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Archive - April, 2010
 
Fabio Longo Trade Blog   fabiolongo.com TradeBlog  
 
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Aspettando Fase 2

30 April, 2010

Giornata pesantissima per via della chiusura del semestre fiscale dell'azienda in cui lavoro, che è terminata ore 14,  a cui si è aggiunto un incidente presso via Nettunense che mi ha costretto a spendere l'intero pomeriggio in macchina per fare 50 Km del cazzo, fortunatamente con mio figlio affianco, ma con una grande rinuncia alla vita. Se aggiungiamo il fatto che ieri eccezionalmente ho fatto mezzanotte.... e la sveglia  biologica è sempre ore 4.30.... mi perdonerete se vado un po di corsa e non riporto gli eseguiti (che mi richiederebbero accesso al TOL). Me ne scuso

 

Sembra che tutto vada secondo vision/forecast e questo preoccupa un pò perchè non esistono trade che non facciano sputare sangue, o sono molto rari. Sono in attesa della seconda fase bear, quella che potrebbe consegnarci area 19500 di FTSE/MIB e 1050 di SP500. Non è chiaro però se i movimenti di rebound bullish di questi giorni siano esauriti ossia se sia completato il solito movimento controcorrente strappa-indicesi, stop shorter in questo caso. Secondo me si.

 

Su FTSE/MIB rimane aperto il GAP in area 23100, livello importantissimo e ben segnalato dal sottoscritto dal giorno stesso che si è formato. Questo livello è critico anche per il futuro remoto, se rimarrà aperto i mercati poi risorgeranno a stretto giro, dopo il taglio di rating che faranno a Spagna, Irlanda e forse Italia.

Occhi aperti anche al secondo livello critico, il nostro 22100/000 di cui non ripeto la quadrupla valenza, scritta nel blog sotto, con un peso elevatissimo dato dal livello "pragmatico" del minilong 20000. Sotto quota 22100/000  inizia formalmente FASE 2.

 

Operativamente ho venduto in pari il terzo dente del tridente long UC, non è entrato purtroppo l'ordine di hedging totale sul secondo (il primo è già protetto) al prezzo che desideravo, poi venduto minilong ENEL per non farlo diventare una perdita e finalmente comprato con ottimo timing via WAP altri 600 minishort FTSE/MIB poco prima dei dati USA, trade che mi ha dato 250 punti di indice in 10 minuti (sebbene non operi col derivato) e che mi tengo gelosamente in saccossia come scommessa dello stop del minilong 20000.

 

Preoccupa a stasera solo il minilong Banca MPS ed anche su questo vedremo come gestirlo essendo contrario a stop per natura. Peraltro FTSE/MIB è ancora over 22000. Faremo comunque qualcosa.

 

Buon riposo a tutti i lavoratori, trader inclusi.

Buona Festa !

 

 

posted on 18:10   link   . . . . .  up

 

Turbolenze in vista

29 April, 2010

I mercati euro non ci hanno regalato, oggi, grandi movimenti percentuali sebbene si sia concretizzato un rimbalzino ipotizzato sul timing di terzo giorno bullish. Solo dopo lunga agonia durata ore si sono rivisti, su FTSE/MIB, quei 22700 punti che ieri con il giochino del close erano stati persi in 1 minuto.

SP500 procede invece alla grande sempre sui massimi, indifferente tuttosommato alle questioni europee.

 

Tutto ciò è completamente in linea alla nostra impiantistica S9T che vedeva ciclo bear su FTSE/MIB e ciclo bull su SP500 ben descritti al commento generale al privè. In linea anche alla nostra impiantistica Fan che vedeva SP500 proiettato ai 1300 e FTSE/MIB ai 19500, decorrelazione statisticamente incredibile ma che di fatto ora è reale. Fù colpa di FTSE/MIB a non spaccare i tanto sperati "24000 punti della dolce primavera" ponendo il veto ai 26000 punti che gli spettavano in quel timing.

Adesso però anche i coatti americi "A-WONNA-WORA" vanno verso un timing negativo, visto che domani il ciclo S9T bullish termina ed il puntuale rimbalzo sulla fan 1x4 1087 opening weekly non ha rotto per adesso nemmeno level 1207 dando segni di poca forza relativa per rimanere ancora "cazzo dritto", ossia perdurare quel movimento in obliguo secondo l'angolo prezzo/tempo bullish attualmente in essere nato nel marzo 2009 con una pendenza 1x1 dopo 6 week. 

Per il resto notevole il -16% sul ETF LEV GAS che giorni fa avevo venduto in perdita. Chi ha voglia di comprare compri questi prodotti... e non operi sul derivato solo perchè 5 punti di FIB valgono 5 euro.... e 1000 punti sono 5000 euro .... e -2000 punti sono -10000 euro. Il derivato uccide. Tanta gente si è suicidata. Sono strumenti per professionisi incollati al TOL dalla mattina alla sera.

 

Detto questo qui di sotto l'operatività impostata. Preoccupa nel portafoglio solo UC, se davvero andremo ai 19500 o nei paraggi. Su questo titolo ho un tridente leverage certificate bullish, ossia i primi 3 certificati long in essere (ieri c'è stato lo stop del più alto che non avevo in portafoglio) circostanza che mi ha obbligato in giornata a proteggere per esplicito il tridente (il primo long) sperando appunto che non rimanga senza il centravanti.  Attendo eventuali strappate bull per liquidare tutti o parte dei numerosi minilong in essere sul portafoglio, al non superamento dei 23000 punti.

Vendevo le posizioni long su SP500 rimandendo solo short:  lovely you - my darling Bear.

 

 

 

posted on 18:16   link   . . . . .  up

 

Operatività 29 aprile

29 April, 2010

In caso di apertura bullish proverò ingressi long su alcuni titoli segnalati stamattina (ove esistenti via leverage certificate), in area 22000 aprirò posizioni short su indice a a mezzo minishort 25000.

In caso di apertura negativa doveroso, nel mio caso, l'ingresso short su FTSE/MIB con importanti decisioni da prendere in area 21100, compatibilmente con la possibilità di operare sul TOL. Comunque non immetto mai ordini automatici su SeDex, nemmeno in questo caso.

In bocca al lupo.

 

 

posted on 08:00   link   . . . . .  up

 

Still Alive

28 April, 2010

Giornata emozionantissima per movimento percentuale sugli indici euro ed in particolare su FTSE/MIB, caratterizzata da opening Gap-Down, poi profondissima escursione ribassista (fino a quasi il -4% di indice) e poi grande volatilità tutto il giorno fino a quasi chiudere il GAP lasciato aperto in open, ma non chiuso almeno dal punto di vista numerico. Ciò lascia intendere che dovremo tornare a chiuderlo in un futuro attualmente non definibile.

A livello "fondamentale" non credo affatto che la Grecia verrà lasciata fallire, piuttosto sarà colonizzata da Germania & Co.

La candle daily FTSE/MIB che si era formata era della famiglia dei bullish reversal pattern (dragonfly se non vado errato - anche se il pattern avrebbe comunque necessitato della candle di conferma di domani). Invece la candle abortisce quel bel recupero ma fino a poco dal close si attestava comunque sopra il 50% del range (22700), disegnando un discreto hummer. Invece all'asta di chiusura le cose cambiano un bel po, nel senso che il 22501 non genera una candle di reverse. Vedremo però se al terzo giorno di trend bear i mercati proveranno almeno una reazione a chiudere il GAP. Siamo nelle mani americane, come al solito.

 

Still Alive a mio avviso il mercato bull, fino alla misura di SP500 sopra la fan 1x4 1187. Per FTSE/MIB ulteriori crolli solo sotto 21100 (circa), sia per quanto scritto stamattina, sia perchè consegnerebbe lo stop di un minilong sotto 0.1, sia per configurazione di doppio minimo, sia perchè supporto S9P.

 

Oggi compatibilmente agli impegni di lavoro ho cercato di lavorare sulla volatilità senza vendere il +900€ di minishort 25500 ma cercando di proteggere il guadagno con ingressi long e poi short a copertuta dei numerosi minilong in portafoglio. Alle 17.20, visto SP500 over 1191, vendevo una parte per portami in totale freeze con le posizioni long ma ciò sembra essere stato un tentativo errato a cui eventualmente, e compatibilmente con l'open, cercherò di porre rimedio domani.

 

 

posted on 17:55   link   . . . . .  up

 

Forecast da Timing

28 April, 2010

Premesso che vison e forecast lasciano sempre il tempo che trovano se le cose poi non vanno come previsto, sui prodotti finanziari ed indici il metodo a cui mi affido spesso è quello dei Target Price/Time derivati dagli impianti FAN. Doverso precisare e ricordare che come sempre i livelli (come quello indicato ieri per SP500 come linea di confine bull/bear) sono sempre da valutarsi close weekly, con l'ulteriore condizione che i signal del venerdì al close devono essere netti per essere affidabili (ne riparleremo)

 

Un secondo elemento di forecast è quello derivato dal timing degli impianti Time-Cycle 52-week e Ciclo Marte (oltre che S9P). Ecco qualche evidenza vista l'importanza del momento.

 

Time Cycle 52-week:

  • FTSE/MIB. In data 22 Aprile ha chiuso la prima porzione (45°) che era bull. Questa settimana siamo in setup di porzione... che terminerà la week del 7 giugno. Quasi sicuramente sarà bear quindi aspettiamo un con close down 22962
  • SP500. Idem. Aspettiamo un con close alla week del 5 Giugno down 1217

 

Ciclo Marte - Angolo Minor (4/8-5/8):

  • FTSE/MIB. L'angolo era bull e termina nella week del 11 Maggio. Close atteso over  21156
  • SP500. Idem. Aspettiamo un close alla week del 8 Maggio over 1079 

 

Ciclo Marte - Angolo Major (1/3-2/3, l'angolo che ci ha guidati fino ad oggi):

  • FTSE/MIB. L'angolo era bear e termina nella week del 9 Giugno. Close atteso down 23420
  • SP500. Idem. Aspettiamo un close alla week del 6 Giugno down 1080 

 

Basta tracciare la linea del tempo e mettere queste condizioni... prima abbiamo l'angolo minor poi in coincidenza il major con il weekly.

E ricordarsi sempre che sono forecast, non leggi.

Saluti

 

posted on 08:21   link   . . . . .  up

 

Chi la dura la vince

27 April, 2010

Iniziamo oggi dalla conclusioni ossia che il mercato per adesso è ancora bullish. Sembra strano sentirlo dire ma per me è così fino alla tenuta della fan 1x4 SP500 che questa settimana si attesta in area 1187, concindente con il supporto S9P in angolo forte pari a 1190 con -5 punti di tolleranza. OK ? Aggiungo inoltre che tale livello proietterebbe finalmente all'attrazione del Gann Square (a 1055 mese Maggio) che ritardava a concretizzarsi nel mese di aprile.

Seconda considerazione è diffidare da chi adesso vuol salire sul carro dei vincitori: il sottoscritto è sempre stato di esplicita vision ribassista, da mesi, indicando ripetutamente il target price/time di 19500 per Giugno (nominalmente week del 17 maggio) quando ciò sembrava ridicolo. Non ho potuto escludere un TP a 26000 ( e non sarebbe stato difficile farlo) ma solo dopo che l'attrazione ha finito il tempo utile (timing proprio questa settimana) il mercato è caduto a piombo. Questa circostanza mi esalta.

Mi rallegra inoltre la corretteza strategia adottata di partecipare al mercato bull senza MAI lasciare le posizioni bear. Chi la dura la vince.

 

La giornata di oggi è stata molto vivace: dopo aver toccato i 23400 il mercato provava e recuperare ed addirittura ritornava quasi a 23600, poi affondo "ora 14.30" in area 23350, poi notevole recupero subito abortito per la puntuale news sul rating del debito che adesso si esende anche al Portogallo. La prossima è la Spagna poi tocca a noi come giusto che sia. Eravamo un grande paese di navigatori e di scienziati... eravamo.

Detto questo ho venduto i primi pezzi minishort (parte del contrappeso) in area 22300 per poi provare a portarmi in freeze via sell dei rimanenti in area 22190, pari al mio PMC 0.277 su MS 25500. Momenti di grande concitazione. Vedendo che non veniva eseguito ho deciso in meno di 1 minuto ed ho "risolto" cancellando l'ordine ed acquistando pezzi del minilong 18000, sebbene pagati cari per via dello spread. L'impressione è che il mercato sia stato abbondantemente forzato nell'ultima mezzora.

Ho mantenuto le posizioni short, sebbene in freeze, anche perchè ho numerose posizioni leverage long su azioni, su cui credo ancora, quali UC (verso il famoso TP di 2 euro), ISP (che perde la fan e crolla pesantemente, vedremo il da farsi), Mediobanca, MPS altra robetta simpatica e nel pomeriggio ho aggiunto STM quando toccava la BB inferiore (stop operativo a 6.80 circa).

Vendevo il GAS in brillante controtendenza (oggi +5%), in perdita sul PMC, perchè non credo possa continuare questa corsa e probabilmente ci sarà modo di ricomprarlo a prezzi migliori.

 

Gentile Cliente,
      con la presente Le comunichiamo la notifica di cancellazione dal mercato dell'ordine N. 20100427207578.

      - Strumento: RBSFTMIBSLMS25500AB24627E140119 - NL0009060052
      - Operazione: Vendita
      - Tipo ordine: LIMITATO
      - Quantità/Valore Nominale: 2500

      - Prezzo limite: 0.277
      - Short: -
      - Leva: -
      - Parametri: -
      - Validità: 27/04/2010
      - Condizione: -

 

 

posted on 18:29   link   . . . . .  up

 

Flash *** Eseguiti

27 April, 2010

Acquistati nel corso della mattinata Minilong su Banca MPS e UC, ometto eseguiti perchè non pervenuti via mail.

 

 

posted on 13:33   link   . . . . .  up

 

Timing

26 April, 2010

Apertura in GAP-up per FTSE/MIB sulla sia del close USA del venerdì e dell'andamento dei musi gialli, che ovviamente disattende il desidero del venerdì ma non il forecast. Il gap viene però richiuso in giornata sulla ripresa delle speculazioni legate al debito Grecia, sul contagio a Portogallo, Spagna ed ora anche Italia.

 

Non sarebbe cosa sbagliata un paese in default vista la situazione politico-istituzionale che prima o poi si farà sentire sull'economia. Abbiamo un Presidente del Consiglio che si sostiusce al privilegio istituzionale del Capo dello Stato facendo una conferenza stile Executive Manager aziendale ed esordendo con una dichiarazione gravissiama, del tipo "oggi è la festa delle libertà". Ieri invece era la festa della Liberazione, liberazione non dai processi verso il premier, dalle intercettazioni  telefoniche e dai cazzi suoi, ma dall'Antifasicmo e di Anti-Nazzismo, valori Nazionali di questo paese, pease fondato sul lavoro e non sul furto. Non era affatto la festa del PdL, ma la festa di tutta l'Italia. E' molto grave che questo paese rimanga immobile dinnanzi a siffatte minacce per la libertà.

 

Detto questo non credo affatto che la questione Grecia possa essere motivo di uno storno delle borse, i soldi verranno dati, quanto un elemento che sta abituando i mercati ad incassare segni meno per poi risalire, distribuendo nell'operazione, per poi preparare un ennesimo movimento che però non si tradurrà in un rebound bullish come tutti saremo orientati a pensare. Timing atteso prima decade di Maggio, completamento come detto da tempo.

 

Il timing è elemento importante, direi fondamentale per il trading. Credo che oggi sia andata magnificamente per quanto concerne i titoli. Oltre Tenaris prima del paniere FTSE/MIB (venduti i minilong sopra alla chiusura del primo GAP-down) anche Greenvision, prima dell'intero MTA con un close a +15% (anche qui alla fine vendute tutte), circostanza che mi da fiducia nella prassi del trading e mi spinge a proseguire.  Meno bene, anzi male, il timing su straddle FTSE/MIB che mi vede entrare praticamente sui massimi in open per poi perdere 300 punti, sebbene con larga prevalenza short, sebbene hedging da eseguire. In questo modo si consolidano le posizioni entrambe in perdita, e qui, nuovamente, servirà timing per risolvere l'impiccio. Forse basta fare un "doppio passo" per trovarci in fase con il mercato. in definitiva 22700 era livello di long e potevo provarci.

Venduti minilong ENI in profitto.  Bene GAS.

 

posted on 19:20   link   . . . . .  up

 

Flash *** Espugnata GreenVision +10% !!!

26 April, 2010

Eseguita la vendita della prima tranche, la seconda é in area 5.95 la terza in area  6.3, tranche(s) che tratteró a trailing stop e potenzialmente con chiusura totale della posizioni entro oggi.

 

I HAWK !!!

 

Gentile Cliente,
con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100426203809.

- Strumento: GREENVISION AMB - IT0003654677
- Operazione: Vendita
- Quantità/Valore Nominale: 26
- Quantità/Valore Nominale eseguiti: 26
- Prezzo limite: 5.77
- Prezzo esecuzione: 5.77
- Data esecuzione: 26/04/2010 12:59:02.

 

posted on 13:07   link   . . . . .  up

 

Operatività prevista

26 April, 2010

Visto l'acquisto del venerdí  pomeriggio, in open apriremo posizioni long FTSE/MIB quantunque possa presentarsi un notevole GAP-up. I mercati hanno voglia sia di strafare sia di massacrare chi é short. Fatevi sotto...

Da gestire in trailing stop le numerose posizioni long sui titoli, fra cui minilong su diversi Bancari che alcuni trader avevano dato per sell nei giorni scorsi, pur se quei post adesso sono finiti a fine pagina ...

 

posted on 07:25   link   . . . . .  up

 

Voglio la Bufera

23 April, 2010

Giornata non particolarmente significativa, nè carne nè pesce. Per questo motivo e per i forti impegni lavorativi (stavolta a coronamento di un enorme successo aziendale che mi ha visto tra i protagonisti dell'impresa) ho ritenuto opportuno non perdere soldi in commissioni bancarie, sebbene a me piaccia o meglio piacerebbe molto avere un bel po di soldini per fare trading daily, addirittura orario, con chiusura delle posizioni a fine giornata (a meno di casi particolari). Non è così e purtroppo l'evidenza è che i "miei" signaling di quel tipo sono buoni in gran parte (vedi lista hot in settimana), ma in questo periodo sono costretto a lavorare sul medio periodo cercando nel frattempo di accumulare capitale per trovarmi un giorno in quelle condizioni operative. Coraggio e pazienza.

 

Da segnalare ISP per un EC di ieri: il suo valore di Fan 1x4 di questa settimana era 2.67 opening weekly e questo valore ha funzionato oggi alla perfezione. Fino a quando tiene la Fan il trend ISP rimane bull con target oltre i 3 euro.
Da segnalare anche STM data short sul privè qualche alba fà e che oggi perde altri 5 punti percentuali. Giorni fà a Radio Classica Milano Finanza Punto Piazza Affari l'esperto di turno aveva dato IN (LONG) STM e OUT (Sell) FONSAI. Ebbene da quel giorno il titolo ha iniziato a perdere in modo drammatico. Spero quindi di aver più tempo per seguire questa trasmissione che da signaling davvero importanti... GRAZIE.


Per il resto "rifiatano" tutti titoli ed i leverage long fra cui Pininfarina segnata per scalping stamane. Visto che la mia VISION non cambia ho anche eseguito l'acquisto di altri minishort 25500 con parte dei provienti dalla vendita in pareggio della buona Milano Assicurazioni. Davvero un dispiacere era uno dei miei titoli selezionati essenzialmente per via dei volumi.


A titolo di pubblicità (del sottoscritto) evidenzio sin da oggi il livello 1230/35 SP500, di forza resistenza pari a quello che fu il massimo storico 1570. Non è affatto un Target Price/Time ma se raggiunto fermerà la corsa del MOSTRO SP500, imprimendo la spinta perchè possa attivarsi questa bufera temporanea, a rompere il supporto importante1190/85, bufera che in tutta franchezza desidero molto di più di una bella fica che si presenta alla mia attenzione in gonna e senza mutande... Desidero questa bufera in modo molto intenso.

 

Buon WE


Gentile Cliente,
con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100423207376.

- Strumento: RBSFTMIBSLMS25500AB24627E140119 - NL0009060052
- Operazione: Acquisto
- Quantità/Valore Nominale: 900
- Quantità/Valore Nominale eseguiti: 900
- Prezzo limite: 0.2195
- Prezzo esecuzione: 0.2195
- Data esecuzione: 23/04/2010 16:11:52.

 

posted on 17:51   link   . . . . .  up

 

Dannazione !

22 April, 2010

Giornata intesa per il grande movimento percentuale ed un po di volatilità e tuttosommato bella seduta perchè offre grandi occasioni rispetto al solito mercato "trattorino-MIB" che siamo soliti vivere oramai da tanto tempo. I dati macro non sono male, come non lo erano stati nei giorni passati, soprattutto trimestrali americane. L'economia sembra essere ripartita nonostante le fragilità del caso: la vita è più forte della morte. Come tutti sapranno la colpa di questo crash viene additata alle questioni default di Grecia e Portogallo, con downgrade del debito da parte dell'agenzia Moody (si scrive così ?). Ma questi soggetti chi li paga ? Quale ricchezza producono per percepire stipendio ?

 

In realtà credo che ci sia un motivo ben diverso, è la mia VISION: che con il termine del quantitative easing è finita l'ernome massa di denaro da riversare sui mercati finanziari da parte delle Banche/Finanziari ed adesso queste stesse entità, dopo aver pompato a rialzo prodotti finanziari e listini (per mesi interi), adesso non fanno/faranno altro che mettersi a ribasso in modo ben organizzato distribuendo innanzitutto i propri titoli  od addirittura operando short sulla roba preziosa. Avendo poi ben distribuito tutti gli asset tossici al piccolo investitore (e non le fregnacce di Moody), uscirà a breve un rospo a deprezzare in modo violento e definitivo questi prodotti contenenti tali asset in cui i prezzi li fanno loro stessi (mercato chiuso) ...

Ciò si conforma con la view temporale di Giugno, i mei famosi 19500 FTSE/MIB, anche se mi sarei aspettato un altro pezzettino a rialzo per la prima decade di maggio. Questo vision l'ho avuta solo quando il mercato ritornato su dai 23550 si è fermato sul 23706 (guardate il grafico "minute" dopo l'open USA) Gann-level che grossomodo coincide con resistenza S9P 23600/700. Il livello di resistenza è molto forte. Cosa potrà dare nuova linfa per ri-rimpere la quota ?

Operativamente è il caso di dire DANNAZIONE proprio perchè nonostante l'acquisto short di ieri non credevo che avesse rotto a ribasso, vista rimanenza di timing bullish, pertanto a 23850 ho venduto i pezzi di ieri perdendo un bel guadagno e soprattutto vedendo i minilong Tenaris e Mediobanca ben ridimensionati in valore. Che peccato rimanere impiccati in 1 ora in modo così stupido. Di conseguenza riacquisto di minishort FTSE/MIB in area 23670, pagati pure cari. Questo mi ha supportato però ad eseguire 2 "long", il primo su ISP sul valore di fan 1x4, sempre a mezzo ML , e poi a chiudere lo short su UC che comunque è un grande gruppo e che è quasi arrivato a quel suo target in area 2 euro, avendo per giunta un supporto importante S9P in area 2.10. Rimango con i soli minilong. La vision long dura almeno fino alla tenuta di 1990/85 di SP500 (supporto importante S9P ) e fino alla diagonale del Gann Square che ci porta fino a Giungo, appunto, a 19500.

 

Segnalo GAS in gran forma bello contrarian, forte la Milano Ass e poi ingresso su Greenvision con pochi pezzi. Non voglio dilungarmi ancora, ne riparleremo, ma fare il cassettista è forse il modo più bello di fare "trading"... se non altro perchè quando i tuoi titoli fanno -5% appena hai comprato je poi risponne - aho' ma chi cazzo ve s'encula !!!

 

posted on 18:09   link   . . . . .  up

 

Una Giornata Buttata

21 April, 2010

Nulla di rilevante sui mercati che ripiegano solo frazionalmente rispetto alle quote conquistate ieri sera in USA e stamattina in opening euro. Non ho seguito nessuna news tranne qualche dato macro non affatto brillante. Da evidenziare solo il livello di supporto S9P su FTSE/MIB che funziona alla perferzione (level 23100/000).

 

Per me una giornata buttata nella misura in cui chiudevo in open lo short FIAT (era nel piano di ieri) non per la perdita netta di 8€ incluse commissioni ma perchè in mattinata il titolo crollava con un -3% con un apprezzamento pauroso del certificato short indicato ieri, questo a buona leva. Poi si riportarva sui massimi in area 10.60, dopo essersi fermato nuovamente in area 10.37, noto angolo di comando sul quale cade 11.47 e 12.65. A questo punto puntiamo short il titolo con timing e pricing tutto da studiare, oltre i livelli statici S9P su indicati. Vedremo inoltre di capire il suo TP di incrocio fan sugli impianti già pubblicati sul blog (utilizzare funzione di search)

 

 

In open ingresso su Milano Assicurazioni a mezzo titolo e poi a metà mattina ingresso su Mediobanca a mezzo minilong con strike più alto.

 

Contestualmente apertura di minishort FTSE/MIB 25000 in area 21150 come "hedging decorrelato" delle numerose posizioni long in portafoglio oltre quelle aperte oggi. Rapporto long:short FTSE/MIN di nuovo 1:3 con entrambe le posizioni in rosso. Ne usciremo con un timing da manuale.

 

Ravviva la grigia giornata solo il +7% del ETC GAS Leva.

 

 

 

posted on 17:43   link   . . . . .  up

 

Rebound Bullish

20 April, 2010

Forti sin dall'inizio per il close USA, i mercati accelerano a metà mattina sui conti di G.S. Si festeggia il profitto bancario "ladro-americano" con una vera esplosione. Nel pomeriggio non mi è sfuggita la vicenda Carige che vale la pena di leggere altrove.

Il rebound bullish ipotizzato si concretizza quindi al meglio e completa un vecchio timing bullish derivato dal lineare 52-week, con conferma del close di porzione sopra l'opening. Rimane inoltre un ciclo S9P ancora Bull. Per il pricing rallegra inolte che al close di ieri non avessi indicato presenza di resitenze di rilievo, essendo la prossima posta solo a level 30. E' andato dritto

SP500 al test dei 1207, invece. Poi test del doppio massio poi voglia di toccare il 1300.

 

Bene la giornata con FIAT. Poco da dire, un titolo ben seguito e tradato da mesi. Dopo quanto fatto sotto, ho anche eseguito un ingresso short via NL0009287275, proprio in area 10.40, con pochissimi pezzi. Stop al PMC visto che sono in positivo.

In open ingresso su Tenaris a mezzo leverage certificate, non comprati particolarmente bene ed addirittura in presenza di opening-gap (poi subito chiuso) ma il titolo segnalato stamattina sulla lista hot sembra proprio vada a chiudere il primo GAP-down e magaraca pure er secondo. Per adesso la candle è un esempio tipico di reverse, avvalorata da un fuori BB inferiore, ma con volumi della candle "verde" non particolarmente elevati, quindi diminuisce l'appeal ed il peso del segnale.

 

 

      - Strumento: RBSTENSLML10AB10,65E140119 - NL0009287580
      - Operazione: Acquisto
      - Quantità/Valore Nominale: 400
      - Quantità/Valore Nominale eseguiti: 400     
      - Prezzo limite: 0.545     
      - Prezzo esecuzione: 0.5450
      - Data esecuzione: 20/04/2010 09:01:34.     

 

 

 

 

posted on 18:31   link   . . . . .  up

 

Flash**** Sell Minilong Fiat

20 April, 2010

Ce ne eravamo lasciati 300 in saccoccia per gestire eventuali "sorprese" e vista la notiza (o quasi) vendute anche queste nei pressi dell'angolo di comando delle resistenze S9P (10.37 spesso segnalato). Ad allora GOOOOOO GOOOOOOOOOOOOOOOO GOOOOOOOOOOOOOOOO Mirko Vucinic  !!!!

 

Questo trade, ovviamente, va rankato  " I HAWK " visti i 30 punti percentuali a partire da ieri pomeriggio...

 

Gentile Cliente,
      con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100420205164.

      - Strumento: RBSFSLML6AB6,53E190419 - NL0009055607
      - Operazione: Vendita
      - Quantità/Valore Nominale: 300
      - Quantità/Valore Nominale eseguiti: 300     
      - Prezzo limite: 0.429     
      - Prezzo esecuzione: 0.4290
      - Data esecuzione: 20/04/2010 13:45:34.     

 

posted on 13:52   link   . . . . .  up

 

Flash**** Sell Minilong Fiat

20 April, 2010

Avrei potuto venderli con qualche millesimo in più ma ho visto l'applicazione di una resistenza S9P (9.98€) e quindi porto a casa..... GOOOOOO GOOOOOOOO  e GOOOOOOOOOOOO

 

Gentile Cliente,
      con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100420202608.

      - Strumento: RBSFSLML6AB6,53E190419 - NL0009055607
      - Operazione: Vendita
      - Quantità/Valore Nominale: 1000
      - Quantità/Valore Nominale eseguiti: 1000     
      - Prezzo limite: 0.393     
      - Prezzo esecuzione: 0.3930
      - Data esecuzione: 20/04/2010 10:29:56.  

 

posted on 10:33   link   . . . . .  up

 

Smile

19 April, 2010

Premetto che non seguo più il calcio dagli anni 90, ma quel 50-imo secondo è davvero emozionante. :-)

 

 

posted on 19:34   link   . . . . .  up

 

Seccati

19 April, 2010

Oggi ho subito il il mercato che mi ha infastidito parecchio. Che quota 23700 (level 29) fosse il bottom settimanale era atteso. Che le variazioni principali fossero fatte in open era atteso. Che i mercati fossero ancora robusti e destinati ad un rebound bullish era atteso. Che tutto questo avvenisse in 5 minuti in open un po meno. Un mercato essenzialmente untradable sul breve e che obbilga a muoversi su un timeframe almeno giornaliero, dove purtroppo l'operatività si traduce spessp in una scommessa. Ed io a questo punto sono perplesso circa l'evoluzione del mercato. Come già indicato ho 2 timing di riferimento, il primo "meno certo" che è bullish fino a Maggio, poi quello "più certo" (ma che è suscettibile di cambiamento) che vede un forte ritracciamento/crash per Giugno.  Le quote sono anche chiare ma nel frattempo SP500 regge quota 1990/85 supporto in angolo importante, il più basso rispetto a quello di comando, sotto il quale c'è la fan bull ma anche un discreto vuoto a seguire.  Anche qui nessun segnale per il futuro ad oggi.

Metà aprile era un'ipotesi bear, ma sostanzialmente speravo che fosse maggioremente incisiva come fase. Oppure non è finita ?

 

Operativamente trovarsi sul bottom settimanale alle 9.10 del lunedì mi ha portato innanzitutto ad aprire long, un po di minilong fiat, creval e minilong crude. Poi nel pomeriggio ho lasciato in perdita 1000 pezzi minishort a 26500 per diminuire il peso short sullo straddle, sebbene ancora oltre 2x1 rispetto al long. Ciò è servito anche ad avere qualche cartuccia da sparare a mezzo leverage certificate nei prossimi giorni.
A questi livelli purtroppo non si deve fare provare a fare il mercato, o meglio anticiparlo. Gli 800 punti persi non sono nulla rispetto a quello che potrebbe venire a ribasso o, magari, anche a rialzo. Per cui BISOGNA attendere per poi sparare a bruciapelo, a colpo sicuro, con pochi giorni di esposizione sul mercato, ipoteticamente stasera pronti per l'ultima botta bullish.

 

posted on 17:31   link   . . . . .  up

 

Asset Tossici: la resa dei conti

19 April, 2010

Dai minimi di marzo 2009 ho sempre riposto poca fiducia in questa corsa sfrenata delle borse nonostante il mercato sia partito come piace a me, ossia con una classica "V". Evito considerazioni a posteriori sul fatto se fosse stato meglio partecipare a "naso tappato" od astenersi od essere contrarian al mercato toro.

 

Motivo di tutto questo era l'esistenza di asset tossici legati ai mutui sub-prime che nonostante, potessero essere in fase di distribuzione silente al parco buoi, erano nei portafogli di aziende e di banche sotto diverse forme. Ci sono ancora ? O sono stati distribuiti con la stessa logica di Godman Sachs ? Metto il punto interrogativo anche se credo che in questo lunghissimo anno solare siano stati ben distribuiti in nuovi prodotti finanziari con finezze che il mio intelletto non riesce nemmeno a percepire.  Peraltro questi asset fanno parte di un mercato chiuso, lessi a suo tempo, in cui sono gli stessi soggetti che lo detengono a fissare il prezzo. Il momento in cui sono distribuiti sono certo che il prezzo non sarà più così consistente come lo è stato in questo anno.

 

Detto questo con il termine del programma quantitative easing, come ripetuto da mesi nel mio commento generale, avremmo dovuto assistere alla "caduta del sipario", ossia valutare se il flusso di denaro sul mercato fosse reale o motivato solo da operazioni di trading delle banche ... e 15 giorni dopo c'è stata questa news di G.S. sembra premiare le ipotesi pessimistiche circa la valenza di questo mercato.

 

 

posted on 08:15   link   . . . . .  up

 

EC eseguito Minilong ENEL

17 April, 2010

Su segnalazione lettrice, ieri avevo incollato 2 volte quello FIAT.

Con l'occasione faccio notare che con il massimo di ieri ENEL ha chiuso un GAP-down che risaliva a diversi mesi fa, conferma che la maggior parte dai GAP prima o poi chiude, ma se non chiudono mai il mondo continua lo stesso a girare ...

 

Gentile Cliente,
con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100416202942.

- Strumento: RBSENELSLML3AB3,16E140119 - NL0009057397
- Operazione: Vendita
- Quantità/Valore Nominale: 1300
- Quantità/Valore Nominale eseguiti: 1300
- Prezzo limite: 0.13
- Prezzo esecuzione: 0.13
- Data esecuzione: 16/04/2010 11:17:10. 

 

posted on 10:34   link   . . . . .  up

 

Finalmente !

16 April, 2010

E finalmente i mercati ritracciano permettendomi di recupare 400€ in qualche ora e premiando completamente i sell long di cui sotto. Finalmente una ritracciata che mi/ci permetterà di gestire con maggiore incisività eventuali ingressi long sul mercato, dopo che SP500 si avviava a concludere l'11-ima settimana positiva in trend continuum, SPAVENTOSO movimento rialzista partito in modo silente ed accellerando fino a travolgere ogni tipo di resistenza. Fortunatamente SP500 perde il 1950 di cui ai blog qui di sotto, questa è la cosa più importante perchè la partita bull/bear ancora tutta da giocare ossia non si scrive sulla roccia il TP dei 1300 già indicato. Anche FTSE/MIB trova puntualmente un supporto sul livello S9P 23100/000. Quindi staremo a vedere.

 

Stamattina leggevo articoli di bravi ed importanti gruppi di trader nazionali che giorni orsono avevano chiuso posizioni ribassiste sul derivato in stop loss e che oggi rimarcavano su WEB, invece, di aver dato segnale di ingresso long su eventuali ritracciamenti del mercato. Sono certo che lunedì leggerò che "avevamo detto che lo storno era alla porte per via delle divergenze ecc... " dinamiche comunicative e dialettiche always-win che non possono sfugguire a persone che abbiano almeno 10 gg di memoria. Preciso che non si tratta affatto del carissimo sciamano Geronimo Scalper, spesso solleciato da cuori malvagi che navigano su Internet ad interpretazioni nel mio blog rivolte contro di lui , tra cui mie citazioni del tipo "qualcuno ebbe il coraggio a 666 di SP500 di entrare short" (date da altri 6 mesi dopo la ripresa dai minimi) oppure la foto di "rambo avvelenato cor cortello", addirittura in associazione ad un imminente regolamento di conti fra me e lui. :-) Mi lega invece un grande sentimento di amicizia e di simpatia all'indianone dal cuore buono (non spetta a me dire "ci lega"), Blog che leggo quotidianamente soprattutto per le evidenze numerologiche e "quandrant pupari". In poche parole feci la scuola di Trading anche da Geronimo Scalper e ne sono orgoglioso.

 

Operativamente Sell Minilong ENEL sui massimi, Sell minilong FIAT, acquisto altra protezione ML FTSE/MIB (long:short=1:2), riacquisto leverage certificate FIAT a strike più alto. Peccato solo per Zucchi e Zucchi Risp date long in settimana sulla mia lista hot, ingressi non eseguiti per necessità di hedging su posizioni short.

 

Gentile Cliente,
con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100416205182.

- Strumento: RBSFSLML5AB5,45E140111 - NL0009054816
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- Quantità/Valore Nominale eseguiti: 1000
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- Prezzo esecuzione: 0.4830
- Data esecuzione: 16/04/2010 14:37:29.

 

posted on 18:30   link   . . . . .  up

 

TP Piaggio

16 April, 2010

Il titolo Piaggio mi ha sempre attratto se non altro perchè anche sono uno di quelli che ha avuto il motorino di questa marca, modello Ciao, poi Sì e poi finalmente Vespetta 50 Special bianca modificata a 90 cc con carburatore 19, marmitta Polini e cambio a rapporti lunghi (altrimenti si spaccava il motore) più pesi sulla campana (altrimenti non tenava la strada). Un mezzo fantastico (col 90)

 

Nella figura qui di sotto il suo impianto FAN che evidenzia un ottimo fitting in ragione dei comportamenti sulle fan (perdite, supporti, riconcquiste ecc..) e sul precedente TP di incrocio. Non sono indicati i livelli S9P che non ho costruito ma c'è un importante livello tecnico, già ricoperto, in corrispondenza del quale si è formato un GAP-up ancora aperto.

Sono indicati 3 dei potenziali TP futuri in funzione del comportamento di perdita/tenuta/rottura sulla fan 1x3 che transita a 2.35 "opening this week".

Il titolo è shortabile da alcune SIM mentre non ci sono leverage certificate.

 

 

posted on 06:02   link   . . . . .  up

 

Vision

15 April, 2010

Ancora una giornata di forza, funziona a livello orario il level 30, stavolta come supporto, poi il mercato perde il livello, scrolla gli indecisi long a metà mattina ma quando sarebbe il momento di crollare, sul dato dei sussidi di disoccupazione (484K rispetto ai 440K del mese precedente), viene immediatamente sostenuto. Son ben visibili accelerazioni a livello di minuti che in verità sono più tipiche (erano) di un mercato orso con i classici crash, ora sono girati da sotto a sopra. Per i dati vien da dire .... aho' , ma che sta a guardà er capello !!! Visto che subito dopo l'Indice Empire era in over-achievement ! Impero americano, indebitamenti dal 100% del PIL nel 2020. So' forti aho' !

Infine s raggiunge lo stop del MS Brent in area 88$

 

Per FTSE/MIB a questo punto oltre la resistenza S9P a 23700/800 sarà importante 23879, livello derivato da un leverage certificate short in essere, che se rotto aprirebbe la strada al suo stop quindi al level 31 di indice fino poi a mangiare altri prodotti short portandosi a leveling 32/64-imi, 1/2 ossia 25000 e rotti.

Confermo la visioni di questa mattina. Nulla da aggiungere, se non ribadire anche la correttezza dei level SP500 di cui sotto. Operativamente entrare long sarebbe giusto, con coraggio sì ma anche con presidio totale: per strappare un +10% da un titolo/indice in 5-7 giorni, si rischia che faccia -3% in un solo giorno. Tipico scenario di un fine corsa. Questo è il mio sentiment, derivato dai level e dai timing. A proposito lo S9T di FTSE/MIB, come detto, dava settimana di forza (quello USA però di debolezza).

 

Operativamente bene ENEL (migliore listino) nel solito giro di ruotazione dei 4 titoli. Ho tenuto tutto vista l'esistenza di un GAP down di lunga memoria. In open proteggevo gli short su indice poi sell di ML ISP ai massimi di giornata, poi parziale riacquisto (a buon prezzo), poi long sul titoletto della lista hot. Circa Gabetti preciso che la macchina software ricopre short sempre in un solo giorno, con volumi enormi. Poi solitamente il titolo ricomincia a scenedere senza fine. Noi puntiamo sulla fine della correlazione (tutte le correlazioni saltano prima o poi), sul valore delle quotazioni ai minimi storici, sulle questioni giudiziare ecc.... Prima di fallire le strapperanno ad 1 euro in 12 ore di borsa ?

 

posted on 18:10   link   . . . . .  up

 

Operatività

15 April, 2010

Caduta l'ipotesi del ritracciamento di metà aprile è probabile, ma mai certo, che il trend bullish si metterrà fino alla prossima settimana o al più alla prima decade di Maggio, dove esistono timing di completamento del trend (non di reverse). Ancora valida l'ipotesi di crash (ormai non più correzione) a data Giugno 2010. Operativamente quindi:

  • Ho deciso di non vendere le posizioni short (come le vendo il mercato piega) ma sono costretto a riproteggere con minor peso le posizioni short a mezzo minilong FTSE/MIB "20000" lasciato ieri. Spero/Ipotizzo che oggi la massa dei trader sul derivato chiuda le posizioni short.
  • Venderò in questo periodo, cercando di massimizzare i profitti, le posizioni minilong sui titoli indicati ieri, eccetto FIAT che terrò almeno fino "alla notizia".
  • Prevedo ingresso long sul titoletto sengalato oggi sul PT.

 

 

posted on 08:10   link   . . . . .  up

 

Fatto 30 ...

14 April, 2010

Con la rottura della resistenza grafica di 23300, FTSE/MIB arriva al Gann Level 30 pari a 22489 (=50109x30/64), livello di resistenza/supporto metafisico non particolarmente importante ma che comunque ha fermato l'indice dopo la rottura del livello tecnico, considerando un piccolo spike-over in area 23500. Stavolta è ISP a dare il moltiplicatore al listino, supportata anche da UC e da altri bancari a meno peso sebbene quasi tutti i titoli siano stati positivi come le altre piazze euro/asia/usa.

Anche SP500 va verso il suo level 49 a 1207.

 

Faremo anche 31 ?  Tutto ciò si configura obiettivamente di una discreta noia , perchè è un mercato ENORMEMENTE bullish che se guadagna 4 punti poi non li perde più. Ma mi ha colpito una dichiarazione di Bernanke (si scrive così ?) che ha detto "domanda privata promuoverà riprese moderata". Parliamo di futuro e di moderato. Ora se da 666 di indice SP500 siam passati a 1200 (il +100% è a 1300) mentre quasi tutti gli altri mercati hanno fatto adesso od in largo anticipo (come FTSE/MIB) il 100% di performance, ci si chiede giustamente se questo scenario economico/fondamentale possa giustificare mercati importanti (FTSE/MIB non lo è) che vanno verso nuovi massimi storici ??!!

Pertanto rimarrei con un approccio ribassista sui mercati, ed adesso anche sul crude visto che tra poco avremo il target di 87.9$ stop loss di leverage certificate short.

 

Operativamente sell dei minilong combattendo con il MM che avrebbe dovuto eseguirli a 0.331 ma che sistematicamente si assenta sui dati (fatto noto) momento in cui i mercati facevano spike. Mannaggia "er dato". Proviamo comunque un overnight senza contrappeso short, al solito ci proviamo con ipotesi di grande crash in vista che sarebbe un grande guadagno in pochi giorni.  A questo punto a bassa probabilità fino a Maggio.

Bene il GAS, fra i primi dell'intero MTA con spike a +9%.

Mantengo i minilong UC, ISP, ENI, ENEL, FIAT più titoli Pininfarina e Tiscali più oggi pochi pezzi di Gabetti. Tutti positivi eccetto ENI.

Null'altro da commentare.

 

Gentile Cliente,

      con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100414206769.

 

      - Strumento: RBSFTMIBSLML20000AB20440E140119 - NL0009059989

      - Operazione: Vendita

      - Quantità/Valore Nominale: 1500

      - Quantità/Valore Nominale eseguiti: 1500     

      - Prezzo limite: 0.327     

      - Prezzo esecuzione: 0.3270

      - Data esecuzione: 14/04/2010 16:50:00.  

 

 

posted on 18:18   link   . . . . .  up

 

Orgolio Monte Paschi

13 April, 2010

Poco da dire sull'andamento del mercato finanziario. Evito inutili ripetizioni del blog del commento al close di ieri, confermando il forecast su SP500 eseguito ieri della prime evidenze di questa importantissima settimana.

Non ci piace ripetere l'inutile e soprattutto odio parlare e sentir parlare a posteriori, come taluni che pur di non fare un forecast ricorrono alla telecronaca dell'andamento della borsa Nigeriana (!).... sempre a posteriori .... della serie qualcuno ebbe il coraggio di vendere allo scoporto un contratto future su SP500 quando quotó 666 ... scritto ad Agosto quando i mercati erano giá sulle quote attuali. Vendicheremo i compagni morti per strada a shortare gli indici, depressi ulteriormente dai buffoni mediatici ANAL-STATEGIST , lo faremo in grande stile quando sará il momento ma con una grande differenza: di averlo detto prima.

 

Giornata di orgoglio su Monte Paschi Siene che oggi SFONNA ER LISTINO con un fantastico +5%: parlavo di SUPPORTONE S9P 1.07, di resistenza importante in angolo di comando 1,10 ed oggi rompe la resistenza METAFISICA e strappa forte fino a 1.16, nuova resistenza debole regalandoci un magnifico 23% sul nostro leverage certificate (venduto), strumento per professionisti che non hanno denaro per fare i cassettisti sui titoli del paniere ma che riescono a convivere con ansia da STOP LOSS. Bello l'aver implicitamente svergognato gli esperti della trasmissione Punto Piazza Affari su Radio Classica Milano Finanza che ho sentito casualmente pochi giorni fa, prima di entrare long, in cui l'esperto di turno dava LONG ENI e SELL Banca MPS. Orgoglio TRADER ITALIANO.

 

Copertura short SP500 con 1000 pezzi ML 950 ai prezzi venduti ieri. Male il GAS.

 

posted on 18:23   link   . . . . .  up

 

Livelli SP500

12 April, 2010

  • Tenuta di area 1190/85 (supporto forte S9)e close weekly sopra 1195 proietta in area 1300
  • Perdita weekly di 1168 proietta 1056 e poi 975
  • Close weekly fra 1185 e 1168 è zona franca (rimandiamo next week)

 

Saluti

 

 

 

posted on 20:16   link   . . . . .  up

 

Seduta Noiosissima

12 April, 2010

Due anni fà avrei/avremmo pagato oro per vedere un mercato così forte, così radicalmente bullish in cui ogni minima correzione è immediatamente tamponata con nuovi acquisti a risollevare le sorti del mercato. Ed invece oggi tutto questo appare come una noia impressionante, sempre la stessa solfa, "vietato scendere". Le notizie del weekend circa il supporto alla Grecia hanno sostentuto il listino sin dall'open, addirittura con formazione di GAP-UP: stavolta appena i mercati hanno minacciato un crollo le istituzioni finanziarie hanno immediatamente dato un segnale positivo e di fiducia.... ben diverso fu nel 2008 quando stati, banche e fondi monetari "non cacciavano na lira manco a schiattà", organizzando il fallimento della Leman Brothers.  Ciò rende antipatico questo mercato bull e rafforza le nostre convinzioni sul futuro del mercato. 

 

Previsioni che oggi vedono confermato lo stop del COMBATTENTE SHORT SP500, NL0009286996, leverage certificate passato a miglior vita. Il gioco fu fatto parzialmente una settimana fa, nella giornata di Pasquetta quando si scavallava le bear 1x4 a mercati euro-chiusi, e poi venerdì sera ad 1 ora dal close con la strappata dei più grandi delinquenti del mondo, gli americani, o meglio gli Stati Uniti visto che l'america è anche dei Cubani, Brasiliani, Argentini e Canadesi, gente molto migliore dei Texani e dei Presidenti Neri.

Previsioni che rispettano il micro-ciclo S9P sui mercati, con cicli invertiti Bull/Bear:FTSEMIB/SP500.

Previsioni che potrebbero vedere un ripiego già da stasera e la cosegna di un segno decisamente negativo al close settimanale portando SP500 a raggiungere il suo Target Price/Time reso pubblico sul blog a Marzo in questo articolo. Ad oggi ci troviamo sopra il punto attrattivo ed abbiamo avuto un spike ribassista la settimana scorsa in area 117x seminando dubbi che il target 1168/70 a data "week 12 aprile" sia già stato completato. A giochi fatti aggiungeremo la figura ad onor di cronaca, suggestiva l'evidenza grafica. 

Non altero quindi la vision strategica della serie "più sale e più shorto, fino in fondo, continuum pure io", con criterio ovviamente, dunque mantenendo le posizioni lunghe a leva su titoli fino a quando la disfatta del toro non sarà evidente. A quel punto ci metteremo in acquisto, sul ML FTSE/MIB 18000 e sul ML SP500 850.

Di conseguenza ecco gli eseguiti.

 

 

 

 

posted on 18:12   link   . . . . .  up

 

GAP-UP Aperti titoli FTSE/MIB

12 April, 2010

Nell'immagine qui di sotto sono indicati i titoli del paniere FTSE/MIB che hanno aperto un GAP nelle ultime 110 sedute di borsa e che ancora non l'hanno chiuso.  Per eventuali apertura di posizioni short di medio periodo, se è vero che tutti i GAP prima o poi si chiudono (a meno che non si generi il raro pattern "measuring GAP" di cui al corso di Borsa), vale la pena tenerli nelle proprie liste "hot short" in attesa di un segnale di reverse.

 

 

Faccio presente che, nonostante la piattaforma Prorealtime "sfarfalli" quando lo screener "lavora troppo", ci sono GAP a 220 sedute non ancora chiusi. Ad esempio Unicredit ha un Gap-UP aperto a 1,2651 del 1 Aprile 2009 e  un secondo a 1.6336 del 13 Luglio 2009 (measuring GAP), che ancora non sono stati chiusi. Ma allora sorge spontanea la domanda se sia vero che i GAP si chiudono sempre ? La risposta onesta è che di fatto alcuni GAP molto lontani nel tempo (anni) non sono stati ancora chiusi. Nulla vieta che non chiudano mai o che chiudano tra 10 anni. Questa questione ha comunque poca importanza se la chiusura sperata/prevista non avviene nel momento in cui debba avvenire. Spero sia chiaro.

 

Saluti

 

 

posted on 10:33   link   . . . . .  up

 

Portare Pazienza

09 April, 2010

Qualche riga di commento in questa giornata estremente pasante per via degli impegni lavorativi: aziende alla prese con cosistenti riduzioni di ordinato/fatturato/backlog e di conseguenza marginalità e profitti mantenuti solo grazie a corpose riduzioni dei costi. E quando questi costi arrivano all'osso le aziende muoiono. In questo scenario in cuo sono coinvolti clienti e fornitori, domanda e offeta, la competizione di chi muore diviene feroce, ossia si lavora anche a costo sperando nel futuro migliore, e si innesca quindi un circolo vizioso "ribassista" che non giova a nessuno, nè come clienti nè come fornitori.

 

Per i mercati oggi giornata sostanzialmente di mantenimento delle quote riagguantate in open sulla scia USA di ieri sera. Per SP500 abbiamo un target nominale di 1168 per la prossima settimana, indicato sul blog mesi fà, che dovrà svolge un ruolo attrattivo speriamo oltre quanto fatto ieri con i 117X in spike ribassista, visto che l'attrazione al target price/time è parzialmente avvenuta, e le quote del close della settimana prossima segnarano le sorti per altri 2 mesi solari. Speriamo che la polarizzazione non sia finita qui.

Come dicevo ieri è probabile che fra oggi e lunedì assisteremo allo stop del minishort 1250 SP500 per poi finalmente operare un'importante correzione, non particolarmente profonda ma veloce, seguita da un rimbalzo lento e continuum fino a Maggio, per poi eseguire la vera correzione sui mercati finanziari, che già da adesso appaiono fragili, appesi alle quote attuali solo per evidente manipolazione ammazza shortisti, ma che sulle questioni fondamentali presenta comunque grandi fragilità fra cui la disoccupazione che il newsflow non vede affatto.

Per quanto mi riguarda è molto importante che ci sia questa prima correzione per rimettere in sesto il portafoglio. Non puntavo sulla rottura rialzista dopo il completamento del TP rialzista. Se non ci sarà fase bear sarò costretto ad utilizzare l'hedging rimandando probabilmente a Giugno la mangiatona short. Sperando che almeno a Giugno il mercato decisa di riconoscerci quello che ci appartiene.

 

Buon Weekend 

 

posted on 18:49   link   . . . . .  up

 

Flash *** Acquisti Minilong MPS

09 April, 2010

In accordo all'analisi di questa mattina ore 5, provo piccolo ingresso long su MPS (a mezzo certificato RBS SL 0.98) dopo che ieri il supportone S9P 1.07 (il secondo rispetto all'angolo di comando) ha funzionato millimetricamente. Forte resistenza (appunto l'angolo di comando) in area 1.10/1.11, come sempre succede quando funziona il secondo supporto rispetto all'angolo di comando. 

Conforta l'ingresso long la mancanza di signaling di buy di AT, ad eccezione di un segnale, parziale e non confermato (valori di ieri al close), di ingresso long con le Bande di Bollinger, uno dei pochi indicatori che considero estremamente valido come diversi trader puntualmente evidenziano.

 

Gentile Cliente,
      con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100409200971.

      - Strumento: RBSBMPSSLML0,9AB0,97E190419 - NL0009055557
      - Operazione: Acquisto
      - Quantità/Valore Nominale: 5000
      - Quantità/Valore Nominale eseguiti: 5000     
      - Prezzo limite: 0.019     
      - Prezzo esecuzione: 0.0190
      - Data esecuzione: 09/04/2010 09:05:01.

 

Stacco tutto e ci aggiornamo al close con un probabile (al 75%) stop dei MS SP500 1250, dove prenderemo profitto dal sovraccarico long eseguito ieri con decisione. 

 

posted on 10:20   link   . . . . .  up

 

Timing S9

08 April, 2010

Constatiamo alle ore 21:10 che SP500 non solo tiene botta ma si porta in territorio positivo di nuovo in area 1188-90. Fa piacere per quanto eseguito oggi (vedi sotto) ma anche perchè la nostra ciclitità S9P dopo aver mancato per un certo periodo ora riprende a vivere correttamente. In sostanza abbiamo un ciclo bull SP500 in angolo di comando, fino al 10 aprile (stesso angolo del 9 maggio 2009), mentre FTSE/MIB ha ciclo invertito bear (come oggi) fino a data 12 aprile. L'inversione ha avuto origine in data 11 Febbraio 2010 dove avevamo un evento raro top fase bullish, poi i mercati avendo timing (giri S9) differenti si troveranno nel 2010 solo in 2 altre date in completa coincidenza di fasi:  31 maggio (top bear), 8 Novembre (top bear).

Tutta questa polarizzazione el mercato resta compatibile con il ciclo indicato sotto.

Probabile avremo stop del minishort SP500 1250 (1195) fra venerdì e lunedì. 

 

posted on 21:14   link   . . . . .  up

 

Bene

08 April, 2010

Anticipo un po il commento per via di impegni.

Finalmente ci siamo fatti rispettare, almeno parzialmente, in questa lunga battaglia con il mercato che ho cercato di vivere con filosofia "Samurai" tenendo botta per lungo tempo (2 mesi). Sostanzialmente lunedí scorso promettevo che "Più sale più shortamo. Continuum pure noi" e questa tattica contro un mercato forzatamente bullish ci ha parzialmente ripagati. Cosa parimenti importante é che la previsione formulata mesi fa si sta rivelando corretta: parliamo della view dei TP 26000 FTSE/MIB e 1168 SP500, valori attrattivi di incrocio fan, parliamo dei massimi di Pasqua e parliamo di una forte ritracciata per metá aprile che verrá po seguita da un massimo relativo in Maggio con successivo potenziale crollo fino ai soliti TP ribassisti, indicati nuovamente nel blog ieri, per il mese di Giungo. E' reale che tutti i punti del forecast, ben descritto da mesi sul commento generale al privé, si stanno realizzando.

 

Di conseguenza oggi ho venduto un po di minishort FTSE/MIB a bassa leva, in profitto, sebbene avrei potuto venderli ancora meglio. Nel pomeriggio quando SP500 si avvicinava da sopra alla bear 1x4 incrementavo le posizioni minilong 950 pur matenendo un peso totale short, ossia ho sovrappesato la secondaria solo rispetto alla primaria, mentre il totale tra primaria-secondatia-terziaria é decisamente bear.

Rientro inoltre su Tiscali avendo ipotizzato un timing, con eccellente conforto S9, sia pricing che timing. Ulteriori acquisti verranno fatti, se del caso, intorno al giorno 17 Aprile (Sabato) per poi sperare di raccogliere un bomba rialzista in un futuro di medio termine a chiusura del GAP-down ancora Open da mesi.

Male il GAS che a questo punto diviene uno scheletro nell'armadio ma comunque non tutte le ciambelle escono col buco e su commodity sono contrario allo stop loss in modo categorico.

 

posted on 17:27   link   . . . . .  up

 

Flash *** Sell Minishort FTSE/MIB 28000

08 April, 2010

Venduti a 22800 di indice i 600 pezzi short acquistati giorni fà. Eseguito non pervenuto.

Attenzione a quota 22706, Gann Level 29, dove potrebbe innescarsi un rimbalzo. Tutti i commenti al close.

 

 

posted on 11:24   link   . . . . .  up

 

Svegli

07 April, 2010

Difficile dire se questa giornata borsistica si configuri come un bearish reversal pattern o come semplicie seduta di consolidamento, se sia distribuzione o solo una pausa a scrollare gli indecisi long. Anche a livello orario, con i volumi dei principali titoli, non ho trovato nulla di rilevante a favore/supporto di ipotesi bullish e bearish.

Ho cercato di essere sveglio e vigile, quindi ho operato come farebbe un'indeciso, ossia ho venduto quei pochi minilong Finmeccanica, in profitto, nei pressi sulla resistenza S9P in angolo di comando (SUD) a 10.50, stesso angolo del 12.x di massimo relativo. Per gli amici del privè avevo messo il suo S9P nel folder "S9P nuovi" già da lunedì.

Poi compravo altri 500 pezzi Minilong FTSE/MIB 20000 in area 23164, visto che non era aria di vedere il 23100/000 e poi compravo altri minilong FIAT su un supporto debole S9P, 9.72 nominale, mio buy a 9.75. E se il mercato crolla tiriamo fuori i gioielli di famiglia, i nostri coglioni, compresi i 1000 pezzi del minishort SP500 1250 ancora vivo - della serie io non li vendo.

 

A parte la tattica, rimango sempre dell'ipotesi che il rimbalzo sulle diagonali del Gann Square, iniziato circa 1.5 mesi fà come negli altri 2 casi, stia completando il suo movimento e che i target di Maggio/Giugno, come detto diverso tempo fa, siano area 19500 FTSE/MIB a circa 1050 SP500, con movimento forte, rapido, untradable. Quindi MAI mollare le posizioni bear. Piede in 2 staffe. Solo la perdita delle diagonali segnerà target bear mostruosi, ma attualmente questo è un miraggio od un incubo (a seconda dei casi) che non trova nessun fondamento razionale ne metafisico.

 

Una nota circa il nuovo PC on-line da pco, dopo che il precedente ASUS/AMD-Burton/WindowsXP ha completato con onore e merito il suo ciclo di vita durato quasi 5 anni. Sono passato a tecnologia Intel Dual Core "Green Computing", Windows Vista SP2, obiettivamente economica. Fantastiche prestazioni con 2 GB RAM e disco SATA, quando lavoro tutto in memoria tutto in totale silenzio. Riprenderà finalmente "a mente libera  da l'ennesimo cazzo per il culo" il solito aggiornamento all'alba interrotto in questi giorni. Consiglio a tutti l'uso di un HD esterno via USB, economico (30 euro), con cui fare backup mensilmente, circostanza che mi ha permesso di recuperare quasi tutto il lavoro mio e di mia moglie con 1 ora di restore. Gli HD ormai sono parte della nostra vita e non ci sono santi, bisogna fare almeno 1 backup mensile.

 

posted on 18:32   link   . . . . .  up

 

Untradable Market

06 April, 2010

Poco da dire oggi sull'andamento del mercato euro, con un FTSE/MIB che veste i panni del "trattorino-MIB" proseguendo lentamente il suo avanzamento, passo passo, trend continuum. Piccola ritracciata all'ora di pranzo probabilmente legata ai nuovi timori sul paese Grecia. I giochi rialzisti sono stati fatti in open, sulla scia del mercato americano che approfittava della chiusura dei mercati europei per mettere a segno un altro massimo relativo, quindi per noi europei questo andamento dei mercati finanziati assomiglia sempre di più ad un casinò dove la puntata si deve fare il giorno prima per raccogliere eventuali profitti. Un po il concetto di untradable market su cui tornerò in seguito.

 

In open proteggevo come detto lo straddle FTSE/MIB e Unicredit, mentre nulla di fatto sul minilong SP500 visto lo spread da "cravattari". Sarebbero stati soldi gettati visto che al 1195 stop loss l'apprezzamento del sottostante sarebbe solo dello 0.6%. Ed allora "Siam pronti alla morte".

Invece sul ripegamento in area 23100/000 (supporto operativo S9P) sarei stato pronto a comprare minilong FTSE/MIB ma ovviamente non ci è arrivato. Non soffro l'essere "impiccato", anche se è chiaro che infastidice, un po perchè dovremmo essere al capolinea un po perchè rallegrano gli altri minilong su singole azioni, fra cui la mia FIAT, e il buon andamento del GAS il cui ETF è stato a lungo il miglio titolo dell'MTA con un perenne +10% e puntate fino a +16%. Dunque andiamo avanti.

 

 

posted on 18:12   link   . . . . .  up

 

Confusione MINI Future

06 April, 2010

Stamattina ho appreso dal sito RBS dell'emissione di nuovi certificati su indici: eccoli qui.

A meno che non mi sia rimbecillito nelle recenti feste, causa Prosecco, mi sembra che ci sia parecchia confusione. Inanzitutto "nasce" un nuovo indice ossia SPMIB, a meno che non si tratti di una rinascita del vecchio S&P/MIB, diventato da un anno ormai il più noto FTSE/MIB. Il sottostante è sempre l'indice SPMIB che quota i valori di FTSE/MIB... ma è lo stesso o mi sto perdendo qualcosa ?!

Secondariamente i valori si strike sono all'incirca quelli dei minilong e minishort in essere con maggiore leva (strike prossimi alle quotazioni). Gli unici cambiamenti "di rilievo" sono le scadenze dei certificati, ma parliamo del 2020 contro il 2019 degli attuali.  Mi sarei aspettato minlong FTSE/MIB in area 21500, se proprio fosse stato il caso di emetterne uno nuovo long con maggiore leva. Francamente io non capisco questa mossa. 

 

L'unica cosa che capisco è che non ci sono certificati long a più leva di quelli già esistenti, sia su FTSE/MIB sia su SP500. Chiaro suggerimento di mercati long ancora per un po.

 

posted on 08:44   link   . . . . .  up

 

Defence

05 April, 2010

La settimana si apre senza nessuna novità e quindi in corposo rialzo, probabilmente animato sui dati delle nuove case in vendita.  Movimento decisamente infame per la dinamica del prodotto RBS minishort SP500 a stop 1195 che avviene a mercato chiuso. Solitamente RBS è più elegante nella dinamica di stop falcia capitali, immagino quindi che non avverrà in modo così sporco e che oggi SP500 non arrivirà alla sua destinazione. Farlo a mercato chiuso non è nei costumi, fino ad oggi. In ogni caso io ho 1000 pezzi presi giorni fa a 0.05...

 

La dinamica mi costringe a porre ai ripari sui certificati USA, in pratica alziamo lo scudo tattico ma non molliamo sulla strategia: domani porterò lo straddle dal freeze di 1:1 tra primaria (short) e secondaria (long) a stato 1:2. L'esposizione relativa long 2:1 sarà ricoperta immediatamente con la terziaria che ho a minishort a "1400" e "1500". Anche per questa terziaria aggiungiamo un minishort ancora più alto, quello a strile 1565. Idem su FTSE/MIB via 2000 long e 28000 short.

Più sale più shortamo. Continuum pure noi.

 

 

posted on 19:29   link   . . . . .  up

 

Festività

02 April, 2010

Qusto weekend, viste le festività e la chiusura del mercato Italiano di lunedì p.v., aggiornerò la share Privè sono il lunedì sera, avendo qualche risultanza in più sull'andamento del mercato USA.

Attenzione ai livelli 1171,3 e 1161,3 di SP500 nella seduta del lunedì.

 

Buona Pasqua a tutti e buona Pasquetta solo agli orsachiotti :-)

 

 

posted on 07:30   link   . . . . .  up

 

Fino in fondo

01 April, 2010

Anticipo il commento per via di impegni.

 

Il mercato ha tirato ancora bull, solita noisa dinamica trend-continuum.

Non mi sbagliavo ieri parlando di volatilitá quando molti, forse troppi, provavano ad aprire posizioni short. Non mi sbagliavo a comprare almeno un po di pezzi minilong.

Non mi sbagliavo nemmeno sul forecast settimanale scritto nel blog di ieri ma non posso di che non mi sbagliavo sul fatto che a Pasqua avremmo avuto un massimo, visto che oggettivamente siamo sul massimo ma nulla nega che la prossima settimana ne vedremo un altro.

 

A mio avviso siamo al completamento del trend, o quasi, che poi dovrebbe consegnarci un profondo e violento ritracciamento verso le quote spesso indicate su questo Blog nel mese di marzo. Il mercato, ben pilotato con volumi bassi in questa giornata pre-festiva e con questi "cazzo" di dato macro sempre migliori dell'atteso, sta andando fino in fondo e forse anche oltre a giudicare da SP500 che rompe nominalmente il level di fan, ieri toccato a precisione decimale anche se con una forza ridicola. Non é segnale di continuation e di cambio target.

 

Anche io andró fino in fondo,  sebbene la giornata di oggi lasci un pó l'amaro in bocca per tante dinamiche e per Tiscali, amaro ricompensato solo dallo zuccherino del Gas, che finalmente strappa a rialzo a +9 dopo settimane di bastonate da -5%. Siamo comunque lontani dal PMC.

 

Volendo andare fino in fondo, proprio adesso che la perdita diventa pscilogicamente insopportabile, proprio adesso che inizio a vedere un target potenziale di lungo periodo a 33.000 punti dopo aver creduto per anni che avremmo visto un 11.000 (o meglio credevo fosse lo scenario piú probabile pur non escludendone nessuno), ho dovuto eseguire quanto qui di sotto. Nel caso avessi preso un timing errato, abbandoneró le posizioni long leveraged sui titoli del paniere ma non chiuderó mai le short, fino anche a prendere lo stop. Fino in fondo, a testa alta.

 

 

 

Gentile Cliente,
con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100401205839.

- Strumento: RBSFTMIBSLML20000AB20440E140119 - NL0009059989
- Operazione: Vendita
- Quantità/Valore Nominale: 1000
- Quantità/Valore Nominale eseguiti: 1000
- Prezzo limite: 0.297
- Prezzo esecuzione: 0.2970
- Data esecuzione: 01/04/2010 16:17:50.

Gentile Cliente,
con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20100401205926.

- Strumento: RBSFTMIBSLMS28000AB27248E190419 - NL0009286988
- Operazione: Acquisto
- Quantità/Valore Nominale: 600
- Quantità/Valore Nominale eseguiti: 600
- Prezzo limite: 0.459
- Prezzo esecuzione: 0.4590
- Data esecuzione: 01/04/2010 16:39:54.

 

posted on 17:10   link   . . . . .  up

 

FLOW-MID

01 April, 2010

Da domani al lavoro su questa idea con il nostro nuovo amico (dopo aver riparato il PC che stamane all'alba si é rotto....)

Non sto condividendo nulla di concreto, solo l'idea di base. Il vero valore di questo prodotto sará l'assegnazione dei pesi, il corposo sviluppo per la realizzazione del codice ProRealtime, le mille modifiche che dovremo fare a questa idea.

Mi piace il concetto di base che tutto é signal, contraddizione e movimento come da logica Hegeliana.

 

 

posted on 10:53   link   . . . . .  up

 

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