Modelli di Timing dei Mercati Finanziari

Breve Introduzione e Classificazione Teorie

Il mercati finanziari si muovono seguendo fasi temporali di crescita e di decrescita dei prezzi, fasi a cui ci si riferisce con il termine timing dei mercati finanziari. Esistono diversi modelli di timing ma essenzialmente possono essere classificati in 3 macro-categorie (secondo mia particolare interpretazione):

• Scientifici
• Pragmatici
• Metafisici

Quelli scientifici, in maggioranza statistici ma anche a derivati da modelli economici, sono da imputarsi a considerazioni tecniche eseguite sui prezzi od a veri e propri modelli del tempo parzialmente o totalmente indipendenti dai prezzi, quali Frattali e TraCy. La sorgente del timing deriva dagli andamenti passati e da congetture più o meno scientifiche che producono una previsione per un determinato periodo futuro.

Quelli pragmatici invece si riferiscono ad eventi sui mercati finaziari e spesso sono legati a manipolazione del mercato stesso.

Infine quelli che io definisco “Metafisici” derivano da teorie non-convenzionali dei mercati finanziari quali modelli di AstroFinanza, teorie esoteriche, infuenze di tipo religioso ecc… fra questi Gann e Bradley rappresentano sicuramente le più importanti teorie e modellistiche di timing.

Sempre come considerazione introduttiva i timing si differenziano per quelli

• “a setup” 
• “a priori” o “fissi”.
  

Quelli "a setup" avvengono a seguito di eventi ben determinati nel tempo (es un dato giorno) e da considerazioni eseguite a posteriori (esempio l’andamento dei prezzi il giorno dopo l'evento temporale di riferimento). Dopo l'evento si può definire l'evoluzione del mercato, in termini di trend futuro, fino alla scadenza del periodo previsto. Altri timing invece, come lo S9T, hanno la pretesa di indicare appunto a priori un momento di change del trend, fornendo contestualmente la nuova direzione di trend ed il periodo di completamento. Si precisa che non sempre deve realizzarsi un reverse rispetto al trend precedente anche se quelli "a priori" forniscono generalmente delle alternanze rispetto ai trend precedenti, dunque da bull a bear e vicerversa.

Un’altra considerazione preliminare è quella del predict di un timing: è chiaro che una teoria di timing deve indicare una fase temporale (che sia di ore, mesi, giorni, anni) nella quale il movimento del mercato segua un trend preciso (es Bull). Se ci si aspetta che un timing possa fornire una data di inizio e di fine del trend in cui agli estremi del tempo si raggiungano i massimi ed i minimi del movimento del prezzo, allora probabilmente le teorie di timing sono generalmente poco valide in quanto, per esperienza, nulla riesce ad essere così preciso, in modo sistematico, anche se si ricorre ad opportune tolleranze in funzione del timeframe del timing.

Con un approccio meno rigido, ossia che pretende meno precisione dal proiezione dei prezzi, le cose possono funzionare meglio, ad esempio identificare un timeframe con un punto origine ed un punto termine (il timeframe) e prevedere che il trend predetto arrivi a scandenza “intatto”, ossia con quotazioni sopra i valori di apertura del time frame, piuttosto che raggiunga il top al termine del periodo di timing. Qui di sotto ad esempio è schematizzato un predict Bull accettabile in cui, definito il timing (bull), a priori o a setup, si ha un close over l'open del timeframe di riferimento, anche se i valori estremi del tempo non rappresentano affatto il massimo ed il minimo del movimento del prodotto finanziario.

Es di un Predict di un Timing Bull considerato valido (close over opening di timeframe)

I principali timing sono definiti qui di seguito assieme ad un link dove potrete trovare la descrizione base della teoria ed in alcuni casi un piccolo valore aggiuntio rispetto alla nozione originale.

METAFISICI

• Gann Timing  – numerosi modelli di cui alcuni a priori ed altri a setup
• Siderografo di Bradley – a setup
• Ciclo Lunare - a setup
• Fibonacci Time Projection - a priori

PRAGMATICI

• Movimento FIB (by Fabio Longo) – a setup 
• Terzo Mercoledì del Mese (by Fabio Longo)– a setup

SCIENTIFICI

• Trading Cycles – a setup
• Ciclo Frattale (varie torie ) – a priori
• Ciclo di Kitchin - a priori
• Ciclo di Danton (Danton ShockWave Principle) - a setup
• Cicli di IRWIN - a setup
• Cicli derivati dai prezzi con diverse teorie – a setup
• Cicli Statistici – a priori

Al momento la mia operatività di Timing è legata ad una serie di modelli applicati contemporaneamente nella ricerca di una ARMONIA fra i loro predict. Utilizzo nel dettaglio i seguenti timing con predict di timeframe atteso sopra (sotto) apertura di porzione quando il timing è bull (bear).

1. S9T per il breve termine
2. Time Cycle 52-week per il medio termine (porzioni cicliche) e per il lungo (ciclo di 1 anno solare terreste)
3. Ciclo Marte per il medio termine (porzioni cicliche) e per il lungo (ciclo di 1 anno solare marte)
4. Siderografo di Bradley per il medio termine o lungo in ragione dei setup Major e Minor
5. Movimento FIB per il brevissimo periodo (1 week solitamente)
6. III mercoledì del mese per breve periodo 1-2 week al massimo 3
7. Gann Square (Incroci) per medio/lungo termine in ragione del Gann Square
8. Setup Stagionale Statico per il medio termine (3 mesi)

Resta evidente quanto sia complesso cercare di armonizzare tutti i vari forecast dei modelli chiedendo conferma di un timing in essere ai setup degli altri qualora combacinio almeno parzialmente nella sovrapposizione dei timeframe di predict. Una ricerca ed un punto di controllo sul timing che richiede settimanalmente almeno mezz'ora del proprio tempo.

Roma, Settembre 2011 - Fabio Longo