che avesse fatto anche peggio di quanto abbia fatto, pur se coscienti che la fase ribassista, da noi prevista via impianti S9T, sarebbe terminata proprio qualche giorno prima in linea al nostro forecast. Ci mortifica un po andare in LOST sui segnali FTSE/MIB, questo Ŕ certo. Fra i WON invece risaltano numerosi long sempre nello stesso periodo ma su titoli del listino MTA dove abbiamo ben individutato ed anticipato consistenti movimenti rialzisti. Scarso infine il fitting dei segnali nell'ultimo periodo dove, come detto, siamo stati assenti quantomeno nell'attenzione al mercato: non solo trading nella nostra vita.
Anche per questo mese riteniamo comunque di aver attuato un buon modello di rischio/benefici e relativi livelli di stop loss, sempre di natura tecnica e mai di money management nonostante il rapporto WON/LOST sia ancora migliorabile. Il profit/loss complessivo Ŕ veramente buono e ci ha consentito di fare qualche buona gita pur avendo "spicci" da dedicare ai mercati finanziari.
Complessivamente, da inizio anno, abbiamo quindi alzato un po la media WON/LOST ad un 2.66, ancora "bassa" per via di precedenti mensili scarsi e difficilmente migliorabile, dal punto di vista numerico, avendo oramai 90 lost annuali che fanno media al denominatore; dovremmo riuscire ad evitare ogni possibile lost ma a quel punto anche i potenziali WON sarebbero ridotti, con tutta probabilitÓ. Andremo quindi avanti cosý, confidenti, di far bene nell'ultima parte dell'anno con l'obiettivo di un 4:1 del 2012 che sarebbe davvero eccezionale rispetto a quanto fatto negli anni passati. Nel frattemo cercheremo di realizzare qualche screeen sulle ricoprture short che ancora ci manca e che ad oggi calcoliamo a mano sui titoli principali, perdendo, evidentemente, una serie di opportunitÓ su quelli che non seguiamo in modo diretto (quelli in portafoglio).
Segnali di Trading Agosto 2012

Di seguito i segnali entrati con l'esito risultante:
Data - Prodotto Finanziario - Direzione Trading - Esito Trade
24-ago-12 venerdý Indesit Short WON
23-ago-12 giovedý Gabetti Long WON
20-ago-12 lunedý Cobra Short Lost
14-ago-12 martedý Bolzoni Long WON
13-ago-12 lunedý STM Short WON
10-ago-12 venerdý Vittoria Assicurazioni Short WON
07-ago-12 martedý Natutal GAS Long WON
07-ago-12 martedý FTSE/MIB Long WON
07-ago-12 martedý UC Long WON
07-ago-12 martedý Banca Popolare Spoleto Long WON
07-ago-12 martedý FTSE/MIB Short WON
06-ago-12 lunedý ENEL Long WON
06-ago-12 lunedý Banca Profilo Long WON
06-ago-12 lunedý FTSE/MIB Long WON
03-ago-12 venerdý FTSE/MIB Short Lost
03-ago-12 venerdý Buzzi Unicem Short Lost
03-ago-12 venerdý Exor Short Lost
02-ago-12 giovedý S&P500 Short Lost
02-ago-12 giovedý FTSE/MIB Short WON
01-ago-12 mercoledý Prysmian Short Lost
01-ago-12 mercoledý Prima Industrie Long WON
31-lug-12 martedý ERGYCAPITAL Long WON
31-lug-12 martedý TerniEnergia Long WON
31-lug-12 martedý FTSE/MIB Short WON
30-lug-12 lunedý FIAT Long WON
30-lug-12 lunedý ISP Long WON
30-lug-12 lunedý Poltrona Frau Long WON
27-lug-12 venerdý Enel Green Power Long WON
27-lug-12 venerdý SNAM Long WON
27-lug-12 venerdý ENEL Long WON
27-lug-12 venerdý SADI Long WON
27-lug-12 venerdý FTSE/MIB Short Lost
26-lug-12 giovedý ISP Short Lost
26-lug-12 giovedý ENI Long WON
26-lug-12 giovedý FTSE/MIB Short Lost
26-lug-12 giovedý Elica Long WON
26-lug-12 giovedý Landi Renzo Long WON


Luglio 2012
Nel mese di Luglio (riferimento sedute dal 26 Giugno al 25 Luglio 2012) abbiamo generato 105 segnali di cui circa la metÓ, 45, non sono entrati (segnale con ingresso condizionato), 13 sono ancora in stato di pending, 17 sono andati in stop (LOST) e 29 hanno scaturito un esito WON. Il rapporto WON/LOST dei segnali di trading dell'ultimo periodo Ŕ quindi di 1.7:1. Tale media Ŕ decisamente bassa nonostante superiore ad 1. Un miglioramento potrebbe aversi laddove i segnali pending tranistino tutti in WON portando la media WON/LOST ad un 2.4. Tale probabilitÓ Ŕ buona.
Analizzando le ragioni di questo parziale fallimento notiamo una buona percentuale di lost che si riferiscono a posizioni long su small cap, ad inizio luglio. Segnali generati da volumi o da ipotesi di ricopertura short selling in un momento in cui eravamo abbastanza certi che il mercato avesse puntato, nel complesso, ad area 15000 FTSE/MIB e pertato avevamo un po forzato il signaling su questo tipo di titoli che in teoria avrebbero regalato una migliore performance, al di lÓ del conteggio WON/LOST, rispetto alle large cap (su cui comunque siamo andati molto bene). Altre "delusioni" derivano dal numero elevato di Non Applicabile, con condizioni troppo restrittive sull'ingresso oppure troppo difficilmente attuabili, anche se questo non rovina mai il nostro KPI, che rimane sempre il rapporto WON/LOST, poichŔ non porta nessuna perdita. Ultimo commento di merito sul rapporto Ŕ che alcuni WON hanno regalato performance elevatissime, come nel caso Unipol o su alcune small cap, rendendo il profit/loss comunque sempre consistente.
Da segnalare che in questo mese non ci sono stati segnali di trading "duale" su mercato duale(ricerca che ho giÓ introdotto sulla sezione del Corso di Borsa), in quanto lo scenario del mercato era decisamente direzionale, prima long, poi short. Solo ieri abbiamo provato a dare tre segnali duali, long (ENI, UC, ISP) se il segnale short su FTSE/MIB (intraday in area 12630) fosse passato in perdita (e non in stop loss) al close. Ma anche questi tre segnali non sono entrati (close FTSE/MIB a 12500) contribuendo cosý ad aumentare il numero di NA.
Riteniamo comunque di aver impostato un buon modello di rischio/benefici e relativi livelli di stop loss, sempre di natura tecnica e mai di money management (es scarto da PMC o perdita di capitale assoluto) nonostante il basso rapporto WON/LOST di questo mese.
Complessivamente, da inizio anno, abbiamo quindi abbassato un po la media WON/LOST ad un 2.62, bassa per via del brutto mensile di aprile e dello "scarso" Luglio, ma siam confidenti di far meglio in estate: avremo tutto il tempo a nostra disposizione e soprattutto serenitÓ, preseguendo con la modalitÓ attuale e recuperando molto sulla media con un target di fine anno almeno ad un rapporto di 4:1.
Segnali di Trading Luglio 2012

Di seguito i segnali entrati con l'esito risultante:
Data - Prodotto Finanziario - Direzione Trading - Esito Trade
23-lug-12 lunedý FTSE/MIB Short WON
19-lug-12 giovedý Il sole 24 ore Long Lost
18-lug-12 mercoledý Italcementi Long Lost
18-lug-12 mercoledý Natural GAS Long WON
16-lug-12 lunedý FIAT Long WON
13-lug-12 venerdý Unipol Priv Long WON
13-lug-12 venerdý ENEL Short WON
13-lug-12 venerdý Indesit Long Lost
13-lug-12 venerdý Reno de Medici Long WON
12-lug-12 giovedý Tenaris Short Lost
12-lug-12 giovedý Montefibre Long WON
12-lug-12 giovedý FTSE/MIB Short WON
11-lug-12 mercoledý FIAT Industrial Short WON
11-lug-12 mercoledý Milano Assicurazioni Long WON
11-lug-12 mercoledý Premuda Long Lost
10-lug-12 martedý Cementir Short WON
10-lug-12 martedý Amplifon Long Lost
09-lug-12 lunedý Unipol Long WON
09-lug-12 lunedý ENI Short WON
09-lug-12 lunedý FIAT Short WON
09-lug-12 lunedý Aedes Long Lost
05-lug-12 giovedý DAX Short WON
05-lug-12 giovedý FTSE/MIB Short WON
05-lug-12 giovedý Landi Renzo Long Lost
05-lug-12 giovedý CIR Long Lost
04-lug-12 mercoledý FTSE/MIB Long Lost
04-lug-12 mercoledý Generali Short WON
04-lug-12 mercoledý Cobra Long Lost
03-lug-12 martedý Italcementi Long Lost
03-lug-12 martedý Parmalat Long Lost
03-lug-12 martedý ENEL Short WON
02-lug-12 lunedý ENI Long WON
29-giu-12 venerdý STM Long WON
29-giu-12 venerdý Finmeccanica Long WON
29-giu-12 venerdý FTSE/MIB Long WON
29-giu-12 venerdý DAX Long WON
28-giu-12 giovedý FIAT Long WON
28-giu-12 giovedý ENI Long WON
28-giu-12 giovedý FTSE/MIB Short Lost
27-giu-12 mercoledý FIAT Industrial Short Lost
27-giu-12 mercoledý UC Short Lost
27-giu-12 mercoledý Lottomatica Long WON
27-giu-12 mercoledý Natural GAS Long WON
26-giu-12 martedý Class Editori Long Lost
26-giu-12 martedý Ansaldo STS Short WON
26-giu-12 martedý Mediobanca Short WON


Giugno 2012
Nell'ultimo mese (riferimento sedute dal 28 Maggio al 25 Giugno 2012) abbiamo generato 99 segnali di cui meno della metÓ, 46, non sono entrati (segnale con ingresso condizionato), 14 sono ancora in stato di pending (+1 uno del mese scorso), solo 8 sono andati in stop (LOST) e 31 hanno scaturito un esito WON. Il rapporto WON/LOST dei segnali di trading dell'ultimo periodo Ŕ di 3.87:1. Tale media la reputo buona considerando che il mercato Ŕ stato particolarmente difficile, in modo particolare sulla dinamica degli indici.
Da segnalare che in questo mese non ci sono stati segnali di trading "duale" su mercato duale(ricerca che ho giÓ introdotto sulla sezione del Corso di Borsa). Infatti il mercato non ha avuto configurazioni di dualitÓ, Ŕ stato caratterizzato da una fase di trend che abbiamo definito come "bull trap" od anche "ricopertura short" poichŔ non ha mai scavalcato certi livelli di resistenza della nostro modo di fare analisi e forecast. Su questo trend abbiamo inanellato diversi WON su Long "mordi e fuggi". Ultimo commento Ŕ sul fatto che alcuni lost, con condizione di stop meno aggressiva, ossia contabilmente pi¨ pesante, sarebbero poi transitati in WON. Riteniamo comunque di aver impostato un buon modello di rischio/benefici e relativi livelli di stop loss, sempre di natura tecnica e mai di money management (es scarto da PMC o perdita di capitale assoluto).
Complessivamente, da inizio anno, abbiamo quindi migliorato la media WON/LOST ad un 2.93, ancor bassa per via del brutto mensile di aprile, ma siam confidenti di far meglio in estate preseguendo con la modalitÓ attuale e recuperando molto sulla media arrivando a fine anno almeno ad un rapporto di 4:1.
Segnali di Trading Giugno 2012

Di seguito i segnali entrati con l'esito risultante:
Data - Prodotto Finanziario - Direzione Trading - Esito Trade
25-giu-12 lunedý Finmeccanica Short WON
22-giu-12 venerdý FTSE/MIB Short WON
21-giu-12 giovedý S&P500 Short WON
20-giu-12 mercoledý FTSE/MIB Short WON
20-giu-12 mercoledý Parmalat Long WON
20-giu-12 mercoledý Piaggio Long Lost
18-giu-12 lunedý Danieli Long Lost
15-giu-12 venerdý Banca MPS Long WON
15-giu-12 venerdý Banca Profilo Long WON
13-giu-12 mercoledý S&P500 Short Lost
12-giu-12 martedý Ceramica Ricchetti Long WON
12-giu-12 martedý Milano Assicurazioni Short WON
11-giu-12 lunedý UC Short WON
11-giu-12 lunedý Nokia (Nok1v) Long Lost
11-giu-12 lunedý FTSE/MIB Long WON
08-giu-12 venerdý Mediobanca Short WON
08-giu-12 venerdý ISP Short WON
07-giu-12 giovedý ENEL Long WON
06-giu-12 mercoledý Saipem Long WON
06-giu-12 mercoledý Tenaris Long WON
05-giu-12 martedý ISP Long WON
05-giu-12 martedý Enel Green Power Long WON
05-giu-12 martedý Atlantia Long WON
05-giu-12 martedý Crude Long WON
04-giu-12 lunedý FTSE/MIB Short Lost
04-giu-12 lunedý Monrif Long WON
04-giu-12 lunedý Antichi Pellettieri Long Lost
01-giu-12 venerdý FTSE/MIB Long WON
31-mag-12 giovedý FIAT Short WON
31-mag-12 giovedý Impregilo Short Lost
30-mag-12 mercoledý Gold Long WON
30-mag-12 mercoledý FTSE/MIB Short WON
30-mag-12 mercoledý Milano Assicurazioni Short WON
30-mag-12 mercoledý Digital Bros Long WON
29-mag-12 martedý Atlantia Short WON
29-mag-12 martedý FTSE/MIB Short WON
28-mag-12 lunedý Lottomatica Short WON
28-mag-12 lunedý BPEL Long Lost
28-mag-12 lunedý Screen Service Long WON


Maggio 2012
Nell'ultimo mese (riferimento sedute dal 26 Aprile al 25 Aprile 2012) abbiamo generato 105 segnali di cui oltre la metÓ, 65, non sono entrati (segnale con ingresso condizionato), 14 sono ancora in stato di pending, solo 8 sono andati in stop (LOST) e 14 hanno scaturito un esito WON. Allo stato attuale il rapporto WON/LOST dell'ultimo periodo Ŕ di circa 2.25:1. Il rapporto 2.25:1 lo reputo buono considerando che il mercato Ŕ stato molto difficile e che i pending hanno buona probabilitÓ di trasformasi in WON portando, in questo caso, il rapporto WON/LOST a 4:1. Inoltre alcuni dei WON hanno avuto dinamiche esplosive, come quella del titolo Esprinet ben sengalata sul nostro blog di maggio, ed alcuni Short hanno dato performance importanti, rendendo soddifacente anche l'aspetto di Profit/Loss complessivo, al di lÓ del rapporto WON/LOST, considerando che, come sempre, non abbiamo politiche di stop loss da -20% dal PMC...
Procede bene quindi l'azione correttiva che ci eravamo pressimi tempo fa su questo scenario di mercato, ossia non sul signaling che ritengo corretto, ma sulla strategia di selezione ed attivazione dei vari segnali, ossia del trading "duale" su mercato duale, ricerca che ho introddotto sulla sezione del Corso di Borsa e che tratter˛ in dettaglio sulla sezione privŔ con un articolo specifico.
Complessivamente, da inizio anno, abbiamo quindi migliorato la media WON/LOST ad un 2.7, ancor bassa per via del brutto mensile scorso, ma siam confidenti di far meglio nel trimestre in corso sia con un passaggio in WON degli attuali pending sia con strategie di trading in dualitÓ che mirano a moltiplicare i WON laddove alcuni segnali passino in LOST. In questo mese la moltiplicazione/attivazione di questi segnali non Ŕ stata consistente perchŔ ancora in fase di affinamento.
Segnali di Trading Maggio 2012 05

Di seguito i segnali entrati con l'esito risultante:
Data - Prodotto Finanziario - Direzione Trading - Esito Trade
22-mag-12 martedý FTSE/MIB Short WON
22-mag-12 martedý Italcementi Long Lost
21-mag-12 lunedý Esprinet Long WON
21-mag-12 lunedý Montefibre Long WON
18-mag-12 venerdý FTSE/MIB Short WON
17-mag-12 giovedý FTSE/MIB Short WON
16-mag-12 mercoledý A2A Short WON
15-mag-12 martedý Enel Green Power Long Lost
15-mag-12 martedý FTSE/MIB Short WON
15-mag-12 martedý Autogrill Short WON
14-mag-12 lunedý Luxottica Short WON
10-mag-12 giovedý Generali Long Lost
10-mag-12 giovedý FTSE/MIB Short WON
10-mag-12 giovedý Marr Long WON
10-mag-12 giovedý Trevi Long Lost
09-mag-12 mercoledý Banca Carige Long Lost
09-mag-12 mercoledý Italcementi Short WON
09-mag-12 mercoledý FTSE/MIB Short WON
08-mag-12 martedý Banca Pop ER Long Lost
08-mag-12 martedý Credito Valtellinese Long Lost
08-mag-12 martedý FTSE/MIB Long Lost
07-mag-12 lunedý Pirelli Short WON
07-mag-12 lunedý FTSE/MIB Short WON
27-apr-12 venerdý Landi Renzo Long WON
27-apr-12 venerdý Montefibre Long WON
26-apr-12 giovedý Safilo Long WON

Aprile 2012
Nell'ultimo mese (riferimento sedute dal 26 Marzo al 25 Aprile 2012) abbiamo generato 85 segnali di cui circa la metÓ, 41, non sono entrati (segnale con ingresso condizionato), 12 sono ancora in stato di pending, 13 sono andati in stop (LOST) e 19 hanno scaturito un esito WON. Allo stato attuale, a meno dell'evoluzione dei pending che sia a nostro favore, il rapporto WON/LOST dell'ultimo periodo che Ŕ di circa 1.5:1, valore che reputo decisamente scarso considerando che ad inizio anno viaggiavamo in area 6:1. Laddove i pending si tramutassero tutti in WON, cosa oggettivamente probabile, avrammo fatto meglio della media attuale.
Non ci aggrata comunque la serie di lost entrati, tutti facenti capo ad una serie di long dati durante le settimane di ribasso feroce, quando osservavamo timidi segnali di reverse perseguiti con strategia "long a stop corto". In tutta franchezza WON da +10% (es Finmeccanica intraday o UC in 2 giorni) compensano abbondantemente il signaling andato fallato con "stop loss corto"; tuttavia l'obiettivo di un trading signal e sopratutto quello di non avere LOST. In questo senso, essendosi accentuata nell'ultimo periodo "la cattiveria del mercato", al punto tale di mandare in lost anche segnali sofisticati e di elevata probabilitÓ di vincita, e quindi da perseguire a meno di non far mai nulla sul mercato, abbiamo intrapreso azioni correttive, non sul signaling che ritengo corretto ma sulla strategia di selezione ed attivazione dei vari segnali. Parliamo di trading "duale" aspetto che trattero nel seguito su questo sito. Complessivamente, da inizio anno, abbiamo quindi abbassato la media WON/LOST ad un mero 2.5, ma siam confidenti di far meglio nel trimestre in corso sia con un passaggio in WON degli attuali pending sia con strategie di dualitÓ che non mirano ad azzerere i segnali che passeranno in lost, quanto a moltiplicare i WON laddove alcuni segnali passino in LOST.
Trade Signal 2012 04

Di seguito i segnali entrati con l'esito risultante:
Data - Prodotto Finanziario - Direzione Trading - Esito Trade
24-apr-12 martedý UC Long WON
24-apr-12 martedý FTSE/MIB Short Lost
23-apr-12 lunedý Industria e Innovazione Long WON
23-apr-12 lunedý FTSE/MIB Short WON
20-apr-12 venerdý FTSE/MIB Short WON
19-apr-12 giovedý FTSE/MIB Short WON
18-apr-12 mercoledý ELICA Long WON
17-apr-12 martedý FTSE/MIB Short Lost
17-apr-12 martedý Cementir Long WON
13-apr-12 venerdý STM Long Lost
12-apr-12 giovedý FTSE/MIB Short WON
12-apr-12 giovedý Recordati Long Lost
12-apr-12 giovedý Trevi Long WON
12-apr-12 giovedý BPEL Long WON
12-apr-12 giovedý UC Long Lost
11-apr-12 mercoledý Natural Gas (ETF) Long WON
11-apr-12 mercoledý FTSE/MIB Long WON
10-apr-12 martedý FTSE/MIB Short WON
04-apr-12 mercoledý FTSE/MIB Long Lost
04-apr-12 mercoledý UC Long Lost
03-apr-12 martedý ETF Natural Gas Long Lost
03-apr-12 martedý FTSE/MIB Short WON
02-apr-12 lunedý FTSE/MIB Short WON
30-mar-12 venerdý Banca Pop Milano Long Lost
30-mar-12 venerdý Trevi Long Lost
29-mar-12 giovedý FTSE/MIB Short WON
29-mar-12 giovedý BMPS Long Lost
28-mar-12 mercoledý FTSE/MIB Short WON
28-mar-12 mercoledý STM Short WON
27-mar-12 martedý Enel Green Power Long Lost
27-mar-12 martedý Telecom Italia Media Long Lost
26-mar-12 lunedý Finmeccanica Long WON

Marzo 2012
Nell'ultimo mese (riferimento sedute 27 Febbario - 23 Marzo 2012) abbiamo generato 67 segnali di cui circa la metÓ, 31, non sono entrati (segnale con ingresso condizionato). A dire il vero, quando il mercato ha generato ipercomprato e successivamente bearish reversal, non abbiamo inserito tutti i segnali short in quando sarebbero stati troppo per un'operativitÓ daily. Quindi i segnali generati sarebbero stati molti di pi¨ e visto che si trattava di short poi andati in porto sarebbero cresciuti anche i WON. Questa la principale osservzione di merito.
Dei segnali entrati 6 sono ancora in stato pending mentre 11 sono andati in stop e 19 hanno scaturito un esito WON. Fra i lost ci sono segnali che sarebbero passati in WON o aumentando la tollerenza di stop loss (che era molto bassa) oppure accontenendosi di un WON meno ambizioso (nostro default 5% per i titoli, e 300 punti per indice FTSE/MIB) Non Ŕ molto soddisfacente quindi il rapporto WON/LOST dell'ultimo periodo che Ŕ di circa 2:1 ma con le attenuanti specificate sopra. Complessivamente, da inizio anno, abbiamo una media WON/LOST di 3.04. Speriamo di migliorarla nel mese di Aprile.
Trade Signal 2012 03

Di seguito i segnali entrati con l'esito risultante:
Data - Prodotto Finanziario - Direzione Trading - Esito Trade
22-mar-12 giovedý DAX Short WON
22-mar-12 giovedý FTSE/MIB Short WON
21-mar-12 mercoledý ENI Short WON
20-mar-12 martedý ISP Short WON
19-mar-12 lunedý Mediolanum Short WON
19-mar-12 lunedý I grandi viaggi Long Lost
19-mar-12 lunedý FTSE/MIB Long Lost
15-mar-12 giovedý Caltagirone Editore Long WON
14-mar-12 mercoledý S&P500 Short WON
14-mar-12 mercoledý Hera Long WON
14-mar-12 mercoledý Mediaset Long WON
12-mar-12 lunedý Gemina Long WON
09-mar-12 venerdý Natural Gas (ETF) Long Lost
09-mar-12 venerdý CIR Long Lost
08-mar-12 giovedý ISP Long Lost
07-mar-12 mercoledý FTSE/MIB Short Lost
07-mar-12 mercoledý Biancamano Long Lost
06-mar-12 martedý ENI Short Lost
06-mar-12 martedý FTSE/MIB Short WON
05-mar-12 lunedý A2A Long Lost
02-mar-12 venerdý FIAT Long WON
02-mar-12 venerdý Sintesi Long WON
01-mar-12 giovedý Banca Carige Long WON
01-mar-12 giovedý UBI Banca Long WON
29-feb-12 mercoledý FTSE/MIB Short WON
29-feb-12 mercoledý Bonifiche Ferraresi Long WON
29-feb-12 mercoledý Banca Carige Long WON
28-feb-12 martedý DAX Long Lost
28-feb-12 martedý FTSE/MIB Short Lost
27-feb-12 lunedý Crude Short WON

Febbraio 2012
Nell'ultimo mese (26 Gennaio - 25 Febbraio 2012) abbiamo generato 75 segnali di cui circa la metÓ, 36, non sono entrati (segnale con ingresso condizionato), 5 sono ancora in stato pending mentre per quelli entrati 5 sono andati in stop e 29 hanno scaturito un esito WON. Fra questi WON alcuni segnali Long si sono tradotti in esplosioni. Molto soddisfacente quindi il rapporto WON/LOST dell'ultimo periodo che Ŕ quasi di 6:1. Complessivamente, da inizio anno, abbiamo una media WON/LOST di 3.84.
Trade Signal 2012 02

Di seguito i segnali entrati con l'esito risultante:
Data - Prodotto Finanziario - Direzione Trading - Esito Trade
20-feb-12 lunedý UC Long Lost
17-feb-12 venerdý Mondadori Ed. Long WON
17-feb-12 venerdý Banca Carige Long Lost
15-feb-12 mercoledý UC Long WON
15-feb-12 mercoledý Natural Gas Long WON
14-feb-12 martedý FTSE/MIB Long WON
10-feb-12 venerdý ENEL Long Lost
10-feb-12 venerdý ISP Short WON
09-feb-12 giovedý Damiani Long WON
09-feb-12 giovedý Tenaris Long WON
09-feb-12 giovedý FTSE/MIB Short WON
09-feb-12 giovedý UC Short WON
08-feb-12 mercoledý DAX Long WON
07-feb-12 martedý Credito Berg. Long WON
07-feb-12 martedý Reno de Medici Long WON
06-feb-12 lunedý Crude Long WON
06-feb-12 lunedý FTSE/MIB Long WON
03-feb-12 venerdý Pininfarina Long WON
03-feb-12 venerdý FTSE/MIB Long WON
03-feb-12 venerdý Maire Tecnimont Long WON
02-feb-12 giovedý Aedes Long WON
02-feb-12 giovedý ISP Short WON
02-feb-12 giovedý Reno de Medici Long WON
01-feb-12 mercoledý TerniEnergia Long WON
01-feb-12 mercoledý Arena Long WON
01-feb-12 mercoledý Kerself Long WON
31-gen-12 martedý BMPS Short Lost
31-gen-12 martedý CDC Long WON ***
30-gen-12 lunedý Telecom Italia Long WON
30-gen-12 lunedý Panaria Group Long WON ***
27-gen-12 venerdý Maire Tecnimont Long Lost
27-gen-12 venerdý ISP Short WON
26-gen-12 giovedý FTSE/MIB Long WON
26-gen-12 giovedý Parmalat Long WON

Gennaio 2012
Qui di sotto il report al primo mese del 2012. Il rapporto WON:LOST Ŕ stato molto buono e si Ŕ rovinato un po negli ultimi giorni ma manitene ancora un valore interessante (2.80): di 64 segnali condizionati, 35 non sono entratati (NA), 14 hanno avuto esito positivo (WON) con vere e proprie esplosioni in alcuni casi (BMPS e FNC), 5 sono passati in stop loss, e 10 sono ancora pending. Laddove i pending dovessero tutti tradursi in un WON arriveremmo ad un rapporto WON:LOST 5:1
Trade Signal 2012 01


Roma, Dicembre 2012
Fabio Longo


www.fabiolongo.com