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Archive - October, 2013

 
Fabio Longo Trade Blog   fabiolongo.com TradeBlog  
 
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Fine Ottobre 2013

31 October, 2013

Il close Italiano lascia maggiormante ottimisti dopo una seduta debole, noiosa e priva di spunti. Altre piazze molto più deboli dopo che il mercato ha "stra-scontato" le decisioni in tema monetario USA e Tapering. Non si chiude però over 19350 FTSE/MIB nemmeno questa volta, manca questo maledetto close over per consegnarci questo "traguardo" e quindi tutto come prima anche se un po meglio di ieri.

Per il trading oggi chiudiamo la contabilità di Ottobre che ha visto una performance del 3.3% sul capitale, con un investito del 100% solo in particolari circostanze. Questo 3.3% non ci lascia soddisfatti, benchè preceduto dal segno + (che è quello che conta) perchè avevamo avviato tanti buoni trade chiusi però troppo presto. Questo il motivo della performance modesta su una view corretta. Oggi sell in gain di UC in mattinata e riacquisto nel pomeriggio. Bene la nostra BMPS che si riporta sopra al PMC e che va over primo livello di short-coverage.

 

posted on 17:33   link   . . . . .  up

 

Seduta del 30 ottobre 2013

30 October, 2013

Con tutta franchezza ci ha sopreso l'andamento pomeridiano del FTSE/MIB che dai pimpanti 19500 circa della mattinata ha poi piagato con decisione andando si in area 19100. Lo scenario degli altri mercati non era così forte come sul nostro indice ma un abrupt di questo tipo non ce lo spieghiamo, sia in termini di news che lo hanno originato (sinceramente non abbiamo capito il perchè) sia in termini di dinamica stessa che contraddice il forecast di un modello trend-continuum "se FTSE/MIB over 19350" (per più di 4 ore). Non c'aspettavamo inoltre questo close in debolezza. La dinamica ci mette in crisi perchè in questo stato non c'è un signaling molto netto, dunque rimaniamo incerti ma nuovamente long over 19350. Precisiamo che è in vista un market top nella prima decade di Novembre, quindi aumenta la "pressione" per le posizioni long. L'heding permamente che abbiamo in portafoglio ci tranquillizza e ci conferma la correttezza delle nostre stategie duali sul mercato. Oggi infatti abbiamo preso profitto da alcune posizioni long, domani magari prenderemo profitto da quelle short....

Per il trading dopo i sell abbiamo ri-preso altri pezzi long FTSE/MIB. Avevamo in bel profitto su UC che abbiamo visto scivolare via ritornando sul PMC 5.42. Questo non è da buon trading... potevamo mettere almeno un trailing stop. 

 

posted on 17:47   link   . . . . .  up

 

Li stamo a sfonnà !!!

30 October, 2013

Nella prima mezzora colpito il nemico con rabbia e soddisfazione: Luxottica che era passato in stato di stop loss giorni orsono e che invece ci ha regalato un profitto mimimo che sia, alla faccia dei coglioni dello stop loss. Scaricati inoltre pezzi di certificati long FTSEMIB RBS, emittente nostro nemico storico dal 2009, mitragliato il nemico con migliaia di pezzi in area 19350 ed ancora ne abbiamo per un take profit in area 19900. Pronti a rientrare sui ribassi nonostante la mancanza del segnale "over 19350 FTSEMIB". Da capire come gestire le posizioni short a leva 5 certificato SG (che bilanciano perfettamente la posizione su ETF Lyxor).

 

posted on 09:35   link   . . . . .  up

 

Di nuovo alla dogana dei 19300 FTSE/MIB

29 October, 2013

Mercati a rialzo ma pochi bene come FTSE/MIB che forse è la migliore piazza della giornata con un +2% e rotti contro performance Euro ed USA frazionali positive. Il nostro moderato ottimismo di ieri era corretto, adesso però preoccupa  la dogana dei 19300, notoriamente sparticque verso i 20K punti.  Vero è che per adesso tutto si è svolto a regola d'arte con il minimo sul supporto middle BB daily colpito ieri, rebound a V e poi continuation fino a questa quota. Diversi titoli però, fra cui la nostra UC, sono su livelli di short coverage, attivandoci un campanallo d'allarme: ci sarà denaro fresco in arrivo sul nostro mercato ? In effeti questi short coverage hanno diversi modelli di calcolo e quando ci sono candele con spike prestano quote leggermente diverse, ovvero non proprio leggermente ma anche di 2%, scarto non banale. In questo senso lo short coverage potrebbe anche essere superato (es 19070 FTSE/MIB contro 5.42 UC) ma ad ogni buon conto long solo over 19350 per la scuderia fabiolongo.com

Per il trading take profit su FNC, sold di un po di pezzi UC sul PMC, rafforzo posizioni short a leva 5 e quindi giornata magra ma di gestione del portafoglio, grande recupero ed addirittura passaggio in positivo su diverse posizioni che vogliamo gestire meglio di come abbiam fatto con SAIPEM .... Quello che ci è dispiaciuto oggi è il mancato acquisto Telecom Italia, segnalata sul privè e che è il miglior titolo del listino. Partita a razzo e nemmeno rincorsa un pochettino.... è andata così.

 

posted on 17:41   link   . . . . .  up

 

Flash *** Sold FNC

29 October, 2013

I vigliacchi di Finmeccanica (perchè sono tutti dei vigliacchielli imboscati) non ci hanno eseguito a 5.60 nonstante nella prima mezz'ora abbia fatto quel valore. Si vede che non erano loro pezzi e la macchina SW non ha voluto eseguire. Abbiamo abbassato quindi a 5.58 per levarcela dal cazzo, siamo ben long sull'indice ed evitiamo di andarci ad immischiare con altre storie che, pur avendo buoni pattern bullish ancora validi dopo giorni di tentennamento, non riescono a ripartire nei tempi che volevamo e rimangono minacciosamente appesi in alto....   

 

posted on 09:39   link   . . . . .  up

 

Moderatamente ottimisti su FTSE/MIB

28 October, 2013

La configurazione a "V" sul minimo in area 18700/650, unita al test della middle su BB daily che era il primo supporto utile, ci lascia moderatamente ottimisti sull'outlook per il FTSE/MIB, condizionatamente almeno ad un tenuta degli USA. Questa la nostra sintesi.

Primi livelli di short covarage FTSE/MIB in area 19070 circa, il cui superamento darà vita ad un +300 punti di upsize oltre il quale mercato andrà in trend-continuum verso area 20000 punti. Di contro perdita della middle a nostro avviso corrisponderebbe a violento movimento ribassista fin in area 18350 circa, spartiacque bull bear, ma vogliamo e dobbiamo essere ottimisti in quanto la configurazione a spike c'è stata anche se solo di 200 punti circa. Corraggio.

Per il trading fatta cassa su Pierrel come da flash qui di sotto. Poi nel pomeriggio take profit delle posizioni short leva 5 FTSE/MIB a 19690 per poi riaprile, in parte, e solo in logica di hedge, in area 19800 circa: non andiamo long senza protezione con la bordata di prodotti leva long in portafolio. Sempre nel pomeriggio sell (in leggero profitto) su ETF Physical Platinum ma solo per un discorso di ritorno alla normalità della liquidità, secondo nostra prassi di Money Management. Sui dati della trimestrale take profit su SAIPEM in area 16.05, primissimo livello di short coverage: giornata è fatta ma ci siam pentiti avendo visto un 16.37 nella mezzora successiva... e se non vendevamo ci saremmo comunque pentiti :-) 

 

posted on 17:39   link   . . . . .  up

 

Trade su Pierrel

28 October, 2013

Probabilmente avremmo fatto meglio a tenerla e magari a liberarci di Finmeccanica per normalizzare la situazione di portafoglio che era 100% investito, ma comunque sul +7% dal PMC abbiamo preso profitto su questa SMALL CAP del cazzo, fra le ultime del listino rimaste ai minimi da cinque anni a questa parte. Non è stato facile ma alla fine buo trade su PIERREL  in apertura di settimana,  sempre e solo su fabiolongo.com !!!

 

posted on 11:06   link   . . . . .  up

 

Pronti a colpire duro

25 October, 2013

Seduta non movimentata ma caratterizzata da debolezza diffusa originata stanotte sul dato dei musi gialli ed a cui i dati USA del pomeriggio non hanno saputo porre rimedio, anche se le altre piazze sono addirittura positive frazionali rispetto ad un FTSE/MIB e paesi minori in negativo "pesante". Con un close a 18870 circa non c'è da dire molto di più: primi supporti utili sono ben sotto questa quota e forza solo over 19350. Scenario di breve molto complesso, mentre quello di 15-20 giorni teoricamente è ben over da queste quote. Ma si tratta comunque di performance residue rispetto al toro del dopo estate.

Il portafoglio tiene e i nostri titoli sono tra i migliori, fatta eccezione per UC sui cui siamo nuovamente internvenuti in acquisto. Acquisto anche certificati long FTSE/MIB verso chiusura; prima dell'apertura americana avevamo incrementato un po gli short in logica hedging. Non abbiamo più liquidità ma al prossimo movimento, qualsiasi esso sia, e meglio se bull, saremo in vendita ritornando in possesso di un pò liquidità. Pronti quindi a colpire duro.

 

posted on 17:40   link   . . . . .  up

 

Rebound a Short Coverage (19100/50 FTSE/MIB)

24 October, 2013

Mercato italiano in forte ripresa, meglio rispetto agli altri indici che son positivi frazionali a compensare un po l'esagerazione di ieri. Dicevamo che assomigliava di più ad una bear trap che ad una bull trap anche se qualcuno era di diversa opinione ed oggi forse la pensa come noi. Nei fatti il mercato oggi rimbalza con forza e si ferma però su livello di short coverage, ossia 19100/150, un po variabile perchè la candle oraria delle 12:00 ha una notevole differenza fra corpo e shadow di circa 100 punti di indice.

Noi bene per il trading: preso profitto da ETF Lyxor Short FTSE/MIB a 31.80, proprio durante quell'ora di minimo (massimo ETF 31.825), nei pressi di un Gann Level; ritornati in possesso di liquidità pari al 10% del capitale. Poi ingresso su Finmeccanica con 1/4 di questi soldi, che non avevamo in mattinata quando faceva spike. Aperta infine piccola posizione di hedging in area 19080 FTSEMIB a mezzo certificato SG leva 5% (ISIN IT0006723271). che useremo come prodotto per hedging di portafoglio italiano fino a quando RBS non emetterà nuovi certificati short over 25000 punti. Nuovi ingressi long a mezzo ETF sulla forza over 19300 o sulla debolezza in area 18600/400.

 

posted on 17:39   link   . . . . .  up

 

Brutta candela, brutta seduta

23 October, 2013

Oggi il mercato Italiano disattende la nostra attesa bullish su cui avevamo puntato in modo massiccio nel pomeriggio di ieri. Vero è che le altre piazze sono negative ma certamente il -3% circa di minimo giornaliero FTSE/MIB (area 18890) sembra molto forte e quasi ingistificato. La giustificazione comunque c'è e va trovata nell'ipercomprato anche se rimanaimo dell'idea che questa giornata  assomigli più una bear trap di oggi che una bull trap di ieri. L'analisi tecnica ad ogni buon conto ci da target su middle 18580 circa, poi c'è area 18400 come soglia bull/bear .... e poi tutti i supporti indicati al privè ricordando che c'è sempre un gap-up aperto a 17450. Questo quantifica lo scenario bear di cui oggi si è già svolta una parte consistente.

Per il trading abbiamo preso profitto dal titolo Biancamano con una vendita 1 tick sotto il massimo di giornata. Onore ai combattenti. Il soldi li abbiamo rimessi nel pomeriggio ancora su certificati long RBS e su UC. Le posizioni short a mezzo ETF FTSE/MIB sono in profitto e probabilmente domani, su nuovi affondi, le liquideremo in gain per ritornare in possesso di liquidtà. Adesso infatti dobbiamo gestire rogne su STM, BMPS e LUX dove abbiamo lasciato trasformare un profitto in una perdita solo perchè il profitto era ridicolo. Inoltre la perdita accumulata oggi sui certificati long presi ieri è consistente, ma purtruppo dovevamo fare quello che abbiamo fatto; magari era meglio aspettare l'open di stamattina per una conferma di un segnale ieri ancora troppo striminzito, ma col rischio di partire già belli in alto. A noi quindi "va bene così".

 

posted on 17:40   link   . . . . .  up

 

E non c'è sopresa al finale: over 19350 FTSE/MIB

22 October, 2013

E' stata una giornata emozionante. In prima mattinata mercati che stazionano e FTSE/MIB non spacca quota 19350, poi si prepara al movimento ed un'ora prima del dato USA delle 14.30 passa sopra questa fatidica quota, ripetutamente descritta in questi giorni. Sul dato disoccupazione, che comunque non era bello, fa spike a 19480, fatto un nuovo massimo ma quello che conta è che FTSE/MIB rimane esattamente per 4 ore sopra questo livello, come da figura a candle 15 minuti. E' emozionante la lettura data del mercato, addirittura a conciliare un pattern di BB reversal di brevissimo termine, molto affidabile, che aveva target sulla middle e che la raggiunge solo quando questa si alza sopra 19350...  Al close stavamo per beccarci "una delusione" (perchè mentalmente avevamo anticipato le 4 ore) ma in effetti il close è a 19360 + 10 punti circa in asta di chiusura e la lettura rigorosa "è over 19350 FTSE/MIB".

Per il trade ingresso su STM e poi vendita minilong in bel profitto, precisi sul massimo delle 14.30 e riacquisto del triplo in area 19370, ossia 100 punti sotto, sulla prima gamba bear pomerdiana, gambe che non dovrebbero fare oltre 100/150 punti di storno. Azione sembra bem fatta. Non entrano invece sell order BMPS,  SAIPEM ed altri titoli che erano passati in profitto ma con posizioni poco pesate, troppo poco pesate. 

 

posted on 17:42   link   . . . . .  up

 

No Changes (21-10-2013)

21 October, 2013

No changes alla struttura ed allo scenario dei mercati. L'ipercomprato S&P500 spaventa, i brokeroni non pompano;  in mattinata fintano pure, sul nostro mercato, un bearish pattern. Al close daily non c'è segnale, ne bull ne bear, dato che il mercato non è mai sceso sotto 19000 FTSE/MIB e mai sopra 19350 per più di 4 ore.

Per il trading nuovi ingresso long, su BMPS. Altre posizioni in pareggio o esegui profitto - fino al mezzo punto di UC :-) -  posizioni cassettisti sempre a -50% dal PMC - :-)). Pevisti nuovi ingressi sopra 19350  a mezzo certificato long RBS, quello in miglior fair value. Target 19900 circa, take profit 19800.

  

 

posted on 17:39   link   . . . . .  up

 

Seduta del 18 ottobre 2013

18 October, 2013

Con largo riatardo lasciamo un appunto veloce di una seduta "fotocopia" di quella di ieri, sul mercato Italiano, e moderatamente positiva nel contesto europeo. Emblematico il top di 19300 (preciso spaccato) del nostro FTSE/MIB su quota inopinabilmente spartiacque bull/bear per aspetti di natura manipolativa. Ancora un minimo sopra 19000, mercato sempre "indecifrabile". L'unica cosa che preoccupa è che abbiamo letto che il sentiment del mercato è bull... questa è brutta notizia che trova conferma in un close sotto i 19300...

Per il trading acquisto su un titoletto in logica mordi e fuggi daily, trade che però non va a compimento. L'abbiamo tenuto in portafoglio, come quello della scorsa settimana, fiduciosi che ci siano le condizioni per un successo nei prossimi giorni.

Approfitto per segnalare che abbiamo quasi completato alcuni articoli piccanti su Broker, Intermediari finanziari, Introducing Broker, Affiliati ed altra MERDA varia; con tutta onestà è stata una ricerca che ci ha sconvolto al punto tale che volevamo anche lasciar perdere tutto il nostro lavoro. Se pensiamo che gente che ha rubato centianaia di mila euro se la cava con una segnalazione e sopensione della Consob allora forse non abbiamo capito un cazzo della vita. Voi che dite ?

 

posted on 18:59   link   . . . . .  up

 

Seduta del 17 Ottobre 2013

17 October, 2013

Apertura debole, mattinata a ribasso, recupero nel pomeriggio su apertura americana nell'intorno della parità e consolidamento nel finale: questo l'andamento di oggi sul mercato. Quello che di peggio poteva succedere per aspetti di forecast è successo: non c'è un close FTSE/MIB over 19350, che avrebbe significato bull continuation, non c'è un close sotto 19000, che avrebbe segnato bearish reversal di breve. Seduta di oggi, infatti, viaggia nella corpo della candle precedente e quindi non da segnali di rilievo. Ogni altra analisi, con oscillatori, divergenze ecc è assolutamente initule e forviante e nemmeno ci abbiamo speso 1 minuto del nostro tempo.

Per il trading, per aspetto di portafoglio management, abbiamo dovuto comprare ETF Long FTSE/MIB in apetura: se avessimo atteso un po avremmo fatto meglio ... nel pomeriggio ingressi su SAIPEM (strategico) e sul nostro più grande amore di trading, Unicredit (tattico), che ci ha ricordato oggi di averla comprata e venduta il 30 settembre 2013 (in uscita dall'ospedale), quando valeva esattamente il 20% in meno.... questo ci ha fatto davvero male al morale. Ricordiamo però che l'unica cosa che conta è vendere sopra l'acquisto; in questo senso ci può stare un target a 6.0 € precisi in corrispondenza di un 20K FTSE/MIB.

 

posted on 17:41   link   . . . . .  up

 

FTSEMIB Market Top 2013 ?

16 October, 2013

Commentiamo una seduta di forza sui listini azionari, in potenziale market top raggiunto nel pomeriggio su notizie positive da oltre-oceano circa la questione default USA. S&P500 su un livello di massimo storico  potenzialmente numerologico, 1724. Dalla finanza USA sono nati tutti i problemi del mondo e da lì verranno ancora, gli andamenti "shock" di questi anni ne sono predict che nulla cambierà. Fatto sta che in questa giornata di belle news, che coincide con il terzo mercoledì del mese, i mercati vanno forte, scontano un lieto fine della vicenda e FTSE/MIB raggiunge il suo nuovo top. Potrebbe essere un market top, dell'intero 2013, visti alcuni aspetti di tipo manipolativo sul nostro mercato. Lo sarà market top ? A senzazione, ma solo a sensazione, crediamo di no, avevamo previsto questo target e ne individuiamo un altro in area 20000 punti FTSE/MIB, tuttavia non ancora attivato, in scenario di netta configurazione di "esagerazione"  in tutti gli oscillatori (es BB daily qui a lato) che non possono indicare alcun reverse visto il trend dritto a "bombarda" che fa salire tutti gli indicatori di iper ma che non potrà mai indicare un reversal, perchè non c'è nella serie storica. A noi invece manca un segnale numerico per dare una direzione, solo qualche punto per qualche ora...

Per il trading applicata strategia di vendita in area 19180-240 FTSEMIB, rispettivamante con sell certificato long a 11900, stop minishort (sell), sell ETF Long a 19220, sell minilong 14400 a 19250, buy etf short dayli, buy minolong 14400 (visto che non c'è stato spike). Credo lo scenario trading sia chiarissimo, propensione short ma difesa con posizioni tattiche long leveraged di vecchi hedging di portafoglio.

 

posted on 17:54   link   . . . . .  up

 

Verso il Market Top di Ottobre 2013.

15 October, 2013

Bene le nostre analisi e i nostri forecast pubblici e privati. Mercati ancora positivi e soprattutto FTSE/MIB BULL TREND CONTINUUM. Poco altro da aggiungere se non il fatto che il target rialzista FTSE/MIB si abbassa a 19200, fatto il quale capiremo dove andrà nei prossimi 15 giorni.

Per l'operatività ci siamo fatti rispettare accoltellando anche oggi il nemico, ma siamo stati fortemente disturbati da eventi di logistica non più prorogabili (macchina dal meccanico per freni rotti) che hanno interrotto questo periodo eccezionale di lunga convalescenza, periodo che ci ha permesso di vivere il mercato in modo più profondo.  Abbiamo così perso l'apertura pur avendo inserito ordini di vendita che non sono stati eseguiti. Quando abbiamo potuto essere operativi non ci siamo sentiti di comprare ancora ETF  in area 18840, pur essendo prossimo ad un Gann Level (18791), eravamo troppo carichi, e la nostra situazione di profit/loss fra posizioni long ETF e short certificati si è notevolmente complicata. Per cui di rotorno in area 18950 abbiamo aperto un certificato long RBS a bassa leva. L'operazione buona contro il nemico l'abbiamo fatta smollando tutta la posizioni ETF LYXOR FTSE/MIB sul top delle 16:30, incrementando sul successivo ribasso ancora il certificato long e poi nuovi pezzi ETF FTSE/MIB che dovrebbero consegnarci complessivamente un bel WON in area 19200 FTSE/MIB, assumendo Market Maker presenti. Sui ribassi compreremo ancora ma il trend continuum non ci darà flessioni sopra i 100/150 punti di indice. Per il resto siamo usciti in leggero profitto da ALERION e da IMPREGILO che erano 2 "mordi e fuggi" che non ci hanno dato quello che volevamo: l'abbiamo venduti nel processo di consolidamento e liquidazione del portafoglio dato lo scenario di MARKET TOP in fase di completamento.

 

posted on 17:50   link   . . . . .  up

 

Consolidamento sotto 19000 FTSE/MIB

14 October, 2013

gli HHFT ci danno fastidioCosì in sintesi leggiamo la seduta di oggi. Un mercato debole, come previsto dagli impianti S9T FTSE/MIB e S&P500 che in questi giorni cambiano di fase e nella giornata di oggi e domani sono entrambi negativi polarizzando il mercato a ribasso (effetto che per la data del 12 Ottobre è stato comunque calmierato). Si presentano alcuni eventi di timing in settimana, come quello del III mercoledì del mese, ma indipendentemente dai timing eravamo e siamo ancora dell'opinione che il nostro mercato, almeno il nostro, debba fare almeno un'altra "piccola gamba" a rialzo prima di attuare un movimento correttivo di elevata entità. Dal punto di vista dell'AT c'è un debole segnale inversivo sul nostro mercato (a matrice BB daily) ma per noi, data la presenza di altri segnali long a più alta valenza, il mercato rimane Bull fino a 18600 e poi se vogliamo anche fino a 18100 circa. Ovviamente più la salita sarà forzata (es 20K punti FTSE/MIB entro 2 week)  più la scesa sarà poi veloce ed in questo senso bisognerebbe iniziare ad accumulare un po di posizioni short sull'indice (il problema è quale prodotto "non-derivato" andare a scegliere).

Per il trading siamo stati infastiditi tutto il giorno dalle macchine HFT che abbiamo visto girare ovunque. Stiamo cercando un'operatività daily dato il tempo a disposizione ... ma non riusciamo a performare e questo non ci crea ansia ma ci infastidisce parecchio, avere poi il broker HFT alle spalle e doverci fare i conti ci fa girare i coglioni. Comunque siamo usciti da CIR (perdendo 60 centesimi di euro al netto delle commissioni) poichè siamo entrati su un altro titoletto small cap ed abbaimo incrementanto la posizione long FTSE/MIB con una esposizione di poco meno del 50% del capitale. Quest'ultimo fatto è un azzardo fuori delle nostre best-practice, che si configura come trade "straordinario" e temporaneo, ma non volevamo essere talmente esposti da rovinare il lavoro di 1 anno, quindi la CIR l'abbiamo cancellata e speriamo di cancellare anche gli altri long "pending" che ci creano ansia in quanto fermi da giorni senza segnali di bull continuation (erano trade sulla forza, che non ci piacciono più di tanto a meno di avere bassa permanenza nella posizione).

 

posted on 17:42   link   . . . . .  up

 

Seduta del 11 Ottobre 2013

11 October, 2013

Oggi abbiamo perso un uomo in apertura di seduta, il secondo dell'anno, un certificato short RBS che come da "prassi" oggi è partito già in stop loss causa apertura in GAP up del FTSE/MIB, scenario preparato da giorni, in raccolta dei trader "coraggiosi" che avevano aperto short sul mercato senza consultare il nostro sito... Questo uomo ci ha permesso di comprare senza paura, funzionando da hedging di portafoglio per tutto il mese di ottobre, e da qualche giorno avevamo visto la sua morte avendone individuato le condizioni per.  Quello che ci è dispiaciuto, oltre vedere tolti dei profitti al nostro ottimo trading di ottobre, è stato non esser riusciti a vendere l'ETF Lyxor in apertura. Sembra strano ma è proprio così. Non avevamo messo l'ordine in pre-aperuta perchè non sapevamo a quanto avrebbe aperto FTSE/MIB, e magari avremmo perso 50 o 100 punti di indice in quanto l'ordine sugli ETF non viene mai processato fair-value in open ma "al mercato" (in open manca sempre il MM). Non potevamo immettere ordine al meglio in seduta continua altrimenti sarebbe entrata la macchina HFT nei suoi "30 millisecondi" , facendoci perdere magari 50 punti. Quindi abbiamo atteso circa 1 minuto per la formazione del prezzo con il MM e poi inserito l'ordine a 19.10, poi spostato a 19.08 e così via nel giro di quale minuto l'indice piegava con violenza riportandoci incredibilmente sul PMC (di ieri pomeriggio). Presi dall'ira abbiamo poi parzialmente vendicato il nostro compagno comprando altri 300 pezzi dell'ETF che abbiamo smollato di ritorno a 18900, pagando però commissioni, quindi con un magro risultato netto (ma pur sempre di profitto). Poi abbiamo ricomprato 200 pezzi come primo posizionamento verso i 19400 circa di indice. Vendicheremo meglio il nostro compagno morto appena si presenteranno le condizioni ! La giornata è anche servita a liquidare posizioni scomode, ossia ENI e Telecom Italia, entrambe in leggero profitto ma in linea alla strategia di voler consolidare posizioni azionarie su FTSE/MIB più qualche titolo (1 massimo 3) per il day trading. In questo senso appuntiamo ingresso su Impregilo in netta configurazione di Key Buy Pattern che speriamo faccia il suo corso. Al broker CIR vorremmo invece dare una martellata sullo zigomo, oggi in apertura già piazzava 50K pezzi a 1.20 in configurazione muretto per accumulazione: vuole i nostri pezzi sul suo ordine in denaro, pezzi che non avrà se non quando ci farà vedere un profitto degno dell'attenzione dedicata.

Per i mercati un po di dispiacere perchè queste (FTSEMIB) sono dinamiche da bolla speculativa; anche la merda come SS Lazio, AS Roma e FC Juventus fanno oggi da +9% a più 20%, senza considerare quello che è già successo sulle small cap in questi ultimi giorni. Non è un buon segno anche se per il breve termine lo scenario è di netto ipercomprato ma ancora non presenta informazioni di bearish reversal.

Buon WE

 

posted on 17:53   link   . . . . .  up

 

Quando il toro diventa FEROCE

10 October, 2013

Volevamo aprire con quest'altra immagine ma forse era ingiusta nei confronti del torero; ne abbiamo scelto una artistica ma pur sempre inquietante. E' questo lo stato del mercato bull sul nostro FTSE/MIB, inquietante, evento che abbiamo aspettato per anni e che nella giornata di oggi ha superato ogni misura statistica in una dinamica estremamente cattiva in quanto non-stop, trend-continuum, impressionante rialzo fino ai target di area 19000 punti. Immaginiamo un massacro di shortisti, di cui poco ci importa essendo sempre pro-mercato-bull.  Oggi rotto ogni limite statistico, da giorni era già terminato quello della ragione. Siamo estremamente soddisfatti per il forecast e meno per il trading: era inizio agosto quando cambiavamo un target rialzista FTSE/MIB (i nostri target da incrocio fan), che era 21500 punti nel settembre del 2014, presente da diversi mesi: scrivemmo "Il cambio di quadrante fan ci pone in una zona nuova con target teorico price/time di incrocio fan in area 20000 punti in ottobre 2013, evento prezzo/tempo che incontra magicamente anche la linea della vita." Sì, quella linea della vita che avevamo perso nel luglio 2011 dopo che ci aveva sostenuto nel 2009 sollevandoci dal minimo storico. Anche giorni fa insistevamo sul blog sulla data del Siderografo e del 12 Ottobre. Siamo davvero contenti per la lettura del mercato ma tutto ciò non depone a favore di un mercato "serio", duraturo intendiamo (ci ritorneremo in seguito).

Meno soddisfatti per il trading; oggi volevamo fare 500€ di gain, ci siamo svegliati tranquilli e ci siamo messi in testa questo obiettivo, ma alla fine siamo rimasti delusi da aver molto meno, pur combattendo, con una prestazione residua dei nostri pezzi ETF Lyxor. Il gap-up di apertura si è chiuso, ma era più sotto che aspettavamo l'ingresso sul FTSE/MIB, non c'è stato modo di farlo, abbiamo rinviato l'ordine in quel momento ed il mercato è ri-partito. Abbiamo poi deciso per dei pezzi RBS leveraged, in aggiunta ai pezzi ETF, (meno costosi) ma stavamo già in area 18800, pezzi che ci siamo venduti assieme all'ETF quando il mercato riscendeva a 18880, senza aver fatto 18960 circa, dove avremmo chiuso totalmente straddle long:short. Non performano poi i nostri titoli "last minute" anche se su Telecom ed ENI oggi c'era un segno verde, ma da mancia più che profitto considerando quello che di spaventoso ha fatto il mercato di questi giorni. Cmunque pensando a domani sui ribassi siamo entrati, ovviamente, long FTSE/MIB a mezzo ETF: sempre 19000 nominale di target e probabile a questo punto anche spike in area 19300/400.  

 

posted on 17:44   link   . . . . .  up

 

Seduta del 9 Ottobre 2013

09 October, 2013

Commentiamo una seduta ancora "brillantissima" per FTSE/MIB in netta controtendenza con l'azionario mondiale, fra cui i BIG euro DAX e FTSE100, e l'America di S&P500, Nasdaq e DJ. Migliori titoli del listino sono Telecom Italia, sospesa oggi per eccesso di rialzo nonostante il declassamento del debito ma sulla scia dell'ingresso di nuovi capitali, e Banco Popolare (due scheletri del portafoglio fabiolongo.com ma oramai quasi sul PMC) ma per fare le performance del FTSE/MIB sono state calibrate ISP, ENEL e Generali, quest'ultima in rara configurazione di ipercomprato (sforamento BB+) che parla da sola.

Questo scenario di "individualismi" non ci ha permesso di prendere profitto dalle storie di giornata: TI e Banco Popolare non sono ancora in profitto, ENI non va over fan (17.32, close 17.20) e gli ingressi di ieri (CIR) e stamane (Luxottica e titoletto small) attanagliano la nostra operatività con andamenti negativi. Ci sembra pausibile una eventuale rotazione su ENI, SAIPEM ed altri BIG del paniere FTSE/MIB ancora in stato di sotto-performance rispetto al listino, ma invece il mercato insiste sugli stessi cavalli accanendosi contro la nostra ricerca del trade. Luxottica aveva un disceto pattern, ieri al close, inclusi volumi, ma non ha performato. L'avevamo preferita a Tenaris che ha anche un bel peso (cliccare sulla colonna pesi in questa tabella di composizione del FTSE/MIB) ma che raramente tradiamo con successo. Staremo a vedere domani su SAIPEM e SNAM, come alternativa aggiunta ai nostri titoli, ma evidentemente la cosa più elementare è l'igresso sull'indice per performance residue in area 19000, senza ottenere meglio del mercato stesso. Anche FTSE 100 potrebbe essere interessante, a mezzo ETF con ISIN FR0010438127, per performance rialziste a data di Gann 12 Ottobre o prossima week. 

 

posted on 17:44   link   . . . . .  up

 

Flash *** Colpito Lyxor FTSEMIB

09 October, 2013

Portiamo in cassa 3 punti percentuali sulla posizione long FTSE/MIB a mezzo ETF Lyxor. Abbiamo altri pezzi (l'altrà metà di quelli venduti) che ci gioceremo in area 18700 e 19000 punti, ma comunque lo straddle long:short è già vinto e quindi ci farebbe comodo una piegata decisa per rientrare nuovamente in posizione con i pezzi appena venduti. Liberata un po di rabbia (con tanto di urlo) poichè da giorni siamo sotto attacco delle macchine software HFT ... tutti i commenti al close.

 

posted on 14:27   link   . . . . .  up

 

Da oggi Site Hits

09 October, 2013

Da stamattina abbiamo lanciato la funzionalità di site hits (visite al sito), valorizzato al giorno precedente. Si trova nella home page del sito nella sezione di destra (vedi immagine) e per adesso fa un piccolo resoconto in formato testo fra Home, TradeBlog, Borsa ed altro. Vedremo poi se mettere a disposizione funzioni da anni disponibili nel nostro cruscotto di datawarehouse (dove conosciamo tutta l'attivtà sul sito e la loro provenienza geografica e mediatica).

Volevamo precisare due cose: che non tutte le sezioni sono disponibili al log, quindi i visitatori sono potenzialmente superiori. Secondariamente che non siamo come quelli che "cancellano i post ribassisti", i cui hit sono incrementati da robots che fanno accesso anche in notturno. Ah ! Non loro piccolo sono "furbetti del quartierino", che cancellano post scomodi fra cui notoriamente quelli ribassisti, non campano con operazioni di trading ma con ben altro, fanno accordi con broker ed emittenti di prodotti finanziari per spingerci il parco buoi, organizzano eventi del cazzo per i coglioni che li sottoscrivono, copiano testi e segnali di trading da fabiolongo.com. 

 

posted on 11:04   link   . . . . .  up

 

Seduta del 8 Ottobre

08 October, 2013

Poco da dire sulla giornata di oggi: America negativa e mercati euro che prendono una pausa, FTSE/MIB incluso. C'aspettavamo e c'aspettiamo ancora un prosieguo di settimana positivo nostante nulla si smuova in direzione rialzista. Alcune cose hanno del singolare, come FTSE 100 che inanella l'ennesima seduta negativa, ma lo scenario è di piena normalità. FTSE/MIB oggi tiene i livelli di bull market anche se dopo l'apertura in area 18500 c'aspettavamo qualcosa di più e questo ci ha infastidito parecchio. Siamo soo riusciti a vendere YOOX mentre sul groppone ci è rimasta quella sbagliata, ossia la CIR. Giudicano negativamente le aziende che in home page hanno la zona di Inverstor Relation ben evidente e manutenuta, con valori di borsa, trimestrali, bilanci, CDA ed altre minchiate pro-mercato finanziario. CIR non fa eccezione ed inoltre il nome di famiglia non è un bel biglietto da visita. Volevamo solo farci quache punto a rialzo, abbiamo "sbagliato" oggi a non liberarcene a qualche ticksopra il PMC, anche se  fino a closed over 1.137 curca rimane ben impostata e il sell sarebbe stato tecnicamrnte errato.

 

posted on 17:35   link   . . . . .  up

 

Astrofinanza: Minor Setup Siderografo di Bradley 8/10/2013

08 October, 2013

Come da nostro calendario Timing Chart oggi è data di Astrofinanza ed in particolare cade il Minor Setup del siderografo di Bradley che raggiunge un minimo relativo. Siamo in un bullish major setup iniziato il 23 giugno 2013 dove c’è stata una divergenza (siderografo sui massimi e indici in chiara fase negativa) che ha predetto INVERSIONE di trend con evidente bull market successivamente instauratosi (es S&P500 raffigurato sotto il siderografo). Quantificando, il setup bull era indicante una rottura dei precedenti massimi da fine Dicembre 2012 entro il prossimo Major setup che ci sarà a Gennaio 2014 ma ad oggi quel setup è privo di ulteriore capacità predittiva in quanto S&P500 ha già fatto i massimi storici e FTSE/MIB è già over 18000 (che era la quota da superare). Quindi è tutto in-line al predict ma senza segnali residui.

Questo minor setup, invece, che durerà qualche giorno si configura come:

  • correzione del trend in USA, non essendoci divergenza (Sidergrafo ed indice entrambi a ribasso); questo significa che il mercato si muoverà all'interno del precedente trading range. Ciò vale, in linea di massima, per tutti gli altri mercati "big", tipo FTSE 100, che oggi sono in fase di ritracciamento.
  • Inversione del trend Italiano FTSE/MIB (e DAX), essendoci una divergenza (meno netta su DAX): questo significa che il mercato si muoverà fuori del precedente trading range e noi crediamo possa andare a rialzo, piuttosto che a ribasso, andando quindi sopra i precedenti massimi storici (Minor Setup Bull in Major Setup Bull, cosa che teoricamente non avveniva da diversi anni).

Una nota sul fatto che dopo l'esplosione mediatica del 2007 questo strumento di timing dei mercati finanziari è stato abbandonato. Non da fabiolongo.com però, che è sempre contro le mode e che ne riconosce un discreto valore predittivo (con la mia particolare interpretazione di correzione/inversione), qualsiasi possa essere l'origine della correlazione con il mercato finanziario (al solito non ce ne importa molto, basta che funzioni).

 

posted on 06:07   link   . . . . .  up

 

Una seduta singolare (7 Ottobre 2013)

07 October, 2013

Seduta particolare con Europa ed America deboli  e frazionali negativi e  con Italia finanziaria ancora a rialzo, oggi FTSE/MIB viagga sopra 18400 e chiude over.  In altre parole FTSE/MIB continua il mercato bull senza segnali di bear reversal mentre sugli altri mercati non si generano segnali di bull continuation, nonostante ci sia data di Gann di market-top oramai alle porte. Non dobbbiamo comunque dimenticare che gli altri mercati sono sui massimi storici e l'Italia sta solo oggi mettendo la testa fuori la fossa, nemmeno a valere il 50% dei massimi del 2000 a 50K punti. Quindi l'anomalia è più una compensazione che altro.

Impacciati con il trading perchè impiccati su YOOX da giorni e da oggi anche su CIR (forse), in questo "improrogabile" trade che abbiamo voluto tentare nel pomeriggio data un configurazione bullish reversal di breve termine ancora da completare. Non siamo entrati sui nostri stessi signaling del weekend (es Gabetti, oggi +7%) e non abbiamo capito il perchè... . Venduto il 25% di ETF Lyxor FTSE/MIB in profitto in area 18450 e pronti ad operare in acquisti nei prossimi giorni, su flessioni, con primo target 18700 e poi 19000 circa. In caso di avanzo trend-continuum dell'indice non interverreno in acquisto ma contiamo di prendere profitto dall'azionario in portafoglio che per adesso ci sta facendo soffrire.

 

 

 

posted on 17:45   link   . . . . .  up

 

Un bel mercato

04 October, 2013

Erano anni che non vedevamo un mercato così forte, un mercato per GUERRIERI.  Così descriviamo questi spendidi giorni di FTSE/MIB nel contesto internazionale dell'equity, che soggettivamente non vivevamo così dal lontano 2007 quando tutto iniziava a girare e poi, sappiamo, sempre peggio.  Sono passati tanti anni oramai, e tutti speriamo che sia finita qui.

Nel breve termine ci sembra che il mercato italiano abbia fatto spallucce anche al tentativo di Fitch di oggi di indebolimento del rating Italiano sulla vicenda Telecom. Insomma mercato forte. Mai sotto 18250 una volta conquistato il livello che è piccolo ma importante segno bull. Circa Telecom sono circolate news Consob che informano "Sawiriss short sul fondo" da considerare in genere contrarian. 

Per il trading un po di negatività. Non performa l'ingresso del giorno, un titoletto smal cap, che ci fa rimpiange di aver tolto i soldi da BPE e ERG che oggi andavano bene. Anche BMPS alla fine strappa forte e fa 0.2198. Su quel prezzo avevamo messo l'ordine sin la mattina alle 8:00 ma l'abbiamo spostato sul top a 0.2180, facendo meno profitto del potenziale giusto. E' un errore comportamentale ma non a livello di money management, corretto data la necessità di consolidare le posizioni su Indice. Incrementata infatti la posizione su FTSE/MIB a mezzo ETF. Contiamo anche su ENI per performance in area 19000 FTSE/MIB, necessariamente visto che UC e ISP ed ENEL sono già avanti: ENI potrebbe fare molto. Siamo ben corazzati in ogni caso per lo scenario bull con ETF LYXOR e posizioni cassettiste. Ancora deboli i nostri metalli preziosi sulla forza dell'equity.

Buon WE

 

posted on 17:43   link   . . . . .  up

 

Seduta del 3 Ottobre 2013

03 October, 2013

Seduta debole e con chiusure generalmente frazionali negative, priva di particolari spunti, in una dinamica condolidamento del movimento rialzista dell'ultimo periodo. Non si testano nemmeno i minimi precedenti (bull market) ma al tempo stesso non si spaccano livelli di bullish-continuation, ne su FTSE 100 si generano segnali di reverse. Insomma quadro forte ma stazionario, privo di segnali di breve periodo. La cosa positiva è che il mercato ha tracurato i dati USA non positivi (disoccupazione e ISM), ma sapevamo che USA è in fase S9T bull e il setup del Terzo Mercoledì del mese era bull, con valenza residua almeno 1 week. Per FTSE/MIB settore bancario contrastato, in genere vanno bene le popolari mentre le altre banche rallentano dopo grande corsa nei giorni scorsi.  Del CDA di Telecom e delle cazzate di Finmeccanica non ce ne fotte un cazzo.

Per il forecasting, lo scenario è ancora positivo ma se non si va avanti over 18250 FTSE/MIB con tutta probabilità si scenderà in modo violento in configurazione strappa-long, nel caso migliore. Siamo comunque per una bull continuation nel "medio periodo", ossia itendiamo che magari non nel breve ma comunque entro Novembre il mercato approdi almeno in area 19000 punti.

Per il nostro trading bella tradata su ERG (vedi post sotto), ma non entrano i segnali e quindi gli acquisti su SNAM e FTSE 100. Forse è anche meglio in quanto vorremo consolidare le posizioni long su FTSE/MIB, prendendo denaro dai titoli in profitto, e lasciare qualcosina per il day trading visto che adesso, voltenti o nolenti, abbiamo tempo per questo tipo di attività.

Buona serata.

 

posted on 18:16   link   . . . . .  up

 

Flash *** Incassiamo denaro sul mordi e fuggi ERG

03 October, 2013

Abbiamo aperto e già chiuso un trade daily su ERG con un +3% in pochi minuti, titolo scelto stamattina durante lo stock picking (ed ovviamente pubblicato sul Privé  fabiolongo.com).

Ci rende soddisfatti il fatto che stia performando fra i migliori titoli italiani (intero listino MTA), fatto che ci indica che siamo tornati in spendida forma (almeno per il trading).

trade ERG del 3 Ottobre

 

posted on 10:37   link   . . . . .  up

 

Una bella giornata per l'Italia

02 October, 2013

Bella giornata per il nostro paese fra vicenda politica e andamento in borsa. Tiene un governo, di ladri che sia, Berlusconi politicamente "fa pippa" abbandonato dai suoi (un evento), l'Italia non si ferma di nuovo. Mercato a rialzo fin in area 18300. Brillano le aziende della sinistra catto-comunista, da Popolare Emilia a Finmeccanica. Mercato forte e fra i migliori dell'Europa, meglio di DAX, FTSE e S&P500. Una giornata da Leoni per il nostro mercatone. Adesso lo scenario è difficile, ossia difficilmente prevedibile, ma con i livelli di break-out allora ben prevedibile ed in particolare per il bullish-side 18250 rappresenta lo spartiacque verso 19000 punti, dritti in trend continuum per ovvie ragioni legate ai soliti prodotti. Questo ri-confermerebbe target in area 20000 secondo nostra ultima indicazione al privè. Ovviamente esista anche la probabilità bear con primi supporti su fan ma già testati ed attesi in crescita nei prossimi giorni.

Per il trading bella vendita sulla BPE e poi ENEL che non ci ha voluto eseguire sopra i 3 non c'è stato modo di riaccodare l'ordine a prezzi inferiori; siamo dovuti uscire dal book per poi rientrare al meglio a 2.994 per levarcela finalmente dal portafoglio in profitto dopo aver visto, nel tempo, performance da -30% o simili. Orgogliosi di tradare titoli e senza leva, chiave del successo di strategia a piramidazione. Preso profitto da ETF FTSE/MIB, per 1/3 dei pezzi, sul ritorno dai max. La mano prudeva. Rientriamo a bomba sopra i 17250 closed. Buona Serata

 

posted on 18:24   link   . . . . .  up

 

Flash*** Espugnata Banca Polare Emilia Romagna

02 October, 2013

Altra vittima nell'accammpamento nemico... mordi e fuggi nelle prime ore .... sempre una banca popolare, stavolta quella emiliana, Terra di tanti nostri amici ma anche di note faccie da culo che copiano segnali di trading, livelli target price (senza capirne il motivo) e notoatiaramente cancellano i post ribassisti dopo che il mercato li disattende...   Siamo noi i numeri 1 nazionali: compra, guadagna e strilla solo con fabiolongo.com !!!!

fabio longo spacca il culo agli emiliani che copiano i suoi segnali di trading

 

posted on 10:40   link   . . . . .  up

 

Key Buy Pattern FTSE/MIB

01 October, 2013

Non poteva aprirsi meglio il mese di ottobre per il nostro FTSE/MIB: stamattina indicavamo numerosi indizi bullish ed il mercato in linea al nostro forecast apre in gap-up ma soprattutto con un pattern di Key Buy che si attua immediatamente, appunto all'open (il key buy era un articolo pending che abbiamo completato oggi). In estrema sintesi dopo i rialzi a carattere shock market di fine settembre, coronati con il nostro target a 18200, il mercato ha vissuto un momento bear altrettanto shock, con la questione della caduta dell'esecutivo politico di cui proprio nel blog di ieri (vedi archive) ipotizzavamo risoluzione positiva.  Confortavano nostra ipotesi i servizi pessimisti sui telegiornali di ieri sul lavoro e sulla risoluzione  ed anche il fatto che sui dati di stamattina (aumento della disoccupazione Italiana) il mercato se ne sia totalmente infischiato. Non è sbagliato pensare che queste notizie (caduta esecutivo) non solo siano anticipate agli operatori chiave dei mercati ma anche concertate con loro nel timing: oramai management e politica significa solo riuscire a dare "il mozzico più grande possibile alla torta per sistemarsi per sempre" e non credo che questo esecutivo politico finanziario sia diverso da questa logica essendo la madre di tutti i mali: deliquenti abituali, impiccioni e faccie di merda varie inclusa quella di Grillo e di Saccomanni, un ladro come tutti quelli di Banca d'Italia, professore di questo cazzo. Ma comunque l'importante è identificare il trend ed il timing ed in questo senso stamattina ci siamo messi long, come da signaling Privé, su Banca Popolare di Milano dopo la delusione di aver mollato l'osso ieri mattina (Unicredit). Poco prima della chiusura del gap down di ieri abbiamo anche incrementato il long FTSE/MIB  a mezzo ETF non prima di aver aperto una piccola coperrtura di portafoglio a mezzo minishort RBS targato "19900", ed a questo punto prenderemo profitto dai titoli in portafoglio (ENI, ENEL, BMPS, TI ecc..), in caso di rialzo, lasciando totale correlazione fra posizioni short FTSE/MIB ed ETF Long e gestendo la cosa con strategia bull a target 20K punti. In caso di ribasso invece prenderemo profitto parziale dalla copertura short. 

Sullo scenario del nostro mercato è evidente che si è lasciato aperto un gap-up questa mattina (circa 20 punti) e questo andrà chiuso. Ma non è detto che la chiusura arrivi in tempi brevi, abbiamo target fin in area 20000 senza che questo move rappresenti anomalie di sorta.

Buona Serata.

 

posted on 17:55   link   . . . . .  up

 

Flash *** Tradatona Popolare di Milano

01 October, 2013

E purgati i milanesi de merda !!!! Tutti i commenti ar close !!! :-D

 

posted on 16:46   link   . . . . .  up

 

Scenario Opening Ottobre 2013

01 October, 2013

Dopo l'infarto di ieri, le condizioni di FTSE/MIB appaiono buone e potrebbero consegnare una ripresa nel breve termine. Sostanzialmente la seduta di ieri ha chiuso il primo dei due gap-up lasciati aperto giorni fà (il secondo già era stato già chiuso), ha lasciato aperto un gap-down, ha disegnato una candela di recovery, ha avuto un comportamento di tenuta daily su fan weekly (quello che conta comunque è il close weekly), ha tenuto il 50% dell'ultimo pattern rialzista, ha tenuto il Gann Level 22 a 17225, tutto come sintetizzato in figura. 
Questi (numerosi) elementi sono tutti segnali positivi per il nostro mercato che potrebbe andare a chiudere il gap-down di ieri, poco sopra la middle BB daily, come primo target rialzista ad elevata probabilità. Dopo di che vedremo lo scenario un po più di lungo periodo, di cui comunque non abbiamo attualmente grande fiducia  possa essere bullish, anche se ovviamente ci farebbe comodo essere in errore visto l'orientamento long che abbiamo con target in area 20000 punti di indice fino a quando, appunto, il mercato terrà close weekly la fan testata proprio ieri. 
Scenario FTSE/MIB al close di settembre

 

posted on 06:29   link   . . . . .  up

 

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