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Archive - March, 2010
 
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Solo Volatilità

31 March, 2010

Pur non avendo analizzato le cause, la giornata europea è stata caratterizzata da una flessione "rara" in questo periodo di forte trend rialzista, ma per adesso si inquadra solo in uno scenario di mercato volatile e comunque stabile nelle quotazioni. Ciò è in linea al mio forecast settimanale che recitava "Anche per questa settimana mi aspetto un mercato volatile, con un trading range non elevato (+2%,-2%), che probabilmente ci consegnerà Pasqua con delle quote prossime alle attuali quindi sui massimi di periodo. Solo la perdita della fan 1x4 (bullish n.d.r.) SP500 chiamerà bear ..... di conseguenza la prossima settimana sarà nervosa...".

 

SP500 sta inoltre vivendo l'effetto FAN bear non riuscendo a superare da diversi giorni il valore di fan opening weekly 1x4 bear indicato negli articoli di sotto. Orgolioso di questa evidenza oggettiva ed indiscutibile e felice che il mio livello numerico di resistenza non sia descritto in nessun altro trading system convenzionale, aspetto che mi rende confidente che il Trading System che andrò a fare con il nuovo amico di Pattern Trading sarà di grande valore predittivo. Cercheremo i miei segnali e li peseremo con valore negativo qualora una segnale di Analisi Algoritmica standard (tipo MACD o Medie Mobile preformattata 21 -34 -200 gg) diano medesimo segnale, quello per il parco buoi dei trader-on-line, la peseremo invece positivamente quando nessun segnale proverrà da questi strumenti di forecast.

 

In conclusione nulla di rilevante, nervosimo e volatilità, supporti bullish INTEGRI (purtroppo)

 

Operativamente compravo altri milinong in area 22900, vendevo le TISCALI al 5.5% dal PMC (ma le riprenderò - spero prima che chiuda il GAP a 0.42 ... ) per passare a PININFARINA come posizione di lungo termine perchè mi andava di farlo, è un titolo che volevo avere in portafoglio più di Tiscali. Spero che UC domani perda definitamente la rottura della bear a 2.18 per poter bloggare l'urlo di TONY viste le numerose posizioni short, solo parzialmente protette, a dispetto di chi crede che UC sia un bel titolo a trend bull. Non sono d'accordo. Il suo Target P/T è sotto le quote attuali, c'è pure un GAP-up aperto. Se FTSE-MIB piega Unicredit fa -5% in una giornata.

 

posted on 18:38   link   . . . . .  up

 

Pericolosissima Tenuta

30 March, 2010

Giornata particolarmente importante che ha destato nel sottoscritto parecchio nervosismo in quanto il mercato non scende e quindi sta prendendo fiato per caricare il prossimo assalto bullish, sperando di sbagliarmi ovviamente. Importante è stata la puntuale tenuta del livello 23100/000 di FTSE/MIB, livello di supporto S9P, che ha nuovamente sorretto il mercato e che rimane intatto al close. Evidente il gioco della rotazione dei titoli nel paniere per mantenere l'indice in piedi e picchiare su prodotti specifici. Nella rotazione potrà essere adesso il momento di pompare ISP.

 

Altra circostanza importante è SP500 che, non contento dello spike precedente over fan 1x4 bear (weekly), attacca oggi quel livello fan opening "this-week" a 1174.4. Sebbene proceda verso il suo Target Price/Time indicato e commentato negli articoli qui di sotto e ben visibile nell'immagine qui di seguito, non mi meraviglierei se questa "debolezza apparente" giovedì pomeriggio potesse tramutarsi in forza vera.

A difesa dello scenario di esaurimento del trend (che adesso rimane un "sogno" ma che sto operativamente perseguendo) c'è solo la ciclicità "standard" di Pasqua e la presenza di numerosi livelli di resistenza sopra i massimi di oggi, che potranno permettermi il rientro su posizioni long a difesa delle posizioni short su FTSE/MIB e SP500. Su FTSE/MIB, come indicato nel commento Generale, dopo i 23200 di oggi ci sono diverse resistenze metafisiche e di AT prima dei 24000 punti psicologici. Attenzione amici bearish ...

 

 

Operativamente dopo i trade qui di sotto rimanevo fermo in attesa di segnali da parte del mercato. Contento per il sell di minilong FTSE/MIB davvero ai massimi di giornata oltre che di periodo. Proceeding Well su Tiscali, unico prodotto MTA in portafoglio (il resto tutto SeDex e ETF).

 

Segnalo rottura dei mail server Aruba da oggi a metà mattinata. Non rispondo alle mail perchè non le vedo... portate pazienza.

 

Doveroso spendere 2 parole su ForexInfo, sito di risorse per il trading sul forex con il quale sono entrato in contatto nell'ultimo periodo, inzialmente con l'idea di contribuire con materiale didattico di natura generale, poi purtroppo con una semplice "autorizzazione" all'uso dei contenuti del mio corso di borsa on-line nel loro portale formativo. Da qualche tempo a questa parte ho ricevuto richieste di "Buy Link" da parte di diverse organizzazione che veicolano prodotti, sofware e servizi per il trading. Tutte questioni che avrebbero voluto "risolvere" con un banner galattico sul mio amato sitarello e mediamente 100 miseri-euro l'anno di "compenso", se tale può chiamarsi, sebbene nel mio corso di borsa ci sia scritto esplicitamente che per uno spazio pubblicitario a pagamento chiedo "10.000 euro astenersi perditempo". Bene Forexinfo ha avuto un approccio totalmente diverso, elegante e serio, e mi preme per questo raccomandarli agli appassionati di trading sulle valute in veste Trusted Advisor di questo universo di Borsa, ritengo anche "proven" per quanto fatto in tanti anni. Forexinfo mi sembra che sia una buona sorgente di risorse guidato da uno staff raccomandabile quantomeno nei termini relazionali e professionali.

 

posted on 18:34   link   . . . . .  up

 

Flash *** Eseguiti Mattinata

30 March, 2010

Nel tentativo di recuperare la giornata di ieri, qualche operazione in mattinata, tutte rigorosamente a mezzo leverage certificate. Ci sentiamo al close tempo permettendo.

 

 

 

posted on 11:02   link   . . . . .  up

 

Poco da dire

29 March, 2010

C'è poco da dire per me sia perchè i mercati sono stati privi di spunti di rilievo sia perchè alle 9:30 ho abbandonato il TOL per riprenderlo solo ora. 

A posteriori osserviamo un mercato che tiene i livelli conquistati in uno scenario di dati macro sostanzialmente in linea alle attese del mercato. Ovviamente il mercato non retrocede un tick sia perchè la dinamica è trend continuum sia perchè i supporti metafisici sono sempre in piedi. L'ipotesi più probabile è che  il toro si sia fermato a respirare per decidere poi se spingere ancora, ma la minacce a questo punto sono sempre di più, fra cui non metterei in secondo piano quella degli attacchi terroristici e tensioni in Corea, al momento ignorate, sulla scia di un news flow che è sempre e comunque positivo, con letture spesso ottimistiche anche laddove il bicchiere sia oggettivamente pieno a metà.

 

33000 punti o 11000, quale sarà il target di lungo periodo FTSE/MIB ? Questa è forse la domanda da farsi, più importante del movimento di breve, di cui ho sempre una precisa vision.  Nonostante la mia vision, tuttavia, al momento, entrambi scenari 2010-11 sono tecnicamente aperti, anche se nel breve (Giugno) il mercato dovrebbe avere l'evoluzione indicata sotto, ben commentata come pattern price/time nei prossimi mesi. In merito a questo da qualche tempo ho anche ipotizzato un massimo a Pasqua, un flessione di 2 week, una ripresa dei corsi fino a Maggio e poi sell on may ... e  vattene ar mare ... come giusto che sia. O forse no ?

 

Entrava ordine di vendita del crude levegare certificate, ma sarebbe stato meglio non metterlo visto che poi è contunuato a salire, rompendo la lateralità di questo ultimo periodo, quando speravo che stavolta fosse mantenuta. Un'altra rogna visto che ho anche le short a questo punto penalizzate dall'ulteriore up-size.

 

 

posted on 19:01   link   . . . . .  up

 

Flash *** Hedging in open

29 March, 2010

In open proteggo la posizione short su UC con pochi pezzi del ML più alto. Siamo infatti over fan 1x2 bear - opening weekly ... vediamo come si comporta sulla resistenza S9P 2.28/29 sul quale potrei inserire altri ordini di acquisto minishort.

Altra rogna sul GAS Naturale ETF Leva che perde 5 punti e si appresta alla chiusura di un GAP su future. Vista la mattinata, fuori linea dal TOL, aspetto il pomeriggio per eventuali operazioni sul prodotto.

 

Gentile Cliente,

con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100329200882.

- Strumento: RBSUCGSLML1,8AB1,81E140119 - NL0009287507

- Operazione: Acquisto

- Quantità/Valore Nominale: 1400

- Quantità/Valore Nominale eseguiti: 1400

- Prezzo limite: 0.056

- Prezzo esecuzione: 0.0560

- Data esecuzione: 29/03/2010 09:01:13.

 

posted on 09:20   link   . . . . .  up

 

Non si corregge

26 March, 2010

I mercati non piegano sebbene perdano forza relativa. Ma alla fine nemmeno una lieve correzione. Questo il verdetto dei prezzi. Nulla da aggiungere o modificare rispetto le analisi dei giorni passati e di stamane. Di rilevo invece il prossimo timing che ci porta a Pasqua e chi ha studiato la teoria Gann sa che si tratta di una data speciale.

 

L'impressione avuta nel corso della giornata, sin dalla pre-apertura, é che siano stati visibilmente sostenuti per evitare un benché minima flessione degli indici, stavolta pomando Unicredit nell'ambito del "piano di rotazione" dei 4-5 titoli che danno peso a FTSE/MIB. I mercati non devono scendere ed ipotizzo che, pur senza dar prova scientifica, questo mercato stia distribuendo finemente titoli, con una nuova modalitá rispetto al passato (laterale) appunto usando la tecnica della lepre per sostenere il paniere in trend continuum ma distribuendo a rotazione sugli altri.

 

Altra notizia di rilievo in questi giorni é la ricomparsa della parola asset tossici che ho tenuto ben presente da un anno a questa parte nonostane i media l'avessero completamente cancellata dal loro vocabolario. Sono pochi ad essere liberi da questo problema, io ritengo, ed adesso con tutte le obbligazioni emesse il problema é soprattutto del popolo.

 

E per finire la grande eccitazione sul dato del Michigan sulla Fiducia dei Consumatori USA .... che commento con questa voce popolare: Aho'  qui stamo a 73.60 ... mica a 72.50 come a Febbraio ! A gente compra 'n botto... chiudete sti short che hamo superato er max de ieri a 23121 .... cagateve sotto perché ve sfonnammo !!!  Bull Bull Bull !!! Ed almeno uno rispose machitesencula nfame ! Non li mollamo !! 

 

Detto questo in open hedging del pacco short SP500 con alcuni pezzi minilong 950. Doverso

In giornata, quando UC raggiungeva la sua FAN di resistenza (cerca analisi sul blog), aprivo posizioni short in area 2.235 a mezzo minishort NL0009060276.

Contestualmente rientravo almeno un po su FIAT con il solito minilong NL0009054816.  

 

State bene e godetevi la primavera !

 

posted on 18:16   link   . . . . .  up

 

Short Term Bear Reversal Pattern SP500

26 March, 2010

Dopo la mini-festa di ieri ore 21 per via del close SP500 sotto il nuovo massimo fatto registare intraday, analizzando a mente fresca la cosa si hanno diverse evidenze di Short Term Bear Reversal Pattern. Nello specifico, dall'alto verso il basso:

 

  1. Aborto della rottura della fan bear 1x4 weekly (da trattarsi sul daily come MM oppure un BB superiore) e conestuale stop del trend bull di breve sul Gann Level 48 (1182). Risultato NOTEVOLE.
  2. Candlestick reversal pattern parzialmente completato
  3. Volumi elavati a livello di singola candle (volumi confermano candle rossa) e volumi elevati nei pressi di un top (distribuzione)
  4. Manca signal di reverse sull'indicatore "Red & Blu" del nostro amico di http://pattern-trading.blogspot.com/ (indicatore di candle reversal creato da lui con qualche input del sottoscritto su Volumi e sforamento BB). Probabilmente non darà signal RED perchè non ha sforato la BB superiore. Con questo Signore svilupperemo un TS di candle mischiato con signal di oscillatore BB ed altri di buona valenza di predict, cercando di epurare le note trap di questi indicatori
  5. Nostro amatissimo Money Flow Index che adesso va in cross dela linea degli 80 (sempre dopo che le cose sono fatte...)
  6. MACD in divergenza e segnale di cross in formazione (idem)
  7. Nostro amatissimo Wiliam%R che finalmente va in cross degli 80 con buona pendenza (idem)

 

"Amiamo" fortemente l'orso in questi giorni, ma segnale Bear di Medium Term solo alla rottura della 1x4 bull. Parecchio sotto, ad oggi. Il toro ancora è forte.

 

 

 

 

posted on 05:47   link   . . . . .  up

 

Sfidiamo il Toro

25 March, 2010

SP500 raggiunge il tetto superiore e lo sfora di circa 2 punti (max 1180) anche se é presto per parlare di nuova forza o di ulteriori spazi di allungo e quindi di nuovo TP fino alle evidenze close weekly e next week. E' ben evidente dall'articolo qui di sotto che il suo target price si trova sotto le quote attuali, pertanto tengo giustamente fede alla vision e sfido il toro, portando avanti la sfida bear giá in essere da qualche giorno. Se sará il caso di ripensarci lo faró senza problemi.

Anche FTSE/MIB perdura nel suo trend di grande forza ben individuato nei giorni scorsi, ma oggi ho deciso di prendere profitto dalla posizioni minilong su indice, anche qui pronto a ricomprarle, se del caso. Qualche pezzo l'ho comunque ripreso, sotto i 23000 punti, per evitare sorprse in overnight, o meglio per cercare di gestire la cosa domani in open con qualche carta in piú.

 

Il resto del portafoglio procede bene, tenuti minilong sui titoli principali del paniere italiano nel tentativo di massimizzare i profitti da queste posizioni con un sell nei prossimi giorni. Devo riconoscere la grande "rosicata " per FIAT e per altri titoli segnalati stamattina sul Privé, non sfuggiti anche a trader professionisti, titoli che hanno puntualmente rispettato il signal di ingresso long

 

Fa notizia il GAS, sul cui ETF LEVA sono sotto del 30%, considerando il nuovo -7% di oggi. Sul dato delle scorte, che non era male, il titolo é stato assalito da shorter a matrice RBS che hanno prodotto lo stop del prodotto NL0009287937. Adesso non ci sono píú Minilong e probabilmente lo vedremo volare innanzitutto per la ricopertura da short dei grandi broker europei, poi magari per ragioni di carattere "fondamentale". Detto questo non ho eseguito il PAC di Febbraio su questo prodotto perché non avevo i soldi, visto che la sanitá in Italia non é pubblica come invece lo é negli States ed in questi giorni ho messo mano al conto per pagare diverse prestazioni.

 

Un ultimo commento é sui dati della disoccupazione USA, dato che ha dato seguito all'impennata di oggi .... aho' s'o 442000 richieste di disoccupazione mica 456000 come a Febbraio, nun giocamo regá, lo volemo capí che  hanno creato 14000 posti de lavoro ??!!! Aspe' ma che sto dí ... se ne so persi altri 442000 ma daje regá,  nfa gnete... sta a guarda' er capello ... a crisi é finita o dicono tutti... 

 

posted on 18:04   link   . . . . .  up

 

Flash *** Sell Minilong FTSE/MIB

25 March, 2010

Proviamo questa vendita alla strappata sui dati macro, al limite del trading range settimanale. Pronti a ricomprarli prima del close qualora qualcosa non funzionasse. Non mi piace il doppio massimo millimetrico di AT.

 

Gentile Cliente,
con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100325205780.

- Strumento: RBSFTMIBSLML20000AB20440E140119 - NL0009059989
- Operazione: Vendita
- Quantità/Valore Nominale: 2100
- Quantità/Valore Nominale eseguiti: 2100
- Prezzo limite: 0.289
- Prezzo esecuzione: 0.2890
- Data esecuzione: 25/03/2010 14:12:28.

 

posted on 14:22   link   . . . . .  up

 

Sognando Krusciov

24 March, 2010

Giornate difficili per il sottoscritto perchè la salute non va bene e le problematiche sono importanti.

Spesso chi è cattivo campa 100 anni ... non ambisco a tanto, come "buono", ma ho ancora tante cose da portare a compimento.

 

Per adesso tutto in linea al mio forecast settimanale che per quanto concerne l'andamento del mercato era "Mi aspetto una settimana caratterizzata da volatilità ed efficienza alle news, con un close settimanale che non farà registrare una variazione di rilievo ne in alto ne in basso"

Ci siamo anche come andamento di SP500, perfettamente in linea con il forecast ed anche violazioni spike del 1177.5 weekly non mi spaventerebbero affatto. Leggo un mercato tirato che alla prima cosa che non và degenererà in ripegate violente che subiranno ulteriori accelerazioni alla rottura dei livelli di supporto metafisici.

Ovviamente fino a quando questo non avviene sono solo ipotesi evolutive, il mercato è sempre bull e per quanto concerne SP500 non possiamo che sognare (simbolicamente) Krusciov, quel bel missile ribbassista lanciato verso gli Stati Uniti rigorosamente "brendato" CCCP come non se ne vedono più da parecchio tempo. Sarebbe un bel trionfo vista l'esposizioni short su 3 diversi minishort RBS, con un 30% del mio capitale ed una leva elavatissima sul primo e sul secondo, sebbene sul primo ci sono bruscolini.

 

Infastidito dalla vicenda FIAT qui di sotto, un titolo che cavalco da tempo, ho provato anche a ricomprarli, ma non è stato raggiunto il livello di buy.

Decidevo però per un titolo che seguo da molti mesi, cercando un signal che non viene mai, ma che potrebbe svegliarsi in modo violento, una specie di signal di timing. Si tratta di TISCALI passato nel dimenticatoio da oltre 2 mesi dopo le notiziole che lo hanno spinto in alto. Sono entrato a 0.1641

 

Restano in portafoglio tutte le posizioni long a mezzo LC, sperando che quando non ne avrò più FTSE/MIB abortisca il target dei 26000 per permettermi di godere delle posizioni short e rientrare in carregiata, se del caso, 2000-3000 punti sotto le quote attuali.

 

posted on 18:19   link   . . . . .  up

 

Flash *** Sell Long

24 March, 2010

Porto a casa un profitto in trailing stop su minilong UC e FIAT. Rammarico per Fiat visto che mi aspettavo resistenza (source S9P) al valore di 9.85 e mi ero messo in vendita 0,474 di leverage certificate di sottostante. Quando il titolo ha toccato 9.83 il MM (non volontariamente) era assente perchè stavano uscendo i dati.  Innocenti sempre che non si attacchino pure ai 50 euro, ma non credo, tuttosommato sono sempre presenti sul book ed il movimento lo fanno in "grande stile" in altro modo.



 

Da notare il dato sulla disoccupazione ItaGliana ... siamo all'8.20%. Ma non tutto è riconducibile alla "crisi". Molto spesso gli italiani vogliono il lavoro di ufficio in pubblica amministrazione e privati, i più intraprendenti il ruolo di Manager nelle multinazionali americane... nessuno vuol più fare il muratore od il contadino professioni che non sarebbero male rispetto a questi qui.... cercando di trovare il lato comico della cosa. Impressionante quello dell'elefante...

 

posted on 13:13   link   . . . . .  up

 

Positività e Volatilità

23 March, 2010

Ho staccato la connessione al TOL verso le ore 15 ma per quello che ho visto in real-time e poi a posteriori dai grafici la giornata essenzialmente è stata caratterizzata da quella volatilità daily che andavo supponendo negli studi del weekend. Apprezzamenti modesti...  

Si chiude in positivo invertendo un trend discendente durato tutto il giorno, con un'inversione a "V" dell'ultima ora. Solitamente un mercato volatile è anticipatore di un mercato bear. Inoltre spesso io leggo i cambi di direzione violenti, senza particolari motivi fondamentali (alle 16.30 non c'erano dati), come movimento per strappare posizioni agli "indicisi", nello specifico posizioni short da chi le aveva aperte in giornata o ieri.

Permane tuttavia, a livello di quote, un mercato bull - pur se non ho eseguito alcuna analisi dei volumi su indici e titoli principali.

 

Detto questo SP500 è adesso esattamente sul mio target, con un upsize potenziale di circa 10 punti per trovarsi con la testa sulla sua FAN 1x4. Certo delle mie valutazioni analitiche (o volendo credere a) che appunto vedono dopo questo bear market rally un deciso ritracciamento, ho aperto poche altre posizioni short su SP500, oltre quelle già in portafoglio, a mezzo del certificato short canditato a stop, ma che dovrebbe essere salvo visto il livello di stop a 1198. Speriamo di riuscire a cavalcare la bomba. So bene di essere contro il trend, sia per la mia analisi sia perchè è l'indice che ha camminato di più, l'indice di coloro che "non vogliono essere europei", come dai cartelloni dei manifestanti repubblicani sulla questione sanità. Manco noi volemo esse Americani ... ma chi ve se 'ncula...  direbbe qualche volgarozzo romano... sognando la miliza della Grande Madre Russia quando piazzava testate nucleari a Cuba, con fantastiche stelle rosse marcate CCCP. Così nostalgico dei bei tempi che aprisse contestualmente una posizione a ribasso sui "Papponi" del mondo, l'America dei repubblicani, bovari come Bush, coloro che moriranno in miseria. 

 

Faccio notare che dopo quasi 6 mesi di totale silenzio, ho finalmente trovato una notiza sugli asset tossici. Indipendente dai contenuti, allora non sono stati assorbiti ?! Non sono scomparsi ?! E 'ndo stanno ?!

 

Intatte tutte le posizioni long e short sul portafoglio, spero di "liberarmi" presto in bel profitto delle long.

 

Strumento: RBSSP500SLMS1250AB1203E190419 - NL0009286996

- Operazione: Acquisto

- Quantità/Valore Nominale: 1000

- Quantità/Valore Nominale eseguiti: 1000

- Prezzo limite: 0.05

- Prezzo esecuzione: 0.05

- Data esecuzione: 23/03/2010 14:01:07.

 

 

 

posted on 18:56   link   . . . . .  up

 

Analisi SP500

23 March, 2010

Ecco l'impianto FAN di SP500 corredato di alcune delle linee del Gann Square di cui a questo articolo e dei timining del suo ciclo Marte, con evidenzia delle divisioni Major e Minor (da usare a valenza "close di porzione").

 

E' immediatamente chiaro come dei vari target price/time a matrice incrocio fan sia stato parzialmente abortito solo il primo, mentre gli altri hanno rispettato con invidiabile precisione, della stessa intensità che perseguita e strugge gli invidiosi di questo blog, tutti i successivi target price/time.

 

Notevole anche i signal di "perdita, appoggio e riconcquista" delle fan bullish ed supporto/rimbalzo sulla diagonale del Gann Square. Dopo l'ultimo evento di incrocio fan lessi male, ossia lo anticipai troppo, il signal di transito di quadrante ma successivamente non ci furono dubbi a indicare il TP indicato nell'articolo Q&A qui di sotto come risultato della riconquista della bull 1x4 la cui tenuta validerà ancora il Target indicato.

Successivamente la zona di appartenenza della quotazione di SP500 ci darà indicazione sulla convergenza verso gli attrattori 1'' e 2 oppure un nuovo proseguimento bullish come risultato della rottura violenta della 1x4 bear, evento comunque non particolarmente probabile anche in ragione dei predict del ciclo Marte, delle scelte del Governo americano e della situazione macro-economica.

 

 

 

 

 

posted on 07:06   link   . . . . .  up

 

Sempre Bull Market

22 March, 2010

Oggi solo un veloce commento. Per via di importanti attivitá professionali ho seguito pochissimo il mercato pur avendo il TOL aperto tutto il giorno.

Non ho seguito nessuna news ed ho guardato solo l'andamento degli indici. A quanto vedo la strappata a ribasso non scalfisce minimamente l'impostazione "Tremendamente Bullish" dell'ultimo periodo, sebbene la giornata sia stata volatile come ben dichiarato nel commento generale del weekend. Non si tocca nemmeno il livello di attenzione per nessuno degli indici. Il mercato é sempre bullish, nulla é cambiato.

 

Durante la giornata vendevo Class editori in piccola perdita (15 euro), con rammarico ma avevo bisogno di qualche soldino in piú per passare su leverage certificate Unicredit visto che il titolo poggiava, senza sfondare, un suo supporto S9P in area 2.10. Ho giá indicato sul Blog la view su questo titolo ed il potenziale TP, oltreché l'intenzione di entrare long su livello indicato.

 

 

posted on 17:58   link   . . . . .  up

 

19 Marzo - Giornata di Buio

19 March, 2010

Ho seguito poco il mercato, a parte l'open fino alle ore 9:10 e po un po nel pomeriggio dopo le 16. Confesso un po di "malumore" perchè era giornata buona per fare un trade ribassista su ISP, a contatto con la sua FAN 1x3, valore 2.97. Dopo averla lasciata giorni fa in area 2.93, sarebbe stato perfetto acqusitare un minishort a leva e cavalcare il -4% che ha fatto intraday dal suo massimo giornaliero, magari 10-12% di profitto in poche ore, alla faccia dei broker di Banca IMI. Davvero un peccato. Sapevo che sarebbe successo questo in quanto l'oracolo mattutino che passa sempre fra le 5 e le 6 dava giornata "non positiva".

 

Per il resto questo 19 di Marzo ci consegna una giornata negativa, che dopo un ulteriore opening GAP (avrebbe definito un measuring GAP, caso raro in letteratura, vedasi corso Borsa) attiva una ritracciata a carattere di mercato volatile ma comunque sempre a chiudere sotto i minimi di questi giorni. E' la polarizzazione bear. Difatti questo 19 Marzo cadeva nell'angolo dei crash del nuovo S9T scoperto mesi fa, che conteneva nello stesso angolo il mio famoso 9 marzo 2009, pur essendo con un altro centro, completamente diverso e "non convenzionale". 

La serie storica indicava, e viene confermato, che le date baer in angolo dei Nord "saltano" sistematicamente delle date. Essenzialmente non mi aspettavo quindi grande valenza di questo 19 Marzo pur dovendolo considerare come data importante per forza bear. Altra ragione di poca affidabilità di questo timing era quella che indicavo nel commento generale del WE "Estremamente difficile fare un forecast non condizionale senza che ci sia stato il “Movimento FIB” che dominerà su ogni aspetto di timing e di pricing settimanale". Ed alla fine ha comandato anche sul nostro timing S9T, diverso sicuramente sarà la prossima scadenza, al prossimo giro nell'angolo del NORD che commenteremo su codesto Blog a tempo dovuto.

 

Visto che la polarizzazione bear su FTSE/MIB dovrebbe arrestarsi, teoricamente la prossima settimana sarà orientata in polarizzazione bull. Tutto in linea all'analisi qui di sotto, o comunque compatibile per un'altra week di rialzi in trend-continuum della serie "untradable market" 

All'uopo compravo pezzi del solito minilong ISP, di cui non posso riportare l'eseguito perchè non pervenuto.  Se avessi aperto lo short l'avrei chiuso a questi livelli, quindi forse non ho osato troppo a comprare long visto che lo stop è abbastanza basso e siamo ben carichi di posizioni ribassiste tanto da permetterci di comprare addirittura qualche pezzo minilong.

 

Pace e Bene.

 

posted on 18:29   link   . . . . .  up

 

Analisi FTSE/MIB

19 March, 2010

Nella figura è raffigurato l'impianto FAN di FTSE/MIB con alcune linee Gann Square, con i timing del ciclo di Marte (a start Marzo 2009) e qualche livello di resistenza del suo S9P. Non sono indicati invece i cicli S9T e i timing 52-week

E' immediata la validazione di ogni linea di prezzo e di timing del grafico, con rispetto di tutti gli incroci Gann Fan (ed eccezione di quello di inizio Gennaio 2010), dei rimbalzi sulla diagonale Gann Square (mensile), con i signal bull/bear alla rottura delle fan ed infine rispetto al signal di timing del ciclo marte (close delle porzioni in linea alla candle di open - trend canlde).

 

L'evoluzione prevista attualmente è di grande forza (scenario verde), vista la rottura del cuneo indicata nel blog. Target Price/time in area 26000, compatibile (se non superata la 1x4 bear) con successivi ripiegamenti in crash fino ad area 19500, tutto nei timing visibili dal grafico e ben in linea ai timing di porzioni del ciclo Marte (porzioni primarie e secondarie). 

Uno scenario alternativo è l'inizio di una fase correttiva già da subito, ipoteticamente da oggi o dalle prossima settimane al test di area 23700/800 (prossimo S9P) con convergenza al punto 1' e poi successivamente sempre ai 19500.

Change alla struttura solo sopra bear 1x4 o sotto diagonale Gann Square.

 

Trading range di medio periodo vanno quindi impostati molto ampi, es short certificate a 28000 dovrebbe rimanere salvo e minilong a 18000 pure. Idem per FIB o Call/Put a scandenza Giugno.

 

 

posted on 07:17   link   . . . . .  up

 

Nulla di Rilevante

18 March, 2010

Oggi spendo 2 parole su questo evento di cronaca nera che mi ha colpito in modo particolare, l'omicidio di un bambino di 8 mesi da parte dei genitori pippati di cocaina. Ci sono dei particolari impressionanti, quali "... arrivato esanime ieri mattina all'istituto Gaslini col cranio sfondato, segni di bruciature in un orecchio e all'inguine, ed ecchimosi riconducibili a pizzicotti sul collo" ed ancora "gli esami radiologici eseguiti sul piccolo hanno evidenziato fin da subito come fosse stato sottoposto ad una violenza «reiterata» compatibile con lo sbattimento contro un muro, un mobile o un pavimento ...". Davvero non esistono parole per descrivere quanto sia agghiacciante tutto questo. Ieri sera la cosa mi ha generato un enorme senso di rabbia: per crimini del genere e sopratutto quando aggravati da torture e dal fatto che sia il proprio foglio penso che sia giusto reintrodurre la pena di morte, mentre invece se la caveranno con 15 anni di carcere a meno che qualche combattente non li uccida appena mettono piede al gabbio. Un animale, qualsiasi bestia creata da Dio, pur di proteggere i propri piccoli sarebbe disposta a morire. Esseri umani capaci di tanto orrore non credo abbiano diritto a vivere. 

 

Invito tutti coloro che leggono questo blog (non siete pochi...) a ritrovarci virtualmente alle ore 20 di questa sera facendo una preghiera per Alessandro, un "Ave o Maria" ed un "Padre Nostro", pregando intensamente perchè lui così solo possa trovare il paradiso, quello splendido giardino pieno di fiori, giocando assieme con altri bambini, per l'eternità, felici ed innocenti per sempre nella Grande Luce di Dio nostro Signore.

 

 

*****

 

 

Nulla di rilevante per i mercati. FTSE/MIB tiene i livelli fino ad un'ora dal close, sostenuto dal titolo ISP (IMI è il PMM FIB ) e UC, nonostante i cattivi dati macro siano usciti nel primo pomeriggio.  Poi ripiega, i giochi sul derivato sono fatti. Soddisfatti per il "Movimento FIB" nonostante il tuning discusso giorni fa. Il trend si è mantenuto. Ci vediamo a Giungo per altri bei trade.

Se il close USA fosse negativo, probabile chiusura del GAP FTSE/MIB domani in open. Poi si valuterà la vera forza del mercato. A marzo termina inoltre il programma dei Quantitative Easing. Il volumi sono scarsi, un po ovunque.

Sarei bullish fino alla tentua della FAN 1x4 SP500, con TP teorico FTSE/MIB in area 26000. E' così. Ipotizzo un aborto in corso d'opera, ma fino a quando non si manifesta rimarrei long continuando ad accumulare posizioni short. Dopo la strappata rialzista vedremo 19500. Quindi più sale meglio è.

Oggi acquisti dei primi pezzi short certificate FTSE/MIB 28000. Secondo trade nel pomeriggio quando il GAS Naturale ETF LEVA faceva -8%. Impressionante crollo. Successivamente ho notato GAP aperto sul future e presenza minilong quasi a livello di strike. Ce ne fottiamo. Più scende più compriamo intanto il GAS non va fallito.  Ovviamente il RoI è a 2 anni.

 

****

Vi aspetto alle ore 20. Vi prego di non mancare.

Ciao

Fabio

 

 

posted on 18:04   link   . . . . .  up

 

Un Gioco duro

17 March, 2010

Al gioco duro si risponde in modo intelligente. Mentre se qualcuno avesse gioito della morte di una vostra persona cara allora sarebbe sufficiente aspettare passivamente il giorno, che è sicuro che prima o poi verrà, in cui voi poserete un fiore sulla sua tomba ...  quando invece c'è in atto un gioco duro ben organizzato occorre altrettanta buona organizzazione per preparare l'agguato, la rappresaglia, quel momento che anch'esso prima o poi arrivierà, ma solo se lo si è preparato.

 

Qual'è il gioco duro ?

  • 1167,3 SP500, livello in linea con il target dichiarato nel Post Q&A qui di sotto. Il politichese non fa per noi Anche se per questa settimana c'è addirittura spazio fino a 1180,6, visto che il target devorebbe essere raggiunto più in avanti, frutto di price/time Ganniani non cianfrusaglie da blog. Gioca dura SP500 con i ribassisti crescendo addirittura over bull 1x4
  • Opening GAP per FTSE/MIB, poi praticamente fermo durante la giornata con un close che sta lì quasi sull'open: il MM del FIB (riuscite su WEB a trovare chi è ? ... ) gioca duro in apertura nella più classica soluzione per paralizzare l'operatività. Si rispetta alla lettera il "movimento FIB". Sono particolarmente contento della risultanza di questo modello "pragmatico", sebbene mi abbia infastidito dover eseguire un perfezionamento alla condizione di direzione del movimento, che nel commento del week avevo indicato come Opening del giorno successivo e nell'articolo sul sito close del giorno della candle di volumi.  Non c'era mai stata questa differenza. Questo dettaglio non è banale, ne abbiamo fatto tesoro e lo useremo a Giugno.

 

La prima risposta al gioco duro è stata inanzitutto l'acquisto dei leverage certificate dei 4 mattoni che fanno il sottostante FIB, di cui oggi 2 mollate in splendido profitto percentuale. Poi certo delle considerazioni del movimento FIB l'acquisto di Minilong FTSE/MIB, subito in open, ovviamente in leggero profitto perchè l'indice non è retrocesso sotto quel livello...

 

La seconda risposta sarà l'apertura di altre posizioni short, ma solo a mezzo NL0009286988, viste le potenzialità "metafisiche" dell'indice in area 26000. Oggi un AD di una società quotata a Piazza Affari ha detto "Per noi la crisi è definitivamente finita". Se fossi stato il giornalista gli avrei fatto la contro-domanda "Ma è finita pure pe tu sorella che era annata a finì sur marciapiede ?!" Quando tutti danno per scontata una evoluzione è il momento che non avviene. Credo quindi che questo impluso bullish dovrà comunque ridimensionarsi. Come scritto pensavo che sarebbe stato in data 19 Marzo per andare poi a cercare il target 26000, e tutto ciò poteva coesistere con un "movimento FIB" ribassista. Non è stato così, manco un p ... ed adesso come faremo mai ?! Dovremo aspettare fino Giugno per vedere i 19500 ? O non li rivedremo mai più, diritti verso i 33000 punti  ?  I mercati purtroppo sono diventati "cattivi" nelle loro dinamiche. Ma il concetto fondamentale rimane sempre lo stesso, togliere a molti per dare a pochi, "salire per le scale per scendere in ascensore" .... 

 

 

posted on 18:09   link   . . . . .  up

 

Flash *** Sell Minilong ISP

17 March, 2010

Con un po di rammarico visto che domani probabilmente la banda bassotti chiederà di fare spazio in lettera sul book  ISP ....  ma comunque abbiamo diversi ML FTSE/MIB 20000 ed ENI.

 

Gentile Cliente,
      con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100317203894.

      - Strumento: RBSISPSLML1,9AB2,03E190419 - NL0009055649
      - Operazione: Vendita
      - Quantità/Valore Nominale: 2500
      - Quantità/Valore Nominale eseguiti: 2500     
      - Prezzo limite: 0.098     
      - Prezzo esecuzione: 0.0980
      - Data esecuzione: 17/03/2010 15:25:47.

 

posted on 15:33   link   . . . . .  up

 

Flash *** Sell Minilong UC

17 March, 2010

Venduti i pezzi in portafoglio a PMC 0.040 nei pressi di una resistenza S9P (2.16 nominali), pur avendo spazio fino al 2,26 ben segnalati in questo blog. Valutiamo nuovi ingresso in area 2.10/09

 

Gentile Cliente,
      con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100317201206.

      - Strumento: RBSUCGSLML1,7AB1,73E140119 - NL0009057652
      - Operazione: Vendita
      - Quantità/Valore Nominale: 3300
      - Quantità/Valore Nominale eseguiti: 3300     
      - Prezzo limite: 0.051     
      - Prezzo esecuzione: 0.0515
      - Data esecuzione: 17/03/2010 09:03:50.  

 

posted on 09:53   link   . . . . .  up

 

Long "Movimento FIB"

17 March, 2010

Con tutta probabilità la considerazione di ieri sul "Movimento FIB" era errata. Il verso atteso a questo punto é quello bull, con un move anche violento, che arriverá integro fino a Venerdí mattina. Ha comandato quindi la candle dell'open del giorno successivo a quello della candel dei volumi, appuntio non quella del giorno dei volumi. E' da aggiornare ovviamente il "modello" sul corso di Borsa vista questa notevole differenza mai evidenziata nei 4 anni precedenti di osservazione .

Con tutta probabilitá questo movimento potrebbe rappresentare una bull trap per chi oggi entrerá Long sul FIB con questo enorme sconto rispetto al valore dell'indice. Staremo a vedere visto il TP teorico di 26000. Nel frattempo speriamo di goderci il movimento di breve periodo ri-entrando long in open su ML 20000 lasciato ieri in buon profitto.

Ciao

Fabio

 

posted on 08:17   link   . . . . .  up

 

Tenuta Bullish

16 March, 2010

Infastidice che questo "movimento FIB" abbia disatteso la condizione di attivazione ossia, come specificato sull'articoletto del mio corso di Borsa: " l'attivazione del movimento definisce contestualmente il verso (trend) del movimento, al più quello dell'open della seduta successiva che dovrebbe essere in linea a quello del giorno del moving. Quello che la mia teoria ipotizza è che il verso preso (micro trend) arriverà intatto a scadenza ..." Non poteva mancare la puntuale smentita al modello appena coniato, nel senso che il verso dell'open di oggi non è uguale quello di ieri, l'inzio del movimento. Ciò nonostante resto confidente che il verso del "movimento FIB" sia Bearish.

 

A conforto di questa teoria oggi ho avuto il piacere di parlare con un "vecchio saggio del FIB". Ovviamente non posso essere all'altezza di interloquire con i grandi guru dalle lunghi vesti bianche che indicano le "direzioni del tempo" dalla sommità della montagna, ad una piccola cerchia di eletti degni di ricevere la profezia esoterica, ma il nuovo amico ha quella bella componente umana ed ironiche che a me piace moltissimo, costumi e modi davvero squisiti, davvero di altri tempi, i tempi dell'uomo Civile. Si discuteva del rollover avvenuto tra ieri ed oggi sul Fib a scadenza di Giugno, probabilmente opera in gran parte di "longhisti" che hanno cambiato strumento con uno "sconto" di 500 punti rispetto alle quotazioni di indice (2500 euro a contratto), visto le quotazioni in area 21900 di ieri pomeriggio. Riflettevamo sulla necessità della correzione a meno che chi fa il mercato non abbia improvvisamente deciso di essere generoso con il parco bue... Ciò conforta la vision bear da qui al close del FIB C0 (marzo). Grazie al nuovo amico per il contributo di esperienza FIB.

 

Per il resto soffrono le posizioni short su FTSE/MIb e SP500 ma "piottano" quelle long, fra cui il crude acquistato ieri con un banale certificato a leva 2 che regala oltre 7 punti percentuali dall'ingresso di ieri. Sempre male il GAS ma su qualche libro "per i polli" c'è scritto che gli ultimi saranno i primi... non mi ricordo dove lo lessi, forse in qualche scaffale di un monastero del tipo "Nome della Rosa", libro secretato per non rivelare la conoscenza al genere umano.

 

Nel pomeriggio in linea alla view di breve eseguivo in gain la vendita qui di sotto.  Ribadisco la view BEAR di lungo termine, bull di medio termine, bear di breve termine, a scanso di equivoci . In funzione degli andamenti sperp di liquidare ma mano le posizioni long in profitto e di rimanere con le BEAR, "Solely you", le posizionio più amate ovviamente da 1 anno a questa parte visto che è un mio pallino fare un bella tradatona short e qualche giorno dopo aprire il blog dicendo "Qualche giorno fa qualcuno comprava un long FIB pensando che la crisi fosse definitivamente finita .... "

 

Gentile Cliente,

con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100316206990.

- Strumento: RBSFTMIBSLML20000AB20440E140119 - NL0009059989

- Operazione: Vendita

- Quantità/Valore Nominale: 1630

- Quantità/Valore Nominale eseguiti: 1630

- Prezzo limite: 0.252

- Prezzo esecuzione: 0.2520

- Data esecuzione: 16/03/2010 16:57:58.

 

posted on 18:19   link   . . . . .  up

 

Ciclo Lunare e Timing dei Mercati Finanziari

16 March, 2010

Approfittando di un po di tempo libero ho messo on-line sul corso di borsa un articolo su quanto in oggetto.

 

Il prossimo articolo sarà "I Sacerdoti dai Lunghi camici bianchi, numerologie dei mercati finanziari " e con tutta probilità inizierà con "Nei primi giorni del marzo del 2009 qualcuno ebbe il coraggio di aprire una posizione short su S&P500 non sapendo che ...  "  

 

Saluti

 

posted on 11:20   link   . . . . .  up

 

Chiarimento TP FTSE/MIB

15 March, 2010

Viste alcune email è deveroso specificare che il TP qui di sotto è un livello di riferimento attrattivo, subordinato alla tenuta della fan, che non esclude, successivamente, ripiegamenti addirittura in area 19500 secondo il modello di Gann Fan.

Il primo TP temporale è 26000. Il secondo è area 19500. Ebbene sì un bel crash se non abortito in corso d'opera.

Buon divertimento con i mercati !

 

 

posted on 19:23   link   . . . . .  up

 

Parte il Movimento FIB

15 March, 2010

Con i quasi 20K contratti scambiati oggi, si attiva finalmente il "movimento FIB" ripetutamente ricercato nella scorsa settimana, ben descritto nel mio corso di borsa, che teoricamente dovrebbe generare una dinamica "da rullo compressore". Questo e' un risultato derivato dal back-test che ho fatto a 4 anni con l'unica parziale eccezione proprio alla scadenza di quello ultimo, FIB dicembre 2009.

Segnaliamo la presenza della data importante S9T del 19 Marzo giá  indicata in questo articolo sulla base della quale abbiamo definito íl mantenimento delle posizioni short dopo la rottura dei 22000 punti, "confidenti" che avremmo potuto venderle a prezzi migliori.

 

Detto questo fino alla quota della nostra diagonale Gann Sqaure, da cui e' indiscutibilmente partito questo rimbazo trend-continuum, il mercato rimane FORTEMENTE BULLISH, con target price in area FTSE/MIB 26000. In poche parole non vogliamo perdere treni verso TP cosí enormemente ambiziosi, quando siamo sempre stati per la vita.

 

Dopo la spendita vendita del venerdí scorso dei Minilong SP500, oggi compravo minilong FIAT in open e poi vendevo "la bombetta"SADI (che fra pochi giorni esplodera'a rialzo) per poter comprare il CRUDE a mezzo LC quando il sottostante segnava circa -3%. Sempre in portafoglio tutti i minilong su indice e su titoli. A noi non scade nessun derivato.

 

posted on 17:54   link   . . . . .  up

 

Commento Close Weekly (8-12 Marzo)

13 March, 2010

La settimana non ha portato nessuna grande novità nei prezzi, nonostante l'eccitazione ed il forte nervosismo che ha contraddistino il mercato sui dati macro nel tentantivo speculativo. Anche ieri inoltre non c'è stata ancora l'attivazione del movimento FIB, con un totale di 14K contratti, livello ancora inferiore alla soglia di attivazione del movimento.

L'apprezzamento settimanale è nell'ordine dell'1% sui principali indici, dunque decisamente limitato.  Ciò si conforma al mio forecast settimanale; nonostante propendessi per un'evoluzione a ribasso la dinamica è stata quella ipotizzata :"Mi aspetto un mercato a ribasso.... Se verranno rotte le quote di supporto importante (es 1126 SP500 e 22000 FTSE/MIB) tali ribassi saranno consistenti con una classica accelerazione bear, altrimenti il mercato è destinato ad un rebound bullish.... Se il mercato invece non gira a ribasso gli apprezzamenti potranno essere nell’ordine del 2% settimanale".

La cosa "notevole", quindi, è che i valori degl indici siano rimasti saldamente ancorati alle soglie conquistate, senza mai voltarsi indietro, con una rotazione giornaliera dei settori che formano il paniere (es su FTSE/MIB sono state le banche UC e ISP vs gli energetici ENI ed ENEL) a sostenere la quota degli indici.

Ultima osservazione è che perdura il rimbalzo sulla diagonale discendente del Gann Square FTSE/MIB che come il 27 novembre del 2009 ha portato quasi 2 mesi di trend bullish, interrotto solo nella settimana di scadenza del FIB. Questo nuovo rimbalzo, partito il 25 febbraio con contestuale rottura del cuneo, passa ora nella importante settimana di scadenza del derivato.

 

L'operatività di ieri ha visto la chiusura delle posizione su Credito Valtellinese per switch sul leverage certificate ENEL. Inoltre nel pomeriggio liquidavo le posizioni long dello straddle SP500 dopo ben 11 sedute di trend bull arrivava contatto con il livello di resistenza S9P in area 1150/55 (oltre che doppio max) nonostante il TP di questo mercato sia leggermente superiore (vedi Q&A di sotto) e l'apprezzamento dello strumento possa essere anche del 5% (con un cambio €/$ costante).

 

Potrò aggiornare il materiale sulla share solo domenica pomeriggio. Nel frattempo segnalo questa lettura gentilmente offerta da Banca Sella https://www.sella.it/trading_on_line/pdf/market_abuse.pdf ma già abbondatemente discussa in questo mio articolo del 2007 http://www.fabiolongo.com/borsa/ladri.html 

 

Gentile Cliente,

con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100312207250.

- Strumento: RBSSP500SLML950AB980E190419 - NL0009286871

- Operazione: Vendita

- Quantità/Valore Nominale: 1000

- Quantità/Valore Nominale eseguiti: 1000

- Prezzo limite: 0.144

- Prezzo esecuzione: 0.1440

- Data esecuzione: 12/03/2010 16:02:21.

 

posted on 07:38   link   . . . . .  up

 

Ciao Franco

11 March, 2010

Si è spenta oggi una persona a me cara, fra le braccia di mio fratello, Agostino. 

Viene meno, purtroppo, una persona "positiva": ricorderò Franco per una bontà d'animo davvero non comune, per la sua pazienza,  per discrezione ed umanità, qualità ormai rare nelle persone di questo secolo. Nella malattia che lo ha accompagnato alla morte Franco si è destino per grande dignità, caratteristica di un grande uomo.

Ciao Franco. 

 

posted on 18:35   link   . . . . .  up

 

Confusione da Doji

11 March, 2010

Il mercato non sfonda a rialzo ma nemmeno a ribasso. Close nella più classica delle dojy con un open praticamente uguale al close, lunghezza delle 2 shadow praticamente identica: massima indecisione sui prezzi daily. Siamo comunque sui top di peridodo e le mie resistenze sono intatte. Ma la teoria delle candlestick richiede la conferma della prossima candela, altrimenti non c'è signal di reverse. Sostanzialmente USA conferma lo stesso scenario. Si osserva che SP500 sta sempre supportando i mercati, sono giorni che il future al Globex è negativo ma l'open del mercato non regala nessuna flessione, i mercati non scendono, manco a calci, manco sui dati dei sussudi di disoccupazione superiori alle attese.... ambè già ! dimenticavo i dati di venerdì scorso ... sono sstati una svolta epocale !

Quanto ipotizzavo sotto inoltre non si è verificato, ossia i volumi del FIB della prima ora non si sono mantenuti: al close abbiamo solo 13190 scambi di contratti FIB. Pertanto non c'è il signal sui volumi e dovremo attendere ancora per vedere questo cazzo di Movimento FIB: l'attesa è dilaniante. Mi si scusi l'espressione.

 

In mattinata sell minilong FIAT (profitto) ed acquisti minilong ISP, poi a pranzo sell minilong ENEL (profitto) ed acquisto certificati ENI. Quest'ultima operazione sembra ben fatta, nonostante il notevole sforamento della BB superiore, in quanto il titolo recupera bene, dal quasi -2% fino al pareggio. E' evidente che sto cercando i mezzi che verranno/sono utilizzti per pompare il listino: ENI, UC, ISP. Bene Finmeccanica, ancora in controtendenza. UC sempre sotto l'angolo di comando. Verso ore 16 compravo altri 500 minishort FTSE/MIB ma lascio intatti i minilong di ieri.

 

posted on 17:55   link   . . . . .  up

 

Flash *** Inizio Movimento FIB

11 March, 2010

Finalmente ! Con 2139 contratti alle ore 9.46, ipotizzando che venga mantenuto regolare per le 7 ore a venire, superiamo la soglia di attivazione del Movimento FIB. Molto importante il close di oggi e l'open di domani.  Al momento probabile movimento bear con target massimo area 21100, ma il close potrebbe regalarci delle soprese.

 

posted on 09:46   link   . . . . .  up

 

Leverage Certificate ISP

11 March, 2010

Sempre in vista di importanti movimenti su FTSE/MIB, laddove si attivasse un trend bull, il Certificato RBS NL0009055649 (leva 3, stop 2.04) potrebbe essere quello da mettere in coppia con quello UC, visto che con tutta probabilità i 2 bancari in questione sovraperformerebbero l'indice per arrivare alla "meta".

 

 

posted on 08:54   link   . . . . .  up

 

Siamo sempre lì

10 March, 2010

La rottura della soglia dei 22500 FTSE/MIB confermata al close é considerata da molti bravi trader uno spartiacque per un nuovo impluso bullish. Pur riconoscendo le motivazioni di leveling rimango scettico e anche un po contrarian a questa view visto che la mia resistenza importante é quella dello S9P in area 22600/700 che oggi é stata toccata ma non superata mantendo il mercato nel trading range weely di 22000-22700. Altra resistenza non violata é quella del bestione UC, il solito 2.04 in angolo di comando oggi ancora intatto con un max intraday a 2.035. A questi livelli inoltre il piú basso minolong ed il piú alto minishort FTSE/MIB si equivalgono, é il limite anche per il money flow assoluto sui levarage certificate.Infine, non da poco, manca ancora lo start del "movimento FIB" che con i 12K contratti di oggi non da ancora segnale di "directional moving".

Detto questo é evidente che siamo davvero ai limiti, e per questo ho riacquistato 1250 pezzi del minilong 20000 pur mantenendo il doppio delle posizioni leveage short distirbuite sul 25500 e 26500.

Ben differente invece SP500 che, come ben indicato nel commento generale del WE e anche nelle Q&A qui di sotto viaggia verso il target price/time a matrice Ganniana.

 

Oggi vedo il bicchiere mezzo vuoto, anche se é pieno a metá di un vino molto dolce, quello che é frutto della pazienza. In possesso dei titoli ARENA e Montefibre letteralmente ESPLOSI vendevo forse in largo anticipo rinunciando a 9 punti su Montefibre che chiude a +20%. Purtroppo in queste dinamiche é difficile vendere sui top e non avendo tanti pezzi (erano 4 soldi) sarebbe stato ridicolo operare con vendite scaglionate. Comunque giornata da LEONE voluta da Dio Nostro Signore. Grazie.

 

Molto contento dello stock picking di ieri: UC, FIAT e Finmeccanica, prodotti che battono le performance del mercato, in particolare come detto UC. Dopo il riacquisto del minilong su indice, vendevo il profitto i pezzi del LC UC comprato ieri visto il profitto in essere e la resistenza su indicata. Domani probabilmente sará giornata decisiva per il "movimento FIB". Ho munizioni pronte per sparare con il minilong 20000. Sperando che non serviranno.

 

posted on 18:00   link   . . . . .  up

 

Flash *** Sell Arena

10 March, 2010

E finalmente incolonno un  "I Hawk" su Arena con ordine immesso stamane sul livello di ricopertura short 0.0373 con una vendita ai massimi di giornata (per ora) oltre che di periodo. Bene lo stock picking nella mondezza dell'MTA, eseguito con pazienza durante il mese di Febbraio.

Sopra questo livello confermato al close trattasi di forza vera ed il TP diventerebbe impressionante.

Stasera se compramo un paro de polletti Arena e se li famo coi peperoni....  pagato dalla corporate !

 

 

 

posted on 11:58   link   . . . . .  up

 

Flash *** Sell Montefibre al +10%

10 March, 2010

Eseguo vendita dei pezzi in portafoglio, sia per la resistenza importante 0.141/2 ormai a due passi, sia per necessita' di contante per l'imminente "movimento FIB". Andrebbero comunque tenute soprattutto con un close over 0.144.

'

Gentile Cliente,
      con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100310203227.

      - Strumento: MONTEFIBRE - IT0003111462
      - Operazione: Vendita
      - Quantità/Valore Nominale: 2000
      - Quantità/Valore Nominale eseguiti: 2000     
      - Prezzo limite: 0.138     
      - Prezzo esecuzione: 0.1380
      - Data esecuzione: 10/03/2010 11:05:35.  

 

posted on 11:19   link   . . . . .  up

 

Nessun Segnale

09 March, 2010

Nessun segnale dal mercato o meglio c'è un bel segnale di supporto al trend bullish con la tenuta del livello 22100/000 dell'indice Italiano e con il proseguimento positivo del mercato USA. Mentre invece non parte ancora il movimento FIB con 13k contratti scambiati, pochi rispetto a quanto atteso. Dunque il vulcano rimane silente ma alla rottura del tappo manca sempre meno tempo visto che la scadenza si avvicina.

 

Ecco gli eseguiti odierni.


Bene il forecast di Italcementi che non passa le resistenza S9P in angolo di comando in area 8.80/90. Avrei potuto vendere meglio, è indubbio.
Benissimo Arena titolo migliore dell'intero MTA (togliendo le prestazioni dei diritti e dei Warrant), sospese nel pomeriggio e con close a +14% rispetto a ieri. Non è ancora un trade "I hawk", visto che sono in vendita sul livello di ricopertuta short ma il titolo non apre nemmeno in chiusura. Vedremo domani.

Contento anche di ENEL che va meglio del mercato e chiude verde.
UC regge il supporto in angolo di comando, 1.98/97, indicato qualche post qui di sotto, con un minimo di 1.976. E' la tenuta del mercato bull. Sono quindi entrato con 3000 pezzi sul LC targato 1.55. Ma ho anche 3300 pezzi del LC indicato sotto presi ieri mattina. Si tratta di un "hedging" alle posizioni short sull'indice a cui oggi ho tolto la copertuta in buon profitto percentuale, a mezzo ML 20000. Più in dettaglio se il movimento FIB sarà bullish, UC è il mezzo realizzativo, quindi esploderà. 

Segnalo inoltre ingressi long su FIAT e Finmeccanica, via leverage certificate, a prezzi inferiori a quanto venduti giorni orsono. Per Finmeccanica, ricoperto al millimetro lo short, credo potranno realizzarsi interessanti flussi in denaro di posizioni long.

Riprende bene il GAS dopo che ieri è andato a stop un Leverage Certificate, la presenza di questo prodotto mi era sfuggita. Oggi la commodity è puntualmente rimbalzata, sebbene solo in ricopertura da short (ma chi avrà ricoperto ??!! )

 

Ed in coda ... il merdaio all'italiana di cui al blog di ieri si è esteso durante la notte ed ha contagiato gli "amici per la pelle" delle firme sotto indicate.  Ecco a difesa dei guri i più grandi maestri del trading nazionale, vecchi ssaggi che probabilmente erano long sul mercato sin dal 10 marzo del 2009, ma che solo incidentalmente compravano ad aprile 2009 ETF XBEAR sul nostro indice. Vado a memoria senza leggere nei loro archivi, ma non continuo oltre.  La cosa interessante è che queste dinamiche comportamentali vanno ben oltre la "truffa intellettuale": si evidenziano problematiche relazionali che sfociano in antagonismo, ostilità, debolezza relazionale (ossia deboli con i forti ed infami con i buoni, più della peggiore feccia nazionale, quasi bullismo adolescenziale), dinamiche che sistematicamente si accentuano nelle fasi critiche dei mercati. Eleggono dei nemici, senza particolari ragioni, fosse solo per una macchinetta giocattolo incidentalmente rotta o perchè non si bevono i loro inciuci. Su questi nemici vengono scaricate le proprie frustazioni, l'odio, l'infamità, in genere il proprio dolore interiore. Talvolta sono inventate anche dinamiche di merito, laddove i fatti non supportano le accuse contro gli eletti. Sicuramente molto interessante dal punto di vista clinico come malattia reale derivata da trading.

 

posted on 18:12   link   . . . . .  up

 

Q&A

09 March, 2010

Di seguito alcune Question pervenute alla mia attenzione e relative Answer.

Al solito tutto molto easy.

 

Q: Qual'è il target del movimento bullish su SP500 ?

A: Area 1168. A condizione che il pattern bullish sia mantenuto integro, ossia tenuta della 1x4.

 

Q: A quale livello sarà SP500 a Giugno ?

A: Per giugno non so rispondere, però entro il mese di Maggio dovrebbe transitare per area 1050 per poi definire il successivo Target Price/Time

 

Q: La crisi è finita ?

A: No,  anche se i mercati scontano/anticipano un'evoluzione positiva. I mercati vivono esclusivamente di aspettative e speculazione, gli uomini invece dei soldi reali che hanno da spendere. E francamente non ce ne sono tanti, almeno sul livello "foglia" dell'albero economico.

 

Q: Comprersti obbligazioni corporate?

A: No. Non sono un esperto di obbligazioni ma non mi fido della grande quantità immessa sul mercato in un periodo di incertezza fondamentale come ora. Non dico che non rimborsano il valore nominale ma non mi sembrano dei veri affari, anche perchè vanno "caricate" per bene e quindi l'impegno economico è consistente e lo eviterei. Esitono delle eccezioni, da valutare caso per caso.

 

Q: Ci sarà il "double dip"?

A: Per il momento no. I mercati sono sopra le diagonali o linee della vita dei relativi Gann Square. Per adesso quindi non c'è nessun segnale di questo tipo. Sotto queste diagonali vedremo comunque nuovi minimi, quindi si attiverà il double dip. Sarebbe il più grande setup della storia dei mercati, parliamo di 11.100 FTSE/MIB e 450 SP500, scenari oggi inimmaginabili

 

Q: Cosa pensi delle Commodity ?

A: Sempre strong buy sui ribassi pesanti, sperando che arrivino al prezzo di costo in modo da comprare in modo "feroce". Inutile fare troppa AT, quando scendono si comprano e basta.

Q: Cosa pensi dell'Oro ?

A: Troppi media hanno sistematicamente dato segnale di Buy, additando a futura domanda delle Banche dei peasi emergenti che "per non comprare" Dollari e Euro si butteranno sull'oro. E' razionalmente possibile/coretto, ma c'è stato troppo push sul parco buoi, quindi proverei ad assumere posizioni short di medio periodo, ossia con strategia contrarian

 

Q: Quale sarebbe un operazione "improbabile" quindi ad alto rischio ma ad altissimo rendimento ?

A: Avendo denaro da "buttare", ossia se fossi un hedge fund che opera col denaro degli altri, si potrebbe scegliere fra questi 2 TP FTSE/MIB: 16000 punti fra 18 mesi oppure  33000 punti sempre fra 18 mesi. In ragione della fiducia sui dati macro di questo ultimo anno solare....

 

posted on 07:51   link   . . . . .  up

 

Sopra le nuvole

08 March, 2010

La giornata di oggi, almeno fino al close euro, non fornisce alcuna indicazione sul trend futuro del mercato se non confermare, per "partito preso", la tenuta dei livelli conquistati nel curioso sprint dello scorso venerdì. Si è vissuta infatti l'onda del venerdì quando il mercato festaggiava i dati sull'occupazione USA, superiori di 0.1% rispetto all'attesa ma invariati rispetto al mese precedente... direi un risultato talmente eccezionale che anche il Presidente nero commentava positivamente facendosi i complimenti da solo per i risultati ottenuti !  Embè, un risultato che si commenta da solo....

 

Oggi sono andato in giro sul WEB cercando qualche commento carismatico, una view di rilievo. Di commenti ne ho trovati tanti, direi troppi, ma di view chiare praticamente nessuna. Nel merdaio si distinge al solito uno "strategist analist" molto quotato in Italia, che ogni volta che scrive parla dei minimi di 666 di SP500,  del fatto che qualcuno quel giorno abbia operato short, del fatto che il mercato è ripartito a V oppure a U, che la gente non ha creduto alla fine della crisi e bla bla bla  parole sempre e solo a posteriori come altri nomi noti che a Luglio parlavano di mercati "fortemente bullish" e che a Febbraio però hanno detto di stare attenti ... ci piacerebbe fare loro una sola domanda ed ammetere solo una risposta numerica: quanto quoterà SP500 a metà aprile ?

Direi che sono molto meglio coloro che non hanno espresso nessuna previsione. Molto più professionali. Bene.

 

Per il resto attenendo la "linea verde" sul FIB (cfr Sezione Borda Il "Movimento FIB") che oggi non c'è stata. Siamo infatti entrati nel periodo di osservazione e i 10260 contratti scambiati oggi, di cui circa il 5% al close come potenziale stop di posizioni short aperte in chiusura, non sono certo un segnale sui volumi, che attendiamo intorno ai 20K per poter parlare di inzio del "Movimento FIB".

UC non supera la soglia di 2.04, ben descritta sotto e sistematicamente nel trade blog, con un massimo di 2.035....

 

Bene oggi Italcementi, titolo del mio portafoglio, che non spacca però una resistenza importante, quella S9P in angolo di comando 8.80/90. Ero in vendita a 8.85 e non sono stato eseguito. Con la vendita avrei ricostruito un po di liquidità (sono 100% investito) per operare nei prossimi giorni sul movimento del mercato a mezzo leveage certificate.

Malissimo il GAS che anche oggi viene bastonato forte e qui purtroppo non ho avuto possibilità di comprare. Osare sempre sulle commodity che si muovono a ribasso, è quasi un MUST. Resto dei titoli stazionari/positivi. Bene ENEL che batte il mercato, sebbene di poco.

 

posted on 18:12   link   . . . . .  up

 

Leverage Certificate Minilong Unicredit

08 March, 2010

In riferimento ai ragionamenti qui di sotto, opererei con il NL0009057652 Strike 1,65 StopLoss 1,73 (leva attuale 6). Dato lo stike a 1.65 a 2 euro dovrebbe prezzare fair 0.35 anche se da qualche tempo a questa parte per tutti i certificati di UC c'è sempre un sovraprezzo sistematico come da ultimi scambi (2,0075 denaro=0,039  lettera=0,04) che non ha nulla a che vedere con la ricapitalizzazione che abbassò semplicemente i livelli di strike. Importante che il sovrapprezzo (+0,02) continui ad essere sistematico.

 

Stop alla rottura del supporto importante S9P (il più basso rispetto all'angolo di comando) pari a 1.98/97.

Apprezzamento teorico a 2.26 di UC di cui sotto è del +70%.

 

posted on 06:09   link   . . . . .  up

 

Analisi Uncredit

07 March, 2010

Molto importante l'andamento di UC come prodotto "chiave" per l'andamento del listino soprattutto in ragione dell'uso fatto sul sottostante (FTSE/MIB) per quanto attinente al "Movimento FIB" (cfr Sezione Borsa) che probabilmente avverrà nella settimana entrante.

Se non fossero già saltate tutte le marginazioni delle posizioni short dei trader FIB, e/o non salteranno ancora nei primi giorni di borsa della prossima ottava, probabilmente il Movimento FIB potrà essere ancora bullish e quindi UC verrà pompata in grande forza (insieme a ENEL su cui ho preso LC long stike 3).

 

L'analisi qui di sotto mostra il valore della resistenza S9P 2.04/05 in angolo di comando, attualmente intatta, la cui rottura aprirebbe gli spazi del rimbalzo predetto l'altra settimana verso la fan bear 1x3 che passa in area 2.29 per questa settimana e che costuità, eventualmente, un ostacolo weekly non trascurabile, anche nelle settimana successive (a valere 2.26). Gli oscillatori comunque  escono dalla fase di iperventuo e il MACD inizia a segnare un buy da trattarsi ovviamente in modalità contrarian, come sepre, e come dimostrato nel back test precedente (sell abortito per ben 3 settimane)

 

Di sotto l'eseguito dei miei ML in area 2.025 massimo di venerdì in mia assenza. Valueremo il da farsi solo al signal FIB (di inizio movimento) operando long o short su UC e mantendo comunque le posizioni short sull'indice a mezzo LC (Sed.Ex) che fortunatamente non scadono con il derivato...  solito consiglio di non operare con i derivati se non avete un budget di 100K con cui costuire una strategia seria.  

 

 

 

Gentile Cliente,

con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100305206688.

- Strumento: RBSUCGSLML1,55AB1,58E140119 - NL0009057660

- Operazione: Vendita

- Quantità/Valore Nominale: 2500

- Quantità/Valore Nominale eseguiti: 2500

- Prezzo limite: 0.0545

- Prezzo esecuzione: 0.0545

- Data esecuzione: 05/03/2010 16:10:09.

 

posted on 12:20   link   . . . . .  up

 

Il mercato "bambino"

05 March, 2010

Ultimo post per oggi visto che sto per chiudere tutto e come già indicato stamattina non farò il solito commento di fine giornata.

 

Brilla il mercato ai dati USA di:

  • occupazione non agricola: -36K posti, attesi -55K, precedente -20K. E' proprio vero che c'è da stare molto allegri visto che i posti di lavoro si perdono ancora ...
  • tasso di disoccupazione: 9.70%, atteso 9.80%, precedente 9.70%. Anche qui c'è da godere infinitamente che solo il 9.70% delle persone non lavorano, aho' mica il 9.80%, c'è una bella differenza....

 

Leggo quindi tutto questo rialzo, al limite dalla data del 7 Marzo già indicata ieri, come una pura manipolazione sul derivato e sui prodotti finanziari finalizzata prendere capitali dai numerosi shortisti in circolazione, sebbene il medio periodo sia decisamente bullish con la tenuta degli impianti Gann Square. Siamo sempre dell'idea di una correzione entro il 19 marzo data BEAR del nostro impianto S9P FTSE/MIB che coincide con la scadenza del FIB.

 

Prossima settimana si passa inoltre nella settimana del derivato (leggi "Movimento FIB" sul corso di borsa) staremo a vedere se saliremo ancora nonostante le cartucce sulle partecipazioni rilevanti, sui Target Price dei titoli e sugli utili societari se le siano giocate in gran parte questa settimana.

Sono quindi in acquisto al 1133 SP500 di Minishort "strike 1500", sono i 770 pezzi nel book, ma non vendo le posizioni long fino a quando non vedo la candle sui volumi del FIB. Idem per i minilong FTSE/MIB.

Dunque sempre Short sugli indici.

 

posted on 15:02   link   . . . . .  up

 

Flash *** Sospesa ARENA !

05 March, 2010

Sono meglio di un leverage certificate, attualmente sospese al +12% dal close di ieri. Purtroppo io sono sul PMC visto che no avevo osato mediarle nei giorni scorsi (non si fa mai...) , ovvero il mio secondo livello di ingresso era ben più basso.

Probabile spike di ricopertura macchina software ma comunque le tengo il linea al principio per il quale le avevo comprate.... magari se escono fuori 3 bei soldatoni glie diamo indietro tutte quante e li facciamo contenti pure a loro.

 

posted on 13:23   link   . . . . .  up

 

Flash *** Eseguiti

05 March, 2010

Non è pervenuto l'eseguito ma registro un primo ingresso sul ML a "strike 3"  di ENEL con l'idea che se spingessero ancora a rialzo il FTSE/MIB nelle prossime sedute questo titolo potrebbe performare meglio del mercato per via della "fiacca" di questi giorni. In dubbio che possa essere ENI, provo a mettere in vendita le SARAS per uno switch sul ML a strike 12.77.

 

Lascio di conseguenza intatte le posizioni short sugli indici ed anzi, visto che i ML SP500 stanno dando un buon profitto, inserisco ordine di acquisto del Minishort targato 1500 a quota Gann Level  46, 1133, nella speranza che venga eseguito in mia assenza.

 

posted on 12:46   link   . . . . .  up

 

Flash *** Sell Finmeccanica

05 March, 2010

In apertura venduti pezzi minilong Finmeccanica al valore di ricopertura macchina software 10.20 circa indicato nel piano di trading di domenica scorsa. Forza vera solo sopra 10.40.

 

Nel pomeriggio dalla 4 sono fuori linea senza accesso mobile, per cui credo che oggi salta il commento di fine giornata, comunque vada non mollerò le posizioni short, anche se la settimana non è andata come prevedevo rimane vivo il TP di 19500 indicato già da metà gennaio. Se si avvererà "c'hanno comunque fatto sputà sangue ..." 

 

 

Gentile Cliente,
      con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100305200973.

      - Strumento: RBSFNCSLML8AB8,67E140119 - NL0009057447
      - Operazione: Vendita
      - Quantità/Valore Nominale: 500
      - Quantità/Valore Nominale eseguiti: 500     
      - Prezzo limite: 0.207     
      - Prezzo esecuzione: 0.2070
      - Data esecuzione: 05/03/2010 09:01:17.  

 

posted on 09:11   link   . . . . .  up

 

Ci siamo ?

04 March, 2010

Al Gann Level 28 (21923) il FTSE/MIB sembra fermarsi con un massimo di 21956 ed una perdita del livello che ha chiamato circa 200 punti di ribasso orario. Ma il close è comunqe nei pressi dei 21900 punti ed il sentiment è più che favorevole. A favore di una prossima evoluzione ribassista c'è invece la debole barrirera numerica "leveling 28", la fine del timing S9T bullish (7 marzo per questo indice) e uno stato generale di "euforia bullish" da 5 sedute positive tutte in fila. Inoltre UC non supera 1.98 che mi sembra essere il "pricing di ricapitalizzazione"

Sp500 tiene la bullish 1x3 ripresa in settimana, 1117.9 opening weekly.

 

Non particolarmente contento dell'andamento del portafoglio e del trading, oggi, anzi decisamente deluso pur avendo potuto dedicare gran parte della giornata. Pesantissimo il GAS a leva con un -6% al close. Prezzi molto interessanti, sicuramente più dell'oro pompato sui media per ragioni di domanda delle Banche Centrali Peesi Emergenti, ma per me "no money" per intervenire in modo decente.

 

Per il resto vendute in open ERG (ben fatto, massimi di giornata), poi al test dei 20600/700 di metà mattina provavo la vendita dei minilong e quando mi accorgevo che l'indice voleva salire ancora entravo su UC a mezzo ML, ipotizzando una strappata a 2.04.

A metà mattina acquisto SADI e poi vendo Gewiss per ricomprare i minilong perduti per strada, in area 21800.

Poi vendevo le posizoni a minilong FIAT al +10% del PMC, decisamente un errore ma dovevo d'altro canto ruotare sui minishort appunto al test del Gann Level 28, stessa quantità di pezzi dei ML riaquistati, sperando che questa sia la scelta giusta.

Bene Italcementi fra le prime 5 dell'FTSE/MIB

. Il saldo giornaliero negativo ma i trade chiusi tutti in profitto.

 

posted on 17:49   link   . . . . .  up

 

4 Marzo - Bradley Siderograph

04 March, 2010

Oggi cade un importante setup per il siderografo di Bradley, modello astrale utilizzato anche in ambito finanziario oltre che politico.

A differenza di quanto si trova gratuitamente su Internet, l'amico Graziano Nanetti ha  ricreato la curva del Siderografo partendo dalle efemeridi planetarie e riproducendo l'algoritmo di calcolo descritto negli studi dell'autore. Evidenzio che in questo caso lo scostamento rispetto alla curva indicata dal lead world wide (Amanita) è di soli 3 giorni (1 Marzo vs 4) ma sensibili differenze esistono nel proseguio, fino al 2020.  Consiglio, spassionatamente, di dare un'occhiata al suo materiale al sito indicato al link in questa home-page.

 

Detto questo in questi ultimi giorni è evidente l'assenza di divergenza fra i principali indici rispetto al siderografo, con un DAX che ha anche rotto un'importante livello di fan bear (al solito in intrasettimanale visto che oggi è solo giovedì). Precedenti ipotesi di divergenza sono quindi errate.

Di conseguenza il signal della teoria è un movimento di carattere correttivo ossia non di inversione ma di correzione rispetto ai corsi.  Evidenzio che inversione non avrebbe significato necessariamente bear-reversal, secondo l'interpretazione che ritengo essere corretta della teoria di Bradley. Prima di "sputare" su questa teoria probabimente bisogna capirla, indipendentemente dal Win-Rate predittivo della stessa. Detto questo il signal è correttivo e non lascia dubbi ad interpretazioni.

 

Oggi sono in ferie e quindi mi dedico al trading, ad un po di aggiornamenti al sito ed a mettere a punto qualche screener.

Da giorni osservo SADI che piace innanzitutto perchè non esistono signal  di buy di oscillatori (tipo "2 MM di quelle toste in crossover") e secondariamente perchè smal-cap ai minimi 52-week oltre che assoluti (= in mezzo alla merda). Anche Kerself adesso è in stato simile, dopo ben 4 candle weekly rosso fuoco long body di quelle toste, ma è ben lontana dai minimi storici.

 

posted on 08:30   link   . . . . .  up

 

Movimento FIB

03 March, 2010

Qualcuno immensamente più grande di me diceva: "tutto ciò che non è donato è perduto"

 

Descrivo qui di sotto in modo poco didattico e molto pratico quello che io chiamo "Movimento FIB" spesso indicato nei gli articoli del blog come driver dell'andamento del mercato.

 

Premesse

  • Il derivato è la droga dei mercati finanziari, oltre che dell'uomo trader.
  • L'uomo trader deve essere derubato dai market maker.
  • 5 punti di FIB equivalgono a 25€. Dunque 1000 punti sono 5000€ per ogni FIB. Mandare a stop 100 FIB significa prendere 500k€. Ci sono circa 5000 trader italiani che usano derivati, tra cui appunto il future.

 

La storia è questa

  • Linea nera: scadenza del derivato, terzo venerdì del mese ogni trimeste. Punto fisso = end del movimento ore 9:05
  • Linea rossa: il lunedì della settimana precedente alla linea nera (es l'8 del mese se la scadenza è il 19): Punto fisso = inizio timing per osservazione del movimento
  • Linea verde: attivazione del movimento. Inizia quando si genera una candela di volumi fra linea rossa e nera. Dipende da quando si concretizzano le condizioni. Sono i MM che muovo l'indice (il derivato) nella direzione a loro conveniente in ragione di dove stanno i soldi dei trader (long o short) da derubare. Nessuno di noi può saperlo, visto che non conosciamo il nostro (MM) transato in uscita. L'open interest non vale nulla, anzi è lo specchietto per le allodole. Ma comunuqe volumi FIB = inizio movimento FIB

 

Deciso il punto di attivazione del movimento è contestualmente deciso il verso del movimento

Il verso preso (trend) arriverà intatto a scadenza con le seguenti condizioni aggiuntive:

  • si muove entro i 1000 punti (massimo 1500 in casi molto rari) fra il punto di attivazione e l'open della scadenza
  • non si muove più molto se il gioco è fatto, ossia viene creata la gabbia per non far girare i trader. L'ultima settimana spesso è morta per i movimenti del future. Gioco fatto, tutti seduti.

 

Poi ne farò un articoletto per il corso di borsa, magari più chiaro e con altre condizioni a contorno non indicate qui per brevità

Lunedì prossimo siamo in linea rossa per la scadenza del derivato. Opereremo di conseguenza sui prodotti Se.Dex.

 

Buona notte !

 

 

 

posted on 21:19   link   . . . . .  up

 

Molto Bene

03 March, 2010

Oggi il trading è andato bene, nonostante il parziale presidio del TOL, grazie al fatto che mi sono "girato" a metà mattina quando la solita piegata intraday si traduceva in un ennesimo spik,e senza "continuation", proprio a supporto del valore di fan bear 1x3 (21251 oggi) che da ex-resistenza si tramutava quindi in new-supporto. E' stato un segnale, che ho letto. Liquidavo di conseguenza il freeze alle posizioni long su indice (hedging di ieri, ben fatto) e "coraggiosamente" entravo su un minilong FIAT a strike 5 con l'idea di portarlo almeno alla resistenza S9P di 8.43, cosa che è avvenuta (ho comunque tenuto la posizione visto il buon margine di guadagno).

 

Per gli altri titoli vola la mia Unicredit ben segnalata "free" sul Trade Blog nel weekend, il LC oggi ci ha regalato oltre il 24% di gain rispetto al PMC. Queste le ho vendute visto che è stata particolarmente pompata (titolo migliore del FTSE/MIB) ma suppongo possa strappare fino a 2.04. Domani vedremo il da farsi, per oggi godiamoci il podio !

 

Bene la ERG, la SARAS (oltre +5%), Finmeccanica (siamo sul un leverage certificate long) e la FIAT stessa, oltre che gli altri titoletti in portafoglio ben positivo, dopo averli raccolti nella "merda".

Male i titoli venduti ieri o nei giorni scorsi sui massimi di periodo, tipo Safilo e Fastweb per dirne 2 rimaste ancora nel cruscottone.... oroglioso che il mio modo di fare stock picking non mi abbia regalato il -13% di Pierrel segnalata dai trader forti che vanno sui magazine nazionali .... ai noi il profit a voi il magazine !

 

Per quanto concerne l'indice sbaglio evidentemente il timing,  o forse semplicemente il verso del movimento legato alla scadenza del future, ma vederemo se da qui a fine mese non sarò nelle condizioni di vendere i prodotti in portafoglio in profitto... sebbene la diagonale del Gann Square chiami sempre BULL nel trend di medio periodo

 

 

 

posted on 17:47   link   . . . . .  up

 

Altra giornata in attesa della luce

02 March, 2010

E' indubbio che il nostro 20800 diagonale Gann Square abbia sorretto i mercati quando nella scorsa settimana si è rischiata una correzione molto profonda: ciò manitiene vivi quegli scenari rialzisti di lungo termine a cui desidero partecipare in modo intelligente. Tale linea metafisica sorresse FTSE/MIB anche in due occasioni precedenti.

E' indubbio però, al tempo stesso, che il close weekly non sia ancora avvenuto e che la rottura della fan 1x3 bullish non possa essere dichiarata. Il nostro modo di fare analisi, orientato a signal che siano "trap-free", ci obbliga infatti a considerare signal su timeframe settimanali. La scadenza del derivato di Marzo, dove oltre le opzioni stavolta c'è anche il future, suggerisce quantomeno prudenza e se vogliamo anche una vision negativa in quanto scossoni a ribasso di 1000-1500 punti saranno comunque nella norma manipolativa del mercato del derivato. Da ieri inoltre il ciclo S9P SP500 passa in negativo (FTSE/MIB ancora no) anche se oggi siamo in palese tolleranza. Inoltre, anche laddove non si leggesse "divergenza" sul siderografo ma semplicemente "correzione", una correzione appunto ci sta tutta. Abbiamo in scadenza anche il ciclo lineare time-cycle 52 week, ultima porzione del ciclo. Insomma tutte circostanze che lasciano pensare che a marzo una strappata a ribasso, almeno in area 20500, ci stia tutta per poi valutare dove andare nel medio termine (anche su questo ho un TP)

 

Dopo tutto questa lunghissima premessa (me ne scuso) evidenzio che oggi è stata una giornata in salita, al buio, in moderata sofferenza psico-fisica per via della lotta di non mollare le posizioni short. Okay che molti dei titoli/prodotti long in portafoglio si siano apprezzati, fra cui FIAT la migliore del listino oggi venduta con dispiacere ma già puntata per prossimi acquisti appena ritorno in possesso di qualche soldino oggi utilizzato per hedging.  Pesano infatti i certificati short sul listino che non ho venduto ma che alla fine, ad ora di pranzo, ho parzialmente protetto con una secondaria long 20000 compensandola subito con una terziaria 26500. Nulla cambia nel totale della strategia ma non desidero rimanere a bocca asciutta se vedremo i 21700 oppure i 21900 od oltre. Riamango comunque propenso ad un'evoluzione ribassista, l'apprezzamento al rialzo è comunque limitato, come da forecast. Non perdere la fiducia è d'obbligo, gli elementi ci sono tutti, non è dissonanza cognitiva, non è ostinazione. 

 

posted on 19:01   link   . . . . .  up

 

Flash *** Sell Safilo

02 March, 2010

Venduti i 1000 pezzi Safilo che avevo comprato nel mese di Febbraio quando il "mercato" massacrava i diritti derivati dal piano di ricapitalizzazione. PMC 0.315

Motivo della vendita è legato alla poca confidenza nel rialzo dei listini azionari e la volontà di consolidare le posizioni in portafoglio, eliminando in primis quelle in positivo ma che non mi convincono.

Non ci siamo arricchiti ma la strategia della selezione sui titoli "caccozzi" sulla ulteriore debolezza era comunque valida rispetto alle "large cap" sulla forza (es Safilo vs Luxottica... )

Ometto eseguito.

 

 

 

posted on 12:56   link   . . . . .  up

 

Mercato Diabolico

01 March, 2010

Stamane il mio oracolo personale mi indicava fallimento: l'andamento dei mercati asiatici all'alba suggeriva che potesse trattarsi delle posizioni short sull'indice FTSE/MIB. E non c'è modo di opporsi al destino: qualsiasi cosa si faccia si giunge a quanto predetto.


Avevo (ed ho ancora oggi al close) una vision ribassista, per questa settimana, sui principali indici. Ma il mercato è stato diabolico: sin da questa notte i market maker hanno pompato il future americano ed hanno speculato sul terremoto cileno per portare in alto il prezzo del rame (chi ha visto un documentario sulle miniere di rame può comprendere quanto sia importane il Cile, addirittura usano dei camion grossi come case... ). Il risultato è stato un openin gap sui listini europei. Si rompe addirittura nell'intraday la soglia dei 21297 FTSE/MIB, livello di fan bear di questa settimana, della serie "aho' ve sfonnamo se non chiudete le posizioni short".  Qui ho approfittato per vendere i minilong 18000 di cui a precedenti post. Poi il trend giornaliero si inverte e si va in terrirorio negativo, 21000 punti, con le mie posizioni short che passano in profitto "miserabile". Decido di tenerle e mi imbarco invece in minilong UC @ 1.5 secondo la visioni di cui al post di ieri sera.

All'apertura USA il mercato viaggia nuovamente in area 21200, con un SP500 che si aggira sui 1110, della serie "adesso c'avemo pure l'americani dalla parte nostra ... mo so' ve massacramo se non vendete le posizioni short..." Poi sui dati ISM, che comunque non sono brillanti, il mercato trova una soprendente forza e ritesta la fan che regge e mi tenta l'apertura di altre posizioni minishort sul minishort 26500. Sempre poca roba. Ma poi tutto si complica diabolicamente dopo le ore 17 con una strappata over 21300 e con chiusura daily confermata. Pur se in crescita di 1 solo punto percentuale non nascondo preoccupazione e disappunto: l'unico conforto viene da SP500 che oggi è in top fase bullish e da domani dovrebbe invertire rotta.

 

Per quanto concerne i titoli tutti bene o comunque stabili; benissimio Finmeccanica e Fiat (che però testa una resistenza debole S9P) mentre non convince Fastweb che sale del 5% ma non supera un valore di "ricopertura short" a 14.6, pertanto l'ho venduta. Il piccolo investito mi suggerisce di evitare nei prossimo giorni trade come questi che pur se azzeccati ripagano a malapena le commissioni. Il fallimento predetto.

Per i titoli Junk in portafoglio immagino che scossoni di rilievo, a questo punto, potranno venire solo da eventuali OPA o M&A. Infatti per adesso non ci sono segnali di reverse del trend su base volumi o prezzi. Su trade come questi, però, non bisogna avere mai troppa fretta . 

 

posted on 18:13   link   . . . . .  up

 

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