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Archive - May, 2010
 
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Mercato indecifrabile

31 May, 2010

Come atteso la giornata di oggi è stata insignificante per via della chiusura della piazza americana e se non vado errato anche della borsa di Londra. Il mercato piega in open e poi riconcquista il segno positivo tentando anche uno strappo rialzista sul dato. Si trascura il downgrade "Spanish". 

Quello che delude è che questa data non ha prodotto nulla di concreto sul mercato italiano, aperto, con riferimento alla polarizzazione bear corale a data 31 Maggio. Accetto i fallimenti degli S9T perchè un timing dei mercati finanziari non è mai così banale da poter essere descritto da un formula di 1 riga, sebbene non lineare. L'importante è che negli angoli importanti ci siano i match/win, in questo senso va dato poco peso al fault se l'angolo dei crash di Giugno verrà poi rispettato. Il mercato per adesso appare indecifrabile nel breve termine nella misura in cui entra un timing bull, ma gli indici sono compressi sotto importanti linee di resistenza, ma il mercato al tempo stesso non piega ma i volumi di questi giorni sono anomali su diversi titoli (es Italcementi) in presenza di un bottom di periodo. Tante cose opposte. Il tempo chiarirà. Per il medio periodo l'idea è invece chiara.

 

Alla luce di questo non ho fatto nulla ma in chiusura ho dovuto preparami al peggio per il peso 1,5:1 short:long dello straddle FTSE/MIB. Girando e girando, non volendo freezare come al solito la posizione ne rincorrere titoli "del cazzo" ho deciso per ENI, titolo che dovrebbe mantenere la quota secondo la memoria di lungo termine e corrispondente Target Price/Time in figura sotto. Il suo peso su indice bilancia un po il mio portafoglietto nel caso long. Ingresso a mezzo minilong NL0009403237, 1000 pezzi 0,1815 in chiusura, minimo di giornata.

 

Unico pensiero fisso è liquidare un po tutto prima dell'estate, contante in mano, estate serena, mordi e fuggi long o short quando ne ho voglia. Vedremo se avrò modo di farlo con un contestuale profitto di tutte le posizioni.

 

 

 

 

posted on 18:03   link   . . . . .  up

 

Resistenza intatta

28 May, 2010

Ho seguito solo la prima mezzora per poi liberarmi solo adesso per via di lunghi meeting.

Da quanto vedo il mercato non conquista la linea di forza, che si configura quindi come resistenza. Parlo di FTSE/MIB e della sua Bullish 1x8, che prossima settimana varrà in opening weekly 19772. Il massimo attuale ha limato quel valore ed all'opening avremo un mercato sotto fan ma con un timing polarizzato bearish oramai in scadenza nell'importante data del 31 Maggio, importante solo per coralità di polarizzazione e non di angolo. Sarà nel mesi di giugno l'angolo importante. La giornata di lunedì non dovrebbe regalare grandi spunti anche in ragione di un mercato USA chiuso.

 

Quello che ho fatto oggi è cercare di gestire la situazione del portafoglio: non ho venduto i minilong anche se ci ho provato a 19772 di sottostante. Sono ancora in profitto, così come i minishort in perdita, e cercheremo di capire l'evoluzione del mercato per decidere il da farsi. Piuttosto ho cercato ingressi short sui bancari in particolare UC e ISP. Mentre UC non si è avvicinata al prezzo di short, ISP l'ha fatto: trattasi della sua resistenza S9P in angolo dei NORD, su quale ho comprato un po di pezzi del MS più basso disponibile che dispone di buona leva. Lo S9P sta sulla share privè nella sezione "S9nuovi".

 

Secondo trade è su long ETF SUGAR, commodity che come tutte le altre, quando scendono e si avvicianano ai costi di produzione vanno comprate senza troppe analisi. Bene il crude a mezzo minilong.  La giornata è comunque stata positiva.

 

Buone WE

 

posted on 18:37   link   . . . . .  up

 

A testa bassa

27 May, 2010

Esco a testa bassa dalla giornata di oggi, profondamente seccato per aver perso una grande opportunità di trading. La prudenza di ieri ha permesso di vedere un bilancio limitato a -52 euro sullo straddle FTSE/MIB, dunque nulla di grave, lo short su SP500 è praticamente in pari visto che la quota 1090/95 regge e quindi l'ho mantenuto. E' vero inoltre che gli altri 2 ultimi prodotti long in portafoglio oggi sono andati bene, minilong ENEL e minilong CRUDE, il primo però venduto in open per poca confidenza. Quello che mi secca profondamente è come siano andate le cose ed aver perso una bella possibilità di trading long,  di quelle veramente rare.

Stamattina grande mistero dopo il sell-off americano nelle battute finali di ieri. Il future SP500 era profondamente negativo nel RT GCI-Financial, mentre le news di sella lo davamo positivo ad oltre 1 punto percentuale. Mistero. Inoltre l'attesa dell'open era negativa ma il mercato a 5 minuti della preapertura gira improvvisamente e apre con un +0.7%. Infine, oltre le difficoltà operative di aggiornamento della liquidità sul TOL Sella, il mercato strappa forte a rialzo e nonostante i dati macro del pomeriggio che non sono affatto buoni trova la forza di strappare ancora a rialzo rompendo prima la 1x4 bear a 19400 per poi portarsi con la testa sul tetto della linea spartiacque già dichiarata nel blog precedenti, nominalmente 19656.
Precisato questo, ribadito il rammarico per aver perso questo long, nulla cambia nella mia analisi, ossia credo che il mercato sia ancora BEAR se non verrà riconquistata la fan bullish. Tutto questo sembra uno strappa-strappa-short sebbene i volumi a confermare il mini-trend bull ci siano tutti. A Giugno abbiamo tanti eventi di timing metafisico ed anche quello di "Movimento FIB" dunque ci sono le possibilità per rimetterci in profitto iniziando a vendere i long, se del caso, con un bel profitto percentuale da portare in cassa. Ma oggi si chiude con l'amaro in bocca. Questo è indubbio.

 

posted on 17:55   link   . . . . .  up

 

Un bel mercato

26 May, 2010

Indipendentemente da tutto questo è il mercato che mi piace, fatto di grandi movimenti, volatile, difficile, necessariamente d'anticipo.  In 24 ore, ossia 8 ore di borsa, abbiamo assistito ad un escursione di circa 1000 punti di indice FTSE/MIB, circa il 6% del suo valore, senza considerare cosa comporti questo su prodotti derivati con intrinseca "leva". Probabilmente è un mercato che non piace a coloro che aspettano il consolidarsi dei movimenti e dei segnali di break-out, perchè ogni giorno sono costretti a cambiare vision, ieri prudenti/short oggi prudenti/long, ma sempre lì ad aspettare qualcosa che non verrà mai. Solo chi ha una vision, giusta o sbagliata che sia, può operare su questo mercato, senza attenderlo, sempre anticipandolo.

Oggi di fatto si segna un rimbalzo lanciato dal recupero di ieri su SP500 a mercati euro chiusi. Anche l'ipervenduto FTSE/MIB con sforamento BB inferiore ha chiamato almeno la chiusura delle posizioni short già dall'open al meglio, facendo registrare dapprima un gap-up e poi la chiusura del measuring GAP-down di ieri. Buono il pattern di candlestick della famiglia bullish reversal a grande affidabilità, per via della candle spike-down di ieri e del gap-up oggi, ma in chiusura la candle di oggi disegna una discreta shadow superiore ed inoltre i volumi... i volumi ? 

 

Rimango di convizione ribassista sia per aspetti ciclici sia perchè i segnali bullish si avranno solo alla riconoquista della 1x8 bull, persa come atteso lunedì allo stacco del dividendo. Visto che ci sono il timing di chiusura polarizzazione bearish corare è a data 31 Maggio. La bullish 1x8 è a 19670 circa, come già detto. Ogni ingresso/vision long deve fare i conti con questi 2 elementi, tempo e spazio.

 

Operativamente ho fatto quello che dovevo, sebbene i sell potevano essere migliori: sell minilong UC (profitto), sell minilong FIAT sulla resistenza S9P in angolo importante 8.41 (piccolo profitto), sell ETF GAS LEVA sul +9% al mio PMC, buy minishort SP500 a 1987 dopo che toccava resistenza S9P 1090/95 e non la rompeva. In open acquisto altra protezione straddle FTSE/MIB, a 19800 di indice, speriamo di lasciarli in piccola perdita piuttosto che vederli volare in anticipo rispetto ai programmi. Long in portafoglio via LC BRENT e ENEL. In funzione del close USA domani vendo tutti minilong FTSE/MIB che oggi non ho avuto il coraggio di vendere in profitto perchè sono un'ometto che non vuol perdere. Chi non risica non rosica. Ma se il mercato scende io guadagno lo stesso. 

 

posted on 17:53   link   . . . . .  up

 

Measuring GAP FTSE/MIB

25 May, 2010

Come al solito quando i momenti sono importanti il destino mi allontana dal TOL, come ieri, oppure come oggi quando succedono eventi (fault ADSL) che comunque impediscono di operare. Ma mai opporsi al destino, bisogna saper digerire quello che succede e che non dipende da noi.

Brutta seduta sui mercati europei ed in particolare Italia non tanto per il feroce segno meno con spike in area 18000 quanto per l'apertura di un GAP-down daily di circa 500 punti che è il secondo in essere sul nostro indice, il primo in area 23 mila e rotti il secondo adesso a 19890 e rotti che forma un così detto measuring GAP che, teoria vuole, predice un target appunto "measuring" in area 15500 (scusate ma da questo PC non ho i grafici ed i livelli). Questo solo per la cronaca senza nessun commento di avallo/rigetto della teoria.

Detto questo vogliamo segnalare come alcuni "longhisti" dei giorni scorsi abbiano poi scritto pagine e pagine contro il loro precedente predict: dei 2 che teniamo sotto controllo per aspetti di signaling il primo postava considerazioni che evidenziano uno stato di ostinazione e dissonanza cognitiva derivata da aver in portafoglio call su indice in drammatica perdita (andremo long almeno per un po quando lui le chiude in perdita) mentre l'altro scriveva post su post fino a mandare "in cantina" quelli precedenti in modo che non fossero visibili. Okay.

 

Bene anche il nostro Timing bear rivelato parzialmente ieri nel blog "volante" che ci suggerisce ad avere pazienza ed a tenere gelosamente le posizioni short su indice. Oggi siamo riusciti a sparare solo un paio di colpi ma forte è desiderio di mitragliare. Chiusi la manciata di minishort ISP, chiusi metà dei minilong e poi riaperti in area 23500, straddle sempre in 2:1 long vs short non molliamo fino alla nostra data. Evidenzio che non sono stati emessi minishort (altro segnale bear) quindi dovremo comparci questi targati 24900 in origine che oggi costano molto cari. Nel ribassone ingresso su FIAT a mezzo minilong stike 6 e UC long, vicino ad un valore di stop di un minilong, a mezzo del secondo minilong che dovrebbe permettere di cogliere un rimbalzo anche laddove le sedute negative arrivassero ad 11.

 

 

Per il resto il commento più semplice è che quando si stacca il dividendo non sono mai momenti positivi. Ritengo che un rimbalzo potrà esserci nei prossimi giorni come risultato di un ipervenduto notevole, visto anche il fuori BB inferiore registrato oggi dall'indice, poi subito riassorbito. Dobbiamo osservare la formazione della candle di domani con riferimento a questo fuori banda per capire meglio se l'indice ci camminerà magari per giorni o se decide di "normalizzarsi" e quindi di incolonnare qualche seduta positiva.

 

posted on 18:13   link   . . . . .  up

 

Aggiornamento

24 May, 2010

Mi trovo in trasferta da ieri sera e quasi sicuramente stasera non potrò aggiornare il Trade Blog visto che sarò in viaggio. Registro esecuzione della vendita di ETF LEV OIL in buon gain mentre non è eseguito il sell di certificati long ENEL per 1 tick. Di conseguenza vendevo le posizioni long su SP500 per limare l'esposizione long sul mercato.

Evidenzio, come da analisi di fine settimana, un timing non favorevole per tutta la settimana in preparazione di un successivo evento di timing, raro, di intensità come fù il giorno 11 Febbraio 2010. E' di fatto la compensazione di quella polarizzazione sul mercato. Partanto posizioni long sull'indice dovrebbero essere perseguite solo alla riconquista dalla 1x8 bullish che si attesta in area 19670. Eviterei di provare ingressi long alla tenuta dei livelli tecnici di doppio minimo che nella borsa contano come il 2 di coppe quando regna bastoni. In bocca al lupo in ogni caso.

 

posted on 14:26   link   . . . . .  up

 

Numerologia nella Storia della Borsa

21 May, 2010

Oggi è stata una giornata surreale per quanto bella. La bellezza risiede nelle armonie numerologiche che si sono avverate sui miei due listini di riferimento, FTSE/MIB e SP500.
Come ripetuto, fino alla noia, 19550 FTSE/MIB era il livello spartiacque bull/bear del nostro mercato, che oltre ad aver attratto da sotto a sopra l'indice per tutta la settimana (ed anche quella passata) oggi ha mostrato ancora il suo valore con un indice che raggiunge quota 19543 nella mattinata bullish. Poi viene riconcquistato al close dopo aver perso i 19000, in uno strappo adrenalinico del toro che non vuole morire. E' stato un numero impressionante. Dalla prossima week non esisterà più.

1056 era il target Gann Square "opening May" di SP500. Ebbene oggi 1055.9 di minimo in apertura, evento che reputo fantastico considerando che un mostruosto toro chiamato SP500 viaggiava diritto ai 1300 punti fino a qualche giorno fa. Magnificenze della teoria di Gann della quale ho contribuito allo sviluppo, perfezionamento e diffusione all'umanità, perchè quello che è scoperto dall'uomo appartiene all'uomo intero. Gli eletti non esistono, siamo tutti fratelli e tutti uguali difronte all'immensità del creato, chiamato Universo.

 

Oggi è stata inoltre una giornata in cui il trading è stato divertente. Non posso dire di essere un professionista sia per i modestissimi capitali investiti (in questo periodo) sia per i prodotti finanziari derivati che uso (su SeDex e non su IDEM), ma oggi ho beccato tutti i trade e chiudo con una buona plusvalenza in portafoglio oltre i soldini raccolti sulla volatilità. Trade eseguiti beccando moving con range di centianaia di punti con qualche centiania di euro investito a singolo trade. Con un mini FIB oggi avrei guadagnato uno stipendio intero.
Chiudo la settimana e mi presento al lunedì, dove sarò assente all-day-long dal mercato, nel giorno dell'importante stacco del dividendo, con minilong brent @ 50$ (in loss) e ETF LEVA CRUDE (in ottimo gain), poi ETF LEVA GAS (in parità), minilong ENEL (in loss),  minilong FTSE/MIB freezed minishort (entrambi in gain), minishort ISP (in loss), e finalmente minilong SP500 @ 950 che mi è sfuggito al 1055 di indice per impegni di lavoro. Comprati in area 1075 in lettera sul book, a 0.985, questo passava il convento quando ho potuto operare.

 

Il verdetto del close week è "laterale" su FTSE/MIB, ossia mercato bull non morto ma dovrà confermarlo dopo lo stacco del dividendo recuperando quota 19670 circa. Anche se morisse poi tutto rinasce perchè la vita è più forte della morte anche se la distruzione fa parte della vita. E ci stanno profondamente sul cazzo i pessimissisti ribassisti colpiti dai grandi rialzi del 2009 in cerca di vendetta.

Il verdetto SP500 è evidentemente Bull, vista la tenuta di una linea della vita Gann Square, almeno all'ora del post.

 

Offro un'idea di trading: Lottomatica long, al meglio, lunedì dopo lo stacco del dividendo. A questi prezzi comprare non è essere affrettati ed avvezzi al rischio: lottomatica è una fabbrica di denaro. Più c'è crisi, più la gente tenterà la fortuna. 

Altra idea trading potrebbe essere shorting su euro via minishort RBS. Da qualche giorno lo controllo, è liquido, fair, con poco spread.

 

Buon Weekend.

 

 

 

posted on 17:51   link   . . . . .  up

 

SP500 in ipervenduto

21 May, 2010

Dalla prossima settimana cambierò lavoro, all'interno della stessa azienda: spero di poter continuare a coltivare questa passione, magari solo all'alba.

 

Con la seduta di ieri, a -3.90%, S&P500 passa in stato di ipervenduto: sformento BB(20,2), Williams%R sotto gli 80, RSI a 30 ed anche altri indicatori di momento. Lo stato del trend è discretamente forte con ADX a 34 ma non sopra 40 e rottura della MM semplice a 200. Non ci sono pattern di reverse, ovviamente, vista la candle black marubozu.

Attualmente, ore 5:52, il future si presenta in recupero di circa 0,9%. Potenzialmente oggi potremmo assistere ad un rimbalzo tecnico, dove si potrebbe tentare un mordi e fuggi orario, ma non farei operazioni di più ampio respiro temporale senza il conforto dei supporti metafisici quasi raggiunti e di un timing favorevole che potrà concretizzarsi, con valenza reale, solo dopo i primi di Giugno.

Altre 2 osservazioni sono un siderogrfo di Bradley che vedrà ad Agosto il minimo dei suoi 40 anni ed un Brent che a 66,21 vedrà lo stop del leverge certificate long NL0009287853, circostanza che dovrebbe chiamare long su Crude a mezzo LC a 50$ (in mio possesso) o via ETF.

 

 

 

posted on 06:04   link   . . . . .  up

 

Giornata Drammatica

20 May, 2010

Giornata con esito drammatico non tanto per il nuovo deciso crollo quanto per la perdita di quota 19550 che ha consegnato immediatamente un'accelerazione a ribasso con sfondamento di area 19000, sebbene in recupero al close. Non ho seguito alcuna news anche se ho visto un dato negativo sull'occupazione USA, ma sappiamo bene che quando i mercati vogliono/devono scendere tutte le scuse sono buone.

Allo stato attuale il predict diventa drammatico per le sorti dell'indice, ma la settimana ancora non è finita ed in funzione dell'andamento del mercato americano, con SP500 praticamente al suo target Gann Square (a meno di una decina di punti), domani mattina e poi nel pomeriggio potrebbe realizzarsi un corposo recupuro dell'indice italiano sulle linee di forza che tuttavia dovrebbero poi superare l'ulteriore scoglio dello stacco del dividendo in previsione per lunedì. Dunque la meteora è arrivata e sarà difficile, ma non impossibile, recuperare l'effetto catrastrofico che ancora deve manifestarsi in tutta la sua magnitudo.

 

Operativamente molto sfortunato ad aver perso tutta la mattinata. Ma mai opporsi al destino. Buono comunque il trade su minishort ISP in acquisto via WAP e poi venduti via WEB. Ovviamente male i 2 long di ieri, ENEL e Brent. Tutto scende anche l'oro.

Sono rimasti in portafoglio in cerca di un sell migliore. Ho cercato inoltre un ingresso short su FTSE/MIB in area 19350 i cui profitti ho protetto con equivalenti minilong a 19050.  Poi ingresso su ETF LEVA GAS, mancato acquisto ETF LEVA CRUDE ed acquisto di minilong FIAT a 8.30 dopo aver toccato FAN 1x8 a 8.23. 8.30 è anche un supporto importante rispetto l'angolo di comando. Abbandoneremo la posizione appunto alla perdita di 8.30. Poco prima del close raddoppiavo le posizioni short vista l'esposizione sui long. Vedremo il da farsi ma mi sono convinto che , nel futuro, dovrò operare via MINI-FIB se voglio massimizzare l'efficienza che con lo spread ed i tarocchi di RBS non si riesce mai a realizzare via leverage certificate. Oggi mi sarei fatto 600 punti di short, pari a 600 euro, anche entrando in ritardo a 19400.  Intanto però procediamo con quello che passa il convento.

 

posted on 17:55   link   . . . . .  up

 

Trend, Volumi e dividendi

20 May, 2010

Abbiamo preso d'occhio 2 trader-on-line, della grande massa, che reputiamo offrano vision da trattarsi a reverse come segnale di trading. Chi mi segue aavrà capito. Uno dei 2 ieri postava osservazioni errate sui volumi. Ricordo infatti che in una fase ribassista c'è concordanza prezzo/volumi (e quindi trend affidabile) quando i volumi sono bassi. Viceversa in caso bull. Quindi il trend bear di questi giorni è affidabile.

Eventuali volumi superiori alla media (20, 100, 200) che potranno candidare un reverse del trend di breve, potranno comunque essere derivati da dinamiche di dividend washing/stripping. Il 24 si stacca infatti il dividendo su la gran parte dei titoli del FTSE/MIB, pertanto in questa fase la lettura dei volumi non è assolutamente affidabile.

Quindi la via dei prezzi è l'unica strada percorribile per cercare di "anticipare" il mercato. Livello 19550 nello specifico.

 

 

posted on 06:34   link   . . . . .  up

 

Still Alive

19 May, 2010

Giornata intesissima e per me divertente eccetto qualche momento di grande difficoltà. L'apertura dei mercati avviene ad oltre -2% e di fatto in poco tempo si consuma l'attrazione al nostro famoso targettone 19550 che funge da calamita per tutto il giorno. Abbiamo un minimo in spike a 19400, esattamente 1000 punti sotto il max di ieri, punti che sulle opzioni e sul derivato rappresentano sogli importanti per il fallimento delle strategie.

Di fatto la quota fan 1x8 regge, il mercato bull nato nel Marzo del 2009 non è ancora morto anche se è decisamente agonizzante. Spattacolari gli attacchi in congestione 19550-19665, numero che appertiene alle scoperte di Geronimo Scalper sebbene noi avevamo comunque una resistenza S9P in area 19600/7000 e pure un Gann Level 25 a 19574, praticamente 4 livelli metafisici-numerologici in soli 200 punti di indice. Tutti lì a far trambusto.

Non è invece di nostra conoscenza il top di 19900 di oggi, probabilmente un livello di AT del close di ieri, oltrechè 500 punti di range dal 19400 di minimo. Qui si è fermato il recupero dell'indice nel pomeriggio. Ma il mercato rimane ancora BULL.

 

SP500 sembra procedere al suo 1065 target price/time del suo Gann Square che pensavamo fosse già completato quando giorni fà l'operatore sbagliò l'immissione dell'ordine. Nulla vieta che i target si ripetano. Anche qui mercato ancora bull nel lungo periodo.

 

Operativamente avevo iniziato col passo giusto, poi difficoltà con un long/short in trading range 19500/700, vedendo pericolosi spike oltre area 19800, subendo numerose interruzioni di servizio push, in balia della volatilità ma senza aver colto il range superiore su cui eseguire il sell e reverse di posizioni. Alla fine ne usciamo con un profitto ma certamente è un po un fallimento per il tempo speso.

Venduti minishort ISP. Mi presento in overnight solo con minilong ENEL (pure rinconrsi.. ) e Brent.  Domani sarò in viaggio. Consiglio prudenza, aspettiamo risultanze nitidie per operare di conseguenza, anche a costo di perdere 300-400 punti di movimento.

 

posted on 17:57   link   . . . . .  up

 

Aggiornamenti Intraday

19 May, 2010

Anche oggi sono in ferie "forzate". Qualche update.

Non sono entrato sul titolo Italcementi segnalato prima perchè subito dopo mi è venuto il dubbio che lo scambio azionario potesse essere derivato da questioni di dividend washing. Ho sprecato un post, mannaggia.

Ho eseguito il sell dei minishort FTSE/MIB di ieri come da report qui di sotto.... anfami ! stavolta avete pagato "er cinquantino" !

Infine segnalo ENEL su un supporto importante nonchè Target Price metafisico. Per questo prodotto esistono 3 RBS leverage certificate. Valore fan 1x4 3.62 opening weekly. Vedete un po voi anche se è presto per indicare il nuovo TP

 

 

 Gentile Cliente,
      con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100519200915.

      - Strumento: RBSFTMIBSLMS24900AB24402E280220 - NL0009402908
      - Operazione: Vendita
      - Quantità/Valore Nominale: 1500
      - Quantità/Valore Nominale eseguiti: 1500     
      - Prezzo limite: 0.503     
      - Prezzo esecuzione: 0.5030
      - Data esecuzione: 19/05/2010 09:06:52.
     

 

posted on 10:09   link   . . . . .  up

 

Italcementi

19 May, 2010

Stamattina non ho potuto aggiornare la lista hot per via di problemi della piattaforma prorealtime, in particolare gli screener.

Evidenzio il titolo Italcementi, in questi giorni è praticamente ai minimi storici. Il  rilancio economico potrebbe passare per lo sviluppo delle infrastrutture ed Italcementi è sempre uno dei più grandi produttori mondiali ed anche ben sostenuto da "imprenditori siciliani".

Il patter di candlestick, oltre ad essere fatto sui minimi storici, è anche della famiglia bullish reversal , non completo, ma confortato da volumi elevati rispetto alla media dei precedenti 20-60 giorni. Dei 2 milioni di pezzi scambiati ieri (14 M€ di contro valore) si osserva un scambio in open di 1 Milione di pezzi a 7.23. Le strategie di ingresso sono molteplici, quelle sulla forza (ma forse oggi non è il caso vista la probabile apertura in rosso del mercato) o quella sulla debolezza con stop 7.20 che invaliderebbe una consegna a soggetti importanti dei pezzi di ieri. Altro livello di stop, largo, potrebbe essere sotto 7 euro ma confermato al close, tollerando quindi anche eventuali 6.90 in spike intraday.

 

 

posted on 08:29   link   . . . . .  up

 

Travolti i pessimisti

18 May, 2010

Anticipo un po il commento per via di impegni.

 

Non ricordo dove, ma avevo letto su qualche sito che il trend rimaneva fortemente negativo perchè non poteva essere altrimenti. Mi sembra di ricordare che a darne notizia fossero i maestri del trading nazionale. Invece sì che poteva essere altrimenti, perchè era lo S9T a indicare top fase bullish per oggi su FTSE/MIB, fase che ho vissuto con grande nervosismo perchè le opportunità di vendita dei long avrebbero potuto finir oggi: stamattina si parlava di "messaggi alla nazione" da parte del premier, il sentiment era diffusamente negativo, le quote chiave non erano rotte al rialzo.  
Leggevo un commento sul news box di Banca Sella: "Sulle piazze europee prevale una maggiore serenita' dopo la conferma del pagamento della prima tranche da 14,5 mld euro alla Grecia da parte dell'Ue." E ci mancherebbe che dopo avergli dato i soldi se li fossero tenuti per loro ! Ma che discorsi sono ?  Non credo quindi che sia questa la ragione tecnica del +3%, quanto la scadenza delle opzioni dove probabilmente in molti erano short. L'articolo segue dicendo che "A Milano il Ftse Mib (+2,62% a 20343 punti) segna il rialzo piu' consistente tra i principali indici del Vecchio Continente." Certo la massa era short, stasera però la situazione forse è mutata...

 

Tecnicamente oggi, dopo che in mattinata il 20158 a precisione NUMERICA Diagonale Gann Square Opening May aveva fermato il mercato con un ritorno sotto i 20K punti (vedasi intraday), il toro in profonda agonia trova la forza di romperla e di farsi altri 300 punti a rialzo. Si ferma addirittura oltre un Gann Level, a 20357, anche se a quel punto c'era spazio fino a 20600/700. Adesso però dovrebbe mancare il timing metafisico favorevole, solo USA sarà bullish, dunque complessivamente mercati efficienti alle news (EMH). Questo di oggi dovrebbe essere un massimo di rilievo.

 

Operativamente ho fatto quello che dovevo/volevo, ossia vendere tutto tranne qualcosa. Ho cercato di ottimizzare la vendita dello straddle FTSE/MIB ma purtroppo ho lasciato sul campo 100 euro; altri 100 dalla chiusura quasi sul PMC dei miei titoletti. 

Restano in portafoglio solo minilong Brent @ 50, minishort ISP (su cui non entra un secondo ed ultimo acquisto a prezzo fairvalue - maledetti !) e 1500 pezzi minishort FTSE/MIB @ 24900 che ho riacquistato sul Gann Level di cui sopra. Non so dire cosa farà l'indice, per adesso siamo contro il trend vista la rottura del 20158. Il timing entrante è negativo. Lo stop della posizione è a 20701 in intraday. L'impressione è quella del massimo, sebbene il toro abbia mostrato di saper ancora correre e travolgere. Quindi incrementiamo short solo sotto 20158. Adesso ci sono i soldi per caricare, se del caso.

 

Chiudo con una notizia che mi ha "colpito": "Secondo il rapporto della Uil sono infatti oltre 2,2 milioni le persone in cerca di occupazione (8,8% sul totale della forza lavoro), a cui si sommano gli oltre 679.000 lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e deroga), pari al 2,7% del totale della forza lavoro". Speriamo di non far parte mai di quella categoria altrimenti non lavereremo mai più.

 

posted on 17:19   link   . . . . .  up

 

Congestione Metafisica FTSE/MIB

17 May, 2010

In rialzo i mercati euro nonostante il profondo rosso dei musi gialli di questa mattina: il giorno non nasce mai in oriente, il lunedì non "aprono" mai i mercati, non fanno mai trend, ma chiudono la scia del close del venerdì degli stati uniti. Raramente quindi hanno un trend diverso da quello del close del mercato americano, come lo scorso lunedì dopo le decisione prese in merito alle problematiche europee. Noi, di fabiolongo.com, ci aspettavamo una seduta bullish, nonostante i musi gialli "cagasotto" erano in panico (o quasi).

Così è stato nella misura di un opening negativo, grande volatilità giornaliera in ragione anche della volatilità sul future americano, poi si toccano i massimi in area 21144 ed i minimi in area 19569, guardacaso i livelli della congestione metafisica del nostro trading range, sulla bullish 1x8 e sulla digonale del Gann Square opening maggio. Nonostante atteso, questo evento ci lascia sempre la stessa eccitazione, lo stesso stupore di sempre, come fosse la prima volta. Al close un nulla di fatto, ma la congestione prima o poi dovà rompere e quello sarà il nuovo trend.

 

Operativamente siamo molto seccati di non aver visto eseguiti i nostri minilong in sell a 20150 per il solito MM disonesto che nonostrante lo spread intrinseco di 100 punti  avrebbe dovuto mangiarci in lettera. Non potevamo presidiare, ma eravamo in vendita come da PT. Alla fine siamo molto seccati della circostanza. In open vendevamo le lottomatica con 5 euro di perdita, poi bella vendita dei minishort SP500 in profitto, poi a metà pomeriggio compravamo minishort ISP perchè c'è un target ribassista non ancora  completato (o meglio completato parzialmente), visto che non era entrato l'acquisto a 2.03 (non ci è arrivato) long che intendevamo perseguire. Quindi per non essere soggetti al trading "alla cieca" o meglio "scommessa overnight" che chiede il mercato per fare un trade (il grosso euro vien fatto in open sulla scia USA) non operavo decisioni dell'ultimo minuto.

L'idea per domani, comunque, è di vendere tutto il portafoglio, nonostante creda a tutto quello che ho, per avere capitale consistente da usare solo su indice via certificiati. La non emissione di nuovi minishort a leva più alta (dell'attuale 24900) è un segno a favore del mercato bear. Staremo a vedere e vogliate perdonarmi se venderò i titoletti tanto amati ma purtroppo ho una priorità maggiore che è quella di mitragliare RBS, lanciare bombe, creare distruzione, rapinare denanro, sempre a loro, solo a loro.

 

posted on 17:57   link   . . . . .  up

 

E.C. "La Battaglia per la VITA"

16 May, 2010

Devo correggere, su segnalazione, il blog del venerdì sera.

Non si tratta infatti della 1x8 bull ma della 1x3 bear che appunto transitava a 19716 mentre la bullish 1x8 era a 19423. Ovviamente l'opening della prossima è in area 19540/50 per entrambe. Lasciamo spazio al grafico per apprezzare quanto commentato a parole.

 

 

posted on 15:18   link   . . . . .  up

 

La Battaglia per la VITA

14 May, 2010

Entusiasta ed orgoglioso di quanto successo oggi perchè ancora una volta il mio modo di fare analisi e predict si è rivelato sorprendentemente esatto e perfetto.

 

Avevamo da tempo rivelato un target price/time a 19500 per la settimana del 17 Maggio, dunque nominalmente opening lunedì mattina (target che aspettavamo da fine 2009 sebbene una distorsione ci aveva messo in testa il famoso 26000). Avevamo una diagonale ribassista Gann Square (quota dinamica spartiacque morte/vita) a 20150 opening-maggio, supporti S9P importanti in area 20100/000, fan 1x8 bull a 19716 punti opening weekly. Quello che è successo, dopo l'esplosione del mercato del lunedì, è stato semplicemente un rispetto dell'attazione 19500 e del supporto questi livelli numerologici importantissimi. Bellissima oggi la battaglia per la vita del mercato BULL, prima in area 20100, poi 20000, poi crollo istantaneo fino ad area 19700, ed anche poco sotto, che comunque regge almeno per oggi.

 

Transitiamo quindi nella settimana più importante dell'anno, perchè è nella la prossima che si consumerà la morte o la rinascita del mercato bull, almeno su FTSE/MIB. Settimana chiave per le sorti del mercato per i prossimi 18 mesi.

Oggi inoltre S&P500 ha perso una fan a 1155 opening weekly, ed anche per lui sono arrivati i guai. Diciamo che FINALMENTE tocca anche a loro.

 

Non posso avanzare nessuna ipotesi evoluti, ad oggi, come detto solo il prossimo venerdì cercheremo di leggere il futuro del mercato, con rigorosa umiltà religiosa e trascendentale, al limite del taoismo.  Personalmente faccio il tifo per il mercato toro. Odio difatti i ribassisti ed i negativi, odio la morte, amo la vita, amo fare e costruire, amo il mercato bull.


Comunque vada manterrò anche per anni pur di venderli in profitto i miei titoli, in cui credo, ancora: Tiscali, Pininfarina, Gabetti, Ricchetti, Creval, Banca PEL, Lottomatica (comprata oggi).

Oggi comunque è andata di lusso. In area 20000 partiva infatti il frezze delle posizioni short, prima con un minilong 17500, poi con un 16500. Sono in ottimo profitto i minishort 24900. Idem per quelli su SP500 lasciati correre senza alcun contrappeso. Ennamo schiattate !
Compravo infine Brent Long Certificate a strike 50$.

 

Buon Weekend a tutti.

 

posted on 17:50   link   . . . . .  up

 

Compressione

13 May, 2010

La giornata di oggi non offre grandi spunti se non un'apertura bullish a grande enfasi con close asiatici in crescita dalle prime ore dell'alba fino al close Nikkei ore 7 che in 1 ora trasforma un frazionale in un +2%.

Per FTSE/MIB si inizia a disegnare una congestione con un range superiore a 21200/3000 punti e inferiore in area 20600/5000, potenzialmente con una fuoriuscita confermata al close che segnerà il trend delle prossime settimane. Rimango della solita idea circa l'andamento futuro.

Sorprende invece SP500 che di fatto "sgrulla le spalle" alle vicende europee, rimanendo comunque sui massimi mentre tanti listini pan-europei abbiano perso parecchi punti rispetto alle quote conquistate. Ci si chiede giustamente quando toccherà a loro ed innanzitutto se mai toccherà anche a loro. I problemi mondiali vengono sempre da quel paese, guerre, disastri finanziari, disastri ambientali e cos' via ...  e finiranno, come giusto, per ritornare da loro più forti di come li hanno generati, come fu con il Vietnam. Li vedremo in gionocchio, devastati dalla miseria e dalla loro stessa violenza. I nostri 2000 anni di storia hanno certamente un valore più grande di quello del dollaro.

 

Circa il mio operato nulla difatto oggi anche se compravo bene Banca PEL in open e poi vendevo in profitto, ma forse frettolosamente, il minishort RBS su ISP di ieri, quando il titolo segnava -3% e rotti. Sono stato costretto a chiamare al loro numero verde perchè l'assenza dal book era durata tutta la mattina. "Probema Tecnico" mi ha risposto una signorina sveglia e gentile, "attendo fiducioso" ho risposto io. Devo riconoscere che rispondono sempre e dopo 20 secondi erano sul book.  Sono ladri ma con stile.

 

posted on 18:02   link   . . . . .  up

 

La parola a Unicredit

13 May, 2010

Spesso leggiamo il titolo UC come spia dell'andamento del mercato. Nella figura qui di sotto il mio solito impianto fan weekly (sul massimo del 2007 e sul minimo del 2009) che ho spesso usato sul blog. Non è stato modificato rispetto alla ricapitalizzazione del 2010 e quindi vede "spostato sotto" l'andamento dei prezzi rispetto alle varie fan. Il primo TP cerchiato fu fatto proprio prima della ricapitalizzazione, mentre il secondo TP è stato fatto ieri, con precisione addirittura daily, risorgendo dal profondo rosso del venerdì.

Vediamo adesso dove vuol andare per regolarici di conseguenza: valore di fan bull 1x8 opening weekly 2.008, valore di fan bear 1x2 opening weekly 1.960. Ovviamente grande forza alla riconquista netta della bull 1x8, grande debolezza alla perdita della bear, lateralità (da definire in seguito) nel caso di andamento nel loro range. Osservazioni attendibili al close weekly

Si segnala, in solito ritardo, il buy del MACD che per mia prassi è da trattarsi come deterrente all'entrata long sul titolo.

 

 

posted on 06:08   link   . . . . .  up

 

Avanti

12 May, 2010

Vanno avanti i listini europei ed anche FTSE/MIB nonostante una seduta volatile con un'escursione di circa 600 punti di indice. Range testati non significativi per la mia analisi eccetto un 21140 Gann Level 27 che ha comunque fermato l'inidice nella strappata finale. Va avanti anche l'america che oggi è stata fermata dal numero 1166 pur manentendosi over fan bear.

Ritengo che questo andamento volatile-rialzista possa perdurare ancora un po, onorando il ciclo S9T bullish (in essere dal 7-8 maggio) fino a suo completamento. Tuttavia credo che gran parte dell'apprezzamento sia fatto a meno del famoso Gap-down FTSE/MIB ancora aperto e potenzialmente chiudibile senza che ciò rappresenti un must.

 

Vado avanti anche io ma con un po di amaro in bocca. Oggi ero in ferie "forzate" (48 gg residui da consumare... ) ed il risultato della giornata sono miseri 48 euro pur avendo beccato tutti i movimenti del mercato. Ed allora perchè ?

Per quanto concerne il trading sull'indice i leverage certificate in questo momento non sono lo strumento giusto e probabilmente il mini-FIB sarebbe quello migliore: spread inesistenti e rispetta il mercato. I leverage certificate, pur essendo validissimi strumenti a leva, hanno uno spread sistematico di 100 punti che con l'indice che vale poco diventano percentualmente consistenti. Se comprato in lettera, solo con +100 punti hai un pareggio operativo (più commissioni), con un mini-FIB invece sarebbero 100 euro puliti di guadagno e non un pareggio. Inoltre anche oggi il minilong 17500, oltre allo spread enorme, aveva quotazioni fuori fair-value, in eccesso ovviamente, ed addirittura quando provavi a mangiare dalla lettera appena entravi sul book istantaneamente il MM spostava la pezzatura all'equivalente di 30 punti sopra.  Peggio di così...

Per quanto concerne i titoli invece, non avendo capitale significativo per operare, il leverage certificate è comunque valido quando preso con leva elevata ma purtroppo anche stamattina sono mancati per oltre 1 ora dal minilong ISP, quando il titolo era fortemente negativo. Ed infine quello long sul crude, dopo il dato sulle scorte, vedeva in denaro i soliti 200K pezzi a 0.142 cercando di farmi cadere dallo 0.149 (difficile avere il RT del Brent) anche se dopo 20 secondi mi ha comunque mangiato prezzando 0.151 ... se volevano rubà pure 9 tick oltre lo spread...

 

Bene dunque l'operato sebbene in condizioni impossibili. Fra i trade ancora aperti oggi registro straddle UC long:short 1:2 entrambi in profitto e short ISP (dopo esser riuscito a vendere i long...) aperto in area 2.38 di sottostante. Pensiamo che la pciture data ieri sia valida. Per quanto riguarda le commodity starei attendo a mettermi short nel senso che il deprezzamento dell'euro fa male allo short, sebbene alcuni prodotti sarebbero da shortare come l'oro. In questo senso operare long con un euro che tende, idealmente, a valere 1$ porterebbe un moltiplicatore non banale alla posizione. Viceversa per chi crede nella ripresa dell'euro. Io francamente no, almeno per adesso.

 

posted on 18:10   link   . . . . .  up

 

Di nuovo in Guerra

11 May, 2010

Allora, tanti auguri a tutti i Fabio, visto che oggi è il Santo.

 

Oggi i mercati sono stati discretamente volatili. La piegata a ora di pranzo ha poggiato su un supporto Gann-Level (20375), senza testare nemmeno la "linea della vita/morte" del mio Gann Square,  avrei tentato un acquisto minilong 17500 ma era operativamente impraticabile per spread e macchina software che mi scavalcava continuamente. Poi c'è stata una netta ripresa, sebbene con finte e contro finte, fino a rompere una resistenza importante, quella dell'angolo di comando S9P, posta a Nord, in modo per me inaspettato, con zompo di circa 200 punti. E così il range quotidiano saliva a 500 punti. Nel frattempo Sp500 vibra sulla sua fan bear opening weekly. Tecnicamente comunque non c'è nessun segnale importante, i movimenti odierni possono essere considerati dei naturali assestamenti dopo il record bull di ieri.

 

Oggi ho girato un po su Web alla ricerca dei segnali dei Trader-Blogger, prima razza animale che viene distrutta dal mercato. Preziosi i loro sentiment ed operati. Per quello che ho letto non so se c'è da ridere, da piangere o da sgrullare le spalle. Gente che vedeva la fine dei mercati che adesso tira fuori dal cilindo magico le call sull'indice che aveva comprato durante la scesa. Dubitate, giovani, di quello che leggete se non c'è l'eseguito od il print screen del portafoglio. Quasi sempre si nascondono i problemi e si inventano balle. Chi legge si deprime pensando di non essere capace.  Il sottoscritto è uno dei pochi che inserisce gli eseguiti e che sicuramente ieri ha potuto fare l'urlo di Totti, il mio urlo è stato leggittimo. Dove sono gli eseguiti ?

 

Oggi invece non è andata bene e sono purtroppo di nuovo in guerra perchè credo che la vincerò. Venduto ETF Sugar in profitto e poi ricomprato a prezzi migliori, fini qui tutto bene. Come detto non comprati minilong a 20370 per spread "da infame" e presenza macchina  sw che mi scalvalcava continuamente in denaro.  Poi comprati minilong ISP sul -2.5% quando poi ha fatto -5%. Comprati minishort FTSE/MIB a 20600 nel pomeriggio (con errore di inserimento, invece di 1000 pezzi solo 100 e quindi buy di altri 900 a -20530), comprata CREVAL a 4.21, non riuscito acquisto GAS a 0.578 (minimo a 0.579 - bastardi...), comprati minishort SP500 a 1154. In chiusura per via della problematica nata su minishort compravo tatticamente altri pezzi minilong ISP a 0.0555 (oggi hanno fatto 0.048 porca pupazza...) per via di questa bella evidenza e del fatto che oggi era un titilo looser ma ben imnpostato. Insomma tante operazioni ma nessun profitto, è ciò sicuramente non è bello.

 

 

posted on 18:25   link   . . . . .  up

 

Giornata Storica

10 May, 2010

Seduta storica per FTSE/MIB che credo registri uno dei più grandi rialzi della sua storia, considerano che quando si chiamava S&P/MIB fece comunque un +10% in circostanze simili. Dal punto di vista tecnico si tratta per adesso solo di un rimbalzo essenzialmente derivato dalla chiusura di posizioni short dei 4 bari che fanno il nostro mercato e che avevano assalito short il nostro listino nella settimana passata. Anche per SP500 non si riconquistano livello chiave, almeno per adesso. Detto questo il close odierno, per quanto insignificante, da comunque fiducia a tenute bullish, soprattutto per la temporanea ripresa della fan 1x8 e della diagonale del Gann Square mensile anche se ripeto che le mie valutazioni sui mercati devono essere fatte al close fra 2 venerdì.  Per adesso sono rimasti a bocca asciutta coloro di animo nativamente negativi, che in questi giorni riaccendevano a "gufare" ribassi, taluni coscienti dche avremmo rivisto un rimbalzo, altri addirittura che parlavano di chiusura del mercato italiano o di target a 7000 punti... insomma domani scriveranno sul loro blog che avevano previsto questi minimi ... in pieno stile "Itagliano". 


Da far notare che la GRANDE TRUFFA perpetuata in collaborazione con Borsa Italiana con la chiusura del mercato del venerdì scorso (una vera e propia Gabbia ai longhisti Sedex) è proseguita anche oggi a nome RBS. Chi aveva posizioni short su indice a mezzo certificati in open vedeva book con prezzo di circa 1000 punti sopra il valore di indice (quando i titoli non riuscivano ad aprire). Qualè il sottostante del prodotto ? Chi inoltre aveva il certificato long a 18000, che non ha potuto vendere venerdì, l'ha visto scambiare per circa 1-2 ore senza market maker (o con ?) e poi sospeso. Diciamo che lo stop è a loro discrezione. Venerdì non avevano riaperto il SeDex e si era raggiunto il livello di strike, non so dire se contrattualmente questo stop sia legittimo o legalmente impugnabile, visto che non c'è stato modo di venderli, ma comunque la via legale non è la via giusta, qui si tratta solo di rompergli letterlmente il culo fancedogli pagare denari e denari dal book anche se  nei momenti importanti cercano sempre di sfuggire alla coltellata dietro alla schiena.


Per quanto riguarda il sottoscritto invece grande successo GRANDE VITTORIA contro il mercato ladro. Spengono un po gli entusiasmi il rammarico per non aver venduto proprio bene e l'aver tenuto quel minilong 18000, resuscitato, credendo appunto che esistessero i mircoli. Ma non fa niente, oggi è andata bene grazie all'operato di quei pochi minuti del venerdì pomeriggio prima della chiusura del mercato. Vendevo ML FIAT, Brent ed infine CREVAL, qui siamo riusciti dopo tanti anni a metterlo al culo pure alla famiglia Valtellinese che è davvero abilissima e che nel passato mi maltrattò grazie ad un basher che scriveva in privato ad alcuni conoscenti trader.

Adesso direi di essere più prudenti di prima, io ho portato a casa i denari, pronto a sparare quando sarà il mio momento. 

 

posted on 17:50   link   . . . . .  up

 

Flash *** Ancora sell ISP

10 May, 2010

Grazie Grazie per lo spendido San Fabio che me volete fate passà ....

 

Gentile Cliente,
con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100510203383.

- Strumento: INTESA SANPAOLO - IT0000072618
- Operazione: Vendita
- Quantità/Valore Nominale: 220
- Quantità/Valore Nominale eseguiti: 220
- Prezzo limite: 2.3125
- Prezzo esecuzione: 2.3150
- Data esecuzione: 10/05/2010 09:45:09.
 

 

posted on 09:47   link   . . . . .  up

 

Flash **** Portiamo a casa qualche long

10 May, 2010

Spero abbiate capito che movimento hanno fatto venerdì pomeriggio e stamattina su Sedex ed ETF. L'azione sui titoli "regolari" ci ha premiato.

Li abbiamo inculati o quantomeno non ci siamo fatti inculare.

Ci sentiamo stasera.

 

 

posted on 09:32   link   . . . . .  up

 

Maledetti di Borsa Italiana

07 May, 2010

La sensazione di oggi che è quella rabbia, odio ma al tempo stesso determinanzione e tenacia. Non nego, anche se non affatto bello, che auguro di morire in malo modo, gonfi di dolore, agli organizzatori della grande truffa compiuta oggi da Borsa Italiana. Mi ero purtroppo reso operativo solo ad ora di pranzo, per via di vistite, perdendo già grandi occasioni della mattinata ma avevo individuato un valido trading range sul quale stavo tradando l'indice abbastanza bene (ritorno dopo sul range). Quando improvvisamente, guardacaso poco prima dell'open USA, spariscono improvvisamente le quotazioni dell'indice e poi dei titoli, e conseguentemente del SeDex e mercato ETF. Proprio nel momento topico, dopo un bel rimbazo sui dati macro, che peraltro sono buoni. Può succedere certamente, anche se quando succede ad un outsourcer IT sono milioni di euro di penale.... Ma è inaccettabile e sinonimo di truffa che il mercato abbia girato per 1 ora, con SP500 che improvvisamente perdeva quasi 3 punti, senza avere indicazione dei prezzi che si battevano (almeno per noi mortali) su MTA. Solo dopo una lunga ora i mercati sono stati sospesi, senza però riprendere poi le contrattazioni sui Se.Dex ed ETF. Una bastardata paurosa considerando che avveniva un nuovo NIGHTMARE con minimi, letti a 18400, che poi è divenuto un 19300 per poi chiudere con un 18846. Erano soldi.  Ieri USA con la scusa dell'errore dell'operatore (e de tu sorella), oggi è toccato a noi con il problema tecnico di BI (e de tu madre rotta nel ... ).

 

 

Cosa ho fatto dunque ? Il trading range era 19200-19800, livelli di fan bull e bear nel quale l'indice si trovava, in formazione di cuneo. 21500 era una sorta di spartiacque, visto la valenza del 19500 qui ben noto e di un Gann Level 19570. Quindi aspettavo la fuoriuscita dal cuneo avendo 2500 pezzi short e 1000 long, pronto a chiuderli, più LC UC a 1.38 (comprati sul +0,5%). Ben quando hanno riaperto le gabbie il ML è andato immediatamente a stop ma ovviamente non potevo vendere nemmeno il minishort in eccellente profitto  (li avevo a 19700 di indice ... ), avevo quasi 1300 punti di short in essere. Nemmeno comprare ETF long a leva era possibile. Dunque ultima scelta comprati titoli, 750 pezzi ISP fra close ed asta di chiusura, perchè oggi era il giorno dello stop di un altro certificato a grande leva. Poi pezzi CREVAL che con tutta storia credo centri davvero poco. Più di questo non si poteva fare. Coscienza a posto.

 

Per quanto concerne l'indice forza solo al recupero della fan bull 19400 e poi alla rottura della bear 1x3 a 19700 che ucciderà il mercato bear, ma credo che il vero setup del mercato lo vedremo fra 2 venerdì con riferimento al posizionamento rispetto ai 19500.

Oggi dovrei dirvi, "datemi la mano e vi porto a 11100", come promesso, ma francamente non mi piace la parte del ribassista e non vorrei mai vederli. Fra 2 settimane capiremo assieme se davvero andremo lì ad Ottobre 2010 o in altra data.

 

posted on 18:21   link   . . . . .  up

 

1065 SP500

07 May, 2010

Ieri SP500 ha avuto uno spike ribassista intraday a 1065, circa un -10% per poi chiudere con un -3% a 1128. Attualmente il future si presenta positivo.

Tutto ciò è un evento eccezionale.

In questo articolo di Febbraio 2010 descrivevo l'impianto Gann Square che in questo periodo mi aveva sempre suggerito un target di 1056 per il mese di maggio, come risultato dell'incrocio di 2 linee della vita.  Questo predict adesso è completato.

Ora c'è solo da capire se si andrà a 974 a Luglio 2010 (T P/T di incrocio Fan weekly) oppure se questa tenuta sia di buon auspicio per un rebound bullish, o quantomeno tenuta su lungo. Tutto ciò dipende dalla tenuta dalla 1x4 bear a valore 1056, quota rotta ieri con gigantesco, innamiginabile (non per tutti) crash. Ovviamente le ragioni fondamentali sono altre, ma queste le sapremo solo a cose fatte. A noi non importa molto perchè abbiamo i nostri impianti che ci informeranno in anticipo.

A stasera con John Rambo !

 

posted on 06:33   link   . . . . .  up

 

NIGHTMARE !

06 May, 2010

Da mesi e mesi parlavo del 19500 e di crollo dei mercati, in particolare per FTSE/MIB. Con tutta franchezza nonostante questo e nonostante abbia anche vissuto in prima persona la crisi finanziaria partita nel 2007 con i "-10% daily  sugli indici" oggi non mi aspettavo proprio questo gigantesco crash che si somma a quelli dei giorni precedenti. Titoli bancari del calibro di UC e ISP sospesi a -10% dopo che in questo 3 day bear rally avevano già perso oltre 20 punti porcentuali.

Oggi era anche data di top minimo S9T coincidente Euro-America ed ero particolarmente confidente che sarebbe andato a stop il leverage long a 20000 e forse quello a 19900, ma mai quello targato 18500, ebbene sì con certificato con SL a 19200 ed un minimo in area 19000 !! NIGHMARE RIBASSISTA ! Ne erano stati emessi una marea pochi giorni orsono, ovviamente tutti portati in cassa con grande bottino nel rally bear.

Circa i fondamentali quanto sia speculazione la storia del default italiano e quanto sia verità non so dirlo. Dico solo che se noi stiamo così male l'america allora sta sicuramente peggio, intrinseca cultura del debito, debito nazionale ben peggiore del nostro, disoccupazione peggio della nostra ecc... Quindi forse sotto cova qualcosa di più grosso, proprio circa l'america, inutile che "il nero" dica che hanno superato la crisi....

 

Operativamente durante la giornata andavo bene bene, vendevo i miei minishort, a 500 pezzi alla volta, per girare su leverage long  fra cui Telecom Italia, FIAT, ancora UC,  poi un'ottimo ingresso sul GAS al minimo storico dell'ETF Leva (0.5$) insomma stavo per pubblicare la vendetta di rambo quando si è presentato l'incubo, ossia la perdita della quota rossa, la perdita ance del 19500, la perdita della fan SP500 che ha invalidato il mio scenario tecnico e dunque la strategia. Lo scenario è improvvisamente divenuto molto pericoloso proprio per quello che dicevo ieri. Ho deciso quindi in qualche minuto, senza panic selling: ho venduto tutto il vendibile, visto che qualcosa è rimasto in portafoglio sullo star come Pininfarina, Ricchetti, e Gabetti, venduto tutto solo ed esclusivamente per avere tutto il capitale  per trading mordi e fuggi su leverage certificate indice e titoli nei prossimi giorni. So bene che non ci sono leverage short se non quello a strike 24900, venduto in pauroso profitto oggi. Questo sarà il grosso problema nel cavalcare il mercato bear sull'indice. Ma comunque mal che vada c'è ETF a leva 2.  Inziamo da domani,  a partire dall'ora di pranzo causa visite mediche in mattinata.

 

In bocca al lupo !

 

 

posted on 18:08   link   . . . . .  up

 

Analisi di Gann su FTSE/MIB

05 May, 2010

La figura allegata rappresenta il mio impianto di Gann su FTSE/MIB, impianto settimanale che è esploso sul daily. Non ci sono indicate le fan bear e bull ma si capiscono bene (ho le label sul weekly assieme ai timing).

La linea che ha sorretto l'indice oggi è la diagonale discendente del Gann Square a valore 20158 opening mensile. E' il mio solito impianto "custom" 50K-0. Sono cerchiati quelli che sono stati i diversi rimbalzi su questa linea di "ventennale" che sono durati mesi ma tutti con durata non identica. Notevole quello della rottura del cuneo rosso che è stato un rimbalzone per durata.

 

Nel grafico sono incasellati in quadrati i target price/time di incrocio fan, fatti tutti eccetto 1 a Gennaio, e c'è segnalato anche il prossimo che aveva suggerito il crash/crollo/storno dopo il fallimento di quello bull a 26000. Si vede poco ma anche c'è il GAP-down aperto di 6 sedute fa, in area 22000 e spicci.

 

Non si evidenziano particolari criticità di mercato BULL fino alla tenuta delle 2 linee rosse (fan bear/diagonale), che se perdute daranno risultanze ben più pesanti di quanto fatto adesso. Parliamo di almeno -5000 punti da qui. Non ci piacciono i pessimisti. Il mercato è ancora bull e la candle daily è buona. Domani "Denaro fresco" (per dirla come altri) sopra 20890 circa ma già da sopra 20700  inizia un pattern di reversal da confermare close daily

 

 

 

posted on 20:15   link   . . . . .  up

 

"La legge sono io"

05 May, 2010

Così recita il famoso copione di Rambo, il primo film. La legge sul mercato finanziario invece la fanno altri soggetti. E' clamoroso quello che è successo in questi 2 giorni, soprattutto oggi, con la sfuriata davvero violenta che si è concretizzata quando l'indice non è riuscito nel recupero sulla quota di 20600/700 identificata nel blog di stamattina. Non erano quote indicate a caso, erano livelli di 0.1 e di stop loss dei certificati (più 1 livello meta). Ci sono 10-20  persone al massimo che fanno i mercati finanziari, sono loro i padroni del danaro mondiale. Tutti gli altri seguono nel tentativo di capire quello che hanno deciso di fare, come quando portarono l'indice da 12300 a 25000 punti senza ci fossero motivi tanto entusiasmanti, se non prendere gli stop sugli shortisti con i soldi dati in prestito dai governi e fondi monetari. Adesso che i soldi sono finti (quantitative easing) che fare se non caricare short.

E l'evidenza è sotto gli occhi di tutti, almeno oggi, le chiamerei prove inconfutabili. A stop moltissimi minilong, fra cui ben 3 FTSE/MIB, più quelli che ancora non sono registrati a questa pagina perchè manca ancora del close (sono certificati sui titoli). Mi chiedo come questo non sia compreso dai "grandi trader" che parlano spesso di operatori e di "mercato". Gli operatori come i trader esistono ma contano come il 2 di coppe. E' clamoroso che possano vivere di trading senza aver compreso questi concetti.

 

Detto questo oggi sono tornato al lavoro e quindi non ho partecipato "intensamente" come ieri. Peccato.

I poliziotti RBS mi hanno portato al commissariato e mi hanno fatto la barba senza rasoio poi mi hanno messo sotto un getto di acqua fredda in pieno inverno, lasciando loro 3 stop, 1 protetto su UC (ma in perdita), 1 parzialmente protetto su MPS, 1 totalmente non protetto su Mediobanca. In open tuttavia avevo incrementato a dovere le posizioni short su indice e quindi la perdita contabilizzata verrà annullata alla vendita del minishort, profitto che ho "protetto" (in modo decorrelato) entrando long su STM quasi al livello di stop del primo LC, ancora UC con LC a 1.51 e poi SP500 che oggi si ferma sulla fan rivelata stamane. Uniche armi per prevedere quello che faranno i brokeroni: la metafisica (non sempre però)

 

Resta un evidente incognita su domani, vista la presenza di 2 LC long sotto 0.1 su FTSE/MIB. Molto raramente, come nel luglio 2009, non andarono a stop per qualche decina di punti, perchè erano fuggiti tutti . Non nego che ciò possa essere anche in questo caso, ma il close è sotto il 20357. Fare ancora -400 punti di indice ci stò tutto, anche per prendere anche lo stop del minilong ISP. Ma comunque siamo sui target. E c'è un GAP-down aperto, io non lo dimentico, uso anche un postit attaccato alla libreria. 

 

posted on 18:05   link   . . . . .  up

 

Livelli operativi FTSE/MIB

05 May, 2010

Ieri sera SP500 ha perso la fan 1x4 bullish aprendo un nuovo scenario non necessariamente bear fino alla tenuta della 1x4 bearish che questa settimana si attesta a 1159. Indipendetemente da questo su FTSE/MIB è molto probabile che:

  • se il mercato non apre negativamente occhio al non superamento di 21028 che darebbe seguito ad una ripresa violenta di corsi bear
  • se il mercato apre negativamente probabile si vada a fare immediatamente 20420, poi occhio al livello 20357 (Gann Level) la cui tenuta aprirebbe spazio fino a 20675 livello che deve essere immediatamente superato per dare seguito ad un rimbalzo tecnico di rilievo. Se invece 20357 non regge allora primo target 20000 poi 19900 e qui saremmo siamo arrivati al capolinea visto che sarebbero saltati 3 certificati long in 2 giorni.

Operativamente incremento le posizioni short in caso di apertura negativa o debole.

 

posted on 06:06   link   . . . . .  up

 

Massacrati !

04 May, 2010

Ci sarebbero da dire tantissime cose che ritengo essere intrinsecamente belle e comunque formative. Ma non voglio scrivere 1000 righe di blog.

 

Per descrivere la mia felicità basti dire che oggi, in ferie, mi sono davvero divertito, finalmente da solo, dalle 4.30 di mattina. Per descrivere quanto i mercati siano un libro aperto basti dire che il minimo di oggi sul panic selling (quei -5% che mi hanno ricordato la quoditianità del 2008/9) è stato 20551, numero poco sotto il livello di stop del leverage certificate 20000. Il prodotto in questione dopo la prima flessione di oggi, a 21100, valeva circa 0.1, soglia di stato "untradable", se non superata velocemente in giornata. In mattinata l'indice ha spesso certato il recupero con il superamento di 21180 (0.1) ma senza successo. L'organizzazione criminale, rotto il 21000 (da me segnalato anche per questo fatto), forza short su tutto il listino che crolla puntualmente fino al livello di stop e lo fa tutto assieme, tutto in qualche ora, lasciando a bocca aperta anche me. Essere uscito stamattina (al prezzo massimo) ed averli impallinati tutto il giorno è stato un vero godimento: oggi sono morti parecchi uomini dello schieramento nemico RBS sotto i colpi della mia mitragliatrice !! TA-TA-TA-TA' !!  

Aggredite in modo particolare le banche su cui sono esposto long via LC ormai prossimi a stop, ma non avventuti ancora, quale MPS e Mediobanca, ed anche UC ma qui avevo portato in freeze la posizione e non ci sono particolari problemi. Sul livello di stop del famoso certificato ho comunque comprato. Comprato innanzitutto altri long UC e ISP, più certificati FIAT e pezzi del long SP500 a 950. Poi ho portato in freeze lo straddle FTSE/MIB vendendo pezzi in eccesso del Minishort che oggi mi ha regalato davvero un buon profitto.

Poi visto che questo crude non ci sta poprio a scendere, nonostante il crollo dei mercati infatti il brent è sempre in cima probabilmente per la presenza di certificato short ormai a grande leva con stop in area 93$ (valore di stamane del brent 88$), ho sovrappesato posizioni long a 66$. Credo che il certificato short vada a stop, il brent è ben sostenuto nonostante oggi abbia piegato anche lui, dandoci l'opportunità di metterci in riga. 
Infine, ma non per ultimo, ingresso long di tipo PAC su ETF Sugar che oggi si pogga su una importantissima resistenza S9P a 9.20/10.

 

posted on 18:17   link   . . . . .  up

 

Flash**** Sell 1/5 Minishort

04 May, 2010

Eseguiti 1/5 dei nostri minishort (1100 pezzi) a cui segue acquisto minilong 18000.  A dire il vero avevo già venduto e poi ricomprato in mattinata, quindi il PMC non moi fa onore.

Avevo indicato a chiare lettere compresive di EC il supporto di area 21100/000 sul quale transitano ben 5 supporti di diversa natura. Ma ricordo che sotto questo livello inzia "fase 2".

Ritengo che gli short andavano aperti ieri non oggi alla rottura del minimo di periodo. Inutile mandare un post short ore 11 targato ore 10 .... son tutti furbetti ma qui non siamo certo dei babbioni ....

 

 

 

posted on 13:54   link   . . . . .  up

 

Flash**** Sell Minilong

04 May, 2010

Oggi sono in ferie (forzate). Sulla base delle analisi fatte nelle prime ore del mattino, in apertura avevo lasciato i minilong FTSE/MIB, in forte perdita, ad un coraggioso "longhista" che si presentava con 2000 pezzi addirittura sopra fair-value.

Era probabilmente un trader del team degli "Elliott&Gann Forecasting", blog di grande disonestà intellettuale della serie "io c'ho sempre ragione" e che in questi giorni diceva che i mercati non sarebbero scesi perchè erano tutti short !! Anvedi aho' !  E noi se semo fatti oltre 400 punti con la sola bombarda short in canna.... EGOOOOO !!!!!


      Gentile Cliente,
      con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100504201086.

      - Strumento: RBSFTMIBSLML20000AB20440E140119 - NL0009059989
      - Operazione: Vendita
      - Quantità/Valore Nominale: 1800
      - Quantità/Valore Nominale eseguiti: 1800     
      - Prezzo limite: 0.1445     
      - Prezzo esecuzione: 0.1480
      - Data esecuzione: 04/05/2010 09:08:55. 

 

posted on 10:41   link   . . . . .  up

 

2 Curiosità: Milano e Unicredit

04 May, 2010

Milano Assicurazioni è, con tutta probabilità, un bell'esempio di Dividend Washing/Stripping. Staccando il dividendo in data 26 aprile, nei giorni precedenti si sono scambiati ben 10M di pezzi, volumi almeno 5-6 volte superiori alla media. Dopo lo stacco il titolo subisce ancora due brutte candle rosse (c'è pure qualche bella shortata di mezzo, tutto fa brodo) nei pressi delle quali ritornano volumi a chiudere short e regolamento titoli movimentati. Ecco le evidenze.  Cosa dire ? Cercheremo sul sito di Borsa Italiana i prossimi dividendi sui titoli del paniere, sebbene il link su questa pagina non funzioni più da qualche giorno ....


Per quanto concerne UC, sempre con rifermento a questo impianto fan descritto nell'articolo, impianto che abbiamo lasciato inalterato anche dopo la ricapitalizzazione e conseguente "abbassamento delle quotazioni" rispetto alle fan, abbiamo adesso un magnifico completamento del target price visibile in questa figura. L'incrocio è talmente previso che la candle (doji) non è nemmeno ben visibile tanto si centra sui 2 euro a data opening weekly. Dopo un completamento evidentemente c'è sempre un nuovo setup.

 

posted on 06:41   link   . . . . .  up

 

Aperta Battaglia

03 May, 2010

Oggi purtroppo ho dovuto arrabbiarmi: già da ieri la politica veniva a rompermi le uova nel paniere con le decisioni di salvataggio della Grecia che hanno fatto sì che i mercati non aprissero in profondo rosso dopo il close decisamente negativo dello SP500 di venerdì. Senza troppi commenti di merito, io non sono d'accordo a salvare i paesi per zavorrare tutta l'europa.  Poi oggi ci si è messo il Market Maker RBS a prezzare troppo malamente il leverage certificate short FTSE/MIB 24900. Infine il mercato stesso che non mi aspettavo oggi volatile tale da portare un 21375 di  minimo nella mattinata fino addirittura a rompere la prima resistenza, ossia il 21600/700, grazie al solito future americano positivo in mattinata e poi i dati macro superiori alle attese, guardacaso sempre di quel pochettino che fa la differenza. Alla fine l'interpretazione di un movimento  "strappa posizioni short" sembra stare comunque in piedi sia perchè quota 1196 Sp500 non è conquistata ed è fondamentale e sia perchè 400 punti di indice avranno rotto le ossa agli shortisti FIB "poco decisi", visto che trattasi di 2000 euro di loss/marginazione che effettivamente richiedono convizione nell'operazione.


In ogni caso non siam partiti, è la solita battaglia contro il mercato ma stavolta non contro il trend. Come dicevo non c'è trade che non faccia sputare sangue, anche i "serenissimi", quelli che lavorano solo sulla rottura dei  livelli chiave, sputano sangue anche loro....

Più l'indice saliva e più compravo posizioni short, addirittura vendendo qualche pezzo long in perdita e il LC su STM in pareggio operativo. Certamente le commissioni oggi hanno avuto un costo percentualmente elevato ma era importante farlo poichè sembrava un'occasione quasi irripetibile per il mio timeframe (forecast). Se operassi sulle opzioni comprerei infatti put a 21000 scadenza Maggio. Personalmente su eventuali salite continuerò a vendere i long sui titoli e manterrò lo straddle nello stato indicato qui di sotto (per chi non li conosce ML è un minilong MS è un minishort).  Non sono presenti le posizioni short a mezzo 25500 perchè liquidate a 21600 quando è scattato un take profit, forse troppo in ritardo ma ripeto che non mi aspettavo questo movimento bullish e i forecast sbagliati hanno sempre un prezzo.

 

Finisco segnalando lo zucchero via ETF fra qualche giorno ... fatevi un giro sul sito RBS sui minilong materie prime e vedete se c'è qualche segnale interessante ...

 

 

posted on 17:41   link   . . . . .  up

 

E.C. del 30 aprile

02 May, 2010

Gentili lettori segnalano ripetuti errori di battura proprio sui numeri importanti. Qui di sotto la correzione dell'originale post in chiusura di settimana.

 

Sembra che tutto vada secondo vision/forecast e questo preoccupa un pò perchè non esistono trade che non facciano sputare sangue (o sono molto rari). Sono in attesa della seconda fase bear, quella che potrebbe consegnarci area 19500 di FTSE/MIB e 1050 di SP500. Non è chiaro però se i movimenti di rebound bullish di questi giorni siano esauriti ossia se sia completato il solito movimento controcorrente strappa-indicesi, stop shorter in questo caso. Secondo me si.

 

Su FTSE/MIB rimane aperto il GAP in area 22100 (21036 n.d.r.), livello importantissimo e ben segnalato dal sottoscritto dal giorno stesso che si è formato. Questo livello è critico anche per il futuro remoto: se rimarrà aperto i mercati poi risorgeranno a stretto giro, dopo il taglio di rating che faranno a Spagna, Irlanda e forse Italia (si tratta di un ipotesi, n.d.r.) .

Occhi aperti anche al secondo livello critico, il nostro 21100/000 di cui non ripeto la quadrupla valenza (in realtà ci sono 5 supporti metafisici n.d.r. da 21200 a 21000), scritta nel blog sotto, con un peso elevatissimo dato dal livello "pragmatico" del minilong 20000. 

Sotto quota 21100/000 inizia formalmente FASE 2.

 

Operativamente ho venduto in pari il terzo dente del tridente long UC, poi purtroppo non è entrato l'ordine di hedging totale sul secondo (il primo è già protetto) al prezzo che desideravo, poi venduto minilong ENEL per non farlo diventare una perdita e finalmente comprato con ottimo timing via WAP altri 600 minishort FTSE/MIB poco prima dei dati USA, trade che mi ha dato 250 punti di indice in 10 minuti (sebbene non operi col derivato) e che mi tengo gelosamente in saccoccia come "scommessa" dello stop del minilong 20000 (che ho in portafoglio n.d.r).

Preoccupa a stasera solo il minilong Banca MPS ed anche su questo vedremo come gestirlo essendo contrario a stop per natura. Peraltro FTSE/MIB è ancora over 21000. Faremo comunque qualcosa.

 

posted on 17:17   link   . . . . .  up

 

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