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Archive - October, 2011
 
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Seduta Bear del 31 Ottobre 2011

31 October, 2011

C'erano 5 buoni motivi per credere a questa "randellata" del 31 Ottobre, anche se il mercato bull nato in settembre è ancora in piedi:

 

  1. Top a contatto con la linea della vita (170190 opening Novembre)
  2. Chiusura Weekly sotto fan bear (16753 opening weekly - questa)
  3. Resistenza S9P in angolo di comando 17100/200 (magnifico lo S9P dove si incolonna al nord il numero 144 --> 14400)
  4. Termine angolo bullish S9T in data 1 Novembre
  5. Data di Gann in data 2 Novembre (market top).

 

E così è andata anche se il rialzo sarebbe potuto durare ancora qualche giorno, ad esempio oggi e domani, senza invalidare i 5 punti sopra. Ci dispiace che sia andata così, ma dopo le esagerazioni di ipercomrato delle giornate precedenti, finalizzate a mietere stop loss su numerosi certificati RBS, non poteva durare ancora. Nella psicologia adesso sembra strano che il mercato, dopo la corsa col botto da +5% daily, cambi forma e si tramuti in feroce orso ribassista, ma è proprio questo a far compiere gli errori di trading più comuni: la razionalità "macroscopica" non conta nulla sui mercati finanziari.

 

Che S&P500 abbia perso la sua FAN bull debolmente riconquistata (1270 opening weekly - questa) è un segnale di prosecuzione nel breve termine. Ne siamo dispiaciuti. Oltre il breve termine però, come detto in prima riga, il mercato è ancora bull. Fino a quando si mantentano le quote indicate sul commento generale, sotto le quali, fra cui la linea della morte, il mercato degenererà come in agosto. E ci penseremo se del caso.

 

L'operatività ha visto tentativo di pesca non riuscito (nemmeno immersione) per mare leggermente agitato e molto torbido. Grossa delusione considerando la levataccia delle 4.30; poi mi ha demolito l'attesa di 2 ore prima che aprissero i mercati. In open ho subito comprato pezzi short FTSE/MIB 19000 sbilanciando 2:1 le posizioni short (su 4 vettori !) e bilanciando perfettamente il portafoglio, visto che quando il mercato scendeva perdevo qualche euro ogni -50 punti di indice. Rivendenduti in profitto 250 punti sotto ma avrei potuto fra meglio, il doppio, visto che il minimo in asta di chiusura è a 16017 punti. Abbiamo comunque  un sovrappeso 1,5:1 e su questa parte del portafoglio la scesa del mercato non ci dispiace. Abbiamo inoltre comprato un po di pezzi ISP con la stessa logica di sempre: non ce ne fotte un cazzo, compriamo e mettiamo nel cassetto.

 

posted on 17:39   link   . . . . .  up

 

Ritracciamento naturale sotto i 17000 punti

28 October, 2011

La giornata di oggi segna il passo dopo la grande esplosione di ieri. E' una ritracciata naturale nella misura in cui eravamo sul top del mercato con riferimento alla figura nei post qui di sotto. Ma non dobbiamo essere negativi in quanto ci sono 2 linee di resistenza (mensile e settimanale) e 2 di supporto: siamo sempre sopra il supporto: la linea della morte (mensile) e sopra la NUOVA fan bull (settimanale) e forse si otrà ritrovare, dopo un momento di consolidamento, nuova forza per andare a saltare sopra la fan bear (16872 this week) e poi sopra la linea della vita (17065 this month). 17053 di oggi è veramente un segno che nella borsa, come nella vita, le cose sono scritte oltre le manipolazioni che se ne possono fare.

Questa fra le diagonali comunque è zona di grande volatilità come spesso ricordato, perchè il mercato non è ne carne ne pesce. Quindi attenzione. Il Nel breve periodo però dobbiamo essere prudenti perchè FTSE/MIB sta per uscire dall'angolo S9T bullish, come già appuntato sotto.

 

Il trading oggi ha visto sell di tutte le posizioni azionarie ISP, titolo che avevamo accumulato in modo piramidale quando sulla spiaggia la gente leggeva della fine delle banche, fallimenti, morte e distruzione, con passaggio delle anime buone all'inferno e permanenza in eterno. Non abbiamo avuto i soldi per piramidare (e non mediare !) tutto il portafoglio perchè essenzialmente siamo dei morti di fame, ma comunque su ISP ci siamo fatti rispettare, ossia li abbiamo inculati a dovere. Tornati quindi, e finalmente, in possesso di liquidità sufficiente a poter operare su certificati RBS - in attesa di averne altra ben più consistente poter operare su prodotti derivati del mercato IDEM. 

 

Buone WE 

 

 

posted on 18:40   link   . . . . .  up

 

Sotto la grande Muraglia -17000 e rotti

27 October, 2011

Anticipo un po il commento perchè poi mi troverò in viaggio.

Giornata incredibilemente felice per i mercati finanziari che oggi spingono a rialzo. Siamo tuttavia sul top dello scenario attuale FTSE/MIB, con riferimento al grafico qui di sotto, trovandoci sotto una forte lineaa di resistenza (la bear rossa) e sotto il passaggio a vero e proprio mercato bull rialzista, a pochi giorni dalla scadenza del timing S9T bullish che terminerà in data primo novembre. Sembra quindi che, a parte altre smaghinate finalizzata allo stop del minishort NL0009871920 a 17012, proprio in linea all'impianto metafisico delle diagonali del Gann Square, ultrerior upsize è poco probabile e segnerebbe anche consistenti ipercomprati su BB daily da gestire short al primo segnale di fagocitamento.

S&P500 fornisce inevece segnale di forza su weekly ma la settimana non è finita.

 

L'operatività ha visto sell di posizioni long, quelle con riuscite ieri, buttando in open un valore "a cazzo" pari a 16900. E' andata bene ma la strada da fare è lunga ed abbiamo anche posizioni short da gestire. Da capire quindi se operare in frezze per altri 200-300 punti di indice o se lasciar predere e rimandare la decisione ad altra data. La notte darà consiglio. Ciao

 

posted on 17:14   link   . . . . .  up

 

Non eseguiti a 16350

26 October, 2011

veloce commento da dispositivo mobile in quanto fuori Roma.
Il mercato ha tenuto nonostante le minacce ribassiste della. Si sta disegnando una configurazione di congestione che sospettiamo evolvera' con violenza a ribasso oppure in bull tra.
per questo avevamo inserito stamattina sell di pezzi long a 16350 fair vale FTSEMIb non eseguiti dal mercato probabilmente per pochi tick, a meno che non sia pervenuta notifica email da Sella. 
Non siamo ottimisti per il breve termine ma il mercato sembra forte e non da segnali, al momento di cedimento. Importante il cose Usa di stasera !

 

posted on 19:38   link   . . . . .  up

 

Scenario Mercati al 26 Ottobre 2011

26 October, 2011

Un breve commento sullo scenatio dei mercati al close di ieri sera, 25 ottobre, che non ho potuto commentare per impegni personali ed altro.

La figura allegata mostra che l'impianto FAN di S&P500, che poche volte ci è servito nell'ultimo bimestre, è sempre valido e registra una configurazione di resistenza nel passaggio del mercto al quadrante superiore (fra bear e bull) e ovviamente anche a quello di forza (over bull - verde).  Per questo avevamo aperto posizioni short l'altro ieri. Essendo un impianto weekly va letto al close del venerdì e quindi non possiamo deddure nulla ad oggi, anche perchè il future al globex è in positivo. Non ci sono segnali inversivi di una certa valenza su grafico canlde daily e su quello BB ma se oggi il close sarà negativo allorac'è un segnale short con probabile test della middle.

 

Per FTSE/MIB invece siamo sempre sopra la fan (che probabilmente è una 2x1 ma che per adesso stiamo chiamando 1x2) e fino a quando si mantiene questa linea di forza tutto ok con target rialzisti al più al contatto con la linea della vita in area 17000 la cui rottura segnerà esplosione rialzista (magari !!). Di contro close sotto fan, sempre in logica weekly ci porteranno a scendere anche in modo violento testando una serie di supporti fra cui il nostro 14800/900 che segnerà la validità del mercato bul, mercatol ancora molto giovane ma di grande carattere per chi ama le scommesse.

 

 

posted on 06:28   link   . . . . .  up

 

24 ottobre 2011 - ipotesi bull trap

24 October, 2011

Due righe velocissime su questa giornata buia e con una prospettiva sicuramente non felice.

 

I mercati tengono botta in uno scenario di volatilità. FTSE/MIB tiene la sua nuova fan bullish, che per adesso abbiamo battezzato 1x2 ma che probabilmente è la 2x1. A parte il dettaglio "di forma", la classificazione interessa soprattutto per riconoscere la 1x3, che essendo dispari cambia se cambia la 1x1. SP500 rompe per adesso la sua fan bear weekly. Grande evento ? E' presto per dirlo, per adesso il tutto si inquadra in un ipotesi di bull trap del mercato americano, mentre invece siamo ancora nella normalità nell'area euro.  Scenario di news-flow e dati macro che sembrano buoni, nel complesso. Probabile prosecuzione a "mozzichi e bocconi"

 

Io open abbiam comprato altri pezzi long su FTSE/MIB con lo scopo di cogliere questa bull-trap. C'era forse un momento migliore per farlo e ne siamo rimasti rammaricati. Nei fatti siamo quasi in freeze sullo straddle ma c'è un piccolo sovrappeso short che è "contentino" in caso di fallimento del portafoglio azionario. Nel pomeriggio, in area 1249, abbiamo aperto piccola posizione short su S&P500 a mezzo minishort con strike molto alto.

 

posted on 19:41   link   . . . . .  up

 

23 Ottobre 2011

23 October, 2011

Abbiamo risolto i problemi di accesso Mobile Broadband, aggiornato la share privè e quindi cancellato il post di questa mattina. Tutto ok.

 

L'occasione è gradita per inserire queste foto. Nonostante le acque torbide, ieri ci siamo immerersi dopo aver fatto una mezza-chilata di telline. Il mare si era un po schiarito e siamo andatati in cerca di Polpi, visto che sarebbe stato impossibile vedere e quindi cacciare pesci in movimento.

Ne siamo usciti alla grande visto che in questo specifico periodo (fine Ottobre) le bestie più grandi vengono a deporre le uova in prossimità della riva, trasportati dalle mareggiate e non avendo poi più forza, talmente sono grandi e pesanti, da ritornare indietro, verso le secche di alto mare dove trascorrono l'inverno. Se non pescati adesso si lascerebbero morire in quanto ormai giunti al termine del loro ciclo che dura massimo 3 anni. Arrivano a pesare fino a 9 kg...

 

Non ho raggiunto il record che risale ad una bestia del 2010 del peso di 4.3 Kg, ma ci siamo andati molti vicini con questo esemplare da 4.1 Kg, forte come un uomo ed appassionato di plastica bianca che rosicava con 3 tentacoli mentre con i rimanenti altri uccideva un polpo più piccolo da mangiarsi come secondo...

Grazie Signore !

 

 

 

 

 

posted on 14:23   link   . . . . .  up

 

Buono questo 21 Ottobre

21 October, 2011

Bella la giornata per i mercati finanziari e bella anche la nostra prestazionedi trading. Il mercato rimbalza sulle quote di BB e metafisiche indicate sotto, spinto da un setup del III mercoledì del mese che sembra favorevole ed incasella un buon recupero rispetto al close di ieri.

Anche se domani termina un ciclo S9T bullish su S&P500 ed anche se lo stesso S&P500 cozza oggi sulla resistenza S9P in angolo di comando in area 1230/35 proprio al top di fase lasciando quindi presagire una settimana prossima non facile, sembra che il mercato bullish nato in agosto/settembre abbia la voglia di vivere. E questo ci fa piacere. Tecnicamente inoltre possiamo FINALMENTE costruire le noste fan bullish su FTSE/MIB che non avevamo più da Giugno, essendo orfani dei Target Price.

 

L'operativà ha visto tenuta dei long di ieri fino al pomeriggio quando dopo area 16200 il mercato ha segnato un patter inversivo di micro-termine (BB 15') sul quale non solo abbiamo venduto i long ma ci siamo anche messi in discreto sovrappeso short su FTSE/MIB proteggendo/bilanciando così il portafoglio long azionari "daje Italia" che aveva segnato un bel recupero rispetto a ieri. Molto contento di aver fatto circa 500 punti di indice che su prodotti derivati sarebbero stati bei soldini.... Prima o poi avremo modo di fare questo tipo di trading, assieme ad altre scelte importanti della nosta vita, ma dobbiamo aver ancora qualche mesi di pazienza perchè non sembra che oggi sia il momento migliore per vendere casa al prezzo che desideriamo e di conseguenza fare una serie passi operativi.

 

posted on 19:21   link   . . . . .  up

 

Scenario Italia al 21 Ottobre 2011

21 October, 2011

Nella figura qui di sotto lo scenario Italiano con l'indice e i 4 titoli major più FIAT.

Si noterà su FTSE/MIB e FIAT la presenza di linee di supporto metafisiche che ben modellano i supporti ed rimbalzi di questi giorni, con FTSE/MIB in zona di volatilità in quanto attualmente sopra linee di "crollo" sa sotto quelle di forza. In questo scenario UC, ISP ed ENEL hanno raggiunto i loro primi target ribassisti sulle middle BB dopo essere stati soggetti a segnali inversivi bear da fuoribanda. Quindi per questi 3 titoli il primo target ribassista è stato raggiunto. A questo punto ENI sembra avere in mano le prospettive del mercato in quanto non ha stornato affatto ed ha raggiunto 3 quote di resistenza particolarmente attendibili, ossia una fan, una S9P ed una MM200. E' chiaro quindi che altra forza su ENI sarà segnale di proseguimento bullish affidabile sul tutto il mercato, in quanto probabilmente sarà seguito dai rimbalzi dei bancari sulle middle e da ENEL e FIAT che a quel punto avranno grandi spazi, mentre senza forza su ENI il probabile rimbalzo di oggi sarà destinato a durare poco.

Al di là di questo trovo interessante ENEL, visto che di UC e ISP sian già ben assortiti. Una strategia potrebbe essere "1 pezzo" oggi e " 2 pezzi sotto i 3€", poi ci si pensa se scende ancora.

E buon divertimento con la borsa !

 

 

posted on 06:16   link   . . . . .  up

 

Commento del 20 Ottobre 2011

20 October, 2011

Breve commento viste le calamità naturali abbattute su Roma (in realtà forti allagamenti per tombini  non manutenuti): sul ribasso del mercato siamo entrati long (freze short FTSE/MIB)  a mezzo ML 11000 anche se oggi in USA si sta chiarendo il setup delle III mercoledì del mese (ancora ambiguo) e la perdita di FTSE/MIB 15900 circa abbia mandato in un attimo il mercato sul nuovo Gann Level 20 @ 15659. Sotto questa quota menerenno forte forte ed in attimo ci troveremo al test del mercato bull, ossia area 14900/800. La ciclicità in ingresso sembra questa negativa ma il medio periodo dovrà chuidere sopra area 13000 quindi ogni 1000 punti si dovrebbe procedere  in acquisto piramidale pensando no al domani ma al dopodomani.

 

 

posted on 19:37   link   . . . . .  up

 

19 ottobre non operativo

19 October, 2011

Oggi mercati a rialzo, e ci ha fatto molto piacere, ma Derivato fermo e con esso anche i prodotti Sed.Ex. (quantunque c'era una specie di Market Maker a 200 punti di spread) ed ETF short non leveraged.

Stamattina avevamo dato short FTSE/MIB "in area 16300/360, con stop closed over 16700" e l'avremmo fatto con certificato short 19500 avendone le possibilità di liquidità e tempo, quantunque l'oracolo ci diceva "NO" anche oggi, sfidando la legge destino. Motivo del livello era il valore 0.1 di un certificato short, se non erro il 18000. Ma non abbiamo potuto operare, e rimettici a noi nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori.

Ed è poi piovuto sul bagnato visto che qualcuno ci ha fatto la chiavetta Vodafone presso un'azienda italiana molto vicino all'ambiente pubblico ed al "militare". E bravi pure loro, ladri, tutti ladri, tutti come i nostri leader politici, perfette miniature dell'oscurantismo del 21 secolo.

 

 

posted on 19:10   link   . . . . .  up

 

Nuovo test linea della morte Ottobre 2011

18 October, 2011

Anche oggi operatività limitata al primo quarto d'ora e poi "black out" fino ad adesso, causa "bunker" (lavoro).

Non siamo stati fortunati nell'operatività in quanto avevamo inserito un ordine di acquisto certificati long 11000 in area 15659 (Gann Level 20)  e probabilmente per via dello spread non sono stati eseguiti, su livello di minimo intraday dopo apertura in pieno stile "manganellate celerine" anni 70. Ci saremmo fatti ben 400 punti, al buio del bunker, ed è davvero un peccato, ben predetto dall'oracolo mattitutino personale che non conosce rivali. Lui è li che aspetta a partire dalle 5 e fino alle 6, basta solo domandare.

 

Nei fatti reali il mercato chiude a 15970, bel recupero indubbiamente, praticamente sulla famosa "linea della morte", diagonale già commentata a in precedenza, con significato/signaling MENSILE che all'opening di ottobre valeva 15980 ed oggi vale 15843. Quindi è fase di tasting considerando che siamo lì. Quest'ampia volatilità era scontata dal momento in cui si era sotto un livello di forza (bull 17000) e sopra uno di debolezza, come se il mercato fosse rana che non è carne ne pesce.  Quindiokay a perdere 1000 punti in 2 giorni, ma il mercato nella volatilità sembra sostenuto da propellente di timing ancora bullish, che speriamo duri per tutta la settimana consentendoci domani di fare un po di trading. Grossi pericoli solo sotto 14900/800, ma anche sotto questo minimo (Gann level) il mercato  storna forte di almeno 500 punti a botta. Rimaniamo confidente che terrà. Coraggio.

 

posted on 20:08   link   . . . . .  up

 

Fuori servizio (17 ottobre 2011)

17 October, 2011

Oggi fuori servizio per tutta la giornata per impegni di lavoro e problemoni di altra natura. 

Non ho nulla da commentare.

Eseguito l'ordine di vendita minilong in area 16580 (50 punti sopra lo stop del minishort che per gli aggiornamenti del 15 del mese ha abbassato la quota a 15530).  Non è un successo essere rimasto con pezzi short in portafoglio visto che il peso del portafoglio è long.

E poi il mercato bear ed i ribassisti ci stanno sul cazzo. Ci vuole tanto a costruire e 4 pezzi di merda poi spaccano tutto. Dies Irae

 

 

posted on 19:44   link   . . . . .  up

 

Trading Signal al 15 Ottobre 2011

15 October, 2011

Prima del "report pubblicitario" voglio condividere l'esito settimanale sul mercato FTSE/MIB perchè è una dinamica talmente bella che va condivisa con gli altri.

Come noto eravamo di una view di breve termine negativa (metà ottobre) per via dell'impianto di timing S9T, quantunque 2 diversi setup di timing 1 mese fà erano bull (impianti che hanno dato buon predict). Ne è uscito un rimbalzo di enorme forza (che finalmente ci permetterà di ridisegnare le fan bullish dall'ultimo minimo - le vecchie furno perse in giugno) oltre più rosee previsioni.

Il mercato per adesso ha riconquistato infatti una linea del Gann Square mensile, la linea della morte, e si dirige "meravigliosamente" in questa settimana ad un target price/time di incrocio, fra la fan bear 1x4 del 2007 e la linea della vita , spartiacque per un VERO mercato bull da qui alla primavera. Questo tartet è area 16991 (opening weekly) e 17065 (opening Ottobre) (ed è compatibile con stop di prodotti derivati). Tali quote rappresentano anche una percentuale di apprezzamento da ipercomprato su S&P500 alla scadenza del suo timing bullish.

Questo forte recupero quindi non è, ad oggi, definibile come mercato bull perché non passa per evidenze di prezzo (17065). Comunque facciamo il tifo per il toro.

 

 

 

Brevemente per il signaling: in termini di rapporto WIN/LOST abbiamo performato bene rispetto al mese precedente, visto che dal 2.4:1 di agosto passiamo al 2.6:1 con 5 pending ormai ad un passo da tramutarsi in WIN e quindi quasi 3:1. Cio nonostante che eravamo ribassisti su FTSE/MIB, incasellando ben 6 dei lost del mese, obiettivamente poco prevedibili, e rispettando segnali long su titoli fra cui Tiscali e Gabetti in dinamiche "da esplosione".

Miglioriamo anche la media annuale che è poco superiore ai 2:1 a sempre bassa a causa di una serie di LOST entrati nel mese di giugno quando confidavamo in un rebound bullish dopo il famoso target ribassista.

Complessivamente quindi bene anche se l'obiettivo rimane sempre LOST=0 o comunque numericamente trascurabili rispetti ai WIN in modo da poter guadagnare sistematicamente con ingressi regolati in nodo uniforme (day trading) fra i vari segnali.

 

 


 

 

posted on 13:34   link   . . . . .  up

 

Supporto area 15900 intatto

14 October, 2011

Si chiude positivi rispetto a ieri. Si passa in una dinamica di mercato volatilite: dopo aver spezzato "l'invincibile pattern bullish", il mercato ha cambiato struttura di breve termine (micro movimenti) passando dal trend-continuum "schiaccia sassi" a volatilità in trading range, quindi i micro-movimenti direzionali, in accelerazione o meno, vengono poi invertiti nelle successive mezz'ore o quarti d'ora in modo violento/rapido. FTSE/MIB tiene la nostra quota 15900 dopo averla pericolosamente perduta in intraday. Molto difficile almeno per me la previdibilità e quindi l'operatività in questo tipo di mercato e con un trading range tecnico così ampio (se non impostata in modalità avventata e rischiosa), ma tuttosommato le evidenze al close di oggi appiono positive, grossomodo. Fra queste evidenze c'è sempre il probabile stop del minishort 17000 in stato di grande leva.

 

L'operatività è stata condizionata da impegni di lavoro non ancora terminati. Non chiudevo la posizione short 19500 (sovrappeso) su ribassone a 15800, ne in area 15900 perchè il portafoglio è comunque long e quindi tenevo l'hedging di portafoglio. La chiudevo con grande pentimento in area 15400, quando il profittone si stava per fumare, rimanendo comunque sbilanciato short 1.7, ossia lasciando in essere l'hedging e puntando sullo stop del minishort nei prossimi giorni. Come detto è stato un mercato difficile, almeno per me, e ho perso delle opportunità rinviando decisioni "stategiche" sul portafoglio ad un momento migliore.  Rimango long con parziale hedging.

 

Nota di merito su Gabetti, small cap data long il giorno 11 Ottobre per potenziale configurazione "Seme". Sul +17% di oggi un amico del privè si è sentito di mandarmi almeno un grazie via SMS. Ci piace l'operatività sui titoli perchè nulla può cancellarli e soprattutto per chi non fa questo lavoro di mestiere si riesce a gestire la posizione. Sperando di ritornare i possesso di liquidità attualmente caricata su ISP e UC, proseguiremo poi nel trading con prodotti titoli azionari. Buon WE.

 

posted on 18:41   link   . . . . .  up

 

Incantesimo rotto a 16640 FTSEMIB

13 October, 2011

Dopo l'ennesima apertura in tenuta il mercato trova lo spunto per arrivare a quota 16640: ieri abilmente si era chiuso poco sopra i 16500 lasciando così solo 150 punti, meno del 1%, per acchiappare il target stop certificato short 17000. Si segna il settimo massimo consecutivo e probabilmente tutti, eccetto qualcuno che ha i soldi da buttare (intravisti 5000 pezzi buy eseguiti a 5 punti dallo stop), escono dal certificato short. Il mercato inizia a piegare e rompe l'incantesimo del più bel mercato bull degli ultimi 4 anni (andando a memoria) e consegnandoci un po di sconforto.

Per noi questa settimana Italiana avrebbe dovuto essere molto negativa per via della polarizzazione bear S9T FTSE/MIB in angolo dei crash a data 15 ottobre. Non è stato così, non ci sarà il minimo storico che aspettiamo in ottobre (di un anno imprecisato), ma comunque sulla nostra data (+/- 1 gg di borsa aperta) il mercato ha rotto l'incantesimo ed ha piegato con violenza. Sui razionali non so dire molto: quale siano i motivi ufficiali del -12% di UC e simili performance del paniere non l'ho letto, ma poco importa visto che il mercato era visibilmente pompato da giorni e giorni ed adesso si rendono i "pezzi" prestati fra Banche per mietere denaro su prodotti derivati.

C'è solo da evidenziare che sul ribasso si testa la linea marrone nel grafico ai post di sotto, precisa spaccata visto che a data di oggi ha valore 15875. Linea discendente che funziona sul mensile come amplificatore di movimenti ribassisti. Non è ancora una linea di forza, purtroppo. Movimenti ribassisti che potenzialmente potranno essere molto ampi visti i "3000 e fischia" punti a rialzo fatti da area 13100. Strategie di trading quindi coerenti agli impianti di pricing. Facciamo il tifo per il mercato bull.

 

L'operatività ha visto sell in forte perdita del minishort su indicato a 10 punti dallo stop con immediata attivazione del minishort 19500 (della serie altri 3000 punti sopra !) che adesso viaggiano in bel profitto. Sell in profitto dei minilong 12500 a parziale compensazione della perdita citata. Riacquistati minolong 12500 in area 16200 sbilanciato 2.7:1 short:long FTSE/MIB in forma di copertura delle posizioni long a mezzo titoli fra cui le nostre care ISP.

 

Due precisazioni in coda:

  • non importa la leva del certificato minilong/minishort ma i pezzi. Ogni 1000 pezzi rendono 10 euro ogni 100 punti di indice. Fate la prova. Ovviamente se il certificato vale 0.5 per comprare 1000 pezzi ci vogliono 500 euro, se vale 0.03 (come oggi a poco dallo stop) ce ne vogliono 30. Questa è la leva e come al solito chi non ha denaro rischia di perderlo tutto...
  •  Short ENEL: il segnale short trading dato il giorno 11 Ottobre al privè era derivato da BB daily (fagocitamento ultimo sforamento) oltre che target rialzista incrocio fan (area 3.69). Ieri non ha generato stop loss, oggi premiati i contrarian al long quantunque se uno non ha il coraggio di comprare ENEL a questi prezzi ... allora lasci perdere il trading sull'azionario.

 

posted on 18:17   link   . . . . .  up

 

Sesta seduta di trend continuum - presi 16500 FTSEMIB

12 October, 2011

Ancora una seduta fortemente positiva sia sui mercati europei e, per adesso, su quelli americani. FTSE/MIB brilla di particolare splendore con un close a +2.9% e con un upsize di 500 punti rispetto al close di ieri. Non c'erano segnali inversivi, come detto stamattina, e quindi il trend-continuum è perdurato ancora in logica di "shock market - bull", consegnando un nuovo massimo, come da 6 sedute a questa parte, ben 7 se consideriamo il minimo intraday della seduta del 4. Un mercatone raro negli ultimi 2 anni.

I razionali di stop del certificato short FTSE/MIB 17000 e il supporto della linea "marrone" qui di sotto non sono venuti meno, oggi ,e quindi è molto probabile che domani in open, o subito dopo, si raggiunga quota 16650 circa nonostante presenza di ipercomprato, sforamenti BB superiore ecc..  Resta sconato che tutto quello che nasce prima o poi finisce, ma ad oggi non ci sono segnali di alcun tipo che stia finendo: quando sarà ne saremo dispiaciuti perchè  il mercato bull porta sempre ricchezza...

 

L'operatività è stata limita ad acquisto di posizioni mininlong 12500 nel primo quarto d'ora come dichiarato sotto. Poichè il MM prezzava tutti i minilong esistenti 50-60 punti sopra il fairvalue, abbiamo esitato un po ma poi siamo entrati comunque con parte dei pezzi programmati, aspettando eventuali piegate su cui continuare l'acquisto. La piegata non c'è stata affatto e quindi non abbiamo caricato a dovere come volevamo fare. Mannaggia. Abbiam ritentanto pure dopo le 17, 500 punti sopra il nostro acquisto, ma il mercato non ci ha regalato nessun momento di pausa e di indecisione. Ineseguita inoltre la vendita dei pezzi rimanenti ISP a 1.459. Da capire come impostare l'operatività di domani visto che in open non ci sarò. La notte porterà consiglio.

 

posted on 18:38   link   . . . . .  up

 

Nessun segnale short al 11 Ottobre 2011

12 October, 2011

Nonostante il mercato FTSE/MIB abbia disegnato una doji su un fuori banda BB, non si è costruito ancora un pattern di revesal bear (breve termine). Ci aspettavamo una settimana molto pesante mentre invece ne è uscita, per il momento, una configurazione di forza che sembra abbia il divieto ad invertire forse per la presenza di notevoli posizioni ribassiste sul derivato (da valutare l'open interest sul scadenze di Ottobre). Uno dei deterrenti è anche  la presenza di un certificato short RBS oramai a grande leva da giorni, che però richiede uno zompo di altri 600 punti (circa il 3.7% di indice) per essere eliminato.  Obiettivamente è difficile quindi l'operatività sul mercato nella giornata di oggi anche se il trend bull di breve periodo è ancora totalmente integro. Solo un close sotto la linea marrone nel grafico qui di sotto ci cosegnarà segnali short.

 

Ieri intanto abbiamo chiuso un po di posioni long, ossia parte di quelle su ISP che avevamo mediato a 1.10 su un supporto S9P e su cui abbiamo fatto +27%, con un sell su ricopertura precisa da short di medio termine. Chiusi anche i minilong FTSE/MIB, nel pomeriggio, in profitto,in area 16100 ma qui probabilmente oggi rientreremo in posizione almeno con il doppio dei pezzi rispetto a quelli del minishort 17000, e rimanendo comunque sbilanciati  short grazie al peso dei rimanenti 2 prodotti short in portafoglio. Una gestione difficile che avremmo voluto evitare...

 

posted on 06:43   link   . . . . .  up

 

Notevole Ipercomprato (10 Ott 2011)

11 October, 2011

Prima di uscire "in missione" uno sguardo al mercato. Al momento (5:28) il mercato americano S&P500 si presenta con un future al globex leggermente negativo (-0.3%) dopo la bella perfomance di ieri. Lo scenario Italiano merita la nota del notovele ipercomprato, un po su tutti i principali titoli del paniere, con forti sforamenti della BB superiore che non si vedevano da ANNI. Questo è da evidenziare.

Oltre le considerazioni sui volumi di ieri appare evidente che su eventuali correzioni si dovrebbero generare segnali inversivi, di breve termine, a matrice BB daily, su quasi tutti i titoli del paniere. Volendo anticipare il mercato, area 16300/400 punti di FTSE/MIB rappresenta una resistenza S9P e dunque un probabile top del mercato su cui operare, anche se di lì a poco c'è uno stop di un minishort che sarebbe a grande leva. Di sotto il nostro impianto con evidenza di uno dei 2 timing bull dichiarati settimane fa e della linea della morte (signal da valutare sul mensile con potenziale target price/time laddove vinta).

Per oggi immetteremo ordini di vendita su minilong FTSE/MIB in area 16300 e/o su parte delle malloppo ISP in nostro possesso, in area 1.37/1.42. E buona fortuna !

 

 

 

posted on 05:42   link   . . . . .  up

 

Al test della linea della Morte

10 October, 2011

Mercati oggi in grande forza, c'è da dirlo in modo chiaro e con tutta franchezza: non ci aspettavamo in questo momento una dimamica di questo tipo. FTSE/MIB, in linea agli altri indici europei, perfoma ben oltre il 3% con un close a +3.66% grazie alle prestazioni dei bancari ed in particolare di UC che nell'ultima mezzora strappa un +10%.  Si apre in leggero GAP-up, poi richiuso in mattinata dopo lo stop del certificato short (di cui ai precedenti blog) e nel pomeriggio il mercato consolida i livelli e non cede nemmeo un tick attuando una dinamica trend-continuum ben prevista nel privè (quantunque non eravamo per l'opzione di rottura delle resistenze poste in area 15700)  ed andando puntualmente al test dei 15980 (linea della morte opening Ottobre). Nel fare questo 2-3 titoli majort del paniere raggiungono i livelli di ricopertura da short di medio periodo ed inoltre i volumi non mostrano "i muscoli" suggerendo di aver raggiunto comunque un target dopo 4 giorni di corsa sfrenta. Sono 3 indizi non banali.

 

L'operatività ha visto chiusura (in profitto) dei minilong in nostro possesso nella prima mezzora per poi riprenderli subito visto che il mercato esitava a scendere... mai contro il trend. La giornata ha visto inoltre forte recupero di tutte le posizioni in negativo sul portafoglio, compresa ISP che avevamo "mediato" a 1.10 con il numero di pezzi necessario e sufficiente a portarci in pareggio su quota di ricopertura 1.37. Per cui anche se la vision di oggi non era corretta ce ne siamo stati "quatti-quatti" perchè per noi va bene così dopo aver compato durante le scese estive senza farci troppi problemi. Resta evidente la necessità di gestire le posizioni FTSE/MIB short in portafoglio (17000, 18000 e 18500) ma tutto sommato se andassero pure tutte quante a stop sarebbe comunque un successo al di là della sconfitta relativa verso RBS (hedging di portafoglio). Domani probabilmente non opereremo in quanto impiegnati all-day-long presso clienti.

 

posted on 17:52   link   . . . . .  up

 

FTSEMIB al mensile

09 October, 2011

Ieri pomeriggio ho completato l'analisi ed il forecast dei mercati finanziari per la settimana del 10 ottobre 2011. Al di là delle considerazioni fatte sui timing di breve (BEAR), medio (BULL) e lungo termine (BEAR) e delle quote di riferimento per confermare o sconfessare il reverse dei mercati, volevo commentare lo scenario delle BB(20,2) su grafico mensile qui di sotto raffigurato.

 

L'impianto nel suo complesso mostra buona modellizzazione; di buon win rate anche i predict sui segnali di reverse dopo ipervenduto/ipercomprato e test della middle (per spiegazioni si rimanda a Trading con le BB che trovate qui). L'ultimo periodo evidenzia la grande violenza del movimento ribassista (shock market) con 5 mesi consecutivi di ribasso (i primi 2 in linea al nostro target ribassista di Giugno) tali da produrre un ipervenduto di ben 3000 punti sotto la BB Inferiore di Settembre (13115 vs 16144), quasi come nel settembre del 2001.

In questo scenario un eventuale close a ottobre 2011 sopra 15589 saranno segnale a conferma di reverse di medio periodo con target BBMiddle in area 20000 punti. In questo caso, persone che come me non possono presidiare il TOL day by day (fortunati o sfortunati ?) potranno impostare un trade long di posizione a mezzo ETF o titoli principali (ENI, ENEL, UC, ISP, FIAT ecc..) con obiettivo del +33% rispetto al valore di oggi.

 

 

 

 

posted on 11:09   link   . . . . .  up

 

Terza seduta Bullish ma non intacca resistenza 15700

07 October, 2011

Ancora una seduta a rialzo, la terza di seguito, per il nostro mercato FTSE/MIB che nel pomeriggio alza la testa fino 15600 circa, livello di resistenza particolarmente importante dove passano 3 resistenze: quella pragmatica dello stop di un certificato short, quella S9P in area 15600/700 e quella del Gann Level 20 a 15659. Grande valenza numerologica poichè appunto Mix di teoria Ganniana (ormai scopiazzata dai bori del trading) e da fattori appunto di natura manipolativa dei mercati ormai sistematicamente "shock market". Per questa particolare valenza stamane suggerivamo apertura di posizioni short sul livello 15700 a coloro che, svegli e coraggiosi, poi le avrebbero potute mettere in vetrina assieme a tutti gli altri trade long fatti in settimana, come quelli di ISP e Tiscali dichiarati in anticipo e portati a compimento in questi giorni.

 

La settimana nel suo complesso, nel riquadro grande, ha disatteso il nostro forecast che era decisamente ribassista. Pur avendo fatto 2 giorni di forte storno, il mercato trova supporto in area 14000, punto di check dichiarato al forecast, disattenendo la nostra ciclicità negativa di breve termine fino al giorno 15. Almeno per adesso. Tuttavia già da diverse week avevamo dichiarato altri setup positivi, a valenza medio termine, e se tutto va bene entro Novembre potremo finalmente costruire i nuovi impianti target bullish dopo che quelli del 2009 furono annullati dai close di giugno, con close weekly sotto l'ultima frontiera bullish 1x8 e succevviamente confermati dalla perdita della linea della vita e della morte ad oggi non ancora recuperate.

 

 

L'operatività di oggi è stata condizionata dall'assenza del MM sui certificati long RBS per quasi tutta la mattinata a meno che il book di Sella non fosse irreale. Ma poco ci è importato in quanto il peso del nostro portafoglio è decisamente long con belle pezzature UC e ISP che hanno viaggato bene. Su ISP non ho venduto la posizione perchè dovrebbe mancare qualche altro "tick" a completare una figura di ricopertura di medio periodo. E comunque non li vendo nemmeno a ricopertura perchè crediamo in un futuro migliore. 

Nel pomeriggio, normalizzata la situazione, abbiamo aperto un minlong strike 12500 a valore di indice 15500, con target 15700, non preso in giornata. L'ingresso eseguito sulla middle a target di segnale inversivo, ben evidente dopo l'ultimo fuori banda superiore. Successivamente aperte nuove posizioni short a mezzo minishort 18500 per ribilanciare il portafoglio rispetto allo straddle che ora è in configurazione short:long 3:1. Oggi infatti aspettiamo un close americano ben negativo, visto il termine del suo angolo bear S9T, e di conseguenza lunedì un'apertura negativa euro su cui prendere profitto dal neo-acquisto e portare lo straddle a 2:1. E se poi scende va bene ancora e se sale tanto meglio ci portiamo a casa pure i long.

 

posted on 18:48   link   . . . . .  up

 

Commento del 6 Ottobre 2011

06 October, 2011

Quando alle 12:30 ho aperto il TOL ho visto l'indice FTSE/MIB sopra i 15000 punti. Ero frastornato.

Stamattina sono partito per la pesca sub alle 7.30 dopo aver lasciato mio figlio a scuola. Era l'ultima giornata di "pesca d'estate" per quanto concerne clima ed ecosistema. Ho passato brutti momenti sul Raccordo Anulare che a quell'ora è impraticabile ed anche per la Pontina e Nettunese piena di camioncini di muratori che mi hanno fatto mangiare bei tozzi di diesel. Un'ora e mezza di bestemmie e di grande sofferenza. Poi finalmente mi sono immerso in un panorama indimenticabile. Quello che ho visto è il vero pianeta terra, non la metropoli di Roma della gente di merda e dell'IKEA. Incredibile quanto la gente viva male e non si renda conto. Inizialmente, per più di 2 ore, non ho fatto nulla, trovando tane vuote e mancavo grossi cefali e spigole sempre per via del fuciletto del cazzo. Poi finalmente all'ultim'ora, libero dalla tensione del traffico, ho fatto giornata.

 

 

 

Nell'operatività ho chiuso la parte long dello straddle (compresi i certificati short 15500 che successivamente, dopo 3 volte - non c'è 2 senza 3 soni andati a stop) portando a casa un profitto. Poi sul piegatone pomeridiano, visto che non erano andati a stop i citati minilong ho ri-comporato pezzi long (1:2 rispetti agli short 17000 e 18000 che ho in canna) ed ho fatto un'altra tradatina sull'indice, vendendoli dopo lo stop in area 15220 fair value. Pensavo di aver battutto il mercato ma in effetti ha fatto 60 punti in più. Pazienza.

Oggi però è stata la giornata di Tiscali e Gabetti, titoli da tempo nel mio portafoglio, il primo segnalato sul privè proprio qualche giorno fa in una configurazione SEME, seme che è spuntato in modo violento dopo aver toccato il nostro 0.44 Buy. Close a +13%. Siam stati bravi.

Per quanto riguarda il futuro di breve termine sarei prudente fino al 15 ottobre perchè resto dell'opinione ribassista, anche se palesemente sbagliata per le 2 ultime giornate - anche se indicavamo sulla tenuta dei 14000 punti. Sembra che nel mirino ci sia un bel 15680.

 

posted on 17:34   link   . . . . .  up

 

Bella Seduta ma bassi volumi (5 Ottobre 2011)

05 October, 2011

Sostanzialmente una bella seduta con forti rialzi a compensare la buia giornata di ieri. Andamenti volatili durante la mattinana, ben armonici rispetto alla misura Bollinger Band (20,2) a 15' in quanto ad assorbimento da ipercomprato e test di supporto sulla middle. L'accelerazione migliore si è avuta nel pomeriggio sui dati macro USA, consolidando poi i livelli conquistati pur mantendo un valore di ampiezza di banda di circa 300-350 punti. Close in asta di chisura ben superiore al valore delle 17:25 cosa che purtroppo lascia immaginare andamenti a ribasso, domani, almeno in aperuta anche a fronte di un mercato USA che attualmente ripiega dai massimi intraday.

Comunque per oggi è andata bene nel senso che quando il mercato sale a noi fa sempre piacerere: si evidenzia il buon andamento dei bancari ed in particolare di ISP di nuovo al test S9P di 1.10€ e poi con andamenti a +5%. Bene anche gli altri titoli dati long stamattina al privè (es FIAT). Da valutare comunque l'attendibilità del rialzo di oggi in quanto i volumi sui singoli titoli non sono stati particolarmente elevati, quindi tutte belle candele "buzu" ma poco attendibili. ENI tuttavia riconquista una fan weekly con forza. Importante il close del venerdì.

 

L'operatività ha visto assenza dal TOL fino alle 16:50... Entrava un'ordine automatico di vendita di vecchi pezzi certificatre long ENI sul PMC. Straddle FTSE/MIB ancora in peso long:short = 0.6 ma con posizioni relative long vs minishort 1550 pari a 2:1, quindi e puntiamo e punteremo sullo stop del nostro certificato short qualora il mercato domani continui ad alzare la testa prima di metà ottobre.

 

posted on 18:36   link   . . . . .  up

 

Seduta Micidiale su nostri timing e regge area 14000 FTSEMIB

04 October, 2011

Apertura FTSE/MIB a 14400 circa, in sostanziale tenuta grazie al future americano, pompato positivo dopo il brutto close dello S&P500. Su Ialia si applica anche una mini-bear trap a tentare la rottura di area 14500, livello di resistenza S9P in angolo del nord che non ha tradito: da questo momento in poi il mercato piega in modo violento attuando veloci ricoperture ed accellerando poi a ribasso in modo "micidiale" fino a nostro Gann Level 18 @ 14093, livello prossimo alla resistenza S9P 14100/000 ed anche al limite della valenza del pattern bullish iniziato in area 13100: 3 supportoni che hanno sorretto il mercato consegnando un recupero di circa 300 punti per poi nuovamente chinare la testa al close. Anche se il mercato bear non ci fa mai piacere, abbiamo constatato in questi giorni la perfezione della nostra impiatistica S9T che non conosce imitazioni in quanto a capacità di timing predict: è inutile ricorre a teorie frattali, trading cycle del cazzo, astrofinanza da cartomanti e tantomeno cercare l'imitazione visto che mancherebbero dei nosti setup della macchina S9T. Pur essendo una macchina di predict di una enorme semplicità e chiarezza (bull o bear, vero o falso, bianco o nero, vita o morte senza "se" e senza "ma") la capacità di cercarne il centro non è immediata. E non può essere dei bori del trading, dei coatti del forecast, di imbroglioni,  rosiconi e psicopatici di ogni tipo.  

 

Per l'operatività oggi abbiamo provato a mollare le posizioni short in area 14280 FTSE/MIB, su una middle BB daily, ma ci siam dovuti mettere di nuovo in carreggita, fortunatamente non perdendo nulla di valore se non le commissioni di ingresso ed uscita. Al solito siamo onesti e raccontiamo quello che facciamo senza tenerci "scheletri negli armadi",  rendendo pubbliche solo le glorie e celando le legnate... Ci siamo messi su ISP a 1.101, raddoppiando i pezzi in nostro possesso, su supporto S9P (vedasi share) dell'impianto nuovo, costruito dal minimo di 0.86 di poche settimane fà che ha mostrato 3 allineamenti in cardinale sui 2 massimi e uno in diagonale sull'unico minimo relativo avvenuto loro. Ottimo fit. L'operatività a basso rischio sarebbe stata solo sotto 1.10, su supporto S9P forte e confortato pure da middle BB daily, con stop teorico sotto 1 euro, ma sul -7% non c'era da pensarci troppo a meno di non aspettare altri giorni, forse. E poi non ce ne fotte un cazzo se scende ancora compreremo più pezzi. Non moriremo tutti, ci siamo quasi ad un dolce reverse fino a quando sarà primavera...

 

posted on 18:09   link   . . . . .  up

 

Prima Seduta di ottobre 2011

03 October, 2011

Commentiamo in ritardo la prima seduta di ottobre avendo visibilità dell'andamento del mercato finaziario americano. La giornata ha consegnato un mercato sostanzialmente in tenuta, dopo scontata apertura fortemente negativa per via del close USA del venerdì (bear - long body) e dell'equivalente seduta asiatica (il sole sorge il giorno prima a New York e non in Asia). In Euro si apre in GAP down con puntuale assenza dei MM su prodotti Sed.Ex, poi si galleggia e fra finte e contro finte nel pomeriggio si chiude il gap e si rimane appesi sul livello, della serie "E adesso ?"

E adesso sembra che la nostra view, già in-line oggi, proceda in linea al predict nei prossimi giorni: vedevamo massimi nelle scorsa settimana e lo sono stati, vedevamo però ostruzione ad un immediato movimento ribassista per via del certificato short ancora "vivo" ed in effetti il mercato oggi è stato contro apertura short, vedevamo ribassi per metà ottobre con FTSE/MIB in angolo di crash che adesso troviamo scopiazzati su altri siti additando al Ciclo di Kitchin e simili frottole con target price teorici ribassisti in linea ai nostri (addirittura si segnala "ultima frontiera" in area 14000 come da nostro commento generale).

 

L'operatività ha visto apertura leverage certificate short e long su FTSE/MIB, in aggiunta al pacco short già in essere, in area 14600. Long targato 11100 e short targato 15500. Obiettivo chiudere entrambe le posizioni in profitto, assumendo che il TP ribassista "worst case" verrà fatto nel ottobre 2013 ocomunque non in ottobre 2011. Il resto delle posizioni short hanno take profit molto lontano e di conseguenza sulle scese compreremo titoli ISP e UC in modo da non rimanere a bocca asciutta sui rialzi successivi a questa fase bear.

 

Segnalo l'aumento delle visite nel periodo di settembre, con altri visitatori "fissi daily" che si sommano ai precedenti. Ne siamo orgogliosi. Siamo un riferimento della comunità Internet dovuto, a quanto capisco, a onesta intellettuale, capacità, simpatia.

Cerchiamo di essere altrusiti e di trasferire, per quanto ci è possibile, concetti e noziosi apprese da vecchi saggi profeti, vestiti con lunge tuniche bianche che si presentarno al nostro cospetto consegandoci "le matrici" per la comprensione dell'armonia del creato. Fra queste rivelazioni ci furono gli Square 9 of Time S9T utili a prevedere l'andamento di ciclicità non regolari, timing che fanno parte comunque della natura e del creato.  I cicli delle maree, le stagioni, i cicli mestruali delle donne seguono andamenti più o meno regolari, ovvero lineari, e sono espressione della natura "semplice". Altri fenomeni seguono andamenti irregolari, non lineari, nemmeno caotici, ma comunque ordinati ed assimilabili a matrici le cui chiavi di decodifica sono riservate agli eletti, ovvero persone buone e libere dal male che hanno ricevuto questa specifica missione.

Ci rimettemmo al Volere di Dio.

E liberaci dal male, Amen.

 

posted on 21:13   link   . . . . .  up

 

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