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Archive - September, 2011
 
Fabio Longo Trade Blog   fabiolongo.com TradeBlog  
 
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Commento al close del 30 settembre

30 September, 2011

La giornata borsistica non ha regalato grossi spunti. Il commento da dispositivo mobile e' quindi molto sintetico: i mercati hanno corso molto in questa settimana recuperando dal profondo ipervenduto su grafico BB mensile che segnalavamo al commento generale del weekend. Il massimo del mercato si e' avuto ieri ed oggi i listini tirano il fiato senza pregiudicare l'impostazione bullish nata venerdi' scorso. Pur rimanendo confidente dei miei forecast ribassisti su Italia a data meta' ottobre a matrice S9T resto scettico che si scenda in modo forte senza lo stop del minishort 15500 oggi ancora vivo. Le altre ciclicita' stanno bene e quindi siamo ottimisti per il medio termine.

L'operativita' ha visto abbandono del TOL alle 13 visto che una sorta di ansia plurima mi aveva attaccato sin dalla mattina. Peraltro c'era poco da azzardare con mercato over 14600. Mi sono recato a pesca in uno scenario fantastico con ottima cacciata: 4 polponi, 5 saraghetti, 1 spigola, 1 cefaletto, 1 salpa. Cosi' abbiamo trovato pace e risultato.

 

posted on 18:08   link   . . . . .  up

 

Nuovo Massimo FTSE-MIB 15070

29 September, 2011

Seduta borsistica animata dai buoni dati macro e da una soprendente tenuta in apertura, visto che ieri sera l'america aveva chiuso con una configurazione di debolezza anche se poi il future S&P500 stamattina girava ben positivo. Il nostro FTSE/MIB, dopo aver trovato supporto su numerologia S9P,  incolonna un altro massimo a 15170, solo 20 punti sotto il target indicato nei giorni scorsi. Ciò ci ha "spiazzato" in quanto il TP era lo stop di un minilong e non una proiezione, un level, un valore numerologico od quota di altra derivazione: quindi doveva essere preso.

Nei fatti siamo ancora in linea alla nostra ciclicità su FTSE/MIB visto il giorno di tolleranza sull'angolo del tempo bullish, ma se ci fosse stato lo stop del minishort allora ci avremmo creduto al 100% che domani sarebbe inziata la scesa. Stasera crediamo ancora al ribasso di Ottobre ma con un po meno di condifenza circa lo start del movimento bear. Del resto sono 4 sedute tutte bull (continuo aggiornamento dei massimi), 5 considerando l'intraday dello scorso venerdì, e le probabilità di assistere quantomeno ad una correzione sono sempre più elevate.

 

La giornata di trading ha subito una mattinata di pausa; stamattina sveglia alle 4.30 per essere operativo in acqua alle 6:45 (sorgeva il sole) con buona  giornata di pesca nella risultanza ma non sicuramente memorabile: 2 bei cefali, 1 polpo da 2 Kg, 1 scorfanone, 1 ombrina ma mancavo spigole grosse ed altri cefali che non riuscivo nemmeno ad allineare.  Il fuciletto che uso manca inoltre di velocità e potenza rispetto ad un classico arbalete e fa pure rumore. Bello però il mare, limpido, non freddo e soprattutto battuto solo da chi AMA questo elemento del creato di Dio.

Nel pomeriggio risolvevo parte dello straddle, in profitto, ovviamente vendita dei long in area 15150 e dei relativi short "canditati alla morte" anche se a posteriori avrei potuto aspettare qualche minuto in più per vendere gli short visto il fallimento dello stop (15190). Adesso abbiamo posizioni levagared FTSE/MIB solo short e comunque il portafoglio complessivo si apprezza di qualche decina di euro ogni 100 punti di indice, visto che le posizioni sui certificato erano comunque studiate per essere hedging di portafoglio. Vedremo domani cosa fare.

 

Concludo brevemente in risposta ad alcune mail pervenute alla mia attenzione circa frasi subdole e vigliacche scritte su altro blog contro il sottoscritto; non informatemi di queste cose perchè in primis mi interessa poco dell'opinione di psicopatici, secondariamente ogniuno dalla vita avrà ciò che ha seminato. Concentriamoci quindi a fare bene nel trading ed in genere nella vita cercando di essere sempre buoni e giusti perchè il mondo ha bisogno di questo e non di odio e violenza.

 

posted on 17:50   link   . . . . .  up

 

Nuovo Max al top S9T

28 September, 2011

Mercati finanziari combattuti nella dinamica intraday che perdono spunto con chiusure sotto la parità quasi a smorzare "l'ipercomprato" di questi giorni, che tecnicamente ancora non c'è ma che nei fatti c'è in termini di "presa di profitto" dopo apprezzamenti di 10-15%. Il nostro FTSE/MIB nella mattinata segna un nuovo top di breve periodo con una quota leggermente inferiore ai 15000 punti. Questo massimo, appunto tale se domani non verrà superato, è in piena aderenza al nostro angolo bullish S9T che nominalmente termina oggi. Ne tolleriamo al solito uno scarto di + o - 1 giorno di borsa aperta.

 

Resta strano il fatto che, superato l'ultimo Gann Level di cui al commento di ieri, non si porti a stop un minishort a grande leva emesso giorni fà: parliamo del minishort 15500 che da diverse ore staziona sotto 0.1 avendo quindi una leva impressionante. Conforta l'ipotesi di un altro colpettino rialzista la tenuta di un supporto S9P che a questa quota è in area 14700/600 in angolo forte (il secondo) pochè prossimo all'angolo delle resistenze (14400). Tutto dipenderà dal close USA. L'idea è che probabilmente faremo domani 15200 circa per poi attivare la gamba ribassista. Fino a quando terrà area 14000 non ci sono grandi pericoli per il futuro, nonostante transitiamo da domani in angolo di crash. Perlatro il minimo di 13100 è compatibile come minimo di lungo periodo in quanto incolonna 50100 in una linea cardinale nello S9P. Ma ciò a poca importanza per operazioni di trading.

 

Operatività con sell long in area 14900, poi secondo sell in area 14700 (tutti in profitto) rimamendo short, ma visto che non si scendeva decidevo per riacquisto di pezzi al close anche per quanto detto sopra. Straddle complessivo long:short 1:2 = 0,66 mentre verso la posizioni short incriminata di stop 2:1. Quindi tutto come ieri (puntiamo a vendere long sul top oppure a lasciare tutto inalterato se il mercato scendesse), ma nel frattempo realizzato un piccolo profitto intermedio che è meglio di un calcio nel culo.

 

posted on 17:59   link   . . . . .  up

 

Market Boom - in canna 15190

27 September, 2011

Eccoci a commentare la terza giornata fortemente bullish sui mercati finanziari ed in particolare sul nostro mercato animato da "grande desiderio di riscatto".

 

Prima però vale la pena sottolineare due cose: in primis non ci piace darci un tono e "farci belli" come ad esempio sottolineare che eravamo una delle poche voci fuori dal coro dei ribassisti prima che iniziasse l'esplosione. Il blog parla da solo nel bene e, non raramente, nel male.

La seconda è che sopportiamo chi si da un tono ma detestiamo fortemente chi bara nella dinamica di comunicazione. Sono giunte alla mia attenzione delle mail di due lettori inferociti che su un sito web "prestigioso" fossero spariti post ribassisti dei giorni scorsi a favore di post che aprivano al rialzo, verso ora di pranzo, quando il mercato era già sui massimi e non piegava più. Non posso incollare le mail perchè anche omettendo le identità sarebbe troppo evidente chi siano gli incriminati della truffa mediatica. Sapete bene che queste persone non vivono di Trading ma di abbonamenti a segnali di trading, corsi, altre cazzate miscellanous, tutto forchè vivere di trading. E queste sono le tattiche spiciole oltre la strategia di far parte di un network mediatico di trader falliti.  Sono convinto che siete tutte persone intelligenti, che constatate questo da soli e che apprezziate quindi, in primis, la mia onestà e poi il commentino al close.

 

Giornata diversa dalla precedente che, pur se in assenza di dati macro di rilievo, segna un trend feroce in lento continuum, con un altro close shock a +5% da ieri. In 3 giorni il mercato è salito di 1700 punti, meglio di un bear market in quanto a variazione assoluta. Si chiude un GAP che numericamente era rimasto aperto per 1 punto (vedi inizio figura) ed il mercato, superato Gann Level 19 (14876) si appresta a fare rotta in area 15190, chiudendo un altro GAP-down rimasto aperto in area 15000 e rotti. In intraday avuti solo 2 segnali inversivi di breve termine, il primo andato fallito, il secondo con scarsa risultanza per via di una middle molto prossima visto il lungo laterale. Area 14400/500 resistenza S9P in angolo di comando, peraltro pure a matrice 144, ha segnato un limite superiore per tutta la mattinata ma poi il mercato l'ha vinta con il risultato di farsi altri 400 punti a rialzo senza prendere mai fiato. Un bel mercato BULL come dicevamo ieri.

Domani il nostro timing S9T vede un top del mercato italiano per poi girare in angolo dei crash. Questo è quanto.

 

 

 

L'operatività è stata condizionata da un errore di forecast e da impegni di lavoro che hanno rovinato il feeling. Vendevo in profitto sul segnale rosso metà dei long (passando in straddle short:long 2:1) convinto di ricomprarli poco dopo sulla middle o su un valore numerologico ma il mercato non rispettava questo forecast. Mi aspettavo di più dai 14440... Di conseguenza in area 14600 decidevo di non perdermi altri punti a rialzo (quantunque il resto del portafoglio premiasse - compreso certificato ENI di vecchio acquisto) e aprivo altre 2 posizioni, rimandendo sbilanciato short 3:2. La prima short a mezzo nuovo certificato 15500 (stop 15190), la seconda con long targata 12000. La strategia impostata è complessa ma prevede maggior respiro: vorrei portare i long fino anche a stop dello short 15500 (peso relativo 2:1 e quindi profitto intermedio) oppure se il mercato scende, sin da domani in open, lasciare tutto come l'ho costruito per girarmi definitivamente long alla prossima opportunità, teoricamente non prima del 15 ottobre per noti motivi e avendo venduto almeno il sovrappeso short in ottimo profitto. E' xchiaro che ci piacerebbe molto poter gestire una sola posizione ma le circostanze oggi non mi sono state amiche.

 

posted on 18:15   link   . . . . .  up

 

Un Bel Mercato BULL

26 September, 2011

Oggi probabilmente tutti contenti dopo tanta sofferenza. Sian contenti anche noi.

Ne è uscito un terribile pattern bullish in piena fase di IRA BULL così come nelle crisi di dualità delle persone umane: passano da stati di depressione a momenti di euforia, nei casi di comportamento ancora coscente, da stati di panico a ira quando ormai fuori controllo. Comportamenti che odio nelle persone fisiche singole o in branco - come quello dei gruppi professionali ad esempio giornalisti.

Il nosto mercato FTSE/MIB ha brillato per dualità e il pattern di movimento rialzista appare forte nei volumi e nei connotati BULL numerici; sui ritracciamenti del pomeriggio, sullo scrollo, regge in pieno il 50% considerando il range 13114-14337 e la piegata pomeridiana a 13750.

 

Direi che la configurazione di breve è ottima ed abbondante anche se adesso iniziano le resistenze che contano. In bocca al lupo al mercato.

 

 

 

L'operatività mi ha visto assente dal tol nel pomeriggio, ineseguito sell 1000 long immesso in area 14400 - per pochi punti ma va bene così.

 

posted on 17:58   link   . . . . .  up

 

Flash *** Piccola Scalpata in open

26 September, 2011

Piccola scalpata in open dove, come da piano di trading (mercato sopra 13400 --> leverage long 12500 sopra 0.1), sovrappesavo le posizioni minilong su FTSE/MIB. Utilizzato certificato a strike 11000 per miglior faivalue e quindi, purtroppo, i pezzi invece dei 1000 programmati sono stati pochissimi - ma si sommavano al portafoglio "longherone" sul quale c'è molto da vendere inclusi altri 1000 pezzi dello stesso certificato ...

 

Occhio ad area 14400 oggi o nei prossimi giorni, la partita si gioca qui. Riproviamo ingresso in area 13570 con stop cortissimo.

 

 

 

posted on 10:43   link   . . . . .  up

 

Potenziale rimbalzo in atto dopo altro shock

23 September, 2011

Giornata molto volatile e di ampio trading range quella vissuta oggi sulle piazze europee e sul mercato Italiano. Obiettivamente una grande opportunità per il trading.

Il nostro FTSE/MIB apre in bull trap ben oltre il punto percentuale e poi per motivi che non conosco (non ho letto nessun dato macro concentrandomi solo sui prezzi e sul valore del future S&P500 anch'esso volatile), annulla i guadagni e senza pietà incasella dalle 10:45 alle 14:00 una serie di candele rosse (su grafico 15') inabbissandosi ferocemente su un nuovo minimo in area 13114. E con questo movimento si sono raggiunti i -1500 punti in 2 giorni di borsa, ben oltre il 10% del valore del listino. Un'altra seduta shock dei mercati finanziari moderni. Salva da ulteriore tracollo il nostro supporto S9P di area 13100/000, puntuale a sorreggere il mercato. Da qui si innevsta un movimento a "V", non proprio in trend continuum, capeggiato dalla "rivolta" dei Bancari come UC e ISP che hanno fatto davvero bene rispetto al close di ieri. Il trend arriva integro fino ai 13700, da dove era partito, con un close in asta di chiusura che assomiglia ad uno strappa-long su derivato, visto il gap di 40/50 punti rispetto al valore delle 17:25.

Questo motivo, unito ad un timing FTSE/MIB ancora bullish per qualche giorno, a S&P500 che sembra tenere il level 1133, alla configurazione a "V" del pomeriggio ed a altro ancora ci portano a pensare che è in atto un potenziale rimbalzo del listino Italiano e probabilmente degli altri mercati PIIGS che sovraperformeranno i BIG nel movimento di recupero/rimbalzo.

 

L'operatività non è stata malvagia anche se non siamo mai contenti: in open lottavo per comprare minishort a fair-value over 13700 e non ci riuscivo; tanta lotta per via del close americano sotto 1133. Alla fine stavo rincorrendo il Market Maker tick by tick e quindi ho dovuto cedere comprando 1100 pezzi quanto il mercato batteva 13640 .. che ho rivenduto poi in area 13190 (di rimbalzo dal supportone) e poi ancora sopra sul segnale inversivo di BB 15'. Tuttuvia, essendo in possesso di minilong targati 12500, oggi per diverse ore sotto 0.1 ...e non essendo partita una "V" fluida ho pensato che fosse il caso freezare almeno quella posizione long ricomprando 500 pezzi short. Staremo a vedere cosa fare sul rimbalzo visto che il portafoglio è long ma il punto di pareggio su tanti titoli è troppo lontano se non mettiamo mano al portafoglio vero, quello che sta dietro al sedere...  

Buon WE.

 

Gentile Cliente,
con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20110923210391.

- Strumento: RBSFTMIBSLMS17000AB16660E310321 - NL0009871938
- Operazione: Vendita
- Quantità/Valore Nominale: 520
- Quantità/Valore Nominale eseguiti: 520
- Prezzo limite: 0.369
- Prezzo esecuzione: 0.3690
- Data esecuzione: 23/09/2011 14:11:45.

 

 

 

posted on 18:31   link   . . . . .  up

 

11 anni dopo i massimi di SPMIB

23 September, 2011

Dopo lunga riflessione fra ieri sera e stamattina (stanotte) ritorno nuovamente sulla view di lungo periodo perchè mi sembra molto importante cercare di capire (prevedere) se quello che stiamo vivendo in questi giorni possa essere il fondo di una crisi iniziata tanti anni fà.

Ritengo che quanto scrivo stamattina sia uno dei momenti di massima espressione della teoria metafisica Ganniana applicata, in modo onesto, ai mercati finanziari.

 

Ci concentriamo su quello che ci rigauarda da vicino, ossia FTSE/MIB in precedenza chiamato S&PMIB. Nel Marzo del 2000 abbiamo avuto un massimo in area 50109 - secondo le nostre serie storiche. Da lì il mercato è sceso per diverse ragioni: scoppio bolla new-economy, 11 Settembre 2001, antrace e guerre di liberazione del bovaro Bush, segnando poi un lungo trend positivo fino ai massimi del maggio del 2007 dove si staccarono i dividendi sul mercato. Da qui partirono eventi negativi, crisi da mutui subprime, fallimenti di banche per via di asset tossici, conseguente crisi economica e recessione, default degli stati, incubo default america, crisi dell'eurolandia ... Passammo a 25000 punti, la metà, nel settembre del 2008. Questo price/time ci ha fatto costruire, successivamente, un Gann Square FTSE/MIB di risultanza non convenzionale in quanto di lunghezza di 17 anni rispetto alla teoria dei 50 anni e relative divisioni/multipli. Tant'è.

Validità del Gann Square ben accertata nel back-test e soprattutto dal supporto di una linea della vita nel marzo del 2009 a passaggio su 1/4 del valore del massimo (12500) che segnò con precisione i minimi del mercato. Tuttavia il prossimo supporto importante transita, ad oggi, sono solo in area 8500 punti, linea crescente che si incrocia con altre linee del Gann Square a 10000 punti nell'ottobre del 2013, quindi fra 2 lunghi anni, indicandone il price/time di riferimento nell'attuale scenario di prezzi.

Ci troviamo adesso 11 anni dopo, un numero importante per un reverse, sempre in area 13000, come se quello del marzo del 2009 non fosse affatto il minimo che conta. Siamo ricorsi alla Gann Wheel per capire qualcosa di più e questa macchina, fra le altre cose, ci predice e ci conferma un minimo assoluto in un mese di Ottobre, fra giorno 8 e 23, per la regola degli opposti. Sembrerebbe quindi che il minimo del mercato verrà fatto nel ottobre 2013, combinando i 2 predict. Osservando lo S9T, inoltre, abbiamo tutte date bear in ottobre: 15 ottobre 2011 (angolo nord - angolo dei crash), 11 ottobre 2012 (angolo sud), 15 ottobre 2013 (angolo est).

 

Lo scenario operativo quindi dovrebbe essere impostato long solo se in ottobre 2011 saremo sotto 10000 punti, perchè il mercato non potrà che risalire nel tempo andanto a target nel 2013. La strategia conseguente di accumulo piramidale è di 1 parte adesso, da qui ad ottobre 2011, e 2-3 parti di capitale sotto i 10000 punti da qui a ottobre 2013.

 

posted on 09:00   link   . . . . .  up

 

Day After 21-09-2011

22 September, 2011

Non ho desiderato questo 22 settembre dei mercati finanziari. Anzi mi aspettavo una settimana bull, effimera che potesse essere; e ci stavo anche puntando con le posizioni long in canna (assieme a quelle short). Una correzione ad un trend ribassista che poi avrebbe raggiunto culmine in Ottobre, magari con un ultimo minimo da cui si risaliva "per sempre". I timing sul medio periodo dicevano e dicono questo. Invece il mercato ha anticipato troppo i tempi di Ottobre anche se tuttosommato credo ancora che da qui a prossima settimana potranno avvenire dei rialzi prima dell'ultimo attacco. Mi son fatto questa vision in questo day after da cui dovremo riprenderci. Ho pensato che Ottobre era un vecchio "pallino" ed in effetti ho ritrovato un articolo dove dicevo che --- Opposti: metà ottobre e più precisamente il periodo che va dal 8 al 23 ottobre sarà data di minimo  http://www.fabiolongo.com/pianotrading/2008/MarketsTrine.html E quella considerazione è comunque ancora valida perchè i 50K punti del vecchio SPMIB sono rimasti quelli e di conseguenza gli opposti (minimi assoluti) saranno in Ottobre, l'ottobre rosso della nostra borsa.

 

Oggi non ho fatto nulla, con diligenza, ma poco dal close ho provato a lasciare metà delle posizioni short (in profitto). Il close non mi da ragione ed ho perso circa 120 punti di indice che dovrò recuperare nella configurazione di straddle. Il pericolo verrà da ML 12500,  appena transita sotto 0.1; Proprio perchè è rimasto inviolato, per questo motivo, con un close USA S&P500 sopra Gann Level 46 (1133), punteremo ad un rialzetto a chiusura secondo gap-down sul quale vendere long o comprare short in vista dei ribassi previsti.

 

posted on 18:41   link   . . . . .  up

 

Brutto 21 Settembre Americano

22 September, 2011

Ieri sera purtroppo fra notizie e decisioni il mercato americano crolla in modo consistente nelle ultime 2 ore di contrattazioni. Oggi sarà un'altra giornata ferocemente bear sui listini europei.

L'impiantistica di timing S9T S&P500 aveva previsto questo massimo transitando in un angolo bull, non importante, come scrivevo ieri pomeriggio, ma comunque di buona valenza. Ecco infatti il suo predict negli ultimi eventi con la tolleranza di 1 giorno di borsa aperta. Ricordo che nell'impianto S9T ci sono 4 angoli Bull (fra cui quello di comando) e 4 bear: questo è solo l'angolo del Sud-Ovest di S&P500.

 

La questione adesso si fa pesante visti 2 setup negativi. C'è solo la presenza di un minor-setup di Bradley, domenica, attualmente però in configurazione di inversione (da intepretare come da dispense on line...) visto l'andamento discorde fra mercati e siderografo, con previsione di timing fino a metà ottobre dove abbiamo conferma di un altro timing bear molto consistente. E' lo S9T FTSE/MIB che passa in angolo di crash. Qui di seguito la nostra timing chart settimanale.

  • 19-set-11
  • 20-set-11
  • 21-set-11 Setup Stagionale
  • 21-set-11 Terzo Mercoledì del Mese 
  • 22-set-11 S9P top bull S&P500
  • 23-set-11
  • 24-set-11
  • 25-set-11 Bradley Minor Setup

 

Non ci sono quindi elementi a supporto di un reverse bullish nel breve periodo e ieri il mercato italiano ha anche chiuso un Gap-down lasciato aperto. Pertanto stavolta non azzarderei acquisti sulla debolezza anche perchè apriremo sotto 14000/13900 andando a rompere quel fragile pattern bullish costruito tempo fa in area 13200. Tutto da rifare per colpa degli Americani.

 

posted on 06:26   link   . . . . .  up

 

Mercati in congestione si attendono mani forti

21 September, 2011

Poco da dire sulla giornata di oggi: mercati in andamento volatile, senza trend preciso, si disegano figure tecniche di congestione, ossia non si sale ne si scende (rispetto al trading range di riferimento) ed il mercato si prepara ad un'uscita direzionale in forza già da domani. S&P500 nuovamente al test dei 1190/85 già discusso nei giorni scorsi.

 

Oggi ci sono diversi eventi: setup stagionale statico (da leggere prossima week in safety mode), III mercoledì del mese, riunone FOMC ed annuncio tasso di interesse USA. Speriamo diano tutte news positive. Sappiamo però che che domani termina un ciclo bullish S9T su S&P500 (su FTSE/MIB ancora no, quindi si passa in dinamica di mercato efficiente),  su quest'angolo S9T non particolarmente importante (non è di comando) ma che negli scorsi eventi anni ha sempre registrato un top di fase con approssimazioni di sedute nei limiti della tollerenza di + o - 1 giorno. Questo aspetto non predice "setup" positivi (con riferimetno al III mercoledì del Mese ed al Bradley Minor Setup di domenica) ma prima di fasciarci la testa sinceriamone le evidenze, felici se stavolta si faccia un'eccezione.

 

L'operatività ha visto chiusura di posizioni long certificate FTSE/MIB in area 14400 per riaprirle in area 14230, con un lieve miglioramento della posizione straddle complessiva visto che abbian dovuto operare su denaro/lettera del MM, quindi con 60 punti di spread. Non mi convinceva l'idea di un FTSE/MIB bear da qui a fine mese per cui perseveravo sulle posizioni long in logica di breve termine.

 

posted on 18:15   link   . . . . .  up

 

Un 20 Settembre difficile e senza esito

20 September, 2011

Giornata caratterizzata dal downgrade Italiano da parte dell'agenzia di rating S&P avvenuto ieri sera e parzialmente scontato dal mercato (considerazione circolata dopo i fatti). I mercati aprono infatti negativamente e FTSE/MIB si presenta minaccioso sotto quota 14000, in una dinamica di opening bear trap, per poi recuperare ed attuare movimenti di grande volatilità non solo per l'escursione giornaliera nell'ordine del 3% (da -1.3 a +1.9) ma anche per instabilità di segno passato da negativo a positivo per diverse volte nell'intraday. Ci aspettavamo volatilità e alta tensione in questa settimana, ed il level dei 14000 punti era comunque corretto se avessimo considerato lo stacco del dividendo ENI che ha influito di circa 80 punti dell'indice. Oggi minimo in open in area 13900. Bene quindi la nostra view anche se non perfetta. Nel momento di massimo splendore l'indice è arrivato a valore la quota indicata venerdì, mentre S&P500 da ieri non ha violato area 1190/85 che consideravamo supporto S9P importante. Ciò ci lascia positivi, in linea al timing, ma adesso l'indice deve mostrare i muscoli iniziando dalla rottura di 14370, poi a chiudere del gap-down e poi ancora su... fra qualche giorno il mercato passerà infatti in dinamica di efficienza, perdendo il connotato positivo, e solo il setup del III mercoledì del mese ci potrà dare conferma di un fine settembre in positivo. Per il resto ci aspettiamo poi un forte ritracciamento e se tutto ciò non avverrà non fa nulla, visto che è sempre meglio avere una view che raccontare "o si sale o si scende" perchè in questo modo non si fa mai nulla e si segue il mercato in modo pericoloso più di quello di comprare a cazzo sulla debolezza.

 

L'operatività ha visto apertura di posizioni short FTSE/MIB in open, immediatamente congelate con altrettante long dopo 10 minuti che il mercato non crollava (rifacendo i conti sul level 14000 con lo stacco del dividendo ENI). Adesso lo straddle inzia ad essere pesante ma dovevamo farlo per non registrare loss. L'idea risolutiva è di vendere i long i profitto da qui a fine mese per poi presentarsi sul ribasso di ottobre con lo straddle tutto short, in hedging di portafoglio. In tutta franchezza mi piacerebbe tanto fare il mini-FIB daily e accontentarmi di 100-200 punti intraday ma purtropo non ci sono i soldi e ripieghiamo in guerriglia su certificati RBS. Del resto in questo periodo uno degli obiettivi primari di vita è ER PESCE, quindi siamo un po spensierati e magari questo inverno, a casa venduta, potremo fare pure derivato con surgelatore zeppo DE PESCE.

 

 

posted on 18:07   link   . . . . .  up

 

Pattern Bullish ancora intatto over 14000

19 September, 2011

Giornata pesante sui mercati finanziari europei sempre sul new-flow negativo riguardante Grecia & Co. I maggiori indici europei chiudono in negativo come anche procede in rosso l'america che attualmente poggia su un supporto S9P importante (l'ultimo rispetto all'angolo di comando delle resistenze), ovvero 1190/85. FTSE/MIB addirittura segna un GAP down ma attenzione al fatto che, scoperto solo oggi (per via degli aggiustiamenti agli strike dei leverage certificate), è stato staccato un dividendo su ENI e quindi, per il suo peso, la prestazione numerica dell'indice è alterata da questo evento. Ci si ritrova adesso con 2 gap-down aperti, teoricamente in figura di measuring GAP, ma il secondo in effetti non è reale.

Confermiamo vision positiva visto che è ancora intatta la nosta quota limite di 14000 punti che, ripeto è soglia numerologica di diverso tipo (S9P, Gann Level) e 50% di retrace dell'ultima onda rialzista; quindi questo movimento ribassista è ancora classificabile come "strappa-long" o accumulo a prezzi migliori.

 

L'operatività è stata parecchio danneggiata dal mostro Grande Raccordo Anulare in prima mattinata, nel ritorno a sud della "traversata" Lavinio-RomaNord-RomaSud iniziata ore 6:00. Come nota di merito è una vergogna che per un cazzo di lampione pericolante venga bloccata per ore intere una via di comunicazione di questa importanza, con gente che è arrivata al lavoro anche alle 11:00. Okay alla sicurezza ma la capitale d' Italia dovrebbe avere un task force dedicata a garantire la circolazione del raccordo, l'immediata risoluzione dei problemi, ne va della produttività del paese e della salute di milioni di persone. Roma purtroppo è una città di merda per tante cose e non vedo l'ora di abbandonarla.

Detto questo in linea al nostro forecast ed alle evidenze della giornata alle 16:14 abbiamo chiuso in profitto la posizione short su FTSE/MIB aperta giorni fà rimandendo quindi in freeze long:short su FTSE/MIB e con portafoglio tutto long. Quindi oggi abbiamo azzardato un reverse in overnight.

In caso di errore, ossia di perdita di area 14000, non potremo far altro che caricare short in quantità sufficiente a proteggere il portafoglio titoli.

 

posted on 17:43   link   . . . . .  up

 

EC settimanale

17 September, 2011

Devo aver perso un po la testa in quanto, oltre i soliti errori di battitura (non rileggo mai) ho pensato che eravamo in Agosto ... e di conseguenza ho pensato che in questa settimana ci sia stato il III mercoledì del mese. In effetti è nella settimana entrante. Me ne sono accorto mentre analizzavo i timing per il commento generale. 

Comunque il segnale long c'era dal movimento FIB e dal timing S9T (ha funzionato ) e questo setup avrebbe rappresentato un duplicato che non doveva sconfessare gli altri. Leggeremo quindi un nuovo setup in settimana. Gli altri setup avuti nel frattempo sono stati ottimi ma occhio da fine settembre a inizio novembre che il mercato dovrebbe tornare a menare.

 

posted on 18:31   link   . . . . .  up

 

Consolidamento dopo 3-day-bullish

16 September, 2011

Seduta ancora positiva sulle piazze europee con un primo consolidamento durante la mattinata, pur senza passare in negativo, e poi dopo i dati USA del pomeriggio (fiducia consumatori) che comunque non erano male. Con eccezione del DAX, i mercati segnano il passo quasi a evitare over-night di 2 giorni solari e liberare la tensione di ipercomprato di questi ultimi giorni. Un classico movimento di ritracciamento dopo 3 giorni di trend che assomigliano ai "3 white soldiers" se consideriamo il trend partito nella mattinata del martedì. A livello grafico FTSE/MIB ha realizzato il test della middle ma non ha ancora chiuso il gap-down dei 15000 punti. Il movimento appare , a stasera, un consolidamento e lo sarà fino ad area 14370 (price derivato da volumi di mani forti) e poi 14058, secondo livello ancora coincidente con supporti metafisici ad origine Ganniana. Non riportiamo altri livelli di interesse tra i 14900 e i 13192 punti per i quali rimando al commento generale del fine settimana.

 

L'operatività ha visto chiusura long S&P500 in mattinata, con modesto profitto, e acquisto di posizioni long su FTSE/MIB nella ritracciata del mattino in area 14650, dopo test middle, poichè sembrava che in giornata si sarebbe chiuso il citato gap-down. Fortunatamente ho comprato 1/2 delle posizioni totali short bilanciando almeno un po il peso del portafoglio, ancora decisamente long ed anche su certificati long (ENI); l'idea è quello di prendere profitto su eventuali piegatone con metà delle posizioni short (rimanendo quindi in freeze) oppure ti farlo con tutti ii long (rimanendo short su indice) su chiusura del gap e completamento dei timing bullish corali o del nostro mercato, che dureranno, in teoria, ancora per qualche giorno.

 

Nota di cronaca è la bella pescata di stamattina, non tanto per il consistente pescato , quanto per lo scenario "raro" di vento di grecale che sul mio litorale significa vento da terra completamente contro il mare, e quindi piccole onde verso il largo e limpidezza ai massimi livelli. E' stato bello considerando che c'ero solo io.... finalmente tornato solo.

 

Buon WE.

 

posted on 17:56   link   . . . . .  up

 

Seduta Okay (ma domani scadenza derivato 09 2011)

15 September, 2011

Seduta bullish su tutte le piazze finanziarie completamente in linea ai 3 segnali Movimento FIB, setup del terzo mercoledì del mese (ieri) e non per ultimo alla polarizzazione bullish a matrice S9T, in coralità mondiale ancora per qualche giorno. Ben visibile quest'ultimo aspetto di timing con dati macro USA quasi pessimi ma completamente ignorati dal mercato sulla scia di novità di altra natura (liquidità messa a disposizione dalle istituzioni). Non è quindi un mercato efficiente, quello di oggi, a compensazione della altrettanto inefficiente fase bear delle scorse settimane. Oggi i maggiori titoli finanziari segnano rialzi del 10% dopo tanta "carne di porco" fatta nei giorni scorsi.

Preoccupa, anzi ne siamo praticamenti convinti, che domani questo 3-day-bullish subirà quantomeno una pausa perchè scade il derivato e viene quindi a mancare il propellente che oggi ha portato il movimento FIB a spinegere il mercato nei canonici 1000 punti di "move" a partire della data e dal livello di attivazione di martedì mattina (crf corso di Borsa online). Altro indizio di pausa viene da ENI che non supera la sua resistenza S9P in area 13.80/90 come già commentato nei blog di Agosto. Resta quindi altamente probabile che domani dalle 9.05, qualsiasi sia il livello di apertura, si vada a scendere: fino a quando regge il livello di 14000 punti il mercato rimane orientato a proseguire il rimbalzo. I 14000 FTSE/MIB punti sono importanti un po per la valenza metafisica numerologica Ganniana un po perchè rappresentano il 50% di retrace dell'ultimo movimento rialzista (13192-14809 nelle ultime 3 sedute) e pertanto è quota di tollerenza di eventuale scrolli di posizioni long.

 

Oggi abbiamo venduto nella prima mezzora le posizioni long dello straddle FTSE/MIB, in profitto, non per scarsa confidenza ma per MANDATO di money management di portafoglio, rimanendo con le short in perdita. Abbiamo fatto praticamente 1000 punti a rialzo (con i pezzi acquistati martedì) e ci sembrava saggio lasciare lo short come protezione di un portafoglio tutto long. Abbiamo tentato, inoltre, ingresso short con altro prodotto a leva in logica tradingm poco sotto 14900, su un Gann Level, ma il mercato non ci è arrivato. Dunque in chiusura abbiamo comprato un pochettinio di posizioni per sfruttare eventuali movimenti a ribasso di domani pronto a lasciarli od a congelare il tutto con un bel minilong targato 12500 o 11000 punti. 

 

posted on 19:00   link   . . . . .  up

 

Statistiche Signaling (15 Settembre 2011)

15 September, 2011

Come ogni 15 del mese un breve aggiornamento sui segnali di trading (daily) dati negli ultimo 30 giorni (dal 15 Agosto ad oggi).

 

In termini di percentuale WIN/LOST abbiamo performato male rispetto al mese precedente, visto che dal 3:1 di Luglio scendiamo al 2.4:1. Rimaniamo tuttavia sempre con un rapporto alto (24 segnali WIN su 34 entrati, circa il 70%) e miglioriamo la media annuale che è poco superiore ai 2:1 (216 su 317) a causa di una serie di LOST entrati nel mese di giugno quando confidavamo in un rebound bullish dopo il famoso target ribassista di giugno.

Complessivamente comunque miglioriamo rispetto alla media.

Sale un pò la percentuale dei segnali Non Applicabili (NA) ma questo non ci preoccupa perchè un segnale che non entra non porta perdite ne spese di commissioni. La ragione della crescita degli NA è comunque in condizioni di ingresso più restrittive al fine di aumentare la probabilità di WIN rispetto al LOST, e procediamo bene in questo senso visto che miglioriamo il valore complessivo del rapporto. L'obiettivo primario rimane sempre un rapporto WIN:LOST pari ad infinito (ossia LOST=0) indipendentemente da quanti NA si ci siano, ossia un trading system perfetto.

 

 

 

In risposta ad alcune richieste (curiosità) i segnali dati provengono essenzialmente da 4 categorie su mercato italiano:

 

  • Segnali Buy/Sell su BB daily (fagocitamenti dopo fuori banda o test centerline) come da dispensa Trading con le BB
  • Analisi dei Volumi + Candlestick pattern (es configurazioni "seme" su Small Cap)
  • Segnali su Gann Fan
  • Segnali su numerologia (es. a matrice 144)

 

Tuttavia non sempre rintraccio tutti i segnali esistenti in quanto la piattaforma di screeners prorealtime funziona maluccio su questa specifica funzionalità. Constato giornalmente che sono diversi i segnali che ci perdiamo, con gli screeners, ma visto che non pagiamo nulla per il servizio ci accontentiamo di quello che c'è.

Preciso in ultimo che queste percentuali WIN/LOST hanno poco a che vedere con i risultati operativi del trading a meno che non si proceda con rigore a non sovrappesare determinati trade/segnali perchè ovviamente un solo LOST caricato a bomba potrebbe distruggere "N" WIN. In questo senso, senza entrare nelle tematiche di money management, sconsiglio sempre di investire complessivamente più del 10% su una singola posizione/trade.

 

posted on 06:51   link   . . . . .  up

 

Tutto bene al 15 Agosto

14 September, 2011

Oggi ho dedicato gran parte della mattinata alla pesca, frutto della decisione executive presa ieri sera tardi; stamattina alle 6:40, appena sorto il sole, ho trovato un bel mare, calmissimo ma discretamente torbido, caldo come nel periodo di Agosto. Bene l'andamento della pesca nella prima ora, soprattutto con Scorfani di buona dimensione, ma poi la torbidità è aumentata e di conseguenza il risultato netto. Comparivano contestualmente i Cefali attratti dalle alghe rosse e più sicuri per via della torbidità, ma ormai era tempo di chiudere (erano le 9:20) un po per il freddo un po per gli impegni di lavoro. Resta pending, con rammarico, la caccia del mega cefalo sfuggito in Agosto (il pesce dell'anno); non nego che ci riproverò entro questa settimana visto che il tempo sarà ancora molto afoso. Tutto ciò a giustificazione del non aggiornamento del privè con i signaling quotidiani, raramente penso a me prima degli altri...

 

La giornata è stata buona anche per i mercati finanaziari. Si conferamano le previsioni di ieri (trend continuum) su segnale Movimento FIB e soprattutto le previsioni del weekend fatte, come sempre, prima che le cose avvengano. Per questo sia chiamano previsioni, altrimenti sono solo commenti.

Per i prossimi giorni è molto importante il close USA di oggi, essendo il terzo mercoledì del mese, timing sui mercati finanziari di fabiolongo.com che nell'analisi back-test dimostra ottimo livello di affidabilità (ma nulla è perfetto - a parte i tarocchi... ). Restiamo confidenti che  almeno fino a venerdì mattina il mercato rimanga in trend rialzista. Ricordo, a scanso di equivoci, che il mercato sarà bear nel lungo periodo fino a riconquista della linea della vita. Ciò nonostante proveremo a disegnare la fan bull weekly sul minimo di 13199, quando vedremo una configurazione di massimo. Ci vorrà tempo ma prima o poi avremo l'impianto bull che ci manca nella definizione dei Target Price/Time - da quando perdemmo l'impianto del 2009 nelle sedute estive sprofondando fino a 13000 punti da area 19000 circa.

 

Nessun trade eseguito in quanto il portafoglio è decisamente long e quindi va bene così. Nessuna posizione chiusa in quanto in scarso profitto od ancora negativa. Rallegra il +16% di Finmeccanica, ma non avevamo piramidato la posizione in essere (-30%), come detto ieri, per mancanza di capitale necessario a farlo su tutto il portafoglio. Ritengo che da qui a Marzo 2012 non ci sia altra tecnica "cassettista o PAC" di quella basata su acquisti piramidali, per battere il mercato nel lungo periodo. Ovviamente ci vogliono i soldi oltre che una buona scelta di titoli. I soldi fanno sempre la differenza. Utilizziamoli con intelligenza.

 

posted on 18:03   link   . . . . .  up

 

Reverse a 13192 FTSEMib

13 September, 2011

Giornata volatile, nervosa ma che nei fatti ha disegnato un minimo relativo. Ciò è avvenuto in un momento speciale ossia:

  1. Al raggiungimento della nostra seconda milestone settimanale (stop ML13000 - 13277)
  2. Al passaggio in timing bullish (formalmente ieri su FTSE/MIB)
  3. All'attivazione del movimento FIB di ieri (roll-over contratti) con segnale long dell'apertura di oggi - safety mode (noi ci abbiamo creduto)

Sarà importante adesso confermare questo pattern con

  1. Superamento dei vari livelli di ricopertura in timeframe sempre più larghi
  2. Setup del III mercoledì del mese positivo (dovrebbe esserlo visto il Movimento FIB bull)

 

Oggi mi soffermo su un fatto importante. Tempo fa avevo rimandato la mia view di questa Guerra sui mercati finanziari. Bene l'ho fatto con alcuni amici del privè già da fine luglio e proprio ieri, come di cui, l'avevo ribadisto all'amico "Don Pac". In breve questa è una nuova importante guerra di conquista, in cui c'è un nuovo asse di comando mondiale formato da 3 attori (e non più 1 come all'epoca dei Romani): USA, Germania, Cina. Come dividersi il mondo è ormai abbastanza chiaro, innanzitutto il debito USA sarà sostenuto sempre dai musi gialli, in genere, ma ai China saranno date in cambio le "perle" mondiali fra cui quelle dell'area euro e non solo in termini di aziende come adesso si dice ma anche come patrimonio artistico, località turistiche, immobili importanti e tanto altro di bello. Il merito dell'accordo a tre è che deve essere  tutto venduto a sottocosto e ciò sarà garantito dall'azione dei tedeschi che con la storia dei bond faranno le politiche dei paesi costingendoli ad essere colonizzati. Nascerà poi, fra diversi anni, l'emisfero sud della terra, con India, Brasile (sud America) e forse Australia o emirati arabi, secondo polo a ripetere le tradizionali guerre Nord-Sud, in stile Americano Farwest e su scala più grande, ossia il globo.
Indipendentemente da questo occhio a l'euforia di essere comprati dai china perchè abbiam visto che fine abbiamno fatto gli investimenti libici, considerando che erano entrati su UC a 2.4, se non vado errato, e si trovano il titolo a 0.7...
Comunque nel cuore sempre il mio motto "Daje Italia!!!" perchè alla fine il cromosoma Italiano fa la differenza dal  Bernini fino a Zoff, Gentile, Cabrini ... e Bruno Conti de Nettuno !

 

 

 

Dal basso verso l'alto le operazioni su leverage certificate FTSE/MIB - oggi guerriglia con le cartucce rimaste a disposizione.... :

 

1. Acquisto Minilong 11000 - da MM con ordine automatico su livello di Stop Loss 13267 + spread
2. Protezione posizioni Minilong - ad alto rischio stop, buy su  livello di ricopertura ricalcolato da min a 13192
3. Sell posizioni Minishort 17000 - a difesa del profitto che si stava bruciando (over 50% da PMC) ben sopra level ricopertura
4. Sell Minilong 12500 - leggermente in profitto (finalmente libero dal male !)
5. Sell pezzi acquistati al punto 1 - dopo +500 punti di indice... e sul PMC della posizione. Bene.

 

Lo straddle (a dire il vero lo straddlino) rimane in freeze con la seguente robetta:

  • 450 pezzi long strike 11000 in profitto
  • 450 pezzi short strikem 18000 in perdita (magari vanno a stop)

Si aggiungono pezzi minilong S&P500, ENI e tutto il portafoglio "daje Italia".  Ritornato in possesso di soldini per operare prossimi giorni.
Obiettivamente ho sofferto la mancanza di liquidità; l'acquisto in tecnica piramidale sul portafoglio PAC non era previsto che fosse su tutti quanti i prodotti ed allo stesso momento, per cui in questi giorni impossibilitato ho fatto ricorso alla leva RBS per operazioni di breve termine, ancora non tutte in profitto.

 

posted on 17:39   link   . . . . .  up

 

Rimaniamo Long con speranza

12 September, 2011

Giornata "drammatica" sulle piazze finanziare con particolare accento sul mercato Italiano. Oramai le problematiche interne alla BCE ed al "governo" Tedesco sono di dominio pubblico, fra cui la scelta fra la creazione di una nuova moneta EURO dedicata ai PIIGS oppure l'EuroBond e lo scontato fallimento Greco. Tutto oggi sembra perduto, tutto invita a morire (della serie moriremo tutti !) ed è piovuto pure sul bagnato quando nel pomeriggio è arrivata la news dell'esplosione nella centrale nucleare di Avignone (fortuna che l'aggettivo nucleare si riferisce alla centale e non all'esplosione). Poveri noi...

 

E' abbastanza evidente che la ciclicità S9T (bull) abbia qualche problema su S&P500 ma in realtà per FTSE/MIB siamo ancora in pista con 1 giorno di ritardo, oggi. Non dobbiamo essere troppo severi e pretendere la perfezione per cui rimaniamo di importazione long sul mercato, grazie appunto alla coralità che ci aspettiamo si manifesti nella realtà da domani. Peraltro oggi si è raggiunta una delle 2 mete indicate sul commento generale al weekend e forse con un ultimo colpettino domani mattina in open si avrà campo libero per una gamba rialzista che duri più di una semplice ricopertura. Questo quanto credo in tutta onesta e privo di dissonanze cognitive.

 

L'operatività ha visto in mattinata apertura di long FTSE/MIB targati 12500 , purtroppo quando il mercato ha tentato il rebound, quindi in area 13600 e quindi non sui minimi in area 13400, su cui avremmo fatto un intradai di 400 punti. Non ho osato sulla scesa perchè pensavo avessimo preso 13277... la seconda milestone. Lo stradde FTSE/MIB adesso si presenta long:short 2:1 senza considerare le altre posizioni long a leva e tutto il portafoglio long. Non sono preoccupato dei titoli, anche se mi secca aver bloccato la liquidità ed essermi impegnato a piramidare diverse posizioni, ma se domani il mercato non parte a rialzo sarà davvero dura chiudere tutto in profitto od in pareggio (a parte lo short dove siamo sopra del 50%). L'errore credo sia del venerdì, dove ho anticipato troppo il timing bull sul nostro mercato, non quello di oggi.

 

posted on 17:26   link   . . . . .  up

 

Ottimisti solo per il timing

09 September, 2011

Anticipo il commento per via di impegni.

 

Anche oggi una seduta fortemente negativa su tutte le piazze finanziarie, pur senza dati macro rilevanti e notizie incredibili. Solita solfa fra sospensioni di titoli finanziari ed accelerazioni a ribasso molto violente. Se il close sarà su questi livelli (14230 FTSE/MIB), o peggio sotto,  non c'è da star allegri in quanto si sono persi i pattern bullish iniziati sul minimo avvenuto in settimana e quindi si ritorna in zona limite, pronti a crollare sotto i supportoni numerologici di varia natura posti in area 14100/000 punti. Il permanere sotto i 14500 attiva inoltre pressioni ribassiste su prodotti RBS su mercato Sed.Ex. con target sotto quelli fatti e con ipotesi di strike "multiplo" di tipo "spiedino". Nessuna indicazione da movimento FIB.

Tuttavia il rebound dopo il giorno 6 (cico 52.week) e la chiusura del ciclo bear lunedì p.v. su FTSE/MIB ci suggerisco di non essere troppo pessimisti circa un rebound più consistente e duraturoo di quello fatto, maggiormente se confortato da Movimento FIB di segnale bullish (start ancora non attivato). Dicontro se il setup del prossimo ciclo sarà negativo vediamo grandi affondi nel mirino ... e tocca assecondare il mercato senza opporre resistenza (come sempre peraltro). Rimaniamo ottimisti comunque con razionalità e grigiore analitico.

 

L'operatività di trading ha visto immediata apertura di posizioni short FTSE/MIB in open, seguita nel pomeriggio da acquisto di posizioni long su S&P500 perchè crediamo a questo timing positivo da qui al 22. Inoltre chiudevo in profitto posizioni su ETF LIVE CATTLE per poter congerale il guadagno sulla posizione short a mezzo minilong FTSE/MIB 11000 in attesa che si faccia un po di luce sulla direzione del mercato. Non me la sono sentita, infatti, di rischiare con prodotti a grande leva, come al solito il passaggio a questo stato diventa sempre un segnale short che tutt'oggi cozza con il nostro timing bull. Freeze quindi e ci pensiamo lunedi' magari con un bel close S&P500 che gira dopo la chiusura euro.

 

Buon WE.

 

posted on 17:13   link   . . . . .  up

 

Consolidamento over 14000 FTSEMib

08 September, 2011

Seconda giornata bullish sui mercati finanziari, partando dal minimo segnato sul nostro 6 settembre.

Mentre ieri la giornata è stata essenzialmente piatta, perchè i mercati hanno aperto a bomba ed hanno chiuso su quei livelli con ampiezza BB 15' di 100 punti, oggi il mercato ha avuto movimenti più marcati in intraday, passando da positivo a negativo sui dati macro USA e chiudendo in positivo con un ampiezza da oltre 300 punti (ci si riferisce a FTSE/MIB). Non c'è stato un settore che ha particolarmente brillato in quanto le performance dei migliori del listino sono di bancari, elettronici ed eneregetici; proprio l'andamento dei bancari e dei suoi volumi non è indice di vera forza quantunque il mercato abbia peformato bene in queste 2 sedute e si sia allontanato a "V" dai minimi fatti. Numerologicamente non c'è nulla da segnalare se non S&P500 che non supera il suo Gann Level 1027. Nessun segnale di attivazione del Movimento FIB ossia non c'è ancora roll-over di contratti da quello in scadenza fra 2 venerdì.

 

L'operatività ha visto 3 chiusure: la prima in mattinata in area 14750 delle posizioni long su FTSE/MIB, in profitto. E con questo il parziale dello straddle 3:3 inziato giorni fà l'abbiamo chiuso con entrambe le posizioni in profitto. Poi nel pomeriggio per le considerazioni fatte sopra ho deciso di vendere in profitto anche la posizione long su S&P500, quantunque rimanga ottimista su questo mercato.  Infine non mi sentivo di veder passare in negativo la posizione short FTSE/MIB residua (magari non domani in open ma nei prossimi giorni per via della ciclicità attesa) , quella nata come hedging di portafoglio e per cui ho portato a casa quel profitto rimasto, che proveniva da area 15000 e che non chiusi giorni fa a +1200 punti di guadagni proprio per ragioni di hedging. Abbiamo quindi preso profitto da 4 prodotti RBS vendendo al Market Maker.

Rimagno long con tutto il portafoglio, che oggi segna un bel recupero anche grazie a Gabetti titolo migliore dell'MTA, e con la posizione ENI a leva, pronto a operare a leva con la liquidità ripristinata in funzioni degli andamenti. Non avremo paura a metterci long con certificato 13500, ma forse non è bene farlo al III giorno di trend, quindi direi di astenersi se domani il mercato aprisse a bomba. Diverso su flessioni in mattinata o prima dell'apertura USA.

 

Ieri ho ricevuto un pensiero, un libro, da un amico del Nord Italia. Mi ha colpito molto la sua dedica e credo che porterò questo ricordo nella mio "aldilà" perchè rappresenta un momento di felicità in un momento dove mastico sistematicamente amaro (o peggio mangio merda): " A Fabio, persona ..... (omiss), guerriero buono che sa cosa sia il bene ed il male". Grazie !

 

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Segnali di speranza dalla seduta del 7 settembre

07 September, 2011

Anticipo un breve commento al close per via di impegni (ri-commenteremo eventualmente domani su diverse evidenze ai close ufficiali).

Se il close Euro e Americano saranno questi (o migliori) ci sono ottimi segnali di prosecuzione bullish, sempre in ottica di breve termine. FTSE/MIB va sopra un primo livello di ricopertura, ENI recupera la fan (la valutazione del segnale ricordo è close weekly, nel bene - oggi, nel male - ieri), S&P500 esegue rebound sopra middle BB su grafico daily. In aggiunta ai segnali di quota, il timing S9T passa in bullish su S&P500.  Bene.

 

L'operatività non ha visto azione su posizioni FTSE/MIB in quanto non si supera il livello numerologico della resistenza S9P in angolo di comando e comunque le posizioni short in eccesso rispetto a quelle long funzionano da hedging su un portafoglio tutto long. Ho tuttavia eseguito un ingresso long su S&P500, poco dopo l'open, per via dei 2 segnali di sopra: obiettivo 1250 punti a timing teorico ottobre, quindi over 1250 da qui ad ottobre ci portiamo a casa il profitto.

In risposta ad alcuni commenti letti giorni orsono, entrare sui bancari e sul mercato bear prima che si formino i minimi avrebbe ben pagato. Caricare con opportuna strategia (piramidale) sui ribassi paga sempre, o quantomeno non è sbagliato più di comprare sulla forza in rottura di resistenze per poi applicare stop loss nelle sedute successive. Quando la borsa scende è sempre bene comprare. Non date retta a chi campa di abbonamenti ai segnali del cazzo.

 

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Buono il timing del 6 settembre

06 September, 2011

Giornata cattiva ma tuttosommato prevista/prevedibile con movimenti intraday in violente accelerazioni ribassiste e micro-movimenti di ricopertura in linea alla teoria. Su FTSE/MIB si va a soli 50 punti dal target 13777, stop del minilong 13500 sul quale oggi gli scambi hanno raggiunto il volume di 2.378.450 con un numero di pezzi in circolazione di 1.5 M. Ciò lascia pensare che lo stop non sia stato preso in quanto gran parte delle posizioni sono state liquidate (sicuramente in perdita) nella scesa ed adesso c'è "da gestire" solo le posizioni long prese oggi (da analizzare il transato sotto i 14000 punti).

 

Indipendentemente da questo fatto, questo 6 settembre 2011 è importante in quanto termine di porzioni cicliche timecycle 52-week; più in dettaglio della mezza-porzione 0-180° partita BEAR in data 8 marzo e dalla minor 3/8-4/8 anch'essa partita bear il 22 luglio, mentre non è ancora completa la porzione-terza 120-240° partita BEAR il 7 luglio ed in scadenza a novembre.... Oggi comunque c'è stato un minimo in linea al timing e si va in setup della nuova porizione minor 4/8-5/8 oltre che di quella 180°-360°, molto importante per il medio-lungo periodo (Marzo 2012) . Per adesso restiamo confidenti della formazione di un minimo di particolare importanza in queste prossime sedute della settimana, guardando quota 14093 (level 18) con particolare valenza di "spartiacque" verso nuovi target ribassisti settimanali vs rebound di copertura di più ampio respiro rispetto a quelli intraday.

 

L'operatività ha visto chiusura di 3 posizioni short su 8, alle 15:30 su un segnale inversivo, in ottimo profitto percentuale, rimandendo ancora sbilanciati short 5:3 come copertura di portafoglio tutto long. Abbiamo ben colpito su questo strumento short (MS  18000) facendoci tornare la voglia di fare, ossia di rompere il culo a RBS; anche se oggi, tuttosommato, non abbiamo fatto molto perchè impegnati sul lavoro con il cliente finale verranno sicuramente momenti intensi per il trading nei prossimi giorni che speriamo di sfruttare al meglio (dopo aver caricato nelle giornate precedenti dobbiamo solo fare click sul bottone sell al momento giusto !)

 

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Momento triste per il breve termine

05 September, 2011

DAX -5,2%, FTSE/MIB -4.8%,  Unicredit ed IPS -7%: questi alcuni numeri descrittivi della guerra che oggi si è condotta sui mercati finanziari europei con l'incubo del future americano sotto il 2% (mercato chiuso per festività). E' la guerra dei nostri tempi, sono ormai oltre 4 anni che i mercati finanziari sono utilizzati come campo di battaglia di vere e proprie guerre di conquista. Torneremo nel seguito su questo aspetto con maggior precisione.

 

Solo ENI ci lascia qualche flebile speranza con un close millimetrico sulla fan bull (13.18 opening weekly), dopo aver combattuto tutto il giorno ed attivando pure dei discreti rimbalzini nel pomeriggio. Che il close di venerdì avesse generato un segnale bear per la seduta di oggi (fagocitamento BB - sell) era ben noto, ma che arrivasse a minacciare la fan bull non era proprio la nostra attesa del venerdì.... Obiettivamente a stasera è solo una flebile speranza sia per l'analisi dei volumi (bassi -> confermano trend negativo) sia perchè i mercati sono in un contesto di timing negativo ancora per qualche altro giorno, in attesa del completamento delle porzioni cicliche, da domani fino a domenica. Passeremo poi in setup, su alcuni nuovi timing, nella speranza  che diano segnali bullish come quelli già predetti, a priori, dagli impianti S9T. Quello che oggi è stato fortemente triste è la dinamica di rimbalzo che si è attuata nel pomeriggio su un segnale "long" a matrice BB: il mercato sale ma non va over 14400/500, livello di resistenza S9P in angolo di comando, e se nemmeno nell'intraday si riesce a trovare questa riconquista farlo a mercati "freddi" sarà ancora più difficile  - anche se con maggiore valenza di segnale.

 

 

 

L'operatività ha visto apertura di posizioni long FTSE/MIB a mezzo minilong 12500, 3/5 delle posizioni short in essere, in area 14450. Quando sul recupero non si è superata la quota 14400/500 ho congelato queste posizioni con differente minishort, minishort 18000. Pertanto adesso siamo short con 8 "posizioni" (5 sul 17000, 3 sul 18000) e long con 3 posizioni FTSE/MIB + quella ENI (che non ho stoppato ne incrementato visto che il test è ancora incorso).  L'idea è che il mercato nei prossimi giorni vada a bersi i longhisti 13500 a stop 13777 (almeno quelli) prima di iniziare, nella migliore delle ipotesi, un rimbalzo consistente od reverse di medio periodo. Lì proveremo la vendita delle 5 posizioni short in "eccesso" (oppure proveremo ingressi long a miniong 11000). Vedremo cosa fare.

 

posted on 18:28   link   . . . . .  up

 

Ottimisti per ENI over fan bull

02 September, 2011

Giornata caratterizzata da scontata apertura negativa in adeguamento al close USA di ieri, che piegava bruscamente trascurando i dati belli  ed onorando la resistenza della fan. Poi si staziona tutto il giorno, andando a registrare un crollo di 300 punti FTSE/MIB sui dati dell'occupazione e della crescita USA (negativi) specularmente a quello che era successo ieri sul dato "buono". Il mercato poi scende ancora in area 15000 punti sull'andamento americano ulteriormente negativo, guidato soprattutto dai soliti bancari anche se in Europa i panieri hanno performance equivalenti al nostro -3.8%.

 

Avevamo previsto questa giornata, stamattina, dando indicazione short su DAX e su FIAT, mentre il long su FTSE/MIB in area 15100 resta ancora sopra soglia di stop loss. Siamo ottimisti che il mercato potrà girare già dal lunedì o poco dopo (teoricamente dopo il giorno 11) per andare a scardinare un po di posizioni short ed a riempire la rete dei longhisti, facendo massimi superiori ai precedenti (es 15750); questa visioni deriva essenzialmente da ENI che si trova over fan Bull in chiusura settimanale (13.17 - closed 13.77) ed anche per il fatto che S&P500 ha poggiato sulla middle BB daily in intraday ed ha sollevato la china. LA polarizzazione in area 1250 per ottobre potrebbe pertanto proseguire regalandoci la mega bull trap che vediamo nel futuro. Peraltro i volumi bassi a livello di seduta (per i big del paniere) non danno un peso importante a questa giornata ed essendo inferiori a quelli delle giornate bullish non confermano nemmeno un trend negativo di breve termine.

 

Operativamente siamo rientrati long su ENI a mezzo Leverage Certificate dopo che ieri se ne eravamo sbarazzati frettolosamente (prima del boom ... porco due..). Non abbiamo voluto rientrare in straddle FTSE/MIB e mantenere lo short aperto come figura di copertura, ma fra Crude, Generali, Unipol Priv, Unicredit, ISP alla fine abbiamo scelto il minilong ENI NL0009870955 (strike 11) con primi, semplici 25 pezzi, pronti eventualmente a comprare ancora "piramidalmente" in avvicinamento alla fan con stop loss mandatorio in chisura settimanale sotto quota.

Nel fare questo abbiamo osservato una "singolarità" : il prodotto è stato emesso il 22 Agosto e sono stati comprati 700 pezzi il 26 (1 contratto), probabilmente rivenduti il 29  (cfr. sito Borsa Italiana). Queste sono tutte le transazioni sul prodotto, a cui si sommano i miei 25 pezzi del cazzo. Allora qualcuno mi spieghi come è possibile che nel pomeriggio siano stati venduti 2000 pezzi, venduto visto che la transazione è avvenuta su denaro (ho controllato). Nessuno può avere 2000 pezzi, al più qualcuno ne aveva 1400. Dunque i casi sono due: o qualcuno può shortare questi prodotti (ma non mi risulta anche perchè per averli un prestito da una SIM la SIM prima li avrebbe dovuto comprare - giusto ?), oppure la transazione è finta ovvero è degli amici RBS impegnati (via SW) a terrorizzare addirittura le intenzioni long simulando una vendita per il valore di 6000 euro,  in stile stop loss sull'affondo del mercato. Delle due ipotesi, conoscendo l'arte diabolica di RBS, sarei per la seconda. Questo rafforza il segnale long su ENI e quindi sul mercato. Staremo a vedere.

 

Buon WE 

 

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SP500 nega l'upsize

02 September, 2011

Ieri non ho potuto commentare il close euro, ma comunque la giornata è stata incerta fino al dato macro americano ISM delle 16 che ha prodotto un'esplosione a rialzo. La dinamica successiva (forte ritracciamento), i bassi volumi di questo periodo (già segnalati sui Blog di Agosto) ed il brutto close americano confermano la visioni di bull-trap avanzata nei giorni scorsi a cui aggiungo anche potenziali movimenti organizzati finalizzati a stop loss di posizioni short su indice e titoli. Con questo non voglio dire che si partitrà a ribasso da oggi, in quanto dovrà poi intervenire un fase favorevole di forza relativa, ma è un mercato di ricopertura ed a mio avviso di distribuzione.

S&P500 nega inoltre ulteriori upsize confinato dalla sua FAN Bull 1x8 che questa settimana valeva 1230.69 opening weekly. La dinamica intraday ne conferma la valenza con grande precisione; dopo il 10% di rialzo dai minimi fatti in Agosto (quanto fatto anche da FTSE/MIB) sarà difficile fare molto di più anche perchè sopra c'è un segnaccio rosso discendente (bear) che rapprensenterà una nuova forza ribassista. Come al solito per costruire ci vuole tanto, per distruggere basta 1 secondo.

 

 

 

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