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Archive - June, 2010
 
Fabio Longo Trade Blog   fabiolongo.com TradeBlog  
 
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Perso il treno

30 June, 2010

In questi giorni, purtroppo, ho perso un treno essenzialmente perchè per me il trading non è una professione ma cerco di operare come se lo fossem senza considerare che può mancare un elemento importante, il tempo. Dopo aver volontariamente sacrificato la giornata di ieri che alla fine è stata decisiva (qui però c'è un pò di sfortuna) oggi non riuscivo ad essere "operativo" prima delle ore 9.30, nonostante di uscito di casa alle 6:25 per recarmi al lavoro, trovando interminabili code nel litorale SUD di Roma per via del ponte del 29 e dove alla fine trovavo una mole gigantesca di lavoro per via dell'attività di ieri dei colleghi Milanesi che erano al lavoro. Inutile evidenziare che dalle 8:20 alle 9:30 non ho avuto nemmeno in tempo di fare il logon al TOL, senza considerare che in mattina ho pure perso l'attimo quando il mercato ha toccato LEVEL 25 perso ieri, dove potevo valutare se girarmi completamente short. Non era giornata per salire sul treno.

 

I mercati piegano non tanto per le questioni sul rimborso dei prestiti BCE alle Bance Euro, sulla crisi, sul tasso di disoccupazione ecc.. tanto quanto, secondo me, perchè ga capito che dal G20 non arriva una lira. Ciò nonostante ci sia una sostanziale tenuta, ma siamo andati sotto 19900 FTSE/MIB ed all'ultima spiaggia SP500 che a data 1 giugno (analisi mensile) valeva 1044/46. Ciò significa che questa onda bear sarà profonda e segnerà poi la fine della crisi. Almeno secondo le mie analisi. Pertanto sarebbero da aprire posizioni short di medio periodo iniziando contestalmente ad accumulare titoli/ETF per vedere grandi profitti con il 2011/12.

 

Operativamente non ho fatto nulla, solo un leggero sovrappeso short su FTSE/MIB nel pomeriggio quando SP500 non riconquistava il suo level. Resto confidente di una tenuta in tutta le settimana, scenario che mi dovrebbe permettere di lasciare le posizioni long per rimanere solo con il piede ribassista ma senza esagerare con l'esposizione sul mercato, volendo infatti liquidare tutto nel più breve tempo possibile per poi operare in daily trading.

Domani mattina aggiornerò sicuramente la share del privè.

 

posted on 17:58   link   . . . . .  up

 

Aggiornamento 29 Giugno

29 June, 2010

In questa giornata di festa (a Roma) ho staccato un po perdendo completamente la mattinata borsistica per dedicarla ad alla caccia subacqua che comunque non è andata affatto male. Proseguirò nel pomeriggio fino a tarda sera, visti poi gli impegni settimanali a Milano che mi porteranno fuori dalla bella natura ....

In mercati piegano forte sin dall'open, perdendo 19900 FTSE/MIB, dando priorità alle forze ribassiste di medio periodo, ovvero trascurando la ciclicità bullish di breve che attendevamo per questa settimana. Comunque siamo solo a martedì.

 

Non sono stato preso di sopresa visto il lievissimo sbilanciamo short dichiarato ieri, che ho portato in cassa poco fa, rimanendo in freeze totale long:short proprio per potermi godere con serenità questa giornata di festa. Ho chiuso al level 25 FTSE/MIB 19574 che sembra sorreggere il listino. Vedremo domani il da farsi in funzione del closo sotto al level 25 e di SP500 sotto le 2 linee  Gann Square rispettivamente in area 1065 e 1046 che fino a quando tenute manterranno in piedi la baracca.

Ci aggiornamo a domani con un po di dispiacere per l'assenza in un giorno che sembra davvero importante per il medio periodo

 

 

posted on 12:56   link   . . . . .  up

 

Volatilità

28 June, 2010

Commento velocissimo: mercato che tiene come da forecast. Si evidenzia però una volatilità non prevista, con un trading range giornaliero abbastanza significativo, quasi 500 punti di indice. Ne ho approfittato solo parzialmente, in particolare trovo molto pericoloso l'abbandono di area 19900, mentre la resistenza fan bull 1x8 20237 semvra abbastanza solida, pur riconoscendo la possibilità che venga rotta durante la settimana per testare poi il secondo livello evidenziato al commento generale.

Di conseguenza ho leggermente sovrappesato il verso short sulla fan 1x8 (massimo giornaliero anche per il minishort) per poi ritornare in freeze in area 20000. Diciamo con un po di rammarico per gli altri -100 punti fatti dopo il sell. Ma sotto 19900 lo scenario bull diventa a rischio. Piacerebbe vederlo sopra questa area per tutta la settimana per lasciare i long  in profitto. Chiudo long:Short 4:5 pronto a soffrire in caso di salita ma sempre con le posizioni short in saccoccia. Domani cercherò un'operativià più decisa visto che a Roma è festa e non devo lavorare.

 

Gentile Cliente,
con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100628202918.

- Strumento: RBSFTMIBSLMS22000AB21560E310320 - NL0009476423
- Operazione: Acquisto
- Quantità/Valore Nominale: 1000
- Quantità/Valore Nominale eseguiti: 1000
- Prezzo limite: 0.166
- Prezzo esecuzione: 0.1660
- Data esecuzione: 28/06/2010 11:10:21.


Gentile Cliente,
con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100628204980.

- Strumento: RBSFTMIBSLMS22000AB21560E310320 - NL0009476423
- Operazione: Vendita
- Quantità/Valore Nominale: 1000
- Quantità/Valore Nominale eseguiti: 1000
- Prezzo limite: 0.189
- Prezzo esecuzione: 0.1890
- Data esecuzione: 28/06/2010 14:54:01.

 

 

posted on 18:01   link   . . . . .  up

 

Tenuta, ma siam pronti a Virare

25 June, 2010

Oggi tengono i mercati in questa settimana di ribasso continuo, in particolare i livelli 19900 FTSE/MIB e 1065 S&P500.

C'è ben poco da aggiungere rispetto a quanto detto i giorni precedenti. Studieremo comunque nel weekend tutti gli aspetti della situazione per capire come posizionarci nella prossima settimana.

 

Infatti oggi da un lato ho perso una grande occassione di trading nel movimento 19700-20121, ques'ultimo valore spaccato al millimetro della fan bear 1x8 bullish. Dall'altro la chiusura sotto la 1x8 bullish ci pone nel cuneo (fan/diagonale-Gann-Square) che lascia presegire un'uscita violenta dalla congestione. E così perdendo solo 6 euro sono riuscito a portare in perfetto pareggio le posizioni long:short sullo straddle FTSE/MIB dal precedente 5:2.

Siam quindi pronti a virare short lasciando le long in perdita alla perdita della diagonale, mentre se il mercato parte a rialzo chiuderemo al momento/livello giusto le posizione long ma senza mai abbandonare le short visto che il target del mercato sembra proprio essere quello previsto. Quindi strategia di "mordi e fuggi long" per poi rimanere solo short. Tutto da confermare comunque nella analisi del weekend e dalle evidenze del mercato, inziando dal close si SP500 che dovrebbe essere positivo.

 

Buon riposo a tutti i lavoratori.

 

posted on 17:38   link   . . . . .  up

 

Lacrime di un Italiano

24 June, 2010

Confesso che ho pianto per qualche secondo per il risultato della squadra Italiana ai mondiali di calcio. E sono uno di quelli a cui del calcio interessa davvero poco, è stato più per l'amore della patria e per il senso di rabbia visto che io sarei capace di buttare sangue dal sedere prima di buttare la spugna. Così non ho visto fare.

 

La questione "Italiana" al mondiale si inquadra perfettamente al quadro dei mercati finanziari che onorano con grande precisione il timing S9T che ci vedeva in angolo di crash su FTSE/MIB, terzo evento annuale, ciclicità che si è estesa anche alla competizione sportiva.

Si sono inanellate ben 4 sedute negative a partire dal famoso lunedì dei "musi gialli" che era stato preceduto da tanta enfasi "bullish" in blog e magazine finanziari: quanta roba mandata giù per poi leggere che quelle ipotesi erano sbagliate, almeno dai più onesti. Bene, gli S9T hanno fatto il loro dovere.

Il mercato si è spinto sui 3 supportoni indicati nei giorni scorsi reagendo prontamente,  rimbalzando in intraday e chiudendo sopra la diagonale del Gann Square, quindi lasciando aperte le speranze di questo rimbazo nei primi giorni di luglio. Anche Sp500 sta sopra una linea del Gann Square. Non tutto quindi è perduto.

Operativamente mi sono portato in parità long:short già in area 20200, poi ho iniziato a sovrappesare long, poi ho lasciato gli short intraday chiudendo alla fine con un peso long:short 5:2, sperando di non aver anticipato troppo il rimbalzo italiano la cui fase bear potrebbe comunque durare fino a lunedì. In tal caso se si andrebbe sotto la nostra area spartiacque ed a quel punto l'operatività sarebbe compromessa, ossia non resterebbe che lasciare tutti i long e caricare short con target 16500 in trading di posizione.

 

 

 

posted on 18:16   link   . . . . .  up

 

Molto Bene

23 June, 2010

Prosegue oggi l'andamento ribassista sui mercati euro ed USA. Il mercato inoltre processa in modo efficiente le news. Non per ultimo brutto close per i musi gialli che pagano ancora pegno per l'euforia del lunedì scorso con close pesanti. Dunque 3 motivi per dire che oggi è andata molto bene.

Ci avviciniamo alla data del 26 giugno, importante sul mercato Italiano per il mio timing S9T (angolo dei crash FTSE/MIB) ed adesso possiamo dire con un bel match, ma anche importante su tutti i listini per un minor setup di Bradley. Attualmente si configura senza INVERSIONE. Questo era il forecast di inizio anno. Il major setup di Marzo fallì ma il minor del 9 Giugno non ha fallito. Vedremo questo entrante.

L'impressione generale è che adesso si riparta bullish per almeno una settimana, con target da definire. Ma il mercato è comunque notevolmente sovraprezzato e dovrà crollare, sui livelli indicati ieri.

 

Operativamente non ho fatto nulla fino alle 17:00. Poi prodevano le mani e per non sbagliare ho venduto il GAS in profitto di 4%, uno dei migliori prodotti finanziari di tutto l'MTA.

Attendiamo quindi con dolorosa pazienza e notevole prudenza il manifestarsi di eventuali segnali bullish sui quali costruire operatività long di breve termine.

 

posted on 18:00   link   . . . . .  up

 

Un buon rosso

22 June, 2010

Un buon rosso oggi sulle piazze finanziare europee ma anche dei musi gialli che giustamente pagano la stupida euforia di ieri. Rallegra questo andamento a ribasso perchè sposa, supper senza grandi risultati, il mio forecast bear sui mercati finanziari per questa settimana, cosa estremamente importante per il sottoscritto perchè lascia in essere le speranze che un giorno questo giocattolo possa diventare il mio lavoro principale.

Per quanto riguarda SP500, che oggi o domani dovrebbe fare un minimo, si galleggia comunque sopra un importante Gann Level (1108), dunque non si spacca, mentre FTSE/MIB sfiora nella strappata ribassista il suo level 26 (20357), unico supporto prima della tripletta-supportone posta in area 20100/19900 con supporti appunto davvero importanti da indentificarsi come spartiacque bull-bear addirittura del medio periodo (da cui è partita una gamba di +1000 punti). Nel recupero si cozza ripetutamente sulla resistenza statica S9P posta in area 20600/700, resistenza in angolo di comando (Nord) quindi ben forte. "Venduti" i bancari (si fa per dire visto che non è la gente che vende ma il broker) con UC e ISP in prima fila, la seconda data a short stamane all'alba ma purtroppo non perseguita dal sottoscritto perchè in apertura mancava il MM RBS su leverage certificate short a strike 3.16. A -2%, quando usciva il MM, le cose erano già fatte, grossomodo.


Operatiamente non volevo far nulla, ma poi sono voluto entrare in logica PAC sul -12% del ETF LEV GAS (derivato anche dalla debolezza dell'euro). Poi in area 20450 nel tardo pomeriggio ho parzialmente protetto le posizioni short (solo 1/2) con minilong 17300 anche in ragione di un mercato globale che da domani o max giovedì dovrebbe passare in dinamica efficiente per andare poi a fare i massimi ad inzio luglio. Ciò nonostante abbia un sovrapprezzo di 4000 punti FTSE/MIB. Dovremo quindi cercare un punto di ingresso short probabilmente, ripeto, in area 21500 a mezzo ms 23000.

 

posted on 17:36   link   . . . . .  up

 

Si passa nell'estate 2010

21 June, 2010

Questo 21 Giugno, data nell'intorno del quale si genera un setup stagionale (anche il 22 giugno è buono), ha consegnato un open terribilmente bullish considerando che c'è stato anche uno stacco di dividendi per alcuni titoli del listino principale (A2A, ENEL, Tenaris, Terna). Tutto ciò sulla scia del ottimo close dei musi gialli, popolo che non ci è affatto simpatico e che sui mercati finanziati si configura sempre e solo con un rafforzatore dei trend americani, così quando nel 2008 consegnavano i -10% sugli indici sulla scia dei brutti close USA oggi per "4 cagate" sulle news si permettono chiusure fra i 2% ed i 3% per i principali indici.

Tutto ciò lanciava indici euro in aperture fortemente bullish addirittura aprendo un secondo GAP su FTSE/MIB che poi viene riassorbito solo nel pomeriggio. Mi avrebbe fatto più piacere vedere quella dojy in area 21000 in GAP-up che sarebbe stata indicazione, forse, di pattern di esaurimento tipo abandonated baby bullish o evening star dojy, insomma la fine di questa enorme fase rialzista che non aspettavo affatto. Ed invece si chiude il GAP e toricamente quindi si può ripartire in trend-continuum fino a quando i Signori decideranno che è sufficiente e ci consegneranno un opening gap-down.

In merito a questo il mio timing S9T sembra aver fallito, a meno di eventi soprendenti e poco probabili, e per giunta da Mercoledì passiamo in fase di mercato efficiente per poi girare fino ai primi di luglio in mercato bullish, sperando lì di trovare un massimo su cui operare short per un target di 4000 punti a ribasso (FTSE/MIB), circa 150 di SP500. Non abbandono più i predict delle mie analisi perchè quando l'ho fatto me ne sono sempre pentito. Quindi i target price/time restano quelli del Commento Generale a meno di clamorose evidenze contrarie da verificare al close weekly.

 

Operativamente ho trovato l'opportunità di vendere in open fuori fair value (a mio favore) i pezzi del minishort 22000 in mio possesso e visto che il Gann Level 21993 non veniva tenuto ho poi deciso di chiudere anche i minilong gestendo quindi il tutto con una perdita contabilizzata di 33 euro. Ritengo di aver gestito molto bene una situazione difficile.

Restano in portafoglio le posizioni del minishort targato 24900 (ora con strike 24209) confidente di rivedere in questa estate prezzi migliori vista la grande perdita in essere.  Tuttavia in funzione del close USA positivo non disdegno riaperture long di breve termine con target 22500/600 circa, livello di stop del MS lasciato oggi.

 

 

posted on 17:56   link   . . . . .  up

 

Corriamo ai ripari

21 June, 2010

Quantunque non creda minimamente che questa fase di rialzo sia veritiera e duratura, il close forsennato dei musi gialli di questo "inizio estate 21 Giugno" lascia definitivamente morire le ipotesi bearish di questa settimana a meno di eventi non legati in modo diretto ai mercati finanziari. Si conferma quindi che le riconquiste delle linee di forza (diagonale del Gann Square e della bullish 1x8) avvenute la scorsa settimana sono reali e faranno sentire i loro effetti per un certo periodo.

Come da PT chiuderò pertanto le posizioni minishort a strike 22000 per rafforzare quelle a 17300, lasciando in portafoglio solo i minishort targati "24900" con un peso inferiore alla posizioni short. Cercheremo poi di trovare un punto di ingresso short ma non prima dello stop del minishort 22000.

 

posted on 07:55   link   . . . . .  up

 

Alla fase finale

17 June, 2010

 

Innanzitutto mi scuso con gli amici del privè per aver saltato questa settimana quasi tutti gli appuntamenti delle 5 per quanto riguarda la lista hot: purtroppo famiglia e lavoro vengono prima. Inoltre il commento generale non ha indicazioni di resistenze/supporti dopo area 20000 FTSE/MIB (fan bull) anche se sappiamo dallo S9P che 20600/700 è una resistenza statica in angolo dei nord.

 

Oggi il mercato, alla fine, ha chiuso come atteso ossia confermando il segno verde nella dinamica di "movimento FIB", sebbene abbia rischiato di fallire nel pomeriggio. Questa volta non è stato uno schiaccia sassi ma la teoria sta in piedi, anche considerando che i dati di oggi erano pessimi e comunque il close è verde.

Per quanto concerne il trading altra giornata inutile per il poco tempo a disposizione, sperando che da domani e per tutta le settimana prossima possa seguire il TOL in modo continuativo, soprattutto l'open dove oggi sono mancato completamente.

Adesso passo alla fase finale della partita a "tresette" con il mercato. Son finite le carte del mazzo ho gestito un avversario con una bella Napoli a denara che si è già fatto oltre 4 punti . Ora ho tutte le carte buone per poter recuperare e vincere la partira cercando anche di farmi l'ultima presa che farebbe la differenza. Dopo aver fatto un trade short 20600-20450, sono adesso primariamente short con un peso 2:1 vs long e con i long in leggero profitto, la clicità bear adesso dovrebbe essere libera dal "movimento FIB" (bull) a termine domani in open ore 9 e quindi ho possibilità di lasciare i long e vedere un bel recupero sugli short ed il passaggio in profitto anche per l'ultima posizioni minishort che ha PMC fairvalue sul valore di GAP rialzista. Ovviamente questa strategia dovrà essere supportata dai fatti, ossia vedere e non sognare che il mercato giri a ribasso, altrimenti sarebbe un suicidio, visto anche il potenziale upsize dell'indice se rompesse area 20700/800 (AT) in accelerazione.  Farebbe 500 punti in 2 ore.

Ma proprio quando tutto sembra perduto le cose poi arrivano: inizio ad essere pessimista ed a dubitare della fase bear del 26 giugno dunque proprio adesso  lunedì dovrebbe uscir fuori l'orso disattendendo questa circostanza. Speriamo bene altrimenti non abbiam carte se non stoppare le posizioni in perdita e lasciar correre i long.

 

posted on 18:18   link   . . . . .  up

 

Un po di delusione

16 June, 2010

Dopo il close di ieri sera di SP500 in accelerazione era lecito aspettarsi un apertura bullish sul mercato euro, peraltro sulla scia dei soliti musi gialli che in queste occasioni ci mettono sempre il carico, sia a rialzo sia a ribasso. Non c'è dubbio che l'anomalia statistica sia in termini di ipercomprato (BB e simili oscillatori) sia in termini di sedute positive abbia fatto sentire il suo effetto dopo tale opening bull e quindi la ritracciata a 20300 ci sta tutta. E quindi il mercato prende ossigeno smorzando questo ipervenduto ed è pronto a riprendere la corsa. Delude tuttavia il fatto che matematicamente il close FTSE/MIB non sia superiore all'open, come da mia toeria "movimento FIB". Il roll-over di ieri sui contratti a scadenza settembre, che giustifica il transato, non è stato accompagnato da una contestuale  conformità di movimento. Deluso quindi che dopo ben 4 anni di osservazioni correlate (16 scadenze) questa abbia voluto tradire , sebbene non casca il mondo e in un sistema dove nulla è sicuro non rappresenti ne una vergogna ne un vero e proprio fault, anche perchè la correlazione oggi è 16 win vs 1 fault e peraltro la scadenza ancora non c'è ed il pareggio odierno attenua il fault stesso. Per dirla tutta.

 

Operativamente manco a dirlo: poco tempo e quindi ingresso long in open a portare sul 2:1 le short verso le long (ieri al close in 5:1). Non vedendo una immediata cresctia ribilanciavo  3:1 lo short, successivamente riportate a 2:1 a 20450, verso le 17, quando potevo finalmente rioperare. Portiamo a casa quindi qualcosina dal movimento short in attesa di predendere profitto dalla chiusura totale delle posizioni long. Sperando che funzioni, su un timing davvero difficile ora che la martingala ricominica da 0 sedute positive. E' un trade tosto questa volta.

 

posted on 20:23   link   . . . . .  up

 

E' partito il "Movimento FIB"

15 June, 2010

Traendo le conclusioni, quello che dispiace della mia attività di trading è che quando la giornate sono importanti sistematicamente non ho tempo o non ho modo di operare. Ad esempio l'opening di oggi era fondamentale per gestire le posizioni di portafoglio e pur essendo partito con il primo treno da Firenze SMN per Roma (IC delle 5:50) non sono riuscito ad essere operativo se non quando si era già concretizzata la flessione in area 19000 punti, un livello MOLTO importante dove operare in funzione della sua tenuta/perdita che regala infatti un move giornaliero di ben oltre 3 punti percentuali.

 

Passiamo al mercato: la seduta di oggi è stata importantissima: non c'è dubbio che nella seduta odierna si sia attivato il "movimento FIB" (cfr corso di Borsa) con un totale di ben oltre 42K contratti. E' questa la candle di start. Di conseguenza il verso di opening di domani mattina sarà mantenuto in modalità "trita sassi" fino alla scadenza. Lo so che sono pochi giorni ma tant'è.
Di rilievo lo stop di 2 minishort "neonati" il primo 20700 ed il secondo 21000, falciati dalle manipolazioni compiute grazie ad UC e ISP. Lo stop è sempre un indizio di un reverse del mercato.
Di rilievo inoltre il fatto che "il mercato" abbia ignorato sia la questione greca sia i dati macro che non sono sati così eccezionali, anzi direi cattivi, tali da motivare un move bullish di queste dimensioni.
Non per ultimo una statistica che vede incolonnate ben 7 sedute bullish, alcune delle quali fortissime, con opening GAP e movimento di oggi ben over la Bollinger Band superiore definendo una configurazione statistica anomala chiamata "ipercomprato del cazzo".
D'istinto mi vien da pensare che il verso di domani si bear alla luce di un close USA non brillante, e di conseguenza ho pesato 5:1 le posizioni bear vs le bull, in modo particolare su valore  di stop del MS 21000 a mezzo MS 22000 con 3000 pezzi, cercando di anticipare il mercato nella potenziale dinamica bear a completamento giorno 26 Giugno (Italia). Io ci credo sempre anche se ad oggi mi stanno spaccando la faccia. La borsa purtroppo è più crudele della natura perchè è una creazione dell'uomo.

 

Operativamente sono riuscito a gestire lo stop del MS 20700, in mio possesso come da immagine allegata. Poco il sovrappeso (1000 pezzi) del Long perchè attendevo un altro test dei 19900 punti per prendere altri pezzi. Dopo aver chiuso questo parziale in pareggio, ho ripreso un po di minilong, ora in buon profitto, come base di partenza per eventuali "movimenti FIB" rialzisti nella giornata di domani. Se del caso andrebbero comprati pesantemente e tenuti fino a venerdì mattina.
Da oggi il mercato può essere comuque trattato con il metodo della martingala, short. Gioco sempre e comunque assai pericoloso.


Ciao
Fabio

 

 

 

 

posted on 17:17   link   . . . . .  up

 

Difficoltà

14 June, 2010

Ingabbiato oggi in un mucchio di difficoltà logistiche che mi impediscono anche di poter tornare a casa, vista la mancanza del solito "ultimo treno" da Milano per il passaggio agli orari estivi. Farò capolinea a Firenze per ricominciare domani mattina...

Giornata decisamente "No" sia nella vita reale sia nella fiction di borsa per il nuovo feroce allungo rialzista con tanto di opening GAP "infame", il tutto ingestibile senza aver potuto presidiare il mercato nemmeno in open perchè sotto lunghe gallerie neò viaggio verso Milano.

Noto comunque che i volumi del transato sul FIB sono ancora inferiori alla soglia dei 32K contratti, quindi il movimento non è ancora partito a meno che non sia quello dell'8 giugno che non ho riconosciuto quando dovevo.

 

 

posted on 21:14   link   . . . . .  up

 

Attesa

11 June, 2010

Anticipo il commento della giornata per via di impegni.

Ho seguito pocchissimo news, dati ed andamento del mercato. Essenzialmente la lettura del massimo giorniero di FTSE/MIB e dell'attuale max di SP500 confermano il mio timing bullish in scadenza a fine settimana, dove potremo tollerare anche un giorno di borsa aperta e quindi anche il prossimo lunedì.

Il massimo di oggi a 19700, peraltro in angolo di resistenza S9P, è pefettamente compatibile con ipotesi bearish a partire prossima week visto che non si scavalla quota 0.1 del primo minishort sul listino, ossia il nuovissimo 20700 che in quegli istanti non ha registrato nessuna transazione sotto gli 0.1, con un minimo a 0.1185. Fatto importante più di ogni cosa al mondo.

L'attuale andamento nell'ultima mezzora potrebbe quindio confermare l'ipotesi di "bull-trap" nella quale sembra esser caduto sia il trader blogger di trend-on-line, sia l'altro ossia i miei 2 riferimenti contrarian per analisi di trading non affatto valenti (ne riparleremo, ma comunque senza rivalità di sorta, solo pareri democratici)

Operativamente mi sono astenuto dal fare, anche perchè il mercato non ha girato ma ha incasellato la quinta seduta bull ed è apparentemente forte. In grande profitto il minilong, in drammatica perdita 1 minishort, e l'altra posizione short in perdita ma comunque recuperabile. Speriamo di trovare quel timing da manuale che serve per uscire dall'empasse attuale.

"Movimento FIB" non ancora startato, almeno alle ore 17:22.

Aggiornamenti al privè solo domenica sera.

Buon we

 

 

 

posted on 17:25   link   . . . . .  up

 

Nei guai

10 June, 2010

La giornata di oggi mi ha messo nei guai e quasi offende la mia sensibilità. Stava andando davvero tutto bene, come da eseguiti sotto, con trade operati sui miei livelli anche con l'uso dei nuovi leverage certificate long e short su indice indicati nel blog precedente. In particolare il livello di fan bear 1x3 opening weekly (19084) ed il 50% di quadrant a 15 minuti rappresentavano i livelli chiave per le sorti del mercato.

Pur avendo ben individuato questa fase bullish, che oggi incasella la quarta giornata a massimi crescenti, in uno scenario dove pochissimi ci avevano puntato (compreso i master che fanno l'ITF al di là di quanto potranno scrivere domani a cose fatte), non mi sarei aspettato la rottura della fan su indicata. Abbiam fatto quasi 800 punti di trading range giornaliero. Nel forecast della domenica indicavo infatti quello come trading range superiore settimanale, e francamente mentre il 19150 della mattinata era tollerabile il 19400 guadagnato con uno zompo (peraltro in mia assenza ore 16) era davvero poco probabile ed ha provocato problemi in quanto avevo sovrappesato con un 2x le posizioni short sul livello fan, perdendo 300 punti in sovrappeso short in circa 1/2 ora. Attualmente infatti ho "2 posizioni" su minishort (il vecchio 24900 ed il nuovo 20700) ed una minilong 17300, oggi unici eseguiti i miei 2000 pezzi 0.1805 che adesso battono 0.21.

Detto questo tengo botta solo perchè domani dovrebbe terminare la fase bullish USA e domenica la nostra. Le parole di Trichet oggi sono forti lunedì o martedì forse non conteranno più un ben nulla. L'impressione è che non stia sbagliando l'aspetto di timing, si potrebbe ache osare short da domani in open senza che questa sia "follia". Presto avremo anche lo start del "movimento FIB" ancora non decretato e spero che riuscirò a recuperare questa giornata negativa.

Nel frattempo dovrò sostenere importanti impegni di lavoro, domani su Roma e lunedì su Milano, oltre un trasloco logistico nel weekend. Dunque tutto assieme come al solito batteglie totali senza mai avere una giornata di tregua.

 

 

 

posted on 17:51   link   . . . . .  up

 

Nuovi Leverage Certificates

10 June, 2010

Finalmente sono stati emessi nuovi leverage certficate su indici, in particolare minishort FTSE/MIB che mancavano per cavalcare a grande leva eventuali ribassi.  Aspetterei la giornata di oggi per inserirli nell'operatività visto che devono essere censiti dalle SIM e mancano ancora dei livelli di stop loss

 

Per i minishort si osservano 4 emissioni con strike 20700, 21000, 22000 e 23000

Per i minilong c'è quello a 17300, 17200 e 17000

 

Alla luce di questi strike quote 18300 e 19700 rappresentano livelli min/max oltre i quali il mercato FTSE/MIB prenderà dinamiche di trend continuum che andranno spostate con quelle di "movimento FIB" rendendo il tutto particolarmente interessante ai fini di trading su indice.

Oggi proverò a cavalcare a livello orario, se del caso, il minilong a 17300, previa verifica della presenza del MM e di spread denaro/lettera non superiori ai 1000 punti altrimenti va benissimo il solito con strike 16929, tutti prodotti comunque destinati a morire in tempi brevi

 

posted on 06:29   link   . . . . .  up

 

Ancora Guerriglia

09 June, 2010

Con il close USA di ieri sera e la giornata di oggi si suggella quel rimbalzo tecnico che attendevo da diversi giorni e che da questa mattina, ovviamente, è un po sulla bocca di tutti i "ritardati". A direi il vero nella mattinata di oggi ho avuto forti dubbi che questo potesse avvenire ma di fatto poi sì è concretizzato con un close sui max di giornata a coronare un buon successo di forecast.

 

Operativamente ho potuto seguire solo la prima ora e poi mi sono limitato a dei refresh degli indici via "sella mobile" fino a verso le ore 16:30 quando ho potuto finalmente rieseguire il logon. Anche la giornata di oggi si è tradotta in una semplice giornata di guerriglia, non sono riusciuto a sparare nè colpi di mortaio, nè cannonate ne tantomeno missili dal sottomarino ben carico a denaro nei pressi della costa del territorio RBS, visto il grande rischio ad andare long con un timing di polarizzazione bullish prossimo a scadenza (cfr. timing S9P su privè). Credo che il missile lo caricherò a short quando i tempi saranno maturi.

In questa guerriglia porto a casa un profitto del 15% su minilong ISP che sarebbe potuto essere anche del 25% sul PMC (l'ingresso è di ieri) se avessi aspettato solo 30' minuti in più. Dannazione. Poi un profitto su minilong SP500 sul valore di diagonale Gann Square, anche qui 18% di più se avessi aspettato il pomeriggio. Tutto ciò non fa affatto piacere anche se è corretto vendere sull'indecisione. Un buon successo è invece l'uscita in perfetto pareggio su minilong FIAT venduti nell'unico istante in cui ha avuto il massimo intraday. Ieri dopo averli comprati ero preoccupato della posizione con il titolo che passava sotto fan bullish. Per il resto qualche trade tattico su minilong FTSE/MIB in mattinata a chiusura della posizione ore 16:30 con il sell del contrappeso long, quindi vado in freeze nello straddle sull'indice. Vedremo l'evoluzione del mercato cercando il timing per caricare un missile e non dover raccogliere bruscolini.

 

      Gentile Cliente,
      con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100609207442.

      - Strumento: RBSFSLML6AB6,53E190419 - NL0009055607
      - Operazione: Vendita
      - Quantità/Valore Nominale: 2500
      - Quantità/Valore Nominale eseguiti: 2500     
      - Prezzo limite: 0.26     
      - Prezzo esecuzione: 0.26
      - Data esecuzione: 09/06/2010 17:07:46.     

 

posted on 18:04   link   . . . . .  up

 

Nella Guerriglia Tattica

08 June, 2010

Non si concretizza nemmeno oggi quel rimbalzo tecnico su cui sto puntando in questi giorni, sebbene dopo la brutta chiusura americana di ieri i musi gialli trovano quella rara personalità di chiudere positivi dando luogo ad un apertura di tutto rispetto per il mercato euro. Stamattina nello screening mattutino avevo identificato 4 principali "prede" long, fra le tante candidate: SP500, FIAT, ISP, FTSE/MIB. Ebbene in apertura eseguivo ingressi ben pesati sui 2 titoli a mezzo certificati, ma il mercato piega ed essi in modo pesante, e mi costringe ad entrare in una guerriglia tattica perchè credo che questo rimbalzo alla fine ci sarà e soprattutto non ci sto sui 2 titoli a vederli inabbissarsi senza prima una reazione di rilievo. Dunque entro short su FTSE/MIB, sempre a mezzo leverage certificate, e sul ribassone mattutino, in corrispondenza del nostro supporto S9P entro long sia su SP500 sia su FTSE/MIB e cerco trading "orari" pur mantendo la posizione short su indice che a questo puntro tratterò come posizione di breve termine con target 16800 circa.

 

Infastidice molto aver raccolto pochissimo dai long FTSE/MIB, vedi sotto, sebbene li abbia comprati e venduti sempre bene (ma non benissimo) in riferimento ai movimenti intraday. Purtroppo lo spread mangia in pratica 100 punti di movimento e nel lunghisimo movimento laterale ne abbiam visti al più 300. Nello strappa-strappa pomeridiano, ore 17 circa, non si raggiunge poi quota 18300 dove ero nuovamente in acquisto stavolta con 2500 pezzi ed al close avrei fatto oltre 300 punti chiudendo egregiamente la giornata.  Porca puttana.

Infastidisce inoltre l'andamento di ISP quando la sorella UC ha performato benissimo, oggi unico titolo contrarian. Il movimento ISP all'asta di chiusura, che recupera quasi 1 punto percentuale, mi farà partire in profitto da domani. Vedremo poi se caricare 3000-4000 pezzi minilong FTSE/MIB che costano pochissimo e sono a grande leva, in pricing sopra 0.1, configurazione ideale quindi per tradate mordi e fuggi con questi prodotti cercando di colpire all'addome il nemico RBS con coltelli lunghi ed affilati.

Confido in un bel close SP500 di rimbalzo su una linea Gann Square a 1045, nel qual caso smolliamo i long a trader più coraggiosi.

 

Ultima considerazione è sull'inattesa caratteristica di volatilità del mercato, pensavo ad una settimana "untradable" con variazioni fatte solo in open. Mi sono sbagliato almeno fino ad oggi.

Per quanto concerne il "Movimento FIB" oggi con i volumi abbiamo sfiorato le soglie di "start" ma non ritengo che sia già partito.

 

 

 

posted on 17:59   link   . . . . .  up

 

Karima

07 June, 2010

Ho sentito per radio questa cantante che mi ha stupito moltissimo per l'intensità del suo timbro vocale: la dote è quella cosa che non necessita di essere sviluppata ma che è innata nella persona.

Accanto alla dote vocale, questa ragazza ha modi semplici e modesti senza evidenziare costruzioni super-io da desiderio di protagonismo e fama del mondo moderno. Sfogliando su youtube ci sono tanti video di "Amici" del 2007, dove si evidenza quando affermo. Anche gli album recenti sono molto belli, tipo il secondo, dove sarebbe bello un duetto con un solista a fiato con sax o tromba in stile Jazz, con arrangiamento più articolati con Orechestra archi/fiati.

La vita è bella anche se non mi ha permesso di essere quel solista, forse perchè non ero un talento anche se la mia anima canta sempre, nativamente, lirica.

 

http://www.youtube.com/watch?v=Lh8KBrAqM1g

 

http://www.youtube.com/watch?v=6V6wjZoZy8Y

 

 

 

posted on 21:27   link   . . . . .  up

 

Andiamo Avanti

07 June, 2010

Mi scuso, innanzitutto, di non aver aggiornato il piano di trade questa mattina all'alba per via di mancanza di connettività ADSL. In ogni caso avevo dichiarato la strategia di massima nel commento generale. Proprio in base a questa strategia stamattina avrei comprato minilong ISP e FIAT rispettivamente su un supporto S9P e sulla FAN bullish che hanno retto perfettamente all'opening bear. Purtroppo il MM RBS ha pensato bene di latitare per oltre 1 ora e le mie pezzature sul book in denaro sono comunque rimaste ineseguite. Appena il mercato si è ripreso si sono presentati sul book ma a quel punto fra basso potenziale di upsize e spread ho desistito dall'intento long e ho cercato un punto di ingresso short su FTSE/MIB.

La resistenza S9P a questi livelli si attesta a 18700/800 ed in area 18900/19000 avevamo la fan 1x3 bearish. Pertanto ho inserito 2 ordini di acquisto minishort su questi livelli, il primo eseguito (ben sopra il fair value) ai minimi di giornata, il secondo non eseguito.

Sulla discesa pomeridiana ho deciso di chiudere il trade e di ritornare flat, vista la polarizzazione bullish che dovrebbe caratterizzare i prossimi giorni prima degli eventi bear. Non ci siamo arricchiti perchè non operiamo ancora con mini-FIB ma abbiamo comunque sparato qualche colpo di mitragliatrice dal nostro elicottero militare, ferendo comunque il nemico RBS e portanto a casa una piccola soddisfazione vedendoli sanguinare.  Andiamo avanti con fiducia conservando un approccio "one-position" ossia senza straddle, one-way, con strategia trading-long-intraday e  short via trade di posizione.

 

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con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100607205810.

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- Operazione: Acquisto
- Quantità/Valore Nominale: 1000
- Quantità/Valore Nominale eseguiti: 1000
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- Prezzo esecuzione: 0.5510
- Data esecuzione: 07/06/2010 14:37:58.

 

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- Strumento: RBSFTMIBSLMS24900AB24402E280220 - NL0009402908
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- Quantità/Valore Nominale: 1000
- Quantità/Valore Nominale eseguiti: 1000
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- Data esecuzione: 07/06/2010 15:45:22

 

 

 

posted on 17:34   link   . . . . .  up

 

Oggi siam caduti ....

04 June, 2010

Innanzitutto preciso che ieri, dopo aver venduto quelle metà ho venduto anche il rimanente visto il mercato subito dopo aveva iniziato a perdere forza. E' stata una bella giornata che ho visuto da vincente.

 

Oggi invece sian caduti malamente. Mi aspettavo un proseguimento "bullish" sebbene ci fosse un GAP-aperto. Avevo trovato tempo di sondare il terreno dei 2 trader che seguo sempre in modalità contrarian, il primo i cui articoli finiscono su trend-on line il secondo che ha un blog non particolamente gettonato. Entrambi, purtroppo, erano di vision rialzista.... e ciò mi aveva freddato nell'entusiasmo "long". Ma quando il mercato FTSE/MIB ha chiuso il GAP-up lasciato aperto ieri mattina, proprio sul valore di Fan bear 1x3, ho comunque voluto sovrappesare i long rispetto alle posizioni short FTSE/MIB, ricomprando minilong ENEL, pezzi ML FIAT e FTSE/MIB tutto in aggiunta a ISP e UC che erano deboli. E mi sono assentato per 2 ore certo che ci fosse stata tentuta e "lateralità" su questi range di prezzi e avrei venduti i long daily in profitto. Ed invece perso il 20240 livello fan il mercato crolla sui soliti "mover" che adesso vedono in primo piano Spagna e Italia. Dunque il timing intermedio bullish, che avrebbe dovuto precedere il grande crash di Giugno, sembra essere sovrastato da quello dei pricing, e la situazione a questo punto non era più molto chiara. Il sovrappeso long mi avrebbe penalizzato troppo. Quindi ho lasciato "la moto", ritornando in possesso di tutto il capitale, ossia venduto tutto, e son caduto malamente. Inutile dire che ho venuto in profitto le posizioni short perchè quelle long hanno avuto un saldo superiore. Peccato che in questi 2 giorni non abbia potuto stare incollato al monitor, grandi movimenti, grandi possibilità di trading.

 

Sebbene studierò la cosa nel weekend resto dell'opinione, tuttavia, che dovrebbe esserci una flebile ripresa dei mercati nella prossima settimana prima dell'evento bear. Sperando che non si vada giù in trend continuum come fù prima dell'11 marzo 2009 dove si saltò il rimbazo. Si entra comunque nel timing di "movimento FIB" e ci sono importanti setup di medio periodo, insomma ci sono tanti motivi per attendersi altri movimenti di rilievo e caricare in modo pesante una singola posizione, long o short che sia, stategia che intendo perseguire da qui a fine mese. Dando sguardo ai prodotti RBS mancano prodotti leverage certificate short a grande leva, non sono stati emessi dei nuovi nonostante gli stop dei minilong delle settimane passate. Questi sono indizi short. Un nuovo fallimento di rottura della 1x3 bear, a 19084 prossima week, potrà essere un'occasione irripetibile per entrare short sul mercato con un trade di posizione. Da settembre passerò a mini-FIB ma per adesso sarà costretto a comprare il certificato short RBS a strike 24353, che purtroppo batte 0.56, dunque molto costoso e con spread da cravattaro.  

 

posted on 18:28   link   . . . . .  up

 

Flash *** Sold Minilong

03 June, 2010

Sono in viaggio in treno, nei pressi di Reggio Emilia. Registro vendita della metà dei minilong in portafoglio su ENI ed ENEL. Buoni i profitti percentuali rispetto al mio PMC. La strategia dei 4 mattoni si è rivelata ottima, sono loro che oggi "piottano" e mandano in alto il listino. Ovviamente opening a bomba, mercato che può solo essere anticipato. Noi ci siam riusciti.

Listino che non supera il valore di Fan 1x8 opening-weekly a 19772. Fantastico ! Ritrovo il morale un pò su tutto

A più tardi se possibile.

 

 

 

posted on 16:24   link   . . . . .  up

 

Sofferenza

02 June, 2010

Oggi c'è da segnalare uno stato di sofferenza, innanzitutto fisica con un intenso mal di gola "virale-primaverile" e congestione vie respiratorie a cui si somma un periodo di grande lavoro e stress che mi chiamerà domani di nuovo in trasferta con un durissimo andata/ritorno nei pressi di Parma, città comunque che amo. E' una delle mete della mia vecchiaia, se ci sarà, a parimerito con l'isola più bella del mondo, la Sicilia.

Questa sofferenza psico-fisica si somma o forse genera essa stessa un'intolleranza assoluta verso la manipolazione dei mercati finanziari. In questi giorno non riesco a sopportare nulla di tutto quello che è il mercato reale della borsa: macchine software, esagerazioni, trend-continuum, finte e contro-finte sui movimenti del future americano, sul dato, sulle news ormai segnate in modo sistematico dalla parola "austerity", in cui i pessimisti e i ribassista ci sguazzano "gufando" crolli dei mercati finanziari.  Talmente sono inollerante che come vedo una posizione in portafoglio "dubbia", pur sopra PMC, la vendo immediatamente, come oggi Italcementi che in altri contesti (e con altri capitali) avrei caricato con la pala a questi prezzi, assieme ad altre buone aziende come Lottomatica e Fastweb. Di questo periodo non ce la faccio.

 

Il mercato da segni di ripresa, tuttosommato. Non sembra possibile che l'evento bear che attendiamo in Giugno possa essere compiuto senza un movimento bullish preliminare, piccolo che sia, ma comunque tale da far saltare posizioni short o da indurre in trappole long che per il nostro modo di fare analisi saranno tali fino a che non si infrange il 19888 FTSE/MIB e 1143 SP500 (prossima week). La prossima settimana si entra inoltre in periodo di osservazione "Movimento FIB", poi ci sono scadenze ciclo Marte, insomma tante bello cose che da oggi o nei prossimi giorni della settimana dovrebbero riattivare un flusso in denaro sul listino. Ma fino a quando non c'è rimangono solo delle chiacchiere.

 

Operativamente ho attuato la strategia dichiarata stamattina: sono short sull'indice, long sui 4 mattoni, long sul crude. Spero di chiudere le 6 posizioni tutte in profitto da qui a fine mese, senza altri ingressi se non per trade mandatoriamente daily. Da settembre partirò a Mini-FIB, denaro permettendo. Anche oggi sarei andato di lusso. Invece al solito bruscolini e dunqu sofferenza.

 

posted on 18:09   link   . . . . .  up

 

Operatività 2 Giugno

02 June, 2010

Visto l'andamento del mercato e dei future americani, la mia ipotesi bullish di breve termine trova fondamento. Venduti quindi i minishort SP500 in mio possesso registro ingresso long ENEL a mezzo leverage certificate, e sto tendando ingressi su ISP (sfuggita in open - porca troia) e UC sempre a mezzo minilong in modo da poter aver posizioni long sui 4 mattoni del listino e finalmente vendere i profitto la posizione long dello straddle FTSE/MIB, alla prima resistenza di rilievo, mantendo viva la posizione short (di ritorno a periodo un pò più lungo). Aggiornamenti in serata traffico permettendo.

 

posted on 09:31   link   . . . . .  up

 

Giornata Fastidiosa

01 June, 2010

Inizio male il mese di Giugno. La giornata di oggi ha regalato quel bello spike ribassista che aspettavo per ieri 31 Maggio, dunque un giorno di ritardo in piena tolleranza metafisica. Decisamente seccato perchè non ho avuto "fiducia" che la giornata di ieri fosse insignificante, pensando appunto nel fallimento parziale del mio impianto. Invece era tutto giusto.

Operativamente inoltre mi è mancato l'attimo per vendere i minilong in profitto in open, per via di impegni sul lavoro. Un bel gain con riacquisto nel pomeriggio, il forecast ci stava tutto, davvero tutto, occasione di trading buttata al vento.  

 

La situazione "si aggravava" in mattinana con una brutta vendita dei minishort ISP, certamente venduti in profitto, ma molto meno di quanto avrei potuto raccogliere se mi fossi fatto i fatti miei con le mani in saccoccia.

Cercavo di recuperare con la vendita in profitto dell'ETF Sugar e lo switch long sul titolo Italcementi che avevo segnalato ieri ed oggi sulla lista hot del privè. Ma si tratta di speranze quando i trade li avevo in saccoccia, compreso un bel profitto sulla posizione short SP500 che non ho voluto capitalizzare. Adesso aspettiamo questo rimbalzo cosciente di aver le possibilità di prendere il timing di top per poi liberarci dei long e lasciar correre gli short, nonostate l'assenza dal mercato per gran parte delle prossime giornate di borsa aperta.

Vedremo

 

posted on 18:01   link   . . . . .  up

 

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