Mercoledi 24/04/2019 ore 10:11:02
Home Corso di Borsa Trade Blog Libro Trading Ways Trading Utility Market Forecast Disclaimer

 

Archive - March, 2012
 
Fabio Longo Trade Blog   fabiolongo.com TradeBlog  
 
Most recent entry is first.
Search blog
 
Archives 
 

Supporto su fan 1x3 ma sotto 16200

30 March, 2012

Seduta sali-scendi con listini che hanno tenuto tutta la mattinata per poi piagare nel pomeriggio in modo abbastanza pesante, ma con un buon recupero nell'ultima mezzora. FTSE/MIB in mattinata non mette mai la testa sopra 16100 (non a caso avevamo dato long "Al close se sopra 16080"), per poi piegare violentemente fino a pochi  punti da fan 1x3 opening weekly 15758, sui cui si è immediatamente sviluppato un segnale inversivo bullish su BB15' già coronato in giornata (con target middle 15968). Nei fatti il close non è molto bello in quanto è sotto 16100/200, level già indicato ieri; ma al tempo stesso è sopra FAN 1x3 anche del valore di opening next-week, ossia 15855. Ciò è incoraggiante ma non basta per parlare di reverse in quanto al close, quello che conta, siamo sotto 16100. Speriamo di vedere la forza nei prossimi giorni, noi abbiamo cercato un minimo di anticipo pur mantenendoci le mutande di latta per certe posizioni long.

L'america è sempre lì, invece ed in settimana è anche stata supportata dal rimbalzo sulla fan bear.

 

L'idea che mi sono fatto per il 2012-2013 in questo mese, aspettando fino al 30 Marzo per il verdetto del close mensile, non è negativa e spero di aver tempo il weekend per metterla nero su bianco, qui sulla sezione market forecast. Sarà il mio riferimento per il prossimo anno solare (52-week).

 

Per l'operatività ho aperto posizioni short a più alta leva (=risparmio di denaro) in area 16030 e ho chiuso quella a più bassa leva in area 15800, prendendo profitto (ometto eseguito). Non entra secondo ordine sell in area 16750 per una manciata di tick. Al close strategia su FTSE/MIB con 4 vettori, in sovrappeso complessivo long:short 1.54:1 ma con posizione relativa minilong "zombi" (stop 15330) protetta short 1.5:1, con 2 distine posizioni short. Nei prossimi giorni incrementeremo short solo sotto 16800 circa , lasceremo "as is" over 16100 prendendo profitto dai titoli visto che il pareggio dei minilong è in area 17000 (ricorderete che il mercato non ha fatto 17400 circa e siamo rimasti impiccati). Nei 300 punti 15800-16100 facciamo "watch" (non facciamo un cazzo). 

 

Bene il mese di Marzo (chiusura in positivo) con i soliti eterni difetti:

  • vendiamo troppo presto. Noi agli appuntamenti arriviamo in anticipo per paura di far tardi. Siamo fatti male ?
  • teniamo i morti in casa. Ci innamoriamo dei titoli e quando scendono, pur sapendo bene che sono da vendere (se è trading), decidiamo di non farlo.

Ma va bene così. 

Buon WE a tutti - EVVIVA LA PRIMAVERA (poi viene il caldo...)

 

posted on 17:57   link   . . . . .  up

 

Hanno Menato (29 marzo 2012)

29 March, 2012

Poco da dire sulla giornata di oggi: hanno menato su tutte le piazze ma in particolar modo sul nostro mercato prendendo d'assalto soprattutto bancari ma anche altri titoli con rare eccezioni quali Finmeccanica. Si è finiti su un livello di supporto importante, su FTSE/MIB, ed in particolare su quota S9P che attesta 15900/800. Altri level di debole supporto, poco sopra 16000 punti, sono state piegate dalla furia del manganello di brokeroni. Riteniamo che quota 15900/800 se rotta a ribasso chiamerà ulteriori 500 punti circa di ribasso ed in un sol boccone. Tale target sarà confermato, magari non ne l'immediato, domani, e con diversa dinamica, laddove il mercato non recuperi velocemente area 15100/200 con un close over domani sera (massima tolleranza).

Di tutto questo noi in questo momento siamo contenti in quanto, a stasera, sono ancora opportunità di acquisto, domani iniziano ad essere cazzi per il culo, per essere sintetici ed incisivi.

 

Per il trading eravamo very happy di un buon avvio di seduta per ERG che avevamo messo in vendita a 7.24. Massimo intraday 7.15. Poi il titolo scende e chiude leggermente in rosso. Peccato.

In area 16100 punti abbiamo risolto in profitto posizioni short FTSEMIB. Non entra altro ordine in area 15750 dove passa importante FAN a supporto. In questo caso saremmo rimasti completamente long sul mercato, decisine comunque molto azzardata senza che si veda un recupero immediato. E' questa la chiave di lettura per questo ultimo giorno di marzo, dove pou tiremmo le somme per lo scenario del listino. Il trading comunque è andato bene in termni di profitti portati in cassa. Le perdite in portafoglio diventaranno profitti, basta non desiderarlo troppo.

 

posted on 18:19   link   . . . . .  up

 

Commento al close 28 Marzo 2012

28 March, 2012

Giornata priva di trend e caratterizzata da dinamica di volatilità con scarso movimento percentuale; al close si ha un segno negativo ma il nostro paniere fa meglio degli altri e registra perdite solo frazionali percentuali, inferiori a quelli delle altre borse europee e all'attuale valore dei mercati americani che, in questa settimana, non hanno certamente aiutato il mercato euro con movimenti non-direzionali. Hanno mosso il nostro paniere singole storie e su segmenti azionari diversi , come Finmeccanica, BMPS e Telecom Italia che l'hanno sostenuto mentre BPM, Mediaset e Banco Popolare che lo hanno depresso. Pertanto siamo in piena fase di mercato efficiente come da timing S9T-composite.

Allo stato attuale il mercato addormenta l'operatività e si fa minacciosamente indeciso, nei termini di congestione in un trading range che non appartiene ad un movimento direzionale. Ciò nonostante non crediamo che il prossimo futuro regalerà un movimento direzionale deciso e crediamo che questo sia rialzista con target la settimana di Pasqua. Di conseguenza abbiamo preparato le munizioni (i soldi) per poter comprare nei prossimi giorni sui ribassi, operando su titoli che conseveremo nel portafoglio anche se entreranno in condizione di stop loss teorico. Useremo i nostri stessi segnali che da inizio anno mi sembrano molto soddisfacenti. La composizione del portafoglio è buona, punteremo su qualche industriale di rilievo laddove individueremo condizioni di "strappa-strappa" posizioni long, che solitamente anticipano un movimento rialzista molto marcato.

 

Per l'operatività nessun trade eseguito, nessun acquisto compiuto. Ci siamo depressi vedendo Finmeccanica sospesa nuovamente in open, dopo il +10% di ieri, con successiva apertura a +8%, noi che l'avavamo segnalata sul blog l'altro ieri indicando che avevamo dovuto eseguire PAC su LEAN HOGS per aspetti di disciplina. La fortuna non c'è mai stata amica a parte la buona salute dei genitori che rappresentano ancora oggi i nostri migliori amici. E non ci lamentiamo per questo destino, anzi grazie Signore.

 

 

posted on 17:53   link   . . . . .  up

 

Nessun change allo scenario (27 Marzo 2012)

27 March, 2012

Breve aggiornamento data forte stanchezza per pesantissima giornata di lavoro. Al close non c'è nulla di nuovo.

Per FTSE/MIB l'andamento over 16700 per alcune ore, proprio al limite dell'attivazione di segnale long, si traduce in un nulla di fatto con un close addirittura in negativo. Mercati quindi molto volatiliti, pompati in open dalla chiusura in bellezza di ieri di S&P500, ma privi di forza rialzista duratura che sapevamo non essere presente in queste sedute di fine marzo. Siamo tuttavia confidenti, ad oggi, in un rebound bullish per la settimana di Pasqua, come da Teoria di Gann e come da nostra vision ciclica.

L'aspetto correttivo, che sul sito fabiolongo.com avevamo indicato diverso tempo fà, nell'accezione di Bradley, prima che avvenisse, è sulla bocca di tutti da qualche tempo a questa parte. Noi ce li leghiamo tutti al cazzo.... e non ci serve copiare termini per attirare lettori sul sito.

 

Per l'operatività grande rammarico/rosicata per Finmeccanica, oggi sospesa a +10% dopo che ieri mattina avevamo dato un segnale long (entrato) che non avevamo perseguito per dare priorità al PAC. Certe volte ci vuole fortuna (oppure i soldi per fare entrambe le cose).  Ringrazio per i complimenti di milioni di persone giunti all'attenzione del sottoscritto !!! :-)

Siamo entrati su ERG a 6.81 con una spicciolata di pezzi in logica cassettista. Da tempo volevamo farlo.

Adesso abbiamo un buon portafoglio rialzista, con certificati, ETF Commodity, titoli di vari settori, ecc.. solo il GAS ci sta rompendo i coglioni. In questi casi e meglio fare "pippa" ed aspettarlo su nuove quote nightmare. 

 

posted on 18:12   link   . . . . .  up

 

Scenario in miglioramento (26 Marzo 2012)

26 March, 2012

Apertura di settimana in volatilità con violenti cambi di direzione almeno sui mercati europei, mentre l'america sembra organizzare un rebound bullish maggiormente convinto. Non c'è molto da commentare in quanto, al di là dell'escursione di 350 punti di indice del nostro Paniere, lo scenario non ha ancora attiviato segnali long di tipo "SAFETY MODE" che già dalla scorsa settimana indicavamo over 16700 (per almeno un paio di ragioni di tipo PRAGMATICO, quali livelli ricopertura short e manipolazione di prodotti Sed.Ex ed altro). Massimo odierno infatti in area 16668 e subito il mercato abbassa la testa.

La situazione sulle altre borse europee appare incerta con chiusure miste rosse e verdi. Inoltre ci sono diversi titoli del paniere principale che devono completare ancora i target ribassisti, pertanto sarei prudente nell'acquisto sulla debolezza fino a quando non siano raggiunti certi livelli "bottom" o di contro fino a quando l'evidenza di un rebound bullish non sia netta, cosa che attualmente per me non è.  

Non ci sono altri commenti per la giornata di oggi in quanto sono stato notevolmente impegnato sul lavoro e non ho potuto seguire nulla se non l'analisi del close. Beato che ha tutto il tempo da dedicare alla borsa !

 

Per quanto concerne l'operatività di trading oggi in apertura abbiamo eseguito il terzo PAC 2012, quello del 25 del mese di Marzo. Come da nostro piano, seguendo la lista ordinata, abbiamo trovato un match di buy solo a ID 6, ossia ETF LEAN HOGS sotto 0.8, che abbiamo comprato in area 0.76 con una certa quantità di pezzi, pochi a dire il vero, perchè qui il PAC di tipo Piramidale ribassista e si articola su 4 livelli con classica moltiplicazione dei pezzi (1-2-6-18). Speriamo, ovviamente, di non finire mai a dover eseguire il IV ingresso... Ho quindi rinunciato all'acquisto di Finmeccanica, come da lista Trading, che oggi aveva raggiunto un livello interessante. Il problema è che manca la liquidità di ritorno dal trading, non riusciamo infatti a venir a capo della posizione su ETF NATURAL GAS che oggi segna un sonoro -3%. Non siamo affatto preoccupati perchè adesso, ancor più di prima, avendo fatto un nuovo minimo, per noi rappresenta uno strong buy e siamo certi che in prospettiva questi PAC ribassisti su commodity ci daranno ragione. Ma certamente era meglio se fosse partito a rialzo svincolando la nostra liquidità e non obbligandoci a continuare un combattimento che significa ulteriore esborso di denaro.  Dannazione !

 

***

Nel fine settimana ho valorizzato il link in home page NON SOLO TRADING Pescatone.... iniziamo a pensare al prossimo periodo dove la borsa, quest'anno, la metteremo in secondo piano. Come giusto che sia. Amen.

 

posted on 18:23   link   . . . . .  up

 

Bella candle daily ma senza inversione

23 March, 2012

Giornata molto volatile sui listini ed in particolare sul nostro paniere FTSE/MIB. Dopo apertura "stranamente allegrotta" i mercati virano in negativo e nel pomeriggio segnano un minimo, con FTSE/MIB in area 16200 - a 200 punti dal nostro potenziale bottom 16000. Si genera poi un ottimo recupero che fa disegnare al close daily una bella candela lower shadow. Non so dire quale sia il motivo (news) ma poco importa: c'è sempre una ragione da mettere in vetrina per ogni movimento del mercato, come l'aumento dello spread nella mattinana e magari un dato macro nel pomeriggio. Questo solitamente è il balletto del news flow mattina-pomeriggio da qualche tempo a questa parte, magari con versi invertiti. Non ci curiamo mai del newsflow.

Nei fatti la candela daily è bella (famiglia "bullish da confermare") ed è una delle più belle candele inversive da inzio anno, come da figura qui di sotto, ma già da adesso, senza alcuna conferma a posteriori, possiamo dire che per noi non c'è un vero segnale inversivo bullish di breve termine non superando quota 16600. Era quasi naturale che dopo 3-4 giorni di negatività il mercato cercasse una reazione anche solo come ricopertura di posizioni short, vedendo l'USA che teneva quota. Il mercato, seppur di impostazione buona nel medio periodo, è per noi in una fase negativa di cui studieremo l'evoluzione in questo weekend, lettura che si prannuncia difficile. Certamente in area 16000 punti eravamo pronti a comprare così come lo faremo in area 16700, senza fare ulteriori indagini.

 

 

La giornata di trading in pratica non si è fatta. La mattina sono stato fuori TOL ed il primo accesso è avvenuto solo a metà pomeriggio, constatando che non erano entrati gli ordini su Finmeccanica e Maire Tech che avevemo inserito prima dell'aperuta del mercato. Peccato. Viaggia tuttavia in positivo la posizione su ISP presa ieri, anche se il profitto è sempre una mancia del cacchio. Purtroppo fino a quando il capitale da destinare al trading non sarà "decente", la sezione grandi tradate rimarrà vuota a parte casi oggettivamente importanti legati a profitti percentuali rilevanti, al di là dei profitti in valore assoluto.

****

Continuerà nel WE l'aggiornamento del sito. Non riesco a identificare il tipo di device/browser da script per applicare gli stili "mobile" alla formattazione del sito. Quindi credo che farò solo 2-3 pagine di sezione ottimizzata per device mobile, con gli ultimi blog, le trading utility e l'accesso alla sezione riservata. Poi volevo iniziare a mettere a disposizione i contenuti interattivi legati ad autenticazione ma qui si è aperto un mondo da conoscere in quanto facebook od altri richiedono un vero e proprio linguaggio di programmazione per accedere alle loro API, e non so quanto valga la pena fare questa nuova conoscenza informatica se non per pura passione.

 

posted on 18:20   link   . . . . .  up

 

Storno primaverile (2012)

22 March, 2012

Non c'è dubbio che la data del Siderografo questa volta abbia intercattato un massimo del mercato; ci riferiamo alla nostra release e non a quella "commercial". E' questo è l'evento primario dell'anno solare su cui abbiamo fatto promessa di rivedere il forecast di lungo termine (2012-2013) che appunto rivedremo a fine mese quando tutti i timing saranno impostati. Non c'è dubbio nemmeno che questo terzo mercoledì del mese sia negativo (a meno di soprese al close USA) così come non c'è dubbio che il close sotto 1403 indicato alcuni giorni orsono abbia generato un bearish reversal pattern su S&P500, che in Europa viene sempre amplificato da almeno 5 anni a questa parte. E quindi per il nostro modo di fare analisi sul mercato, questo setup del III mercoledì del mese CONFERMA lo scenario di storno primaverile anticipato dal siderografo, di cui daremo maggiori dettagli in termini di durata e target nel corso del weekend sulla nostra sezione privè. Certamente quota 16000 FTSE/MIB è un punto importante per non degenerare nelle più classiche accellerazioni ribassiste, così come è stato in questi giorni sulla rottura dei livelli indicati. Teniamo a precisare che il lungo termine appare comunque positivo per timing di lungo termine (time cycle 52 week) che è nato buono (quantunque ci sia sempre il dubbio di quale settimana scegliere quando un candle weekly è negativa e quella dopo è positiva con la data del ciclo a cavallo delle due...). Non siamo per un mercato ribassista nel corso dell'anno, in linea di massimo e la correzione primaverile fa bene al mercato perchè consolida i livelli e invita nuovi acquirenti di medio periodo. Noi saremo fra quelli fino a quota 14400 con particolare focus sui bancari.

 

 bella pescata marzoPer quanto concerne il trading, oggi eravamo in ferie e dopo aver aggiornato il Piano di Trading (sotto ci sarà sempre nota gli ultimi aggiornamenti), siamo andati a pesca. Siamo entrati prima delle 6 e siamo usciti alle 9.30 con un bella pescata (quello centrale pesa 1.8 Kg...) e con sentito rispetto per la natura avendo risparmiato davvero tanti pescettini che non avevano ancora completato il ciclo riproduttivo. Di conseguenza non abbiamo potuto operare in open. Ad ora di pranzo abbiamo venduto in ottimo profitto un'intera posizione short FTSE/MIB (andando in sovrappeso long) quando il mercato aveva tenuto il Gann level 1644x per diverse ore... Poi siamo entrati long su ISP e contestualmente aperto una spicciolata di posizioni short per ricongelare lo straddle FTSE/MIB su cui ieri non siamo stati fortunati per il selle delle posizioni long. E' indubbio che  rosichiamo a vederle nel portafoglio. Vedremo a 16000 punti il da farsi, magari non domani ma nei prossimi giorni. 

 

posted on 18:04   link   . . . . .  up

 

Time for Change (Primavera 2012)

21 March, 2012

Ieri il mercato americano (S&P500) non aveva generato il segnale inversivo avendo chiuso sopra 1403, seppur di millimetri. Grazie a questi millimetri, che ci auguriamo vengano confermati anche oggi (ricordo che oggi è il III mercoledì del mese), i listini europei avevano aperto bene, poi il nostro mercato ha fallito l'ennesimo attacco alla resistenza S9P (17100/200) e ha attuato una correzione molto accentuata nel pomieriggio arrivando fino al livello di "tolleranza massima" che appunto indicavamo ieri in area 16600 circa con un minimo a 16617 e con in close in area 16700. Livello di chiusura che non è nè forza nè debolezza ma se vogliamo/dobbiamo prendere un partito è ancora di forza per questa settimana e diventerà di debolezza dal prossimo lunedì in open.

Detto questo lo scenario di ipercomprato inizia a sgonfiarsi e potremmo anche leggere positiviamente questo piccolo storno, a patto che S&P500 chiuda positivo oggi e domani sera. Allora per il breve termine sarebbe cosa positiva.

 

Discorso diverso per change di medio e lungo periodo. Al di là del timing primaverile entrato oggi e che ci darà segnali solo fra due venerdì guidandoci fino a Giugno (open sopra o sotto i livelli di apertura del ciclo) stamame pensavo a questo fatto: nel 2000 iniziai a fare trading e nel 2007 inizia con il piano di trading settimanale, proprio aMaggio quando il mercato fece i massimi sullo stacco dei dividendi . Senza volerlo chiusi un lungo ciclo rialzista. Stessa cosa con il trade blog, nato proprio il giorno di minimo dei mercati del marzo del 2009, la più grande crisi dei mercati finanziari. Incredibile timing, sempre e solo casuale.... Tutto quello che ho detto è verificabile seguendo il link del sito sulle varie sezioni "archive". Adesso siamo nel marzo del 2012 e sto pian piano riorganizzando il sito per lanciare nuovi servizi. Sorge spontanea la domanda/deduzione "sarà l'inizio di un nuovo ciclo ?" Io credo proprio di sì. Sarà l'inizio di un nuovo ciclo che ci auguriamo essere bullish, se servisse rimarcarlo. Chissà cos'altro farò sul sito e soprattutto quando lo farò...

 

Per l'operatività ossi sono stato attanagliato da un po di sfortuna. Messi in vendita parte dei pezzi long a 17150 per poi assentarmi tutta la mattina: trovati inseguiti. Nel pomeriggio a 16630 provavo la vendita di pezzi short (il sovrappeso verso i long) che erano in profitto ma il MM li prezzava almeno 80 punti sotto il fair-value. E prezzava tutti i prodotti short in questo modo. Era un evidente segnale long ma abbiamo esitato a seguirlo lasciando l'ordine al fair-value: non ce li hanno eseguiti. Così è andata.

 

posted on 18:09   link   . . . . .  up

 

Aggrappati ai Top su Scadenza Bradley e S9T

20 March, 2012

Giornata iniziata benino ma che non si è evoluta al meglio almeno sui mercati euro. Dopo aver fatto un altro piccolo pezzettino a rialzo arrivando a contatto con nostra resistenza S9P in angolo di comando (nord) 17100/200, il mercato piega nell'ordne del punto percentuale causa debolezza dei bancari e spread in aumento. La piegata non infrange mai quota 16900 e nel pomeriggio si tenta di rimanere aggrappati a quota 17000 punti. Si chiude sotto i 17000 ma pur sempre lontano dalla nostra quota spartiacque bull bear, posta, nel caso di maggior tollerenza a 16600 circa, mentre volendo utilizzare un quota più rigida sarebbe 16932 livello di fan opening weekly. Detto questo molto bene la nostra impiantistica con il massimo del siderografo di Bradley previsto domani (227.26 secondo nostro calcolatore) e con il massimo dell'impianto S9T di oggi in linea agli eventi del mercato. In linea al predict anche il timing stagionale (invernale). C'è però un po di delusione perchè oggi avremmo voluto vedere quota 17300 dove lasciare tutti i long FTSE/MIB; ma non è andata così. Forse sarà domani e per andrebbe bene ugualmente visto che abbiamo mantenuto tutti i long (e quindi anche gli short già in sovrappeso).  C'è da dire che con un close di S&P500 sotto quota 1403 fornirebbe un segnale di reverse di breve termine, quindi la situazione si complicherebbe non poco in termini di forecast, in quanto sarebbe difficile vedere euro a rialzo con america che piega....

Per adesso questo close non c'è, nonostante la debolezza di oggi, e quindi prima di mettersi short sul mercato direi di aver pazienza e fiducia per il top che cerchiamo. Certamente iniziare a comprare un po di short con stop loss larghi non farebbe male a chi ha un portafoglio tutto long e non vuol liquidare adesso.


Per quanto concerne l'operatività non sono entrati i 2 segnali long dati stamani al piano trading, Safilo in open se e A2A al close se. Non abbiamo invece perseguito lo short su ISP in quanto aspettavamo l'evento su FTSE/MIB per farlo. Forse apriremo questo trade nei prossimi giorni, sperando che il movimento ribassista non sia esaurito. Quindi nulla di fatto.

 

****

Dopo la riorganizzazione del sito, lancieremo dei servizi legati all'autenticazione (del directory FaceBook oppure con un account di posta che abbia superato validazione di autenticità). Per adesso siamo impegnatio nel layout visto che non tutti hanno "la vista di falco che ho io", ovvero ci hanno fatto notare over-45  si lavora con una risoluzione a 1024 (largezza), mentre noi lavoriamo a 1680. Di conseguenza un po del lavoro fatto è andato perduto. Poi dobbiamo sviluppare le interfacce per il canale mobile soprattutto in vista dell'estate... sempre a tempo perso...

 

posted on 18:21   link   . . . . .  up

 

Quasi in fuori giri

19 March, 2012

Mercati ancora a rialzo dopo un'incertissima apertura e una lunghissima fase di stallo non priva di finte e contro-finte su uno scenario di top. Non c'è molto altro da dire sulla giornata di oggi, rimarchiamo brevemente la nostra buona previsione per questo ultimo periodo dove la nostra timing chart era piana di eventi: completamenti di timing (TC 52-week, Bradley, stagionale statico - inverno ecc..) e poi setup i nuovi timing (Movimento FIB, III mercoledì del mese ecc..) tutti onorati in linea al loro predict. Domani è data di top S9T FTSE/MIB e crediamo che il mercato farà un massimo, domani o dopodomani, per poi prendersi una meritata correzione. S&P500 è davvero preoccupante nel senso che l'ipercomprato è elevato e tutto lo scenario dei mercati finanziari azionari si può descrivere come un mercato quasi in fuori giri. Queste ultime accelerazioni, di cui abbiamo dati target di price (oltre che di timing) al più al contatto con la linea della vita FTSE/MIB, sembrano l'ultima strappata ammazza shortisti prima di ripulire un po il portafoglio ed impostare il nuovo anno borsistico che, come detto anche nel forecast fatto a Gennaio, per noi inizia nel mese di Marzo, proprio in questi giorni. Aggiorneremo di conseguenza l'analisi del mercato  ed il forecast del 2012. Per adesso tutto bene, solo correzioni in vista più o meno marcate in funzione dei singoli mercati.

Oggi bene per il trading. Giorni fà avavamo indicato l'acquisto del titolo MEDIASET dimenticato un po da tutti ed oggi è stato il migliore del listino, forse perchè per portare il FTSE/MIB a due passi dai sui target (area 17300-17700) non si poteva spingere ancora suo bancari e i brokeroni hanno scelto roba "non presidiata" dal parco buoi. Questo concetto ci aveva spinto a scegliere questo titolo vedendo un bullish reversal pattern fra gli screening del mattino. . Comunque abbiamo preso profitto da questa posizione, e non essendo di quelli che cancellano i post "scomodi" siamo titolati a rimarcare questo successo. Per il resto non entrano le vendite delle posizioni long su cui comunque siamo in profitto (siamo in straddle). Per il resto fucile puntato su ISP, titolo da shortare al primo segnale di reverse, un po come S&P500.

 

posted on 18:12   link   . . . . .  up

 

Mercato non piega e chiusura sui top

16 March, 2012

Oggi i mercati hanno fatto un ulteriore piccolo progresso e seppur visibilmente "stanchi" della lunga corsa non hanno attuato nessun tipo di correzione. Il nostro mercato ha accennato una piegata dopo aver toccato quota 17100, quota a matrice S9P in angolo di comando (da trattare con +100 punti di tolleranza), ma non ha mai perso quota 16800. Oltre a ribadire quanto già detto tutta la settimana, aggiungo adesso che mi sembra manchi ancora un altro pezzettino, magari in spike orario,  per dare seguito ad una fisiologica correzione sul nostro listino. L'analisi dei volumi con un mercato sui top (tipo doppio massimo) mostra volumi elevati, chiamando una configurazione di tipo distributivo. Tuttavia da un'analisi più accurata, sui principali titoli, i volumi dell'open sono molto significativi e tolti quelli si hanno volumi nella media. I volumi dell'open sono legati alla scadenza del derivato e delle opzioni sui titoli stessi avvenuti oggi. Credo quindi che il discorso di top vega meno, o meglio l'analisi dei volumi non può essere applicata in quanto il dato è sporco. Inoltre guardando al close settimanale sembra che il futuro di lungo termine (1 anno) sia roseo. Molto probabilmente martedì od  al più mercoledì dovrebbe intervenire una correzione.

Anche se guardiamo S&P500, che chiude in pratica sulla fan 1x16, non diamo molta fiducia ad una prosecuzione bullish, dato uno stato di ipercomprato, e questo dovrebbe accomodare un ipotesi di tipo correttivo che dovrebbe venire anche da altri timing, aspetto che analizzeremo il weekend con particolare riferimento al Siderografo di Bradely. La situazione parla di top ma comunque non è chiara, nel breve termine: volendo prendere una decisione on/off per noi il mercato è sui top e deve scendere almeno un pò per rompere queste resistenze. Conferme bear solo da close sotto i 16600. Quindi stop loss teorici molto larghi per chi è long.

 

Per l'operatività mi scuso con gli amici del privè per non aver aggiornato la share questa mattina, come raramente succede. Preso un giorno di ferie per andare a pescare ed alle 5:00 ero già in marcia.  Quanto alle operazioni: venduti pezzi minilong FTSE/MIB in sostanziale pareggio dopo il test dei 17100, ricomprati in area 17000 su un supporto middle BB, a metà mattina. Poi sovrappesati short nel pomeriggio. Quindi molto nervosismo e "giravolte" trend following di breve termine, ma non ci stavo a rimanere con pochi long, visto che manca quel target "pragmatico" che indicavo sopra, al di là delle resistenze da leoni. Al tempo stesso non mi sentivo di osare long perchè non volevo essere il coglione che compra sui top. Quindi ho fatto entrambe le cose in attesa di movimenti nell'intorno delle nostre quote rialziste o ribassiste dove poter osare con stop strettissimi. Giornata comunqe con un nulla di fatto.

 

posted on 18:26   link   . . . . .  up

 

Movimento FIB completato

15 March, 2012

La seduta borsistica è stata particolarmente movimentata anche se l'escursione intraday è stata di soli 200 punti di indice. Sul nostro mercato si sono visti capovolgimenti di fronte ma senza scostarsi di troppo dalla quota di ieri proprio per via dell'aspetto "manipolativo" legato al "Movimento FIB" (per chi non lo conoscesse è una mia scoperta di cui potete trovare sintetica descrizione sul mio corso di borsa a questa URL.) Del resto con le resistenze da leoni indicate ieri e con il timing su descritto non c'èra molto da muoversi: dove sarebbe dovuto andare il nostro indice non potendo scendere e non potendo salire ancora ? Quindi si bissano i massimi portando intatto a scadenza quel movimento direzionale trend-continuum, in questo caso schiacciassassi shortisti FIB. Ci aspettavamo qualcosina di più, anche se non previsto da teoria, volevamo un 17200 visto che sarebbe ricaduto nel massimo di 1000 punti di move a partire dalla quota di start del movimento. Questo ci avrebbe permesso di liquidare dei long in profitto. 

Nei prossimi giorni vedremo quindi il volto vero del mercato, sperando avvenga quanto detto nel post di ieri sera.

Per il momento S&P500 sta over 1400 e se la chiusura weekly sarà over vedremo come si comporterà al test dei 1440. In ogi caso la crisi per il mercato americano sarebbe definitivamente finita, avendo rotto addirittura la bear 1x16 proveniente dal 2009. Noi europei ovviamente siamo molto lontanti da questo scenario.

 

Per quanto concerne l'operatività speravamo di fare belle vendite sui long e sui titoli i nostro possesso. Non è andata così visto che non c'è stato il rialzo atteso. Ma non ho assolutamente pensato di vendere i long FTSE/MIB, piuttosto ho eseguito un congelamento delle posizioni leverage certificate con un minishort a 19400. Vedremo il da farsi nei prossimi giorni, già da domani nella prima ora.

 

posted on 18:31   link   . . . . .  up

 

Resistenze da Leoni

14 March, 2012

Quando stamattina, poco dopo le 5, abbiamo aperto i tool di analisi ci è nata una discreta preoccupazione per due motivi: il primo è che S&P500, con il gigantesco candelone bullish aveva toccato al millimetro la sua Fan Bear 1x16 a 1396 circa. Non ci ha entusiasmato questa (nuova) precisione millimetrica, ci ha solo preoccupato la configurazione di top, peraltro in evidente fuori banda BB. Quindi se ci fossero bearish reversal pattern sarebbero molto pesanti (e dopo mesi di spaventoso trend ci sta tutta).  La seconda cosa è che proiettando la performance USA sul nostro listino avremmo incontrato la resistenza S9P in angolo di comando, quello dei nord, quello in cui si trova magnificamente anche il numero a base divina, 14400, già commentato nel passato, e quello dove ovviamente si incolonna anche il massimo assoluto del vecchio S&PMIB, 50K punti. E' l'area 17100/200.

Insomma resistenze da leoni, roba per noi molto importante, per noi che con l'analisi tecnica delle medie mobili e simili abbiamo purtroppo imparato, sul campo, che è meglio farci carta igenica per pulirsi il culo (seguito da bidet). Precisato questo non siamo ancora per uno storno sui mercati in quanto, come noto, ci sono almeno 2 fattori "pragmatici" che imporranno un sostegno ai listini, sostegno che oggi si è manifestato sui "bancari amici dei MM del FIB" producendo un opening gap-up poi richiuso nel pomeriggio. Al di là del breve termine, sempre molto difficile da prevedere, la figura sopra mosta il nostro secondo timing di marzo, Bradley, dopo la scadenza del 52-weekly della scorsa settimana. Sarebbe fantastico chiudere questa week (che è setup di un 52 week) in mercato bullish ed andare a divergere la prossima. Così si creerebbe un connotato inversivo sul siderografo a quel punto sarebbe necessariamente bull dato il timing 52-week bullish. Sarebbe un bel setup e ricordo che questo di marzo definiscono un lungo periodo....

 

Per l'operatività: acquistate Mediaset in open, vendute Enel  a metà mattina (piccolo profit), venduti 3040 pezzi del Gas a 0.0933 sul primo top intraday (alleggerita del 15% la posizione in perdita per ragioni di money management - i pezzi comunque provenivano da 0.089). Per FTSE/MIB venduti dopo il top 17050 i pezzi long e ricomprati in area 16900 in rapporto 1.3:1 con la posizione short in mio possesso. A 17200 passiamo in freeze a 17350-600 li vendiamo tutti e rimaniamo solo con gli short. Speriamo sia come ho scirtto. In bocca al lupo a tutti !

 

posted on 18:12   link   . . . . .  up

 

Gann Level non mente

13 March, 2012

Seduta nettamente positiva con FTSE/MIB fra le borse migliori d'Europa e con mercati americani che nel pomeriggio hanno supportato l'andamento positivo dei listini Eurpoei. Al di là delle news che potete trovare altrove, la prestazione è legata al mondo bancario, con prestazioni che vanno dai +3% di UC e ISP al +5% di Banco Popolare, ma anche al settore industriale con la nostra Finmeccanica che strappa un +6% e che avevamo indicato in acquisto nei giorni scorsi sul nostro blog. Siamo del tutto titolati a sbandierare questo successo perchè non utilizziamo la tecnica dei bari ossia dei post a posteriori se e quando le cose hanno funzionato. Ci fa anche piacere, nettemente di più, la dinamica del nostro mercato in riferimento al comportamento sul Gann Level commentato ieri, che descriviamo uno strumento di precisione necessariamente millimetrica, ed anche al Movimento FIB che rappresenta una delle nostre personali scoperte, quantunque non sia sicuramente la scoperta di una palla di vetro che predice il futuro, ma un breve termine sicuramente riesce a farlo.

Detto questo lo scenario che si potrebbe configurare sui mercati e soprattutto su nostro è quello di una "rotazione" di settore, ossia con un move di capitali dal settore bancario, che comunque ha fatto molto, verso settori rimasti più indietro e che comunque fanno profitto, quali energetici ed industriali. Diverso il discroso per settori ancora "morti", come i media ed i tecnologici, che richiedono necessariamente una ripresa economica che in questo momento francamente non riesco proprio a vedere.

 

Per l'operatività abbiamo fatto quello che dovevamo, ossia entrare long su FTSE/MIB anche se l'ingresso si configura più come bilanciamento della posizione short di hedging che altro. Abbiamo venduto Finmeccanica in profitto, sebbene erano pochi pezzi. Qui forse siamo caduti nel solito errore di vendere troppo presto. Comunque a ricomprare si fa sempre a tempo a vendere no.

****

Sto lavorando sul nuovo sito ma il lavoro è tanto... ci vorrà molto tempo perchè il tempo non c'è ma in questo modo potremo andare su canale Mobile e su contenuti interattivi basati su autenticazione utente (ovviamente non del directory Google). Ci siamo dati un lavoro enorme !

 

posted on 18:25   link   . . . . .  up

 

Scenario indeciso (12 marzo 2012)

12 March, 2012

Con 25160 contratti FIB scambiati, un close a -0.13%, quota numerica 16457 contro Gann Level 16442 e S&P500 nell'intorno della parità, lo scenario è obiettivamente quello di un mercato molto indeciso. Per il primo punto avevamo richiesto 30K contratti FIB scambiati per dichiarare attivato il Movimento FIB: il rollover peraltro è stato solo parziale (12570 contratti) ma francamente i volumi daily sono comunque relativamente alti e potremmo anche decretare attivato il Movimento FIB secondo il verso di domani mattina in open, che dovebbe essere positivo - quindi mercato bull. Siamo numericamente sopra Gann Level e questa manciata di punti in più potrebbe essere decisiva visto che, a differenza di altri metodi, i Gann Level hanno la pretesa (e la statistica) di essere precisi fino al millimetro come fu in altri contesti di cui molti di noi conservano memoria. Quindi lettura obiettiva molto indecisa ma lettura "azzardata" e comunque anticipata rispetto all'open di domani è bull. Questo sarebbe in linea con il forecast per questa settimana e francamente ce lo auguriamo proprio perchè questa stessa settimana, od al più la prossima, definirà i target per il lungo periodo.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori.

 

Detto questo non si va mai contro il mercato; se lo si anticipa (anche tirando la monetina) vanno poi attuate misure correttive al fine di non essere travolti dall'ostinanzione e dell'ego di aver ragione. Vedremo quindi domani lo scenario del mercato, iniziando dal close USA di stasera.

 

Per il tranding oggi non abbiamo fatto nulla. Siamo molto sconfortati di non essere riusciti a far nulla di rilevante da inizio Marzo e puntavamo/puntiamo su questa settimana con un trend-following del Movimento FIB, a parte il mantenimento/gestione del portafoglio. Quindi oggi nessun trade eseguito e nulla da portare in cassa visto che la componente azionaria è stata molto debole e quella commodity, ossia il GAS, ha nuovamente segnato il passo (pur senza abortire il pattern inversionista di breve termine identificato giorni fa). Comunque siamo da capo a dodici. E questo, oltre tutti i problemi che abbiamo nella vita, non ci ha rallegrato la giornata.

 

posted on 17:56   link   . . . . .  up

 

FTSEMIB in attesa (9 Marzo 2012)

09 March, 2012

Mentre mercato americano chiude bene il settimanale, confermandosi sopra la fan (a meno di sorprese nelle ultime ore), e l'Europa del DAX procede allegrotta per la "soluzione Greca", il nostro mercato annaspa e non ci da chiari segnari numerici. Abbiamo visto un'apertura che ha superato quota 16700 ma solo per qualche minuto (ieri chiedevamo ore), poi il mercato ha piegato perdendo la fan opening weekly, portandosi pure al close, con una zampata in asta di chiusura, in area Gann Level (close 16479). Si è stati, quindi, nel primo trading range utile (16700-16442) ma al tempo stesso si chiude sotto fan bull 1x2 e quindi anche sotto il valore della prossima settimana. La perdita non è netta ma comunque manca il segnale numerico di forza che ci avrebbe dato fiducia per la prossime settima. Visto che i pricing non danno indicazioni, rivolgendoci ai timing vediamo la prossima settimana particolarmente delicata, sia per il Movimento FIB che ancora non è partito e che darà un trend tutto suo, sia per la scadenza del timing del Siderografo di Bradley. Per 3 mesi abbiamo scritto queste parole nel nostro commento generare, sezione timing, paragrafo Bradley: il Major setup del 29 Dicembre indica una porzione fino al 15-21 marzo dove si avrà un altro Major setup, l’unico del 2012. Difficile la lettura di questo setup che inizialmente era in divergenza, poi perduta. A suo tempo ho letto un setup di tipo correttivo, quindi fino a marzo 2012 i precedenti massimi (17K) e minimi (13.5K) dovranno essere mantenuti. E quindi appare difficile che proprio negli ultimi giorni il mercato vada a mettere la testa sopra i 17K, e anche se ciò avverrà il siderografo letto secondo la nostra interpretazione ha avuto successo. Adesso è importantre vedere se si configura una divergenza Indici/Siderografo nel qual caso potremmo anche attaccare quota 17500 nel mese di Marzo. E sappiamo quanto ci piacerebbe entrare in un vero mercato bull perchè probabilmente riusciremmo a vendere il nostro appartamento di Roma, al prezzo che merita, ed a liberarci di una croce per ritornare finalmente a vivere come meritiamo, in pace e godendoci ogni momento della vita...

 

Per l'operatività nessun trade eseguito. Non mi sono sentito di comprare long FTSE/MIB al close, anche perchè in asta di chisura avrei già perso 50 punti. Procedeva bene Finmeccanica ma abbiamo preferito tenerla in portafoglio per non raccogliere mance. ENEL ancora non ha fatto una chiusura sotto 2.82 e quindi non è arrivata al primo target ribassista. ISP chiude sotto FAN e non ci siamo sentiti di comprare pezzi. Il GAS (ETF) segna una reazione con picchi di +4% intraday ma anche per via del cambio euro/dollaro. Vedremo la candela che si disegna sul future per parlare di reverse di breve periodo. Insomma poco e nulla da fare e quindi mani in saccoccia a smucinarci i coglioni !!

 

posted on 18:25   link   . . . . .  up

 

Mercati in forza ma sotto 16700

08 March, 2012

Apertura in forza ed in gap-up per FTSE/MIB ma con ENEL che non aveva aperto perchè sospesa per eccesso di ribasso: quando il titolo è riuscito ad aprire l'indice si ridimensiona dai 16600 circa ai 16400 e rotti, dato il peso nel paniere. E così sulla scia di questo inizio strano e sul newsflow successivo il mercato italiano e quelli euro si muono con grande volatilità ribaltando addirittura un progresso del 2% in un segno negativo per poi rigiare ancora chiudere sui massimi. Quale conclusione dedurre dalla giornata di oggi ? Tecnicamente il nostro mercato recupera il Gann Level di ieri e si porta in zona fan 16639 opening weekly, ma non possiamo dire che c'è vera forza in quanto non si scavalla quota 16700 che a nostro parere rappresenta una prima barriera al movimento rialzista e se vogliamo un level migliore sarebbe quota 16800 confermata per più di 4 ore di borsa. Anche S6P500 procede bene ma i conti si faranno al close weekly con riferimento alla sua fan.

Per il resto oggi non si è attivato ancora il movimento FIB e scade il time cycle 52 week. Una nota sulla notevole tempesta magnetica solare, di cui abbiamo avuto notizia dalla nostra azienda per gli impatti potenziali sulle telecomunicazioni e quindi anche sui viaggi aerei, che potrebbe spiegare i forti nervosismi nelle persone che abbiamo riscontrato girando tra i clienti sia nella mattinata sia nel pomeriggio.

 

Per il trading poco da dire. Da Marzo non abbiamo fatto molto. Oggi abbiamo comprato ENEL sotto 2.82 e poi abbiamo dovuto vendere ISP, con un leggero profitto, per poter comprare altri pezzi ETF Natural Gas che sui dati delle scorte segna un altro minimo. Torneremo a parlare di questo con più tempo a disposizione. Segnalo comunque un sito ricercabile sui motori con query "Forecast Natural Gas" che a marzo dava una forte impennata, un massimo annuale per poi ripeigare. Diciamo che questo ci rende fiduciosi per il futuro...


****

Segnalo il libro del nostro amico Francesco, persona squisita già sponzorizzata sul nostro sito. Ha avuto anche un trafiletto dalla Gazzetta di Modena per il suo Romanzo "E Adesso ?" Io l'ho letto e mi è piaciuto, un pò per il suo modo di scrivere un pò forse per la curiosità di sapere se alla fine se l'era scopata oppure no !! :-)

 

posted on 18:22   link   . . . . .  up

 

FTSEMIB in ricopertura short su Gann Level 21

07 March, 2012

Mercati relativamente volatili a livello europeo, con FTSE/MIB che oscilla fra negativo e positivo in variazione di 300 punti intraday (circa 2%) e mercato americano che attualmente si riporta sopra la fan 1x8 @ 1348 opening weekly dopo aver trovato supporti di AT come indicato stamattina sul presto. Come detto nel post precedente è particolarmente importante che S&P500 tenga la fan e che perduri almeno in una dinamica di "camminamento" verso il target price/time di Maggio, che appunto è confermato nello scenario attuale. Sul mercato italiano purtroppo le cose stanno in modo differente visto che il rebound bullish di oggi, essenzialmente legato al recupero dei bancari, non supera quota del nostro Gann Level 21 a 16442 già indicato ieri. Dobbiamo quindi definirla parziale ricopertura short, anche se il close è percentualmente buono e sopra l'unità. Preciso che i Gann Level non sono predefiniti ma, come tutti i metodi di Gann, richiedono la ricerca di alcuni setup (almeno 1), ossia l'origine, il cuore, il centro, la nascita delle cose e la loro forma. Nello specifico il paramtro è uno, ossia è il numero su cui costruire i livelli a base 64 su cui abbiamo derivato il Gann Level in oggetto che per questo preciso motivo chiamiamo "nostro Gann Level" noi della comunità di Trading fabiolongo.com

 

Per l'operatività non mi sono sentito di chiudere i pezzi short in profitto perchè altrimenti sarei rimasto senza mutande e con i gomiti appoggiati al tavolino.... nè di contro ho creduto nel toro quando ho visto il mercato non superare 16442. In realtà la forza relativa che cerchiamo sarebbe sopra 16700 ma anche sopra il Gann Level ci avremmo provato a mezzo certificato long strike 15000 punti. Comunque i nostri titoli Banco Popolare, ISP, UC e Tiscali oggi hanno recuperato bene.

Abbiam avuto la nostra noia con il GAS, ossia con ETF NATURAL GAS, che oggi ha segnato un nuovo minimo in accordo al seguente sottostante: http://www.bloomberg.com/quote/DJUBSNG:IND Cosa sia questo sottostante è un pò meno chiaro ma poi lo chiariremo. Fatto il nuovo minimo non ci siamo potuti astenere dal comprare 5000 pezzi, a 0.0914, nel pomeriggio, che non tracciamo sul blog per brevità. Abbiamo adesso un bel po di pezzi e se non vado errato domani pubblicano i dati sulle scorte. Ci aguriamo, dato il basso PMC che abbiamo guadagnato, di ritrovare la parità e di continuare in modalità Trading Under Attack senza raccogliere nulla di importante nel breve termine per poi lasciarli correre quando prima  o poi ternaranno a volare.

 

posted on 18:05   link   . . . . .  up

 

Market Scenario al 7 Marzo 2012

07 March, 2012

Nelle sedute del venerdì il nostro indice, dopo aver raggiunto target da manipolazione stop loss, aveva segnato un ipercomprato misurato a mezzo Bollinger Band e nella seduta del lunedì un pattern inversivo bearish di breve termine, proprio a cavallo del termine del timing cycle 52-week . Questo pattern trovava già un primo supporto nella fan, la cui rottura ha originato il classico movimento crash travolgendo sia la centerline BB (molto ravvicinata dato un lungo periodo di congestione), sia un Gann level sia la MM200. Siamo quindi già a contatto, o quasi, di supporti utili di natura AT e, poco sotto, di supporti metafisici.

Discorso differente per S&P500 che non ha mai segnato un pattern inversivo e che, se da un lato si trova già a contatto con la BB inferiore, minaccia crash di grande rilievo con close weekly che siano  nettamente inferiori al valore di fan. Sotto questo livello c'è un vuoto di supporti importanti dato il lunghissimo trande rialzista che perdura da tempo.

In questo senso, anche se questioni "fondamentali" porterebbero a scegliere FTSE/MIb per eventuali trade short, mordi e fuggi che siano, mi sentirei molto più confidente ad aprire short venerdì sera su S&P500 se closed sotto fan, con stop loss sopra area 1440/00.

Detto questo ricordo che da lunedì siamo nella finestra di osservazione "Movimento FIB" e quindi attenzione ancora di più a mettersi short sul nostro mercato senza la conferma del segnale che ci sarà nei prossimi giorni.  Ipotizzi mattanza di shortisti, ieri i volumi iniziavano ad essere elevati. Staremo a vedere. Buon diveritmento !!!

 

 

 

posted on 06:03   link   . . . . .  up

 

Black Marubozu FTSEMIB (6 Marzo 2012)

06 March, 2012

Seduta fortemente negativa sui mercati finanziari con chiusura black marubozu per FTSE/MIB. Anche per gli altri indici euro chiusure intorno ai minimi di seduta. Avevamo riposto in area 16639 la quota spartiacque bull/bear, fiduciosi di una tenuta ancora per qualche altro giorno, ma il newsflow negativo di oggi legato agli aspetti delle scadenze del debito greco e dell'economica in genere hanno prevalicato la forza del mercato dell'ultimo periodo. Così rotta la quota indicata il mercato ha anche travolto un Gann Level 16442 e poi ha accellerato verso la chiusura, con ulteriori perdite nell'asta di chiusura. Resto scettico circa un tracollo dei mercati, con nuovi supporti utili di qui a poco (cfr privè sia per FTSE/MIB sia per S&P500) per via del piano di liquidità LTRO alle banche, quantunque dicevamo ieri che un ciclo si sta chiudendo e che il prossimo non sarà necessariamente bull. A fine Marzo potremo fare il forecast dei mercati finanziari, ossia non dell'anno solare ma dell'anna "naturale" del mercato. Torneremo in seguito sul tema, per adesso il mercato ha rotto un supporto e questa configurazione si inquadra comunque in un salutare "storno".

 

Per l'operatività di trading, essendo in possesso di leva solo per pochi pezzi short in logica di hedging di portafoglio, ho reputato che fosse il caso di comprare qualche pezzo Finmeccanica che, in termini di investimento cassettista, rappresenta sempre un'azienda strategica per il paese Italia. Ciò nonostante le gravi difficoltà finanziarie, organizzative e di outlook che attualmente insistono sull'azienda e sul settore in genere.

 

posted on 17:42   link   . . . . .  up

 

Storno ma sempre over fan 16639

05 March, 2012

Mercati deboli e con dinamica di volatilità. Tutto si origina con un future negativo sin da questa stamattina alle 4.45 e poi sui dati macro europei che non battono le attese. Anche S&P500 non mostra più forza dopo "decine e decine" di sedute di micidiale trend continuum. Ciò nonostante non si configurano ancora pattern inversivi bear. C'è da dire che, solitamente, dopo top in trend di questa entità si cercano diversivi per scrollare gli shortisti dal mercato prima di avviare un reverse, diversivi che si configurano con volatilità, aperture in gap-up rispetto ai close precedenti, violente inversioni bullish intraday , rottura di massimi con pochi pezzi ed altri artifizi che menti diaboliche riescono a mettere in atto per scrollare chi è nel verso giusto. Tuttavia ri-preciso che non siamo per un reverse a queste quote, almeno per un altro paio di giorni, e per noi in questa "puntata del film trading" stavolta comandano i prezzi e non la ciclicità del mercato che si appresta a chiudere l'importantissimo time-cycle 52-week nella giornata di giovedì, giorno in cui si esauriranno anche altri cicli del mercato. Nonostante i timing qui la quota spartiacque è la fan FTSE/MIB 16639 opening weekly coincidente con altri livelli di diversa natura.

 

Per il trading oggi è andata bene nonostante abbia essenzialmente operato con ordini automatici immessi in open, dopo pranzo e con l'azione al closing dopo le 5.  Venduti pezzi minishort in profitto (avvremo potuto far meglio di una 50-na di punti), venduti pezzi residui minilong in profitto nel pomeriggio e rimasto solo con 1000 pezzi short di copertura al portafoglio long.

Quando abbiamo chiuso gli short, in area 16680 sui cattivi dati euro, abbiamo avuto anche il "coraggio di comprare pezzi ISP che aspettavamo a 1.444 (fan), spostando l'ordine al meglio e comprando sui minini di giornata. Infine non entra l'ordine su A2A che avevamo inserito a 0.733 a 4 tick sotto il minimo di oggi 0.737 (come da piano trading ... sui ribassi fino a 0.73, stop closed sotto 0.718) e quindi in chisura abbiamo messo nuovamente le mani sul GAS che segna un nuovo minino su ETF. Dovrò indagare comunque su cosa replica l'ETF perchè qui la divergenza col future WTI è notevole; già avevo eseguito questo studio tempo fa e ne ero venuto a capo.

Di sotto gli eseguiti: siamo tra i pochi ad inserirli e fra gli unici a metterli prima degli esiti.

 

 

****

Se tutto va bene il weekend lanciamo il nuovo sito !!! stamo a lavorà de notte !

 

posted on 19:12   link   . . . . .  up

 

FTSEMIB a target 16900

02 March, 2012

Con la giornata di oggi, abbondantemente preparata ieri pomeriggio ed all'asta di chiusura, si raggiungono i nostri target del mercato Italiano in area 16900 e si configura anche un possibile pattern di bull-continuation: se avessimo visto un close sotto i 16700 probabilmente avremmo intitolato il post di oggi come "Market Top", ma visto che la chiusura è sopra questo livello ci sono discrete possibilità, confermando close USA , che il mercato si spinga ancora avanti nei prossimi giorni fino a testare area 17678 che è il valore della linea della vita opening Marzo. Se così fosse, in questo slancio finale il mercato inizierà ad avere un connotato inversivo sempre più forte giorno dopo giorno. Diverso sarebbe invece se intervenisse una correzione nei prossimi giorni, a consolidare le quotazione dei titoli, per poi provare l'attacco alla linea della vita ed eventualmente decretare BULL MARKET per il medio-lungo periodo. Obiettivamente la fase ribassista che aspettavamo sul nostro mercato a data 2 marzo sembra aver fallito, ma in realtà, con uno approccio "meno severo", dal 14 Febbraio (data di ingresso in angolo bear) il mercato è stato abbondantemente congestionato pur vivendo una fase di grande forza. Pertanto dobbiamo considerare valido l'aspetto di polarizzazione S9T che ribadiamo essere un aspetto di polarizzazione e non ciclicità del mercato in senso classico (top-bottom-top).

La prossima settimana interverranno invece timing di varia natura che commenteremo al privè fabiolongo.com dove HAL 9000 Google ha accesso negato: FORBIDDEN !  A tal proposito penso che dovremo intervenire su altri social media per lanciare alcune iniziative che richiedono autenticazione degli utenti, e perferiamo dare credito a Facebook o soggetti simili piuttosto che alla directory Google che ci auguriamo di veder fallita. 

 

Per il trading oggi ho risolto una parte dello straddle FTSE/MIB e sono rimasto short:long 1:1.  Registriamo comunque una perdita non avendo venduto tutti i pezzi long, poi abbiamo comprato alcuni pezzi short portandoci 2:1 short:long. Da capire nel weekend se e come andare avanti anche perchè tra poco c'è la scadenza del derivato e va riservata liquidità per il Movimento FIB...

Nessun altro trade eseguito. Da lunedì riniziamo a calvalcare i nostri stessi segnali essendo tornati in posseso di soldini. Oggi non potevamo.

Buon WE

 

***

A fine di questa pagina troverete le Trading Utilities che continuerò a pubblicare ed a migliorare nelle forma grafica di input e di output. Spero possano essere utili.

 

posted on 18:17   link   . . . . .  up

 

Assalto FTSEMIB via Bancari

01 March, 2012

Per il nostro indice il mese di marzo non poteva iniziare meglio dato che oggi questo mercato ha battutto positivamente (una rarità) tutti gli indici europei ed attualmente straccia anche il mercato americano che prosegue nella sua interminabile salita sempre in punta di piedi.

La dinamica odierna è stata un vero e proprio assalto, razionalmente motivata dalla abbassamento "dello spread" e dall'inizione di liquidità che ha generato un vero e proprio boom dopo che il mercato aveva aperto nuovamente in negatività. Da giorni i BPT Italy erano a 100 ed oggi li abbiamo visti valere ben sopra. Tecnicamente parlando, come da grafico Bollinger Band 15', si è segnato un minimo relativo più altro del precedente, seguito da un pattern inversivo di breve termine che, dopo il target delle middle, ha proseguito in trend continuum alla ricerca di stop loss di prodotti Sed.Ex. Più che di assalto ai bancari mi sento di dire che si tratta di assalto agli shortisti su questo indice.

Da qui a poco infatti resistenze importanti fra cui quella S9P in angolo di comando.

 

 

Con tutta onesta, come già detto a Febbraio, per noi nelle ultime sedute è stato un mercato difficile ed incomprensibile, visto che i target rialzisti che avevamo per metà febbraio non si erano completati ed il mercato pertanto non poteva scendere. Ma nel frattempo nemmeno saliva e si portava su dei supporti limite minacciando . Tanto che pur continuando a dare long sul commento generale (... il mercato infatti non piega nonostante le problematiche Greche e sembra molto forte. La previsione per la prossima settimana è ancora quella del completamento dei target rialzisti  - es stop per FTSE/MIB a 16900-  per poi piegare) avevamo perso la fiducia nei target rialzisti riaprendo pure posizioni short per il breve periodo.  Ed il mercato non ci è stato amico come non lo è, del resto, quasi mai. A questo punto valgono le stesse considerazioni del post del 20 Febbraio circa lo scenario che potrà avvenire domani in open sui prodotti Sed.Ex.

 

Per l'operatività abbiamo sofferto di mancanza di liquidità nel non poter comprare Banca Carige, data long al privè sia ieri sia stamattina inanellando 2 WIN da oltre +6% intraday. Assenti poi tutta la mattina solo nel pomeriggio abbiamo rubato qualche soldo all'istituto ISP con pezzi messi in vendita a 1.54 (resistenza S9P) ma liquidati a 1.52 perchè titolo debole rispetto alle ottime UC e Banco Popolare (sempre in nostro portafoglio). Con la liquidità abbiamo comprato altri certificati long in area 16700 per attuare la solita tattica ma a 16790 li abbiamo rivenduti agli stessi prezzi (causa spread MM) per quanto detto sempre al post del 20 Febbraio. Speravamo in una risoluzione intraday che non c'è stata. Con il close a 16830 domani c'è poco da fare. In aggiunta quando i mercati salgono il GAS fa spesso controcorrente: era partito bene ma poi ha piegato preannunciandoci la prosecuzione della battaglia sul PMC. Insomma a parte ISP non siamo affatto contenti.

 

*****

Più tardi sulla home iniziamo a mettere qualche trading utility. Ne abbaimo diverse in excel da convertire in CGI. Poi abbelliremo il tutto, trovandogli anche un posto migliore.  

 

posted on 18:35   link   . . . . .  up

 

Sezione Trading Utilities

01 March, 2012

Nei ritagli di tempo, come la mattina molto presto od il fine settimana, stiamo creando una sezione dedicata ad alcune utility per il trading. Ci troverete dei calcolatori on-line più o meno sofisticati per rispondere a domande dell'ambito Money Management tipo:

 

  • qual'è il mio nuovo PMC (prezzo medio di carico) se compro certi pezzi a certi prezzi ?
  • quanti pezzi devo comprare ad un prezzo fissato per avere uno scarto del x% dal PMC (utile per trading under attack!) ?
  • a che prezzo devo raddoppiare i prezzi per aver uno scarto del x% del PMC ?
  • identificati "N" livelli di acquisto (a ribasso) su cui eseguire acquisti piramidali (1-2-6-18-54), quale liquidità riservare su ogni livello ?
  • avendo un capitale fisso ed identificati "N" livelli di acquisto (a ribasso) su cui eseguire acquisti successivi, quale quantità devo comprare a vari livelli per aver un certo PMC ?
  • crash tolerance: quanto investire su un singolo prodotto finanziario in modo che questa posizione non deprezzi oltre x% il capitale totale a seguito di una perdita del y% del prodotto finanziario ?

 

Utilizzando CGI in linguaggio PERL ma avendo un passato da programmatore su diversi linguaggi ma non su questo, sto trovando diverse difficoltà. Ciò nonostante non voglio mettere un folgio excel pronto per il download ma creare un "cruscottone on-line".

Il PERL è bellissimo e potentissimo ma  per scrivere una riga di codice bisogna spaccarsi la testa, ad esempio:

 $text = "$f004";   
 $text =~ s/<.*?>//gs;
 $text =~ s/\ \;/ /gs; 

 

posted on 06:50   link   . . . . .  up

 

top of page

 

 


Trading Blog e commento sui mercati finanziari. Segnali operativi gioralieri long short per il trading in borsa. Signal buy sell di prodotti finanziari azionari e derivati. Indicazione di operatività, posizionamento, previsione e forecast sul mercato azionario. Trade Blog e Report Trading Long Short con Minilong Minishort Titoli ETF ETC CW FTSEMIB SP500 leverage certificate RBS. Analisi Trend Bull Bear e forecast con analisi di Gann (S9P S9T Gann Square Gann Level FAN), ciclicità dei mercati, signal candlestick pattern, analisi tecnica con Bollinger Band BB(20,2). Strategie e tattiche sul mercato. Trading Utilities


Chiunque acceda e consulti il sito www.fabiolongo.com e tutte le sue sezioni dichiara di aver letto, compreso ed integralmente accettato quanto riportato nel DISCLAIMER.

www.fabiolongo.com