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Archive - November, 2011
 
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Bel mercato e pericoli solo dall'America

30 November, 2011

Questa mattina ho avuto un po di tempo per la borsa ma poi sono tornato a testa bassa sul mio difficile lavoro. Pertanto non so ben dire quale sia il motivo ufficiale per questa giornata così forte nel risultato rialzista anche se credo che il dato americano sui posti di lavoro abbia avuto un ruolo chiave.

 

Nei fatti quella quota che avevamo indicato come spartiacque, già da domenica, in 14440 FTSE/MIB, ha segnato i corsi del mercato, così come quando persa, qualche settimana fà ci aveva dato un brutto segnale ben indicato nel post del 22 Novembre da cui il mercato perse altri 1000 punti circa. Quota che poi ha permesso di arrivare dapprima a ricopertura short e poi di ripartire con denaro fresco nella giornata di oggi. Non serve quindi rivolgersi a centomila livelli e centomila grafici, ne basta uno solo purchè sia quello che funziona. E noi siamo orgogliosi che la nostra "roba" funziona bene.

Mentre adesso FTSE/MIB non trova particolari resistenze (pur se minacciato dal terzo giorno di trend) quello che ci preoccupa per la prosecuzione bullish è prorpio il mercato americano: ieri confidavamo nello "spazio libero" che aveva a disposizione, oggi lo troviamo già sulla quota di resistenza "top weekly", ossia fan bear 1x8 1240 opening weekly. Massimo intraday, per ora, 1239.99. Orgogliosi anche di questo livello dato come target del mercato.

 

Comunque il mese di Novembre si chiude oggi meno peggio di quanto previsto pur se non si riconquista la linea della morte a transito 15488 opening dicembre, ossia domani. Nemmeno questo è un bel segnale ma vedremo.

 

L'operatività non ha visto nessun trade aperto o chiuso. Il portafoglio è long e va bene così. Con tutta probabilità, con un close S&P500 sotto 1240 o poco sopra, proveremo un trade short di breve termine su FTSE/MIB per portare a casa qualche soldino a protezione del guadagno maturato oggi, non contabilizzato perchè è essenzialmente un recupero. Sempre nella speranza che il mercato non apra già in profondo rosso su supprto Fan.

 

posted on 18:02   link   . . . . .  up

 

Triplo Measuring Gap Finmeccanica

30 November, 2011

Da stamattina ci siamo dedicati allo studio del titolo FNC, essenzialmente per capire dove eseguire l'ultimo ingresso, timorosi di andamenti negativi nelle prossime sedute (non ci sono segnali inversivi a ieri e noi comunque abbiamo comprato un altro pò).

Il titolo non è insolito alla dinamica di measuring GAP, GAP raro di per sè ma molto comune su FNC, come risulta da questo appunto dove nel 2007 andavo a spiegare il measuring GAP rialzista proprio su questo titolo...

 

Qui di sotto l'ananlisi del triplo measuring GAP (mai visto dal sottoscritto).

Il primo measuring GAP, schematizzato in rosso, aveva un size di 1.94€ e si è proiettiato bene sul secondo move, in linea ai corsi, con una quota nominale di 4.51 ed un minimo reale di 4.35, e con grande valenza di quota 4.51 in quanto a supporto.

Il secondo, schematizzato in marrone, ha un size maggiore (2.1€) e percentualmente molto più forte; predice un target di 2.15/2.05 stante l'inizio del movimento 3 (secondo measuring GAP) in area 4.15/17. Una quota drammatica ma su cui si potrebbe tentare ultimo acquisto piramidale a primo target di ricopertura short 3.11.

Nel share c'è anche il Piramidazione.xlsx per calcolare il numero di pezzi da comprare per avere un certo PMC o scarto percentuale da un daterminata quota, che appunto con corsi negativi su descritti potrebbe essere 3.11.

 

Preciso che nella zona cerchiata cè un altro gap down e quindi se consideriamo quello come terzo GAP (e non quello con i volumi giganteschi segnato in figura) allora siamo arrivati a target 2.88 nelle scorse sedute ...

 

 

posted on 06:39   link   . . . . .  up

 

Avanti a14583 con debolezza

29 November, 2011

Oggi è stata una giornata particolare perchè il mio lavoro è iniziato alle 4:00 precise è stato duro ed è evoluto poi negativamente con uno stop ufficiale delle attività. La cosa mi ha portato via testa e tempo, ed anche se ho presidiato il TOL in push non ho azzardato operatività sui livelli chiave di supporto e resistenza potendo venire a mancare adeguato supporto operativo.

 

Il mercato ha aperto debole, ha perso la quota ed ha trovato supporto in area 14400. Non si è verificata l'ulteriore strappata a ribasso, anzi il mercato è subito salito, ha preso punti sui dati del mattino ed ha poi tenuto al close over 14583 pur senza allontanarsi con decisione da questa fan. Per S&P c'è segno positivo e c'è spazio per crescere. Quindi con un lavoro di squadra Euro-USA il mercato FTSE/MIB potrebbe andare a prendere quote di ricopertura e poi a gas-dentro con denaro fresco per il rally di Natali che molti di noi vorrebbero vedere.

 

Come detto non ho fatto nulla, ma al close sono entrato su Finmeccanica, sotto i 3 euro, come terzo ingresso sul titolo da questa estate, non in forma piramidale per mancanza di liquidità e quindi con PMC altro (4 euro). Di conseguenza la strategia è di medio termine con potenziale altro ultimo acquisto x2 in caso di nuovi consisteni ribassi (da preparare quindi il denaro). L'azienda è comunque strategica per il paese, grossomodo, e quindi rinascerà dalle ceneri con qualche muso giallo che ci viene a mettere i soldi.

 

posted on 18:11   link   . . . . .  up

 

FTSEMib alla prova di 14583

29 November, 2011

Ieri il mercato americano ha chiuso bene ma non meravigliosamente con riferimento a quote di ricopertua short.

Ieri il nostro mercato è zompato sopra la fan 1x3, prendendo forza, e con la testa ha sbattutto sulla fan 1x2 che passa a 14583 opening weekly (l'approssimazione era di 80 punti con riferimento al post di domenica), ma non si ha riconquista al close.

 

Per passare in zona di serenità e rally Natalizio, oggi appare importante riuscire a chiudere over 14583, oltre che sopra quota "sindacale" 14093. 

Temo che oggi non ci riusciremo dando vita ad una flessione in area 14245, dopo temporaneo supporto in area 14440/00. Sotto 14245, in configurazione di stallo, il mercato diviene molto pericoloso per i soliti discorsi di prodotti derivati.

 

 

 

 

posted on 05:48   link   . . . . .  up

 

Milano Spacca e sognamo il rally

28 November, 2011

Non ho molto da commentare al close perchè oggi ho sporadicamente fatto refresh sulla piattaforma TOL valutando solo i PREZZI/QUOTE di titoli e indici. Solo controllo di numeri senza alcuna lettura di magazine, dati, ansa, blog ed altro. Sembra che si sia concretizzato quel rimbalzo che sognavamo con riferimento al post di domenica mattina. Poco altro da dire, close over 14440, speriamo che questa quota tenga closed weekly, ossia che non sia uno spike che andrà in area 14800/900 ma che tenga al close scampando rischio di ulteriore crash per questa settimana e prosegua in creshendo poi con il rally di fine anno a target 33K punti !!! :-)

 

Nessun altra operazione eseguita. Straddle ora in freeze, buy long previsto in area 14400/500 con stop corto, ma non neghiamo di provare ingressi a diversi livelli su signaling BB15', ottimo mezzo per lo scalping ma anche per ottimizzare l'ingresso nel micro-termine su una posizione di breve termine.

 

posted on 19:36   link   . . . . .  up

 

Flash *** Sell Minilong su quota 14440

28 November, 2011

Abbiamo trovato eseguiti i minilong 13000 FTSE/MIB a quota 14440 di indice, nostra quota numerologica commentata proprio qui di sotto.

Vedremo l'evolvere della situazione in intraday ed al close.

 

posted on 10:36   link   . . . . .  up

 

Settimana Speciale (28 Nov 2011)

27 November, 2011

L'analisi e la strategia sul mercato l'ho regolarmente descritta sul privè come ogni fine settimana.

Appunto sul blog la particolarità di questa settimana che vede un evento estremamente raro, ossia ben 2 livelli con tripa valenza di rottura:

 

  • Area 14400/500: angolo di comando delle resistenze S9P, quota numerologica 14400, fan bull 1x2 (approssimazione). E' chiaro che sopra questa area il mercato andrà immediatamente a quota di ricopertura short e sarà forse il bollino blu ad ipotetico rally Natalizio;
  • Area 14100/000: Gann Level 18 (14093), angolo di supporto forte S9P, fan bull 1x3 (14093,9 !!!). E' chiaro che sotto quest'area il mercato andrà ancora in crash.

 

Ricordo che il close del mercato FTSE/MIB è stato sotto i 14000 punti con mercato americano, però, a mezzo servizio.

Buona domenica.

 

posted on 08:11   link   . . . . .  up

 

Nuovo minimo al 25 Novembre

25 November, 2011

Anche oggi il mercato italiano raggiunge un nuovo minimo anche se poi nel pomeriggio risolleva la testa ma senza mettere a punto un rimbalzo corposo come quello degli altri mercati euro. S&P500 in semi-festivo supporta i mercati euro durante le prime ore di apertura ma poi ripiega a poco dal close (ore 19 italiana). 

Molto difficile al momento dare una previsione sulla base di questa ultima giornata: l'ipervenduto è molto sostenuto e le ricoperture short saranno violentissime ma al tempo diversi fattori implicano pemanenza di negatività quali "vecchio setup del III mercoledì del mese", andamento di rimbalzo dentro le quote di ricopertura da short, Gann Level 14093 non violato, peramenza sotto 14440 ed infine, ma non per ultimo, lunga fase laterale (in figura) con prodotti leveraged in zona di grande leva, quantunque abbiano fulminato diversi prodotti long radicando PAURA sull'operatività trading di verso long.

Studieremo al solito nel weekend dando la nostra vision al commento generale.

 

 

 

 

 

Oggi abbiamo chiuso con ordini inseriti già in pre-apertura le posizioni short FTSEMIB aperte ieri in area 13670, per riaprirle in area 13850, manentendo sia i pezzi long a strike 11000 che quelli a più grande leva acquistati ieri. Vedremo di giocarcela long da lunedì se il mercato spaccasse livelli di ricopertura, e magari fosse, con closed over 14440. Al di là degli impianti fan bullish di breve periodo, già annientati dai corsi di questa maledetta settimana, crediamo che in primavera il mercato sarà ben sopra le attuali quote...

 

Buon WE.

 

 

posted on 18:47   link   . . . . .  up

 

Commento al close del 24 Novembre 2011

24 November, 2011

Non c'è molto da dire sulla giornata di oggi un pò perchè orfana del mercato americano per il THANKSGIVING DAY un pò perchè prosegue l'azione ribassista iniziata alcuni giorni fà e già commentata nel merito, in anticipo, rispetto ai corsi del mercato. Anche oggi nuovi minimi con raggiungimento di altri stop di prodotti derivati. Si è verificato quello che era nello scenario peggiore dopo la perdita della nostra quota numerologica 14440...

 

Volevo invece insistere su un aspetto che è quello della "sfortuna statistica" che è una costante delle persone comuni, ossia di quelle che non sono baciate dalla fortuna.  Nel mio testo sul trading, Edizione 2011, indicavo che "ci sono una serie di elementi da valutare, nell’ambito della decisione, che possono indurre a favore di una scelta di stop oppure a rafforzare e validare una decisione per l’apertura della battaglia di trading". Fra i 6 elementi macro ce ne sono 2 di particolare importanza:

 

  • logistica del trade, quale capacità telematica di operare sul mercato in uno specifico time frame;
  • stato psicologico del trader.

Ebbene con riferimento alla mia buona esperienza di trading, al di là dei risultati certamente non brillanti, molto spesso se un evento negativo può succedere in uno specifico momento allora quasi sicuramente esso avverrà, la leggy di Murphy applicata al trading. Ieri ad esempio, pur se con stato psicologico fortemente sotto pressione (per altri aspetti) eravamo partiti per Genova con il volo delle 8:15 che solitamente atterra alle 9:15. Grazie alla possibilità di operare via connettività Mobile, a Roma avevamo piazzato ordini di vendita dei minishort in nostro possesso (3:1 rispetto al minilong 13800) ogni 70 punti sotto il livello di stop, con l'idea di beccarne almeno 2 in apertura, sell che avremmo controllato appena usciti dall'aeromobile. Ebbene il volo ha fatto ritardo perchè su Genova c'era vento forte, ed alle 9:27 abbiamo constato lo stop del minilong ma nessuno dei prodotti short eseguiti (non so dire perchè, probabile mancanza del MM), e con il mercato che aveva iniziato un rebound bullish, quindi con posizioni short aperte e con i minilong passati a miglior vita !! Si può immaginare la rabbia per 20 miseri minuti che ci hanno impedito un buon sale delle posizioni short. Nei fatti poi abbiamo dovuto vendere il sovrappeso short , rispetto ai pezzi long a strike 11000 punti in portafoglio, "al meglio" ossia in area 14200 e stamattina abbiamo trovato esegute le posizioni short che non erano passate, per qualche motivo, in open ma che sono state eseguite nel pomeriggio.

Il concetto indicato è cosa importante, da non dimenticare mai, la legge di Murphy, espressione di un ordine superiore ancora non ben conosciuto dall'uomo.

 

Oggi non ho fatto nulla avendo ormai tutto il protafoglio long, con il mercato in discreto rebound. Tornati sotto nostro level 14093 ci siamo nuovamente difesi con apertura di nuovi pezzi short FTSE/MIB, agli stessi prezzi di ieri, in freeze dei ML in nostro possesso. A poco dal close abbiamo azzardato un sovrappeso short a mezzo minilong 13000, pari a metà dei pezzi short acquistati prima, quindi solo un leggero sovrappeso complessivo su cui contiamo di fare sell long - sell short nei prossimi giorni con livelli di prezzo già indicati giorni fa sul foglio trading del PT. Gestiremo poi la posizione long a strike 11000 punti fiduciosi che in primavera saremo ben sopra queste quote.

 

posted on 18:01   link   . . . . .  up

 

Target FTSEMIB del 23-11-2011

23 November, 2011

Ci stiamo preparando per una giornata fuori Roma e fuori dal TOL. Al momento il future americano è abbondantemente negativo ed eventuali recuperi prima dell'open Euro saranno, a mio avviso, occasioni di ingresso short in apertura su FTSE/MIB.

Di sotto sono indicati i target del nostro mercato; in realtà se non saranno raggiunti in forma di spike allora ne seguiranno altri ancora più bassi, fermo restando che in primavera il mercato dovrà essere ben sopra i 13000 punti.

In bocca al lupo.

 

 

posted on 05:46   link   . . . . .  up

 

Senza tregua sotto 14400

22 November, 2011

Mercati ancora a ribasso, si tenta il rimbalzo ma dura solo il tempo dell'open grazie al close USA di ieri, supportato da numeri "buoni" S9P, e dal future positivo. Si piega nella mattinata e dopo un temporaneo supporto di quota 14400 (per quanto concerne la fan è da leggere sempre a close weekly ...) il mercato non digierisce il PIL usa a +2% rispetto al +2.5% atteso e piega sotto oltre 14300. Un brutto fatto.

Siam così passati senza tregua al mercato bear e quello che ci preoccupa di più e che c'è una serie numerosa di minilong FTSE/MIB da infilzare a stop loss nei prossimi giorni, anche se emessi da nuovo soggetto rispetto alla più classica tradizione ABN Amro e ieri RBS. La ragione dell'emissione rimane sempre la stessa. All'uopo si smaghinava pure sugli spread ITA/GER nella più classica notizia speculativa. Ci conforta solo la presenza di Mario Monti ai salotti Europei per la credibilità di questo paese anche se aspettiamo con ansia che i Cinesi vengano a fare il loro mestiere...

 

Essendo domani fuori TOL all-day-long oggi ho cercato di sistemare il discorso straddle FTSE/MIB e ci sono riusciuto solo parzialmente, non avendo osato troppo sull'open poichè noi tutti speravamo di recuperare certe soglie, quale 14750. Nei fatti chiudo in freeze totale ma con un buon sovrappeso short sul minilong incriminato di stop, il ML 13800, che già da stasera aveva connotati di zombi con MM latitante da dopo le 17 e primo denaro a soglia di stop.  Per me ci sarà un'altro recupero, in caso di stop, ma ovviamente il portafoglio long subirà altre botte - su questo però facciamo spallucce perchè se aziende come ISP, UC e FNC vanno a rotoli allora non ha davvero importanza avere qualche risparmio in più ! E noi non crediamo che venga pure la guerra civile !

 

posted on 17:46   link   . . . . .  up

 

Flash*** 14440 FTSEMIB sell short

22 November, 2011

Alle 14:00 circa colpito valore 14440 molto importante perchè numero divino e valore fan 1x2, primo target ribassista prima dei 14000 punti. Speriamo di allontanarci velocemente da questa area anche perchè ci sarebbe una serie di minilong da distruggere, il mio in primis. Tolto il sovrappeso short acquistato stamane, viaggio long:short 2:1 ma con partità dei pezzi a rischio stop. Porto in freeze tutto lo straddle sul rialzo e viaggio long con posizioni azionarie a mezzo titoli

 

posted on 14:14   link   . . . . .  up

 

Debacle (21 Novembre 2011)

21 November, 2011

Eravamo appesi a delle speranze perchè i mercati tenessero. Al close del venerdì non c'erano segnali rialzisti, anzi c'erano segnali ribassisti derivati dalla perdita delle fan bull (FTSE/MIB) e dal passaggio sotto le fan bear (S&P500). Il terzo mercoledì del mese aveva anche dato un segnale bear a livello di timing. C'era la speranza di un timing positivi in ingresso sul mercato euro, possibile anche domani visto che la fine dell'angolo bear era per venerdì, ma il mercato non c'ha concesso nessuna possibilità. Per chi si attacca alla speranza, come me in certi casi, c'è S&P500 che sta poggiando ora in area 1190/85, un supporto S9P importante perchè cade a 45° dall'angolo delle resistenze, ed in particolare quello più basso, un po come l'ultima spiaggia. Questo il commento della giornata, non ci interessa della questione dei fondamentali e del news-flow anche perchè in questi giorni così intensi abbbiamo trascurato la nostra vita, con lavoro feroce in tutto il weekend, figuriamoci seguire le fregnaccie dei media.

 

Ho provato in area 14650 a vendere quasi tutti gli short, ed in particolare quelli in profitto su minishort 17400 e 18500. Ho subito riacquistato (a 14570) l'equivalente dei minishort 13800 in mio possesso. Sono transitati sotto 0.1 per almeno 2 ore e quindi la loro sorte è veramente appesa ad un filo di lana. Obiettivamente dovremmo comprare un discreto sovrappeso short per prendere profitto dall'evento di stop ma vediamo come procede. Rammarica il fatto che giorni fà abbiamo detto "pazienza" alla mancata vendita degli stessi in profitto ... perchè non eravamo presenti sul TOL. Insomma non siamo stati fortunati ma possiamo porre rimedio.

 

posted on 17:56   link   . . . . .  up

 

Tutto come ieri al 19 Novembre 2011

18 November, 2011

La giornata di oggi non ha decretato nessun cambiamento. Pur avendo iniziato in forte negatività il mercato rimane nel range di riferimento dopo aver attuato un discreto recupero, guidato da buone performance del settore bancario.

Questo comportamento laterale-ribassista si somma a quello dei giorni precedenti in una lunghissima fase di attesa a news che però non intervegono ancora. A nostro avviso le news dovrebbero essere positive, dal punto di vista del timing dei mercati euro, ma mancherebbe a questo punto una finta del mercato, ossia un finto movimento ribassista, prima di partire a rialzo.

Questo elemento di "poca confidenza rialzista", si somma al setup del III mercoledì del mese ed all'evidenza dei "prezzi" S&P500 sotto livelli di fan, a poco dal close weekly. Vogliamo tutti sperare in una "giravolta" a poco dal close che ci porti in positivo sul livello di fan bear, a quel punto saremo confidenti di un bell'andamento prossima week.

 

Nessuna operazione eseguita oggi poichè non entravano ordini di vendita delle posizioni short in area 14800/900.

Buon WE.

 

posted on 19:05   link   . . . . .  up

 

Situazione all'apen del 18 Novembre

18 November, 2011

Da stamattina presto ci siamo dedicati all'analisi della seduta di ieri ricorrendo un po a tutti i mezzi a nostra disposizione.

Non c'è dubbio che la configurazione di debolezza dei mercati sia stata confermata dal close di ieri del mercato americano S&P500 sia perchè sotto fan bear sia perchè al setup del terzo mercoledì del mese risultava palesemente negativo.

Non c'è dubbio al tempo stesso che la settimana non è ancora finita e che il close di stasera potrà ribaltare le valutazioni su base "pricing", a cui si aggiungerà un setup di reverse (a priori) del mercato FTSE/MIB che finalmente oggi termina la sua fase polarizzazione S9T iniziata i primi di novembre.  Inoltre c'è anche una data di timing positiva, Gann del 16 Novembre, che chiamerebbe mercato bull.

Al di là di questo è stata la situazione macro a livello Euro ed in particolare della Francia a non consentire ai mercati di rimbalzare/risorgere, in linea ai timing su citati, attivando speculazioni ribassiste.

Noi di fabiolongo.com siamo confidenti che ci siano le condizione perchè il mercato giri a rialzo ed in ogni caso assumere posizioni rialziste su parecchi titoli azionari a questi livelli di prezzo (es Banca Pop Milano, finmeccanica ecc..) non rappresenta affatto un azzardo considerando che un eventuale defualt a livello euro produrre disastri di livello guerra civile, pertanto l'unico posto sicuro dove mettere il denaro è proprio il settore azionario.

 

posted on 06:43   link   . . . . .  up

 

Commento del 17 novembre 2011

17 November, 2011

Stessa giornata di ieri per i mercati finanziari e stessa giornata di lavoro per me...

Stesse conclusioni per la borsa e per il lavoro: molto preoccupati dell'evoluzione della cosa.

Aggiorneremo domani mattina soprattutto con l'evidenza del close USA visto che ieri era il III mercoledì del mese ed il close di oggi non lascierà dubbio al setup dello stesso: si tollera una finta ribassista tra ieri ed oggi ma è importantissimo un close positivo S&P500 perchè dia seguito ad un rebound bullish a partire da domani o dalla prossima settimana.

A domani mattina !

 

posted on 18:28   link   . . . . .  up

 

Scenario all'open del 17 Nov 2011

17 November, 2011

Qui di sotto lo scenario daily.

Ci avrebbe fatto piacere, in questa settimana di mercato efficiente a dinamica volatile, che le candele giornaliere su S&P500 e il target Price/Time di incrocio su FTSE/MIB fossero stati raggiunti dell'alto e confermati al close, ma purtroppo la configurazione in intrasettimanale è di debolezza per pochissimi punti. Oggi non presidierò molto il mercato, limitandomi a vendere short in profitto su eventuale prosecuzione ribassista, nell'idea che i close weekly di domani sera ribaltino la situazione che si è delineata sulle fan "ribassiste".

Ce le potremmo fare visto che le quote di salvezza sono a portata di mano e la volatilità è ancora alta come risultato di un mercato che era fra le fan, quindi nè bull nè bear.

 

 

 

posted on 06:03   link   . . . . .  up

 

Commento del 16 Novembre 2011

16 November, 2011

Poco da dire sulla giornata di oggi visto che ho iniziato a lavorare alle 6:00 e non finirò prima delle 22:00. Spero che leggiate sui giornali, da qui a fine anno, di un'importante contratto chiuso tra una multinazionale americana ed un'azienda italiana perchè sarà una soddisfazione professionale più unica che rara ... e speriamo consegni anche un successo economico al sottoscritto.

 

Mercati sempre molto volatiliti con implicazioni ribassiste, il linea al forecast; se tutto procede secondo "vision" siamo al termine di questa fase laterale.

 

Oggi ho comprato il titolo FINMECCANICA, raddoppiando i pezzi nel portafoglio, per i 3 motivi indicati già ieri:

  • 1/10 dei max storici
  • prodotti RBS minilong tutti estinti
  • azienda strategica per il paese Italia.

Non ci aspettiamo grandi news prima della fine della prossima week. Ma al solito, comunque vada, venderemo solo in profitto.Non credo che compreremo su nuovi ribassi.

 

Insegeguiti i sell dei minishort FTSE/MIB in quanto quote non raggiunte. Mancavo sell dei minilong in profitto durante il momento bull per mancato presidio e mancato inserimento ordine. Pazienza.

 

 

posted on 18:02   link   . . . . .  up

 

Commento del 15 Novembre 2011

15 November, 2011

Commento senza immagini, oggi, per via di attività ancora in corso.

Mercati a ribasso, in Europa si apre in modo violento con FTSE/MIB in Gap-down sotto livello fan, ed il mercato poi crolla fino ad area 15000 tentando un recupero in prima mattinanata, malamente abortito su dati zona euro. Il gran recupero, di oltre 500 punti FTSE/MIB tale da chiudere il GAP e da portare temporaneamente il mercato in positivo, si ha solo sui buoni dati macro USA, largamente superiori alle attese, con una dinamica di velocità più tipica del mercato bear che di quello bull... mercati moderni. Poi l'andamento USA non convince ed il mercato abortisce una ottima candela daily lower spike, che sarebbe stata ottima considerando andamenti over fan. Ma ciò che conta alla fine sarà è solo il close weekly e l'andamento di open della prossima week.

 

L'operatività non ha visto concretizzata la strategia di sell delle posizioni short in portafoglio, indicata ieri, perchè non ero pronto a raccogliere mancie: proprio sui livelli in cui ho aperto posizioni short, livelli tecnici chiave per la protezione dei long, il mercato ha fatto muro perchè ha memoria del transato (ritornerò in futuro su questo). Preme solo sottolineare l'andamento di Finmeccanica che alcuni "grossi trader" avevano dato in acumulo quest'estate in area 4.5 come risultato di doppio minimo ... Bene col doppio minimo si sono beccati un -20% in una seduta, ed adesso l'approdo in area 3.50 ha doppia valenza: livello di stop di numerosi certificati long RBS e 1/10 dei massimi raggiunti in area 35€ nel marzo del 2000. Questo è un target metafisico da cui il titolo potrà risorgere, dopo nuovi smaghinamenti, visto che parliamo sempre di un'azienda Italiana in più strategica per il paese ITALIA. Forza Fimeccanica, noi compreremo nei prossimi giorni !

 

posted on 18:23   link   . . . . .  up

 

Trading Signal al 15 Novembre 2011

15 November, 2011

Ecco il resoconto del signaling al 15 del mese.

 

In termini di rapporto WIN/LOST non siamo migliorati rispetto al mese precedente, visto che dal 2.6:1 passiamo a 2.07. Se però entrassero i 10 pending, che sono quasi tutti long (8 su 10), avremmo fatto benissimo, ma obiettivamente per come si stanno mettendo le cose questa mattina è molto probabile che almeno una parte di essi vada in lost facendo media con altri eventuali WIN e con quelli short mantenendo la media del mese. Comunque vedremo. Dall'analisi risulta che hanno pesato i lost su FTSE/MIB (su cui quasi quotidianamente diamo signaling), con stop di posizione entrato per pochi punti, causa agressività del livello di stop finalizzato a ridurre perdite (rispetto a stop loss larghi), dopo di cui il mercato ha preso direzione in linea al signaling. Per questi precisi motivi io sono contrario a stop loss e preferisco "straddle" dove possibile. Inoltre i WIN sono stati "solo" 29 rispetto ai 34 del mese precedente, con alcuni segnali passati in Non Applicabile davvero pochi punti. Tant'è. 

 

Completamente stabile la media annuale che è poco superiore ai 2:1, che ricordo bassa rispetto alla media reale a causa di una serie di LOST entrati nel mese di giugno quando confidavamo in un rebound bullish dopo il famoso target ribassista.

 

Complessivamente quindi benino anche se l'obiettivo rimane sempre LOST=0 in modo da poter guadagnare sistematicamente con ingressi regolati in nodo uniforme (day trading) fra i vari segnali di trading. Rammento comunque che un'operatività diligente ossia con chiusura delle posizioni in perdita e facendo cammninare quelle in rpfitto darebbe successo al trading anche con il segnale della "monetina".

 

 

posted on 06:21   link   . . . . .  up

 

Scrollazzo su FAN dopo liberazione

14 November, 2011

Mi si consentirà di espriremere un'opinione sulla vicenda politica anche se il mio blog è di tipo tecnico e focalizzato sui mercati finanziari: oggi è stata una bella giornata per il PAESE ITALIA, liberatosi finalmente da un uomo che ha distrutto l'immagine del pease oltre che tutto il resto. Una parte della popolazione Italia avrebbe meritato sorte diversa visto che impersonifica gli stessi "valori",  fotocopia in bianco e nero del dittatore democratico. Ma ci siamo anche noi, gente che lavora onestamente, che produce, che ama qualcosa che non sia denaro, che aiuta laddove può senza aspettarsi nulla in cambio. Non ci sono solo gli infami: nostri sono questi giorni e facciam tutti un brindisi con un bel prosecco (od un bianco secco di prestigio) per un futuro che alla lunga sia più prospero di quanto abbiamo visto dal 2007 !

 

Qui di sotto l'evoluzione degli ultimi giorni per il nostro mercato: si apre in Gap-Up, in euforia da liberazione, Gap che poi si richiude in mattinata. Il mercato poi si rintana e piega minacciosamente sul sell dei bancari, in linea al mercato euro - oggi debole. Si poggia sulla fan e si galleggia nel suo intorno per tutto il pomeriggio. Il close è da PRECISION-ARCHITETTURE per il nostro impianto che opening weekly porta fan 1x1 a 15464, all'esatto valore di close, con decimali nemmeno significativi nel computo percentuale 2 digit ! Bene. 

 

 

Avevamo inoltre indicato che il timing non era favorevole ancora per un po' di giorni e che il mercato globale fosse in fase di efficienza in dinamica di volatilità. La tenuta della fan supporta ancora questo scenario che speriamo evolverà con sostanziali tenute settimanali per poi regalarci lo sprint di fine anno. Ce lo auguriamo.

 

L'operatività ha visto acquisto di titoli BMPS secondo piano "pubblico", poi sell in profitto del sovrappeso Long ML13800 su straddle FTSE/MIB (400 pezzi ai max di giornata non documentati per brevità) per poi riascquistarne un nuovo sovrappeso di 500 unità in area 15500 di indice nel primo pomeriggio. Riponiamo grande fiducia nel close USA di stasera. Laddove non fosse proveremo al libararci in profitto del sovrappeso short FTSE/MIB fino anche a sbilanciamento 3000:450 long:short da qui al fine settimana.

 

posted on 18:08   link   . . . . .  up

 

Seduta del 11-11-11

11 November, 2011

Giornata particolarmente felice per la borsa, a livello globale, con mercati europei ben intonati per tutta la giornata a cui si aggiunge il coro di quelli americani nel pomeriggio, portando ad un close sui massimi in un crescendo di tipo schiaccia-sassi.

Le evidenze di close settimanale sono ottime nella misura di rotture fan bear e tenuta di fan bull (Italia) passando adesso in zona di forte volatilità, dunque per ora scampando "solo" il pericolo di un mercato duramente bear e misurandosi in futuro per il recupero di veri pattern bull. 

 

Il modello di mercato sembra essere quello di un mercato efficiente EMH (in linea al predict S9T che vedeva USA in angolo bullish e FTSE/MIB in angolo bear ancora per diverse sedute), mentre la dinamica è sempre quella di un mercato volatile, molto volatile. Onestamente in questo periodo non ci fidiamo affatto ne dei crash ne degli zompi rialzisti e l'operatività consigliata è appunto quella per mercati volatili, quindi trade sui break-out o sulle tenute dei trading range, oramai molto ampi, ben 1000 punti di indice FTSE/MIB per via dei gigantesci movimenti di titoli come ISP (da tempo nostro gioello in portafoglio) in preda a dinamiche speculative di rilievo.

Di seguito FTSE/MIB a candle 15 minuti in BB(20,2) con evidenza di traing range di oltre 1000 punti, in prossimità di top.

 

 

L'osservazione dei volumi lascia perplessi sia perchè non sono alti, in osservazioni puntuali daily, sia perchè gran parte del transato, da giorni, avviene proprio in asta di chiusura. Dunque in sintesti movimenti non attendibili.

 

L'operatività è stata contrassegnata da una forte depressione alla notifica di una multa di solo 12 Km/h oltre il limite che fra sanzione, addizionale per "notturno" (erano le 6:04 di una giornata di Maggio), notifiche ed altro si mangierà 240€ + 3 punti di patente. Comunque ho lasciato corre il portafoglio vendendo dopo le 17 un parte del sovrappeso long FTSE/MIB che era, come detto in post sotto, 3:1 verso short. Non entra l'ingresso su BMPS segnalato sotto ma a questo punto siamo a pochi tick e con il break-out intraday o closed proveremo a infilzare la preda con qualche soldino in più derivato dalla vendita di cui sopra. A magari pageremo la multa senza guadagnarci nulla di più.

 

posted on 18:20   link   . . . . .  up

 

Banca Monte Paschi Siena al 11-11-11

11 November, 2011

Nel grafico qui di sotto lo scenario BMPS dell'ultimo periodo. I corsi distruttivi sono iniziati in area 0.75 circa con un gap-down matematicamente mai chiuso (0.7521). Solo in questi ultimi mesi il titolo ha perso il 62% del valore. Alcuni movimenti ribassisti lunghi e profondi sono andati a ricopertura short, mentre l'ultimo evidenziato dalla freccia rossa ancora non è andato a ricopertura. Nel frattempo, mentre il mercato rimbalzava, il titolo ha continuato a scendere: il 9 ci sono estati tagli di target price mentre la trimestrale di ieri ha dichiarato Utili secondo quanto indicato in questa sintesi ASCA: Il gruppo bancario Monte Paschi di Siena ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con utile netto a 304 milioni in calo del 15% sui base annuale. Risultato operativo netto a 773,6 milioni di euro (+2,2% anno su anno). Ricavi a 4.239 milioni di euro, in crescita dell'1,8% anno su anno. Rettifiche su crediti in calo dell'8%. E' proseguito il rafforzamento patrimoniale con il Tier 1 salito all'11,1% dall'8,9% di fine giugno.

 

Nelle settimane scorse alcuni colleghi che hanno un conto corrente con un'importante istituto finanziario italiano, mi hanno riferito di sollecitazioni in acquisti Obbligazioni del gruppo. Infine si evidenza la presenza di 3 leverage certificate long a stop 0.28, 0.26, 0.23 (con buon valore emesso) e di 3 nuovi certificati short a stop 0.33, 0.35, 0.37.

 

Non ci sono segnali inversivi di nessun tipo pertanto imposterei la strategia sui due segnali (alternativi):

  • long su evento di stop di uno o più minilong (oppure tutti)
  • long con intraday over 0.30, se questo minimo regge, con primo target 0.33. E' probabile che questo secondo segnale entri e che entri anche il target sia perè ricopertura sia perchè stop di un certificato. Ingresso long a mezzo titolo con obiettivo +10%. 

 

posted on 06:23   link   . . . . .  up

 

Commento del 10 Novembre 2011

10 November, 2011

Veloce commento per via di impegni.

Mercati molto nervosi e molto volatili, sia nei future americana, sia nell'andamento intraday euro sia nella seduta continua americana.

L'italia attiva un movimento rialzista che si configura solo come ricopertura da short viste le quote di arresto del pattern rialzista, ma al tempo stesso riconcquista in intra-settimanale la fan bull 1x1 sotto la quale muoiono le speranze di uccidere il mercato orso e quindi, in prospettiva di riagguantare quello bull. Domani avremo una sentenza al close weekly. Ci basterebbe galleggiare per qualche altro giorno ... ma il mercato non sembra dare tregua.

 

Vendute le posizioni long ISP di ieri dopo aver combattutto con il call center del Banca Sella visto che non accodava ordini sul mercato Sed.Ex.

 

Aggiorno domani mattina con l'evidenza del close USA per adesso sotto fan bear.

 

posted on 18:23   link   . . . . .  up

 

Nuovo Crash sotto 15730

09 November, 2011

E' successo quello che sospettavamo e che temevamo di più. Un 'altra seduta shock market nel timing negativo del nostro mercato. Dopo che ieri S&P500 aveva toccato il tetto del suo trading range (fan 1275) e stamane si presentava al Globex negativo, il mercato italiano, sulla scia della storia degli spread, girava subito in negativo, portandosi verso le 9.30 sotto la nostra quota "linea della morte - 15730 opening novembre". Ben visibile cosa sia successo dopo, con un mostruoso candelone ribassista a 15 minuti, degno dei grandi crash del mercato. Ci ha provato la fan bull 1x1 a supportare il mercato in area 15170 e persa questa siam poi sprofondati fin sotto area 15000, precisamente su un Gann Level, il 19, a 14876. Tutto preciso ma noi non volevamo che avvenisse. 

Guardando oltre oceano S&P500 tocca la sua fan bear, 1244, loro in zona di volatilità fra 2 fan, ne carne ne pesce, noi invece decisamente in zona ribassista, pienamente sotto attacco cinese.

 

L'operatività non è stata fortunata, infatti dopo già in area 15300/200 provavo a sovrappesare i long FTSE/MIB vendendo parte degli short in pareggio. Poi vendute anche gli short ENI in piccolo profitto. Poi venduto altri short FTSE/MIB e così mi son trovato in area 15000 punti con un 2.5:1 long:short che non so proprio da dove sia uscito, quando ieri voleco shortare ISP e non avevo liquidità. Grande dolore per tutto questo, siam bravi ma non raccogliamo mai nulla di importante.

Ho pensato che era il caso di entrare long su ISP, con quale pezzo minilong, nel pomeriggio, perchè la sua fan a 1.14 teneva. Speriamo che l'america trovi supporto ed un modesto recupero in modo da sistemare le cose. Onestamente sarei tentanto di chiudere tutto ed operare day traiding "a bombarda", ma quanto avviato va prima portato a compimento, altimenti è un fallimento sicuro invece di un probabile successo.

 

posted on 17:57   link   . . . . .  up

 

Nuovi Certificati RBS plc su FTSE/MIB

09 November, 2011

Sono una nota.

Sono stati emessi una serie di nuovi certificati RBS plc con ISIN iniziante "GB" in luogo dei vecchi "NL". Per FTSEMIB il range di stop fra il long più alto ed lo short più basso si riduce dai 5000 punti della scorsa settimana ai 3000 di oggi con prodotti negoziabili.

 

posted on 08:55   link   . . . . .  up

 

Attacco Fallito 15730

08 November, 2011

Giornata positiva sui mercati finanziari euro che si manentengo forti per quasi tutta la seduta, con buoni dati di micro-economia quali i conti presentati da ISP che performa bene a trova uno stop proprio sulla resistenza S9P in angolo di comando. L'apertura del mercato americano segna purtroppo il passo facendo ridurre quasi tutto il guadagno maturato nella seduta. C'è poco altro da dire.

Si osserva nel grafico qui di sotto il comportamento del mercato sulla nostra quota "spartiacque" verso "zona franca", ossia quota 15730, linea della morte a valore opening mensile Novembre. Anche questo attacco è andato fallito, ma il mese è lungo e speriamo che, sotto il sostegno della fan bullish e del timing positivo che entrerà sul mercato italiano tra diversi giorni si possa avere una risoluzione positiva della cosa. Ci accontenteremmo di veder galleggiare il mercato nei prossimi giorni, la paura è che sotto quota 15500 il mercato crolli violentemente così come era zompato sulla news Berlusconi.  

 

 

L'operatività non ha visto trade, ne aperti ne chiusi. Anche per via del lavoro e degli spostamenti abbiamo preferito lasciare tutto come era, anche perchè il peso del portafoglio è long e quindi con mercati a rialzo andava bene così. Preoccupa l'investito al 100% perchè, come mia "buona norma" di Money Management, manca liquidità per operare. Ad esempio oggi ci siam dati le martellate sui coglioni quando non potevamo shortare ISP sulla resistenza S9P. Dobbiamo quindi liquidare qualcosa, quanto prima possibile. Capire cosa non è facile perchè il mercato non spacca e sembra essere debole nella forza relativa. Ma intanto tiene i livelli.

 

posted on 17:49   link   . . . . .  up

 

Trading Ways Edizione 2011

08 November, 2011

Nel fine settimana trovete disponibile sulla share il nuovo testo: era importante apportare una revisione alla versione del 2008 per i motivi indicati sotto. Questa versione del testo è conclusiva per le finalità originarie.

 

  • review di contenuto introduttivo e conclusivo (metodi best-in-class sui diversi timeframe)
  • aggiornamenti di merito sui vari singaling di trading (es trading contro macchina software e suo money management)
  • valorizzazione degli  approfondimenti realizzati in forma di articoli specifici, a corredo del testo base, successivi al 2008
  • paragrafo dedicato al Trading su stop loss prodotti derivati
  • paragrafo dedicato alle Candele Seme
  • capitolo dedicato al Timing (stato dell’arte)
  • ulteriori correzioni ortografiche (nel 2008 il correttore ortografico non funzionava !)

 

 

posted on 08:49   link   . . . . .  up

 

FTSEMib mercato comunista

07 November, 2011

Una giornata singolare quella di oggi poichè credo che sia la prima volta che la borsa festeggia (con incredibile efficienza) un'indiscrezione che vede uscire un esponente del mondo della finanza dal governo. Al di là del credo politico di ogniuno di noi, è oggettivo che il personaggio Berlusconi sia stato ed è ancora un grande cancro per il paese Italia, avendo non solo creato e radicato la cultura della delinquenza abituale (falso in bilancio, truffa, concussione, corruzione, ecc..) e del modo di viviere del nuovo Italiano, ma anche avendoci rappresentato per quello che non siamo (almeno alcuni di noi), ovvero persone poco serie (corna durante le foto di gruppo), mignottari, ignoranti ecc.. Che la borsa festiggi l'indiscrezione della sua dimissione la dice lunga su quanto male abbia fatto a questo paese, giacchè la borsa vede sempre di buon occhio tutto ciò che genera profitto, aumenta gli utili, crea ricchezza, anche a discapito dei più deboli, dell'ambiente, del futuro del paese ...

 

Il mercato inizia male, a livello europero, con FTSE/MIB particolarmente negativo, sotto fan opening weekly (15170) spinto da sell additabili al nuovo record degli "spread". Poi un rebound nonostante i dati macro non fossero buoni, grazie all'acquisito di titoli da parte delle isituzioni, poi l'esplosione sulla notizia del premier, quasi 1000 punti a rialzo in mezzora. Tutto ciò porta FTSE/MIB a combattere per tutto il pomeriggio con area 15730, nostra linea di confine per riportarci in "zona franca", non bear, e poter aspirare a ricostruire un vero mercato bull. Nulla di fatto al close. S&P500 debole, come previsto, poichè oggi termina in teoria il suo ciclo bear S9T. Staremo a vedere cosa succederà.

 

L'operatività di trading ha visto sell nella prima mezzora delle posizioni short ENI e a metà mattinata quelle long ISP con un doppio gain non particolarmente importante come guadagno assoluto. Avremmo potuto far meglio avendo perso entrambi gli spike di "top" per troppa fretta. Questo ci ha infastidito, come non essere entrati long (ossia in freeze) quando il mercato ha costruito lentamente il rebound. Delusi dalla cosa siamo rimasti fermi tutto il pomeriggio a meditare, poi abbiamo riaperto short su ENI visto che ha sbattuto di nuovo la testa contro la FAN. Pochi pezzi ma almeno un qualcosa da portare a casa domani se il mercato girasse bear, visto che lo stop teorico sarebbe praticamente sul PMC.

 

posted on 18:03   link   . . . . .  up

 

Storno a chiusura Gap-down 16000 FTSEMIB

04 November, 2011

Come considerazione generale quello che si sta vivendo da qualche anno, ossia lo shock market, durerà ancora per molto tempo, teoricamente fino al 2017. Timori e paure di ogni origine, prima mutui subprime, poi recessione, poi default Stati poi chissà cosa verrà, forse i marziani. Accanto a queste paure ci sono le sistematiche contronotizie che animano la dualità del mercato, giustificata da piani di ogni tipo, dall'immissione di liquidità , al taglio dei tassi, all'acquisto dei titoli da parte delle istituzione monetarie, agli eurobond. Tutto questo è shock market, terreno creato dalle mani forti per rapinare ed anche per favorire l'ingresso dei musi gialli nel nostro sistema economico-finanziario.

 

Oggi è stata la volta dello storno, sempre in logica shock. Apertura pimpante e tempo 15' minuti il mercato chiude, non matematicamente, il Gap-down del lunedì a 16017. Si attiva dapprima una normale ritracciata sulla scia di dati macro non belli, e poi sotto il nostro 15730, alle 14, il mercato piega con violenza in area 15300/200, supporto S9P di cui al primo post di questo mese, tenendo la quota al close. Lo vogliamo e lo dobbiamo considerare uno storno "stappa-long" perchè tiene il primo supporto utile, ISP reagisce nuovamente e millimetricamente in area 1.10 (fan - Precision Architecture) ed anche perchè il paniere è ancora sopra la propria fan 1x1. L'idea è che la debolezza durerà ancora un po, come detto ieri, sia per via del timing e sia per il fatto che S&P500 (di cui non vediamo oggi la quotazione) non è montato sopra la sua bullish nel close settimanale e questo è un brutto segnale, di debolezza. In questo senso potrebbe avvenire un martellamento rotativo su ENI ed ENEL e forse qualche altra non-banca dei primi 10 del listino, in modo da non ammazzare ulteriormente le banche pur contenendo ed addirittura deprimendo il valore dell'indice. Saranno giorni davvero delicati per le sorti del mercato.

 

L'operatività di trading ha visto sell delle posizioni minilong ISP rimanenti (i titoli sono ancora in portafoglio) con una vendita sul top. Poi apertura posizione short su ENI  a mezzi leverage certificate RBS. In chiusura ingresso su LC ISP che oggi crediamo/speriamo sia stata martellata come atto conclusivo.

 

Nota tecnica: per tutti gli amici del privè prego di leggere comunicazione inviata su email.

 

Gentile Cliente,
con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20111104204878.

- Strumento: RBSISPSLML0,65AB0,69E310321 - NL0009935683
- Operazione: Vendita
- Quantità/Valore Nominale: 250
- Quantità/Valore Nominale eseguiti: 250
- Prezzo limite: 0.566
- Prezzo esecuzione: 0.5660
- Data esecuzione: 04/11/2011 09:54:04.
- Commissioni: 2

 

posted on 17:58   link   . . . . .  up

 

Toro battaglia per la vita a 15730

03 November, 2011

Bella la prestazione dei mercati, dapprima impauriti per l'andamento del future americano, molto negativo durante le prime ore del mattino, poi normalizzatosi nel corso della seduta. Gli indici europei  in apertura tentano la strappata a ribasso con FTSE/MIB che tiene i livelli chiave, per la terza volta in pochi giorni, ed ancora una volta viene supportato dalla fan bull 1x1 con un minimo intraday a 14884. Da quel momento è stato un continuo crescendo, razionalmente derivato dalle news Euro a matrice Mario Draghi e tecnicamente con chiusure di posizioni short e poi acquisti tali da far compiere un movimento intraday di 1100 punti, davvero cosa notevole. Il livello 15730, linea della morte del nostro Gann Square anche detta linea dell'attacco CINESE, viene rotta in intraday con lo spike a 15983 per poi segnare un lungo combattimento con il toro FTSE/MIB per tutto il pomeriggio. Un toro che è stato forte, nonostante le profonde ferite, ma vivo che ha colpito forte . Al close, 15766, siamo sopra di 36 punti e ben lontani dalla fan. Il toro ha menato nonostante tutto e ne siamo orgogliosi.

 

L'operatività ha visto assenza per metà mattinata. Rammarico di aver perso un momento importante per liberarmi dal sovrappeso short su FTSE/MIB, anche se il portafoglio era ed è ancora decisamente long. Comunque ho ben venduto parte delle posizioni long su ISP, a mezzo leverage certificate, sui top e sapremo comre regolarci nei prossimi giorni con particolare attenzione ad area 1.25/26, angolo resistenza (comando) S9P.

Vedremo come va, la "negatività" sui listini dovrebbe durare ancora per qualche giorno.

 

posted on 18:13   link   . . . . .  up

 

Flash *** Sell pezzi Minilong ISP

03 November, 2011

Venduta una parte delle nostre posizioni accumulate durante il giorno dei Santi.

Tutti i commenti al close

 

Gentile Cliente,
con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20111103214000.

- Strumento: RBSISPSLML0,65AB0,69E310321 - NL0009935683
- Operazione: Vendita
- Quantità/Valore Nominale: 300
- Quantità/Valore Nominale eseguiti: 300
- Prezzo limite: 0.559
- Prezzo esecuzione: 0.5590
- Data esecuzione: 03/11/2011 14:01:16.
- Commissioni: 2

 

posted on 14:21   link   . . . . .  up

 

Toro ferito gravemente ma vivo

02 November, 2011

Piace essere assertivi, e mi piace anche la sintesi. Con la giornata di oggi, fortemente volatile, si ha un segnale di tenuta fan, quella semplice linea weekly battezzata 1x1 che valuteremo solo al close del venerdì nel bene o nel male. Per adesso ha tenuto ma dovrà misurarsi con le forze ribassiste in atto da sotto area 15750. Forze negative che vogliono vedere morto il nostro mercato per farlo compare dai musi gialli nel grande gioco internazionale, aziende che fanno profitto e non Stati alla frutta, aziende come ENI, UC, ISP, ENEL, FIAT ecc... che fanno profitto "pe davero". Dei musi gialli l'unico che mi ha entusiasmato è IP CHUN.

Comunque bella la dinamica del mercato FTSE/MIB sulla 1x1 bull come bella anche ISP ed UC che hanno fatto in modo identico sulle loro 1x2, cadendo di una fan in più, ma avendo ceduto fino a ed essendo supportate su quelle quote, in particolare UC è stata millimetrica. Molto felice di questi match.

 

L'operatività ha visto lavoro e poi partenza per la pesca, una giornata di sole e di mare piatto davvero notevole. Qui di sotto il bottino a soli polpi (sopra 8 kg), mancano (perchè non pescate) una spigola grossa ed un cefalo medio (700 etti) mancati dal fuciletto, che dopo 1 metro diventa "random" nella direzione ed anche nella forza. Siamo amareggiati di questo problema. E dovremo comprare un arbalete. Da adesso in poi, infatti, gireranno solo pesci grossi che non si lasciano nemmeno guardare (e qualche seppia)... arrivare ad 1 metro è impossibile. 

Prima di uscire, vista la titubanza del mercato a spaccare e le ferite molto fresche, short (sovrappeso di 500 pezzi) FTSE/MIB chiusi in profitto a 14850.  con ordine automatico. Piccolo trade che non merita blog. Nel pomeriggio rieseguivo sovrappeso di 450 pezzi, a protezione della troppo volatile ISP, pronto a portare in freeze solo sopra 15900.

Il portafoglio comunqe è nettamente long. Speriamo in un bell close S&P500 e ci vendiamo un po di pezzi ISP per ritornare a comprarli sui ribassi.

 

 

 

posted on 18:52   link   . . . . .  up

 

Scenario FTSEMIB al close del 1-11-2011

02 November, 2011

Qui di sotto lo scenario in candle daily sovrapposto all'impianto Fan weekly bull (verde) e bear (rosso) ed a quello delle diagonali del Gann Square (verde e marrone). Ottimi i segnali su queste linee , ossia mere medie mobili metafisiche.

Nei prossimi giorni, ed oggi in particolare, il nostro mercato per non sprofondare ulteriormente deve mostrare una reazione, quella minima è la tenuta della fan 1x1, quella auspicabile  è il superamento della linea della morte (15730 opening novembre).

Al momento ci conforta solo un timing di lungo periodo è bull (primavera 2012) ed S&P500 che ieri ha eseguito il test della middle daily con future al globex che al momento gira leggermente positivo. Da tenere sotto osservazione UC e ISP rispetto ai minimi di ieri... ed anche ENI/ENEL come alternativa principale per affossare ancora il paniere. 

 

 

posted on 06:32   link   . . . . .  up

 

Commento del Primo Novembre 2011

01 November, 2011

Giornata pesantissima in europa sulla scia del referendum Greco, che però secondo qualche illustre faccia di merda serve solo ad avere adeguato sostegno popolare e non a mettere in dubbio il piano euro. Altro razionale è l'aumento dello spread da tempo modellizzato con un vero e proprio indice ed oramai sulla bocca di tutti. Lo spread !

Il close FTSE/MIB a-7% è tutto dire e se a qualcuno fosse sfuggito l'indice ha perso circa 2000 punti  in 2 sedute, considerando il max di venerdì sulla famosa quota 17000 linea della vita (cfr blog Ottobre) ed il minimo odierno nei pressi di quella che possiamo definitivamente chiamare fan bull 1x1, sperando che non muoia presto. In pratica l'indice ha perso l'11% del proprio valore mentre i neo-longhisti del 27 del mese, quelli a salario fisso, erano a fare ponte certi che le notizie del venerdì col botto del mercato erano del tutto rassicuranti ....

 

Oggi ho trascorso una bella giornata con mio figlio; ce ne siamo partiti alle 6:30 per recarci al mare facendo tutto il lungormare e fermandoci a comprare le figurine ed a fare colazione nei posti più carini. Ho scelto di non andare a pesca soprattutto perchè nel giorno dei Santi mi sembrava "d'anfame" andare ad uccidere esseri viventi. Non ho affatto vissuto male questa giornata, avendo tutto il tempo possibile per tirar fuori qualche carta. E non ho fatto male: era una buona occasione per vendere pezzi short che avevamo in protafoglio e non ci pentiamo dell'operatività long sia perchè abbiamo portato a casa dei buoni profitti sia perchè fino a quando regge la fan 1x1 c'è speranza di aver operatp nel momento migliore, a più basso rischio. Come al solito la notte americana deciderà le sorti di domani, con un doppio gap-down aperto si potrebbe anche provare il ri-sbilanciamento long in caso di nuova apertura drammatiche, domani, anche se con il malloppo ISP abbiamo poco da scoattare.

 

 

posted on 18:47   link   . . . . .  up

 

Flash *** Altri 2 trade chiusi su apertura america

01 November, 2011

Alle 14.30 ora solare italiana, apertura USA per via del fuso non coincidente, abbiamo visto eseguiti i pezzi minishort S&P500 anche grazie ad un spike del dollaro che ci ha fatto liquidare in modo davvero eccellente le posizioni. Chiusa da poco anche la long aperta prima, in profitto, per mancata forza  dell'indice e pure sistemato in freeze lo straddle con acquisito di pochi pezzi minishort. Infatti è pericolosa ISP a 1.101 , valore di fan opening weekly, che se rotto in close weekly porterà grandi distruzioni, al pari del 14877 FTSE/MIB.

Non so se commenterò al close però quanto volevo dire è già scritto qui di sotto, a meno di ulteriore soprese della serie close a -10% !!

 

posted on 15:20   link   . . . . .  up

 

Flash *** Long FTSE/MIB su Fan 14877 a -7%

01 November, 2011

Sul valore di fan (14877 - minimo FTSE/MIB 14863 per ora), ad oltre il -7% intraday, proviamo scalpata su potenziale rimbalzo a mezzo minilong 12500.

Come in ogni giornata di festa con mercati aperti, tipo la befana, la manipolazione del mercato raggiunge livelli singolari per la significativa presenza dei trader-on-line, ossia conti correnti da rapinare. Il -7% oramai non fa più notizia in un modello permanente di shock market ma è pur sempre un -7% e provarci non è azzardo.

 

posted on 14:05   link   . . . . .  up

 

Vendita pezzi minishort 18500 in area 15090

01 November, 2011

Un FTSE/MIB a -6% con i fiocchi: ci stiamo provando ancora, adesso configurati long FTSE/MIB (oltre quanto in essere a mezzo titoli) con una seconda vendita in profitto di altri pezzi short (ml 18500) sul 50% della figura rialzista, a poco dalla fan 1x1 @ 14877.

Rimangono solo i minishort 18000 e quelli su S&P500 in profitto. Ometto eseguiti.

 

 

posted on 13:06   link   . . . . .  up

 

Ingresso su Minilong ISP a 1.151

01 November, 2011

Ingresso con minilong, pochi pezzi, altri in buy ancora oggi in intraday 1.10 circa, livello fan bull 1x2 - aggiornato impianto fan settembre 2011 su share.

 

posted on 11:21   link   . . . . .  up

 

Flash *** Sell Minishort 19500

01 November, 2011

Vendute in profitto le pezzature in eccesso short a mezzo Minishort 19500. Rientriamo in sovrappeso short in area 15600/700 oppure sulla rottura del minimo relativo di oggi, anche se 15300/200 è un supporto S9P molto prossimo al 50% dell'ultimo pattern bull.... molto tosto aprire posizioni short sul -4% di indice eppure è così...

 

Gentile Cliente,
con la presente Le comunichiamo l'esecuzione dell'ordine N. 20111101202740.

- Strumento: RBSFTMIBSLMS19500AB19110E310321 - NL0009861855
- Operazione: Vendita
- Quantità/Valore Nominale: 500
- Quantità/Valore Nominale eseguiti: 500
- Prezzo limite: 0.387
- Prezzo esecuzione: 0.3880
- Data esecuzione: 01/11/2011 09:18:32.
- Commissioni: 2

 

posted on 09:24   link   . . . . .  up

 

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