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Archive - December, 2011
 
Fabio Longo Trade Blog   fabiolongo.com TradeBlog  
 
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Intanto Buon Anno

30 December, 2011

Non commentiamo stasera il close un po perchè il mercato è praticamente fermo con volatilità laterale un po perchè l'abbiamo fatto per tutto l'anno ed oggi desideriamo pensare ad altro.

Giusto la nota di aver acquistato un pò d'oro a mezzo certificato RBS a bassa leva.

 

Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni; speriamo anche di fare un resoconto annuale su trading e sito.

Intanto Auguri per un Magnifico 2012.

 

Fabio Longo

 

posted on 19:32   link   . . . . .  up

 

Commento pre-apertura ultima seduta 2011

30 December, 2011

Il commento al close di ieri sera, eseguito via mobile, ha creato problemi nell'impaginazione del blog del mese di dicembre; nel tentativo di sistemare le cose è purtroppo andato perduto ed ho dovuto eseguire un restore del mese. Nei fatti ieri non era successo nulla di speciale e siamo stati pure bersagliati dalla negatività che in primis non ci ha permesso di vendere in open il sovrapperso short (mercato che ha aperto a rialzo dopo brutto close USA!) ne poi di vedere performare a rialzo il portafoglio poichè UC, ancora una volta, rimane sotto botta nella logica di rotazione del paniere FTSE/MIB che sostiene il listino smpre con i vettori ENI, ENEL, ISP su cui non siamo in posizione.

 

Lo stato dell'arte è raffigurato qui di sotto. Grafico daily con linee dinamiche di supporto e resistenza di tipo settimanale (fan) e mensile (linee nostro Gann Square), con presenza di alcuni timing (porzioni di ciclo) ovvero ciclo Marte e siderografo di Bradley. Ad inizio mese eravamo per il rally di Natale, ossia per un consistente incremento delle quotazioni per fine anno / inizio anno come da timing Ganniano (cfr corso di Borsa sezione Gann) e pragmatico. Nei fatti il supporto sulla 1x3 di inizio mese ha dato vita ad un discreto redound che però si è infranto ancora una volta con la linea della morte (linea marrone discendente) opening dicembre 15488, spegnendo il propellente rialzista che altrimenti avrebbe avuto spazio fino a 15800 circa in queste sedute di fine anno / inizio anno.

I bassi volumi nonchè la configurazione di congestione ci avevano consigliato di proteggere il portafoglio con un sovrappeso short sullo straddle FTSE/MIB, da chiudere, in tentativo trading daily, su flessioni sopra i 14000 punti, sui livelli indicati nel post di sotto, dando poi fiducia al timing S9T bullish per questo mercato, ancora per diverse sedute. Ma questa operatività non si è potuta attuare proprio per "immobilismo" del listino che non è mai passatto sotto 14700, sarebbero bastati solo altri 200 punti per metterci in condizione di fare bene.

 

 

Concludo confermando che nel weekend uscirà il forecast del 2012, come migliore tradizione di fabiolongo.com. E che l'Arcangelo Michele vegli su di noi e ci consenta di portare a compimento la nostra missione !

 

posted on 06:26   link   . . . . .  up

 

Seduta Negativa - 28 Dicembre 2011

28 December, 2011

Non c'è molto di nuovo da dire sulla giornata di oggi: dopo un'apertura positiva i mercati tentano l'attacco alle resistenze instaurate ieri, in particolare FTSE/MIB prova l'attacco alla fan bull. Quando apre il mercato americano, che ieri sera aveva disegnato un doji su un top di breve periodo e che gira subito in negativo, si perde la fiducia ed il mercato storna, accellerando nel finale e disegnando una seduta "marubozu". Che oggi fosse una seduta "negativa" l'avevamo indicato già da diversi giorni, motivandolo anche con il discorso della contabilità che da oggi fa capo al 2012, e quindi qualche operatore, almeno qualcuno, era meno interessato a sostenere le quotazioni.

Detto questo non c'è nessun verdetto bear, anche per via di volumi sempre medio-bassi per via del clima festivo. Anzi pensiamo pure che da qui alla befana, grossomodo, FTSE/MIB possa tenere e riapprezzarsi poichè di fondo c'è un timing bullish S9T che lo vede, a questo punto, meno peggio del mercato americano (visto che il lead è sempre S&P500 in fase S9T bear).

 

Guardiamo però con apprensione i vari setup di timing in Gennaio perchè il 2012 sarà un anno difficile per lo scenario macro-economico. Ho già predisposto la timing chart sul privè e spero di poter fare anche quest'anno il forecast del nuovo anno anche se attualmente le evidenze non sono belle come vorrei.

 

Per l'operatività nessuna operazione eseguita . Al close siamo in profitto sulle posizioni minishort, quel 40% di sovrappeso short sullo straddle ftse/mib di cui al posti di ieri. Non nego di provare a vendere short domani, quindi a congelare il tutto, in vista di aperture o di andamenti negativi nell'intorno del -2 -3%, ossia sui level di supporto indicati ieri. Evidentemente lo scenario tecnico è particolarmente complesso e si rischia di sbagliare nel breve periodo se non ci si rimette subito in carreggiata.

 

posted on 17:53   link   . . . . .  up

 

Brutta Seduta - 27 Dicembre 2011

27 December, 2011

Ci eravamo lasciati venerdì con quello che in precedenza avevamo definito "il regalo di Natale con close weekly sopra 15023". Quanto chiesto ci è stato dato ma in realtà il close FTSE/MIB a 50 punti sopra del level indicato non era sufficiente a portarci in zona di salvezza, poichè la fan bull all'opening di questa settimana vale 15170, quindi quello era un close fra i valori delle 2 settimane di riferimento e non una vera e propria riconquista. Che peccato!

 

Oggi quindi il mercato segna una brutta seduta: mentre i listini euro tuttosommato tengono i livelli, in linea al nostro forecast, FTSE/MIB sbatte con la testa sulla quota fan bull 1x2 con un max a 15151 e poi piega sul primo supporto utile, ossia Gann Level 19 14876. Con questo close stasera vediamo un po tutto nero: oltre il discorso sopra, c'è la fine di un ciclo bullish S9T per S&P500, c'è l'accorpamento di azioni Unicredit (10:1) che adesso sono libere di scendere fino a 1 euro trasciando il settore bancario a ribasso, c'è ISP che non aveva riconquistato sua fan bull e piega pure lei, domani le operazioni faranno data contabile nel 2012 e manca il propellente rialzista, FTSE/MIB si appresta a chiudere il mese sotto linea della morte (15488) ed altre cose che evito per non alimentare "depressione".  

Ciò nonostante vogliamo forzatamente conservare ottimismo e positività, anche perchè siamo ancora distanti dalla quota di sprofondo che abbiamo identificato in area 14270 FTSE/MIB per via di considerazioni legate a prodotti derivati su mercato Sed.Ex. E quindi fino a quando si tiene 14270 c'è speranza, con tanti supporti utili dal close di oggi a 14924 (fra cui nostra quota statica 14400).

 

Operativamente ho pensato che era il caso di comprare UC, nel pomeriggio a 6.58 quando batteva -5% dopo sospensione, proprio perchè ogni tipo di considerazione me lo sconsigliava e quando tutto chiama un trade (short nello specifico) si realizzano le immancabili sorprese. Peraltro il timing teorico del nostro mercato è favorevole (S9T) ed all'appello del rebound fatto dal listino manca solo questo titolo del cazzo, su cui siamo long con PMC 11.98 (post raggruppamento) e che venderemo solo in profitto costi una piramidazione da bancarotta. Non abbiamo paura della morte perchp siamo buoni e giusti.

Proteggevo il portafoglio portanto lo straddle FTSE/MIB in sovrappeso short 1.4:1 con posizioni aggressive a difesa dei pezzi minilong targati 13300.

 

posted on 17:51   link   . . . . .  up

 

Buon Natale 2012

23 December, 2011

Prima degli auguri di Natale volevo spendere qualche riga su una considerazione generale riguardo l'operatività da cassettista. Infatti sono stato sollecitato da alcune richieste di parere oltre che dalle soliti email di alcuni lettori (e non uno) che, per passione della lettura,  mi segnalano spesso link di altri siti in tema Finanza e Trading indicandone contraddizioni od anche peggio. Pur non raccogliando mai nè sfide nè istigazioni alla lite (sono pacifico anche se capace di combattere fino alla morte solo per i miei interessi) mi preme dire la mia in modo preciso anche se non sintetico.

 

Non sono per l'operatività da cassettisita, essenzialmente perchè non è il modo più efficiente di operare sui mercati finanziari, e tutta la mia vita si basa sulla ricerca dell'efficienza. In questo senso se fossi obbligato sceglierei l'opposto del "cassettismo", ossia l'operatività oraria, anche se richiede tempo e denaro. Anche io però sono costretto a ricorrere all'operatività da cassettista perchè essenzialmente rifuto lo stop loss (sulle posizioni a mezzo titoli - eterni) e perchè qualche posizione "rilassata" aiuta a migliorare la qualità della vita - spesso troppo frenetica. Quanto letto circa dinamiche di titoli, come Unicredit per fare un esempio, che scendono senza fine e che, pertanto, sconfessano l'operatività cassettisita è però fortemente sbagliato: si si prende a riferimento un periodo molto particolare dei mercati finanziari, ossia dal top del 2007 (quando i titoli erano sovraprezzati) fino al bottom del 2009 (quando erano sottoprezzati) è facilissimo aver ragione. Se si prende però l'andamento del titolo Finmeccanica precedente al 2000 o, per rimanere i tema, quello di UC dal 2009 al 2010 si noteranno performance del 400% o anche superiori che ribaltano completamente la considerazione precedente. Quindi cosa dedurre ? E' sufficiente pensare che seguire il trend sia la cosa più sicura ? Nulla è certo nella vita, se non la morte, ed anche i trend, pur se a più alta possibilità di successo rispetto ad un reversal, possono invertire improvvisamente con opening gap-down sotto il proprio PMC. Parole sacrosante.Ed allora in sintesi io ritengo che il cassettismo basato su una vision di mercato sia sano e bello, nella seguente misura: innaziutto, per via delle ricapitalizzazioni, i prezzi dei titoli ai massimi storici si vedranno nel caso migliore fra una generazione. La ricapitalizzazione, fra le altre cose,  è un modo furbo delle dinamiche moderne dei mercati finanziari per diluire la partecipazione del parco buoi e quindi per "incularlo" se non partecipa all'aumento di capitale (siamo tutti prigionieri in cerca di libertà !). Questo concetto ma soprattutto altri di natura legata alla manipolazione dei mercati finanziari, introducono il tema del MONEY MANAGEMENT, ossia di come utilizzare il capitale e come comporre il portafoglio.
Premesso che tutto è una scomessa, necessariamente visto che non c'è nulla di certo, l'operatività da cassettista con configurazioni di acquisito in modalità piramidale inversa o serie delle perdite (es 1 pezzo oggi, 2 domani, 6 dopo domani, 18 dopodomani ancora) è la garanzia che se il titolo tornerà a brillare si faranno profitti, poichè non si è semplicemente mediato e nelle successive ricoperture short, di breve e lungo periodo, che ci saranno necessariamente, si approderà ben sopra i vari target di ricopertura short del titolo. Quindi, tornando ad UC, se avessi comprato a 7€ nel 2007 ed avessi "piramidato" su specifici livelli con obiettivo 0.1 (ossia 0), quando il titolo è tornato a battere 2.4€ ci avrei fatto un pacco di soldi. Quindi l'operatività cassettista (no stop loss), sommata alla vision sul mercato (bull) ed alla tattica di acquisto (piramidale) compongono una STRATEGIA sul titolo, ossia una buona parte della strategia di trading (la rimanenza è proprio cosa mettere nel portafoglio ... ).

 

Oggi ho saltato lo screening dei titoli perchè ho provato la pesca, ma nei fatti non mi sono nemmeno immerso per via di acque torbide, al di là del freddo notevole che comunque avrei sopportato. E quindi sono passato in Pescheria a farmi menare .... dopo aver scattato questa bella foto di mare invernale. 
Aggiornerò regolarmente il privè prima dell'open del 27, curioso di vedere come andrà a finire la battaglia in corso per il passaggio a nuovo livello di forza di cui ai precedenti post.

 

*****

 

Un augurio di Buon Natale da Fabio e da tutti i pesci del Tirreno !

 

 

 

posted on 11:55   link   . . . . .  up

 

Chiusura FTSEMIB su FAN

22 December, 2011

Mercato praticamente piatto, oggi, con bassissima volatilità tale da definire un'ampiezza di BB(20,2) a 15' di soli 80 punti, ossia lo 0,5%. Questo per descrivere come il bel +1.4% di oggi sia derivato essenzialmente da un movimento unico, in questo caso in apertura, tale da dare scarsa possibilità di trading.

Stessa dinamica su altri indici anche se FTSE/MIB fa meglio grazie  al peso dei Bancari. Si chiude quasi perfettamente su nostra FAN, visto closed 15027 contro nostra quota di 15023.

 

L'incertezza numerica non è invece del timing, che si presenta favorevole per alcuni setup che non necessitano del close weeky (come invece quello della fan): ieri, oltre data di solstizio d'inverno 2011 (cfr post delle ore 6:12), è stata anche data di setup del III mercoledì del mese, e la lettura di oggi (toericamente ore 22:00 S&P500) da una seconda conferma di timing bullish di breve periodo. Tutto ciò lascia ottimisti per un un proseguimento rialzista nei prossimi giorni, anche per via delle chiusure di fine anno fiscale (performance fondi) pur se potremmo assistere ad un temporaneo change bear proprio mercoledì' prossimo poichè le operazioni di quella giornata faranno data contabile nel 2011.

Qui ovviamente stiamo parlando di vari timing di durata giorni/settimane/mesi ma nel lungo periodo lo scenario di default bancario e degli stati PIILS non è affatto risolto ed il fuoco cova sempre sotto la cenere (anche se questa è tutta una manovra artificiosa di tipo MODERN WAR come da tempo descritto). Quindi verranno momenti migliori per cassettare titoli.

 

L'operatività ha visto chiusura della posizione Piaggio aperta ieri quando abbiamo visto il primo target rialzista raggiunto e non superato (1.86), anche se poi, sospinto da inspiegabile e ritrovato ottimismo, ho tentato il riacquisto con più pezzi (420 - non riuscito a 1.83 - supporto S9P) perchè la figura di ricopertura short dovrebbe chiudere a 1.96 circa e non volevo perdere nessun pezzo del move. Vedremo domani.

Protetto inoltre in chiusura lo straddle FTSE/MIB o meglio il portafoglio totale con qualche pezzo short minishort con strike ben sopra 19000, solo al fine di passare domani una giornata più serena per via di impegni non compatibili con operatività TOL.

 

posted on 17:58   link   . . . . .  up

 

Attacco Fallito ma la settimana non è finita

21 December, 2011

Buona l'apertura dei mercati sulla scia del bel close USA di ieri. Anche la zona euro segna un'apertura che la porta temporaneamente sopra le proprie quote di resistenza, in particolare FTSE/MIB apre in GAP e sopra fan 15023 guadagnando un livello di forza. Dopo max in area 15300, il mercato non tiene e perde il segno positivo e chiude anche in negativo dopo esser passato in rosso di oltre 1%. Al close quindi le cose non sono belle con riferimento alla candle daily in upper shadow e chiusura sotto fan e sotto level 19 18876, con IDENTICA sorte per S&P500 che attualmente sta sotto fan bear (ritorno sotto resistenza dinamica discendente).

Ma la settimana non è finita. Questo è oggettivo e le valutazioni di cui sopra si fanno solo a close weekly e devono anche essere nette.

Per il timing staremo a vedere.

 

 

L'operatività ha visto un acquisto. Certamente non mi sono andato ad impicciare con i certificati leva sull'indice, visto che è prematuro per la mia analisi, ma ho fatto un acquisto in logica trading che se mal riesce diventerà una posizione cassettisita - perchè i vendo solo in profitto (titoli), anche perchè non operò con capitali rilevanti e posso teoricamente supportare piramidazione per 3-4 livelli: questa la mia strategia oggi come oggi.

 

Tre erano i titoli tanti amati negli anni passati, quando negli anni d'oro mi guardavo intorno nella quotidianità italiana e vedevo delle forti potenzialità di crescita: Italcementi, Indesit, Piaggio.

Durante gli screening mattuttini abbiamo visto partire dopo nostro signaling tanti titolini, con performance 2 digit daily, fra cui nostri amori Indesit ed Italcementi. Stamattina il trading system "cervello Fabio Longo" ci dava un buy condizionato su Piaggio: In Intraday, sui ribassi fino a 1.76, stop closed sotto 1.76.

L'abbiamo voluto eseguire quando da 1.88 l'abbiamo trovata a 1.795, con 200 pezzi, 'na miseria, degna però della nostra finanza, delle regole d'oro di money management del capitale e del mio personale piano di trading impostato (acquisti ripetuti e piramidali). L'analisi metafisica mostra inoltre quote di supporto fan ad una decina di punti percentuali del close di stasera, ben sotto lo stop di "AT" indicato sopra. Vedremo quindi il da farsi già nei prossimi giorni...

Questo è un bel investimento su un'azienda che nella mia testa è rimasta quella di una volta, quella der vespino, dello specialino, anche se oggi invece della modifica der 90 (motore 90 cc) c'è quella delle 3 ruote e dell'elettronica spinta.

 

posted on 18:59   link   . . . . .  up

 

Solstizio d'inverno 2011

21 December, 2011

Oggi 21 Dicembre è solstizio d'inverno; in realtà quest'anno cade il giorno 22 alle ore 5:30 ma comunque fra oggi e domani mattina termina la fase ciclica proveniente dall'equinozio d'autunno, nata bearish, e che quindi prediceva un close in questi giorni sotto l'apertura di ciclo a 14500. Questo timing ha nettamente influito sulla capacità bullish del nostro mercato, limitandone la capacità rialzista nata in settembre ma ancora vivanelle evidenze di prezzo. Terminata questa fase ci auguriamo ne possa subentrare una positiva fino a Marzo, ossia questa del solstizio d'inverno: c'è piena compatibilità con il time cycle 52-week e con altri cicli che utilizziamo per il forecast e speriamo che questo nuovo timing e quello che si avrà a setup con il siderografo di Bradley (per adesso il setup è di tipo correttivo) possano confermare i timing BULLISH in essere sulle porzioni major degli altri cicli sempre evidenziati nei miei appunti da mesi a questa parte.

 

Qui di sotto invece lo scenario di quote/prezzi descritto in questi giorni. Darei 2 obiettivi al mercato FTSE/MIB:

  • il regalo di Natale con close weekly sopra 15023
  • l'augurio di buon 2012 con close mese dicembre sopra 15488 (linea della morte valore mensile).

 

In bocca al lupo a FTSE/MIB e chi non lo ama non lo merita !!

 

 

posted on 06:12   link   . . . . .  up

 

Molto Bene ora la resistenza

20 December, 2011

Bella la giornata di oggi con apertura non brillante ma poi progresso trend continumm sulla scia dei dati macro buoni, sempre molto tarocchi nel bene o nel male, ma comunque oggi un bel newsflow tarocco positivo che si corona con l'apertura americana e con il suo trend-continuum.

Dopo aver rotto quota 14800 e rotti FTSE/MIB è arrivato immediatamente sull'area fan che in questi giorni vale 15023, indicata ieri, ed ora siamo già al test della resistenza metafisica, IDENTICO scenario per S&P500 con sua fan bear 1235. Molto bene.

Per ora è solo una prova di coraggio, e solo sopra questi livelli confermati close weekly in mercato sarà di impostazione bull di medio periodo (mesi) e ciò sembra poter essere compatibile con il timing dei mercati per il motivo che S&P500 è a timing S9T bull fino al 25, poi lo sarà il nostro mercato, dal 22 per tutte le feste di Natale. Dal 23 al 25, al di là delle chiusure delle borse, sarebbe momento di fiammate rialziste.

 

Oggi non abbiamo fatto nulla in quanto già pesantemente long. Quindi abbiamo guadagnato dei recuperi.

Vediamo al test delle resistenze se incrementare un po lo short a protezione del nostro portafoglio "Long Daje Italia".

 

posted on 19:49   link   . . . . .  up

 

Un inutile 19 Dicembre

19 December, 2011

Stamattina ore 5:00 i future americani si presentavano particolarmente negativi forse per via dello scenario asiatico/coreano. All'open euro la situazione si andava normalizzando e dopo apertura negativa i mercati euro trovavano la forza per impennarsi, anche se in realtà i volumi del recupero e poi del passaggio in positivo sono stati scarsi; FTSE/MIB tocca nostro nostro livello numerologico 14440/00 e poi si impenna rompendo prima la resistenza S9P (appunto 14400/500 - su questa ultima parte del giro dello square non si intervallano a x600/x700 di indice) e poi portandosi a ridosso della vecchia quote spartiacque, area 14870, privata però della valenza della fan bull che questa settimana apre a 15023. Così per noi non c'era segnale di forza, attivo solo over 15000/100 punti . Ed il mercato infatti scende ritornando da dove era partito o poco sopra.

Sappiamo che il mercato euro sarà debole per gran parte della settimana, da suo impianto S9T, delude però il mercato americano da cui ci aspettavamo un po di "sale" per sostenere i mercati, evitando il collasso. Questo splendore sta mancando anche se per S&P500 dovrebbe essere netto e particolarmente brillante, transitando in angolo di comando con target 25 dicembre 2011.

 

Nessuna operazione compiuta. Eravamo lì con il tasto buy (long) a portata di click, in area 14450 ma non ce la siam sentita vedendo nostri cavalli di battaglia come FNC e Fiat ancora sotto schiaffo. Verranno giorni migliori per il trading. Non ci roviniamo il Natale che aspettiamo da parecchi mesi...

 

posted on 19:59   link   . . . . .  up

 

Commento 16 dicembre 2011

16 December, 2011

Commento telegrafico per via di sfinemento da lavoro (ma oggi ho finto !).

Mercato che sembrava andare a recuperare il livello indicato ieri, almeno il primo, consegnandoci un close weekly (che è quello che conta) in zona di tenuta. Invece proprio a poco dal close il mercato abortisce il recupero e chiude malamente. Anche l'america sembra attuare un movimento simile dopo apertura in sostanziale tenuta. Studieremo tutto lo scenario nel weekend a mente fredda.

Nessuna operazione eseguita anche se volevamo fare un acquisto short dopo le 17:00 ma non ce la siamo sentita.

Buon Weekend

 

posted on 18:57   link   . . . . .  up

 

Domani 16 dicembre giornata importante

15 December, 2011

Non ho molto da commentare visto che ho seguito pochissimo i mercati.

Ci ha fatto piacere che quota-numero 14440 FTSE/MIB abbia supportato il listino permettendoci di liberarci dei pezzi ISP presi ieri e di chiudere posizioni short rimanendo leggermente sbilanciati long sullo straddle FTSE/MIB: attualmente la posizione minilong 13300 è "murettata" 1.5:1 da posizioni short 17400, ed il sovrappeso long è realizzato sulla vecchia posizione minilong 11000. L'impostazione tattica è buona visto che è gestito il rischio sul minilong 13300 (c'è il sovrappeso short) ed anche l'impostazione strategica è buona visto che il complesso è leggermente long ben lontano dai valori di stop loss  dei prodotti e con una view positiva fino a primavara (considerando questi prezzi/quote)

Ho ritenuto opportuno portare a casa, con lieve profitto, la posizione ISP (1.23 preciso dopo open) solo perchè serve denaro per prodotti leveraged. Domani infatti avremo il mercato "reale" dopo parentesi da movimento FIB.

In merito a questo non ci sono grandi segnali e non c'è ancora chiarezza: l'impostazione rimane ribassista per via della perdita della linea della morte ed i prossimi supporti utili dopo il 14400 sono solo sulla fan 1x3, sotto cui darei per spacciato il nostro listino con target area 11000 circa.

Di contro c'è segnale di tenuta/forza su recupero closed domani sera over 14887 o meglio 15023 che sarebbe l'open della fan 1x2 alla prossima week. Pertanto opererò long su tale forza piuttosto che sulla debolezza dove andarsi ad impiccare (gerco tecnico) è molto più probabile che fare un buon acquisito.

 

posted on 18:22   link   . . . . .  up

 

Geronimo Scalper (Nota)

14 December, 2011

Ho voluto cancellare una parte del post qui di sotto perchè avrebbe potuto creare malintesi e suscitare tensioni, cose che non gradisco in generale, poichè sono pacifico, ed in particolare in questo periodo.

Alcune email ricevute in serta confermano questa possibilità: preciso quindi che l'atteggiamento truffaldino non si riferiva certamente al noto trader italiano; al di là di considerazioni che entrano nella sfera personale, il capo indiano ha sempre rappresentato un punto di riferimento per l'operatività sul mercato. La lettura del suo blog rappresenta la prima e talvolta unica lettura giornaliera (dopo quella del mio stesso sito !! mi riferisco al valore del future americano e all'agenda dei dati macro !). Durante la sua lunga assenza del 2010 ci è mancato il commento dell'open e la sua view sulle scenario giornaliero. Andando ancora più a ritroso, nel 2007, da Geronimo abbiamo imparato importanti dinamiche del trading e sfatato miti e prassi del trading, tra cui lo stop loss.

E quando sul suo blog troviamo commenti più o meno piccanti e veritieri rivolti al sottoscritto ci facciamo sempre una risata sopra perchè, al di là di tutto, la simpatia non gli manca mai.

 

Fabio Longo

 

posted on 20:34   link   . . . . .  up

 

Movimento FIB su 14400/40

14 December, 2011

Anche oggi è una di quelle giornate di borsa che ci permetterebbe di inziare il commento al close con frasi tipo "avevamo detto ... noi saggi dai lunghi camici bianchi ... noi profeti e preveggenti" ma in in realtà non ci interessa questo tipo di comunicazione ne sarebbe idonea al lettore tipo di questo sito, ossia persone intelligenti ed appassionati di trading e mercati finanziari.

Successo oggi sul trend bear by Movimento FIB e su rottura fan bull 1x2, livello 14877 opening weekly coincidente con altri supporti importanti ben dichiarati al commento generale (nota: questa settimana diversi errori di battitura segnalati da un lettore, ho aggiornato il file nel pomeriggio. Me ne scuso). Il mercato piega e non trova nessun altro supporto utile, tutto ben prevedibile dallo scorso venerdì quando il mercato non si portava sopra famosa quota 15488 linea della morte. E quindi perso il livello chiave 14877, il mercato va preciso in area 14400/40, importante quota numerologica (numero divino), e potenzialmente rimane aperto a nuovi affondi, domani, fino ad area 14000 come da nostra teoria Movimento FIB. Essenzialmente guardiamo con apprensione la giornata di venerdì dove il mercato è chiamato a recuperare questo svarione da manipolazione su derivato, se di svarione si tratta, per ricostruire la fiducia sull'impianto fan bull prima per non lasciar il passo ad area 11000 punti: chi non decolla putroppo crolla (e cortesemente grattiamoci i coglioni !)

 

Buona operatività con acquisto short in apertura, seguito poi da acquisto su ISP a 1.21 non liquidate in profitto in area 1.25 per "passione del titolo". Vendita short a 14500, riacquisto in area 14700 su test middle BB 15', vendita a 14440 e passaggio in freeze. Domani c'è aggiornamento dei livelli di stop loss dei certificati, vediamo cosa si inventano sulla nostra posizione long 13300, pronti a combattere a mezzo minishort 17400 e 19100 con aggiunta di posizioni a quelle in essere.

 

posted on 17:58   link   . . . . .  up

 

Partito Movimento FIB Dicembre 2011

13 December, 2011

Avevamo ribadito l'importanza del Movimento FIB nel nostro commento generale del WE, evidenziando come questo timing a natura "pragmatica" avrebbe sovrascitto ogni aspetti di Timing naturale e di pricing sul mercato, proprio per l'importanza dell'aspetto manipolativo sui mercati finanziari.

Non c'è dubbio dalla lettura dei volumi che oggi sia scattato il roll-over dei contratti, quindi l'attivazione del movimento, del quale ho suggerito operatività di tipo trend-following (rari casi) secondo le regole di segnale che trovate navigando sul mio sito nella sezione del corso borsa gratuito (per chi è nuovo a questo sito/blog).

Dispiace che ci saranno solo 2 giorni di sfruttamento, visto che venerdì la festa sarà finita, mentre nel passato le attivazioni avvenivano con più largo anticipo rispetto alle scadenze del venerdì, talvolta anche 9 giorni di borsa in anticipo. Ma comunque meglio poco che nulla. E domani mattina ore 9-9:30 cercheremo di aderire al movimento.

 

Nessuna operazione eseguita oggi.

 

posted on 18:08   link   . . . . .  up

 

Ancora 15488 padrone del ribasso

12 December, 2011

C'eravamo lasciati venerdì con questa quota, linea della morte su Gann Square opening dicembre 2012, a far da tappo a rialzo.Oggi, al di là di ragioni razionali e newflow, questa quota PRECISION ARCHITECTURE ha segnato il passo.

Già sui nuovi supporti, sotto i quali e nightmare Natalizio piuttosto che rally. Sappiamo bene che passano 4 diversi supporti in area 14870, nei pressi del bottom di oggi. America sotto fan. Timing euro in negativo. Scenario poco confortante. Ne siamo dispiaciuti.

 

Operatività in sell del sovrappeso long, poco sopra PMC, passaggio in freeze, subito poco dopo apertura, su tentativo di recupero su linea della morte.

Strumento: RBFTMIBSLML13000AB13260E310321 - GB00B6HYK392
      - Operazione: Vendita
      - Quantità/Valore Nominale: 1000
      - Quantità/Valore Nominale eseguiti: 400     
      - Prezzo limite: 0.2495     
      - Prezzo esecuzione: 0.2495
      - Data esecuzione: 12/12/2011 09:19:31.
      - Commissioni: 2     

 

 

posted on 19:43   link   . . . . .  up

 

Reazione rialzista ma servono conferme per il rally

09 December, 2011

Questa notte ore 5 i future americani si presentavano positivi dopo il bruttisimo close di ieri del mercato americano, ben sotto quota 1238 indicata sotto. All'apertura euro, S&P500 era invece ben negativo, mossa organizzata per affossare il mercato in open fin in area 14854, 20 punti sotto il nostro Gann Level 19 ed un centinaio sopra il nostro supporto dinamico, la FAN 1x2. Non c'erano quindi grandi speranze per confidare in questa giornata, se non gli aspetti di timing dichiarati in questo blog nel corso della settimana; e facendo i conti appunto al close weekly tutto si inquadra obiettivamente benissimo con la vision che avevamo sia di pricing sia di timing con il minimo S&P500 in perfetto orario.

Per adesso quundi il pericolo sembra scampato e questo grande movimento ribassista della settimana sembra configuarsi come uno scrollo per levarsi dai coglioni tutti i longhisti incerti, ma da qui a dire che stia inizando il rally ce ne passa un pò, in particolare avremmo visto con favore chiusure over 15500 circa, cosa che potrà anche avvenire nei prossimi giorni ma che per adesso non è avvenuta manentendoci sotto quota 15488 (clos 15483). Numeri al solito di PRECISION ARCHITETURE.

Cercheremo quindi di leggere oltre l'analisi "reale" con il solito lungo studio del weekend, stavolta con un po meno di pressione sul collo rispetto e quella avuta nei WE passati, per via del lavoro, peso che alla fine ci ha colpito anche fisicamente.

 

L'operatività non è stata felice nemmeno oggi, benchè long sul mercato (il P/L è migliorato parecchio). Infatti avevo provveduto sin da ieri pomeriggio ad un giroconto per avere dei soldini sul conto trading, finalizzati a poter comprare sui ribassi, tipo all'open, aprendo contestualmente un hedging a mezzo minishort. Questo il piano operativo ma questi soldi alla fine sono arrivati solo ad ora di pranzo. All'open quindi ho DOVUTO vendere ISP, poco sopra il pareggio, per poter calmierare il sovrappeso long 3.3:1 su straddle FTSE/MIB passando a 1.8:1, altrimenti sarebbe stato un flaggello sullo straddle, al di là del forecast che richiede sempre dei segnali di conferma piccoli che siano. Questa operazione di prudenza è risultata fallimentare visto l'esito della giornata. Non possiamo dare colpa alla banca perchè le colpe sono sempre le nostre, come quella di rispettare la nostra stessa regola "maestra" di avere almeno 1/10 del capitale liquido per colgiere queste occasioni ed altro. Obiettivamente la sfortuna di vede benissimo (ultimamente un volo aereo in ritardo, un giroconto da 24 ore...) ma ciò ci renderà sempre più forti nella sperenza di portare a compimento questo lungo cammino del trading che alla fine dopo tanti anno non ci ha ripagato di quello che avremmo meritato per capacità ed attitudine. Sarebbe stato meglio fare il cassettista e godersi la vita.

 

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Commento al close Immacolata 2011

08 December, 2011

E come tutte le sedute che cadono in giorno di festa i mercati approfittano per menare in modo "anomalo" a rastrellare un po di profitti dai trader on-line. Con la storia degli spread Italia-Germania a 445 punti base, e soprattutto sulle parole di Draghi che non ha aiutato affatto i listini europei, il mercati piegano forte ed è debacle.

FTSE/MIB aveva tentato un rimbalzo in apertura, sebbene a ricopertura short dell'ultima gamba, e poi aveva chinato la testa trovando supporto in diversi momenti su nostra quota 15488, facendo anche un bella zampata rialzista a target BBsuperiore, poi aggredita da equivalente candle ribassista. Ma persa nostra quota il mercato va in crash con bancari in sospensione, in serie uno in fila all'altro. A dire il vero c'era quota 15300/200 come supporto S9P, anch'esso che ha funzionato in termini relativi. Ma non ci piace riempire le pagine di numeri, per noi i livelli devono essere pochi e buoni, non ha senso costruire/inventare supporti ogni 100 punti di indice per poi dire che uno ha funzionato, prima o poi uno deve funzionare per forza. Certamente area 15600/700 era resistenza forte (S9P e Gann Level) e  certamente 15300/200 era un supporto, perso quello infatti il mercato ha fatto un intero Gann Level (20-19 15659-14876). Ma a parte tutti questi livelli la quota che dichiaravamo era 15488.

 

 

Per l'operatività di trading oggi qualche errore su buy long in area 15300, senza segnali di reverse, ed inoltre ho sistemato la vendita di prodotti certificati ex-RBS (ISIN con NL*) in cui il nuovo MM (RBS limited) è presente solo in denaro, immagino per recuperare i pezzi in circolazione e chiudere definitivamente gli strumenti. Infatti ci sono i nuovi certificati che iniziano con ISN GB*, dove RBS è regolarmente presenti i denaro/lettera. Per gli NL* importante siano in denaro e lo sono tutti i giorni in open con 20000 pezzi che decrescono alle vendite dei trader...

L'operatività come detto non è stata felice, porta un loss daily non contabilizzato: le vendite eseguite da 15300 a 14950 sono tutte in leggero profitto, rimandendo in perdita con il long comprati durante il cammino e con un rapporto long short 3.3:1, con ulteriore acquisto di ISP al close sul -9% circa. Infatti siamo vicini alla nostra nuova quota di supportone e domani S&P500 dovrebbe terminare la fase bear; nei prossimi giorni l'America potrebbe girare per il finale del rally di Natale, se terrà 1238, consegnandoci la fiducia per un rimbalzo non banale calcolando una scesa di 1000 punti in soli 2 giorni di borsa.

 

posted on 17:54   link   . . . . .  up

 

Precision Architecture Fabio Longo's FAN

07 December, 2011

Molte persone al mio posto oggi avrebbero strillato sui loro siti Web classificandosi come preveggenti, profeti, sensitivi, maghi, geni ed altri "prolungamenti fallici" in tema di capacità di forecast. A noi piace descriverci come semplici tecnici, perchè la competenza è bella ed è condizione necessaria per vivere, esaltando invece l'impiantistica FAN derivata dagli studi di Gann (ma senza aver mai ingrassato nessuno con l'acquisito di libri costosissimi): la definiamo Precision Architecture in onore di una famglia di processori per computer, i PA-RISC, trattori dell'informatica introdotti negli anni 80 e morti nell'ultimo decennio ma ancora oggi sinonimo di massima qualità e affidabilità rispetto ad altri competitor RISC come Alfa, Power o SPARC che hanno riconsorso altre caratteristiche come la velocità di calcolo.

Massimo intraday FTSE/MIB 16154 rispetto al nostro 16161, mancata rottura ed inesorabile pigeata fino a diagonale 15488, candela delle 14.30, per poi girarci introno e ragire puntualmente fino a resistenza S9P 15600/700. E così al settimo giorno, nel timing negativo annunciato giorni fà e che dovrebbe caratterizzare tutta la settimana, il mercato segnal il passo. Fantastico

Al close il mercato è ancora bull e lo sarà nei movimenti settimanali anche ben sotto il minimo di oggi, su quota indicata al privè. Importante invece il close di dicembre over diagonale per il medio periodo. E noi siamo ottimisti.

 

L'operatività ha visto sell in profitto di posizioni long FTSE/MIB proprio a 16150, poi sell di posizioni short in profitto a 15488. Sulla tenuta del nostro level abbiamo comprato long portandoci in freeze e poi abbiamo comprato FIAT (spostando l'ordine da 3.82, minimo intraday middle BB, a 3.88 perchè non volevamo attendere oltre). Al close, causa febbre alta e probabili messaggi subliminali mandati dai TOL decidevo di sovrappesare ancora lo short su FTSE/MIB per passare domani una giornata più serena del previsto (indagherò su discorso dei messaggi subliminali , non è la prima volta che lo scrivo ... se mi allontano dal video non ho mai dubbi operativi).

 

Mi ha colpito un messaggio letto sul TOL al close, forse perchè sto in delirio da febbre alta, messaggio di Sarmi di Poste Italiane "Sara' un bilancio positivo, di alto profilo, in linea con lo sviluppo di Poste Italiane. Noi siamo creditori per alcuni servizi dello Stato e tutto questo non consente di esplicitarlo bene. A fronte di questi crediti abbiamo fatto accantonamenti di prudenza".  Mi vien da ridere conoscendo un po quell'ambiente, quello che vendono ai pensionati ed agli sprovvetuti e la facilità di fare cassa con una posizione di monopolio al punto che per mandare 30 grammi di raccomandata AR del cazzo ti chiedono il controvalore di 1 etto di prociutto San Daniele... per non parlare dei bollettini postali dove ti rubabano oltre 1€ di commissione dopo aver fatto file di ore...  ma prima o poi verranno i Cinesi pure pe' voi....

 

posted on 17:56   link   . . . . .  up

 

Commento di preapertura 7 Dicembre 2011

07 December, 2011

Ieri non siamo riusciuti a commentare il close ma in fondo non c'era molto da commentare in una giornata priva di grandi spunti. Si raggiunge un nuovo massimo consecutivo su FTSE/MIB, il sesto, al di là del numero di sedute positive o negative, ed il settimo giorno è data potenzialmente buona per un reverse. Riteniamo che nostra quota fan bear 1x4, nata nel 2007, a valore 16161 opening weekly, possa rappresentare il target di questo rialzo, a 100 punti precisi dal top di ieri; eventualmente quota 16345 potrà rappresentare un secondo livello di resistenza (fan bull - verde in figura) a valenza closed weekly oltre la quale il mercato avrà spazio libero per portarsi sul top del trading range di medio periodo.

Appare importante sottolineare che siamo entrati in zona di osservazione movimento FIB, aspetto che comanderà in modo assoluto le sorti del mercato, nel breve periodo, secondo quanto descritto sui miei appunti di borsa. 

Non siamo comunque particolarmente fiduciosi di un proseguimento bullish nel breve termine sia per via del forte ipercomprato sia per via di timing negativi in essere, di breve periodo, anche se al momento S&P500 al globex si presenta positivo.

 

 

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Ancora avanti - 5 Dicembre 2011

05 December, 2011

Velocissimo commmento per via di impegni (eventualmente aggiorneremo domani mattina).

Mercato ancora avanti, euforia, apertura in GAP e tante altre belle robette nate dopo aver stappato le resistenze di cui sotto. L'anticipo di questa dinamica ci veniva dai bancari che erano andati over ricopertura short e da mancanza di segnali di reverse sul grafici daily. Ma siamo come San Tommaso...

Oggi però finisce un timing bull su FTSE/MIB, con eventuale tolleranza da applicare domani. C'è spazio comunque per una piccola crescita ancora, come da grafico sotto e per questo alle 17 siamo andati in freeze sullo straddle FTSE/MIB, visto che ci eravamio liberati in profitto di un buona parte dell'investito sul settore azionario bancario (ci rimane UC e BP ancora lontani dal PMC), con un modesto gain in termini assoluti data l'impossibilità di aver piramidato sui bottom. E' pur sempre un profitto che ci siamo portati a casa.

 

 

 

 

posted on 18:01   link   . . . . .  up

 

Scenario al close 2 Dicembre 2011

04 December, 2011

Qui di sotto una breve analisi dei mercati al close del 2 dicembre, analisi che non avevamo promesso nel post del venerdì.

FTSE/MIB ha fatto quello che prevedevamo nel weekend scorso, previsto grazie a timidi segnali rialzisti ma soprattutto per la polarizzazione di timing S9T bullish. E' andato addirittuta a superare quote di ricopertura short arrivando fino al contatto della linea della morte ben visibile nel grafico sotto, anche in termini di valenza di predict, con valore opening dicembre a 15488. Questo è lo scoglio "mensile" da superare per scongiurare nuovi crash nel medio/lungo periodo. Attualmente molti titoli ed in particolare i bancari sono andati oltre le quote di ricupertura short. Spazio teorico in caso di rialzo fino a sua fan bear 1x4. 

Per S&P500 discorsi analoghi con fan bear 1x8 che si sostituisice alla "linea della morte" dello scenario FTSE/MIB: anche qui siamo ad un importante punto di check.

 

Nel commento generale del weekend sulla nostra share privè abbiamo ipotizzato l'evoluzione per questa settimana e conseguentemente la strategia sul mercato azionario.

 

posted on 08:54   link   . . . . .  up

 

Aggiorniamo durante il weekend (3 Dic 2011)

02 December, 2011

Oramai è molto tardi e non faccio un grande commento se non quello del close FTSE/MIB sotto quota "linea della morte" ma con un altro massimo raggiunto in intraday. S&P500 inoltre si mantiene sopra fan bear di 10 punti, quindi non possiamo considerare che l'abbia spaccata se il close sarà questo. E' chiaro che il mercato ha camminato molto è c'è resistenza a salire, al di là delle nostre linee metafisiche, ma il mercato non lascia spazio a consolidamenti, trend continuum ammazza short e per noi va bene così essendo in possesso soprattutto di bancari (ISP, UC, BMPS, BP ecc..)

 

Oggi sono distrutto da un lavoro straordinario durato tutta la settimana, con alzata ore 3-3:30 per 5 giorni e lavoro di oltre 16 ore al giorno, oltre a 1 weekend full time nelle settimane scorse. Sembra che oggi io abbia completato l'opera a meno di finalizzazioni a questo punto pure gradevoli...

Vorrei evidenziare come la gente stia degenerando in questo nuovo momento di crisi economica: nel passato le guerre con le bombe univano, ci si aiutava, pur se ogniuno pensava prima a se. Noto nella società di oggi, fortunatamente non nella mia azienda che è una torre d'avorio (almeno fino adesso), antagonismo, maleducazione agli estremi termini. Persone avvelenate sin delle 6:30 nel traffico, gente che ti viene a rompere i coglioni, isterica, per le cose più stupide, problemi inventati, invidie, malesseri da vuoto esistenzale, fame di denaro, desiderio di protagonismo, infamità, perversione, atteggiamente vigliacchi, orrori di altra natura come bimbi in lavatrice. Nascono pseudo-coalizzazioni di tribù primitive se non addirittura come vero branco di animali-uomo. Tale regressione è tipica di una fase di medio avenzamento della una crisi economica, poichè credo che solo quando le persone saranno rassegnate al peggio, tramutandosi da animali in uomini, allora ci saranno le condizioni per rinascere. La strada quindi sembra ancora lunga. Nel frattempo buon WE.

 

posted on 19:02   link   . . . . .  up

 

Buon inizio dicembre 2011

01 December, 2011

Velocissimo commento per via di tante cose diverse.

Il mercato ha tenuto i livelli: ieri S&P500 si è portato, al close, sopra quota 1240 ed i mercati "hanno sentito" questo change di struttura. FTSE/MIB apre debole su ipercomprato di tre sedute bullish ma poi tiene ed incollonna la quarta seduta a rialzo, o meglio un quarto massimo consecutivo.

Siamo in zona "buona", ben sopra fan (recuperate ben 2 in settimana) ma pur sempre sotto la linea della morte discussa all'ultimo post della mese di Novembre (vedi Archive). Ciò ci ha suggerito di aprire un piccolo sovrappeso short sullo straddle FTSE/MIB per non rimanere delusi in caso di discese nelle prossimi sedute, sempre più probabili in termini di semplice serie numeriche positive.

Il portafoglio rimane long ma un piccola protezione short la vorremmo fare.

 

Gentile Cliente,
con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20111201214722.

- Strumento: RBSFTMIBSLMS18500AB18130E310321 - NL0009871904
- Operazione: Acquisto
- Quantità/Valore Nominale: 500
- Quantità/Valore Nominale eseguiti: 500
- Prezzo limite: 0.2875
- Prezzo esecuzione: 0.2875
- Data esecuzione: 01/12/2011 16:07:53.
- Commissioni: 2

 

posted on 17:50   link   . . . . .  up

 

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